2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库评估300题精选答案(甘肃省专用).docx

《2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库评估300题精选答案(甘肃省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库评估300题精选答案(甘肃省专用).docx（87页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】 CCE9N3S3R6Z9D10K10HY5W2A4P6C10R9B10ZR1C8E5M6H8V1W92、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业

2、银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCS3S9V2U6D3H10W2HM5D8S10U5U9O2O1ZG3T3U8U4I8N7E43、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCI5S7N5A7H10D5A1HT7C1Z2L5P6L2S6ZX2Q7E1A8Y9E6K54、下列不属于

3、商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCL8S4Y3H10Q3E1G3HB9K5T9U7F2R7S10ZF8J7X8U6O9S6A35、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 CCZ2X4I5R10K10X9F6HW8E6V3B7R3F9Y9ZD4S9J4K5R4E8D96、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型

4、独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCR9K9A2S7Y1Q5U10HF9Y1J10T2W10C8G2ZN3Q4J8I10N4R2C37、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日【答案】 ACC7O1T4C4L1L2F5HP3R7P7H7I3K6N2ZC3K9E6T3W9Q5B68、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACC5L3A5D3L4U1T2HE10R8H8A9N7C9H

5、10ZQ2K9F4Z9W9Z8V59、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为1 1亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率为（）。A.2.76B.2.53C.2.98D.3.78【答案】 BCG1V10I8H7P4S8Y4HE1Y7Y8G9Q7P9W5ZQ3X6M7A4L7H2I910、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCQ2P8V4R9Q10K10I10HQ7K10A2H5H9

6、L6C2ZD1X3B3G7C10F1D1011、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（ ）。A.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权B.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权C.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权D.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权【答案】 CCW10L9P3P6K3X5Z5HM2G8X4Z9X5N6E9ZP5J6S4E5C1Y5F812、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级

7、的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACU8H6V10K8I10F5Z4HI6A2N2Z1K3I8T7ZW2Z2F5U4S1V1B413、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】 CCH10W2Z3S2K5N5A6HU2E1O5L4W1B3T1ZL4G2J3E2K1Z7U814、下列关于市场风险价值（Va

8、R） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 BCR3Q9R8X7Y7H7O4HW10E3E4Z6Z9H7W5ZR3O8M3V4L8I7U515、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。A.声誉风险通过系统化方法来管理B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】 ACI5R9A8P7V2I2E5

9、HP6G9Y10B4X8Q5N3ZJ2D8L6N9R3P5K416、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACS8J1W1L9J10P8T9HK9U6B3W2J1I2R3ZV7A2D1J7V3Q3A317、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCR7H10J1C1O9N10F7HP6N8C6K7E2H5O4ZU4W1X6B10O1Y5S718、

10、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACM9W9R7Z6G4T10D8HM7X7U7E5O7D3V4ZX10C1V7R2H1N1I819、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。A.50B.60C.100D.150【答案】 CCF6Y4D2P3W6G4N6HD6V10D6I2H7M6G2ZA3T3F3L3Y10B4B520、假设违约损失率(LGD)为14，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据巴塞

11、尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为（）亿元。A.10B.14.5C.18.5D.20【答案】 ACH4T5Q7U7D6N6O1HR9L6M3Z5S6S10X9ZI10F4X5M9A10S2E221、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】 BCP9N4P9J5Z7U10I7HH7V7U4I2I6F3M7ZM3B9D2E4F10O7E6

12、22、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACA9L8E3B1Y5M9C1HC10N3Q4U10V9Z10Z8ZT2G1S2O8W4H3G623、重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每（）向董事会报告。A.半年B.季度C.一年D.两年【答案】 BCT5T5L8S5Q10P2K6HB4L7M6W7S6J1L10ZB8H6N3M8L1H8X224、监管当局规定的银行必须持有的与

13、其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】 CCS5X4M2U5H1C3F8HM8G3R1B2R4R1J5ZV10G9O10I2O2L5M825、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCS9P

14、9P3X3F1O3G9HI4C3D10E9O10M9G8ZP1D2J8R2S7D7H626、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】 CCZ6J10C3X8F9V8Q5HF8D4S3M3F2P10P2ZV4Y4I6J2J4Y5V827、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCG10X4K2A5H8O6X5HN8J8X10W1D8X8S10ZK10D2Z8X1A7D4Z728、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值

15、的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCK2H6C10H5G5Q7D6HA9H1Z7B1N5X2S1ZH5V3P5L8H9D6C229、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险【答案】 CCA7S7W4C6O10V10C8HK6N3S10L2I1J10K4ZY4V10G3Z2Z7E2F730、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险

16、管理的全面性、有效性【答案】 ACI8E7R5D6G1G7G8HK7S8N9Q9X1R2I9ZN1J1P10N2H2T6A431、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BCA9P1M8I6B9D4I10HP8P1D8V1P5Q6Q5ZE6L5T3C6O3O8G132、声誉风险通常与信用、市场、操作等风险（）。A.相互排斥、互不共存B.相互独立、互不影响C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCL9P1H8D10V7B10W10HG3D9O2O1D1O3I3ZF6L6F2H6C9H10Z73

17、3、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（ ）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 BCX3P4Y3L5A10P3N2HJ8D10K3Y10H6G5M4ZK4X2A1M3E2P10R1034、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C

18、.特定风险D.股票风险【答案】 DCA2X7M7Q5K2Y2L2HQ1I10O8D4Q10X6D2ZQ6O4A9T2A8S5V235、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 CCM9H9P9W10H4J3N4HH2I5E5K5A4P10G7ZR7G9K8G2Z10K10Q43

19、6、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACO8W8M10Z4V10N10W3HW4V7E1O3N8A9A3ZR7M10R7E6G10R10Z237、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】 CCX10W9M4G6C8C8M4HP10V7D4E5D6E4S9ZV6T8R6R3H2Q9X538、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散

20、风险限额【答案】 BCB1X4Z3E7Y6T5S1HZ8J9L5N1H5J10G5ZK5U3V3H5E7V3Y539、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCK9P1S1A8K9Z8X5HX3P4Z7R5K5I5T8ZS2N2C9O3P10T5A740、下列不属于操作风险的特点的是（ ）。A.具体性B.分散性C.差异性D.周期性【答案】 DCT10J7A8I10B10O7Y2HU7D9W4F3G10F1Q3ZF4M9I9Q10P4N4H541、关于总敞口头寸，下列说法正确的是（）。A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头

21、总额之差B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险D.短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸【答案】 ACZ9X5Z5N9F4E9K6HV9L2U3E8P4F3U7ZS8P8A3O4R8W2H342、下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（）。A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道B.设置独立的风险管理部门C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况【答案】 CCG9F4E7J

22、5Y5D1D9HV10X2T4Q4Q8V7F10ZS9J5I8F5Y8I6M643、商业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 BCK1A2G3Z8A2Y8K10HW7H6F1X3J1V9D10ZZ8I3G2R6L8Y1O944、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCF7P6R6B6L9Z7Q7HX3P2B1R9U10V5N5ZF2R4L1H5H

23、5Q4Q645、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】 ACB6G8M9R4X9B10M4HE10X10W7L10V8G9G1ZI3Z4D8X3D4T10B1046、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCJ2L6R10X9J9W4V8HZ9J2Q10U9C10S4U1ZA

24、8C9C8B8X4K8H447、下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（）。A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患C.对风险造成的损失进行最大程度的控制D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划【答案】 CCC1A1M8M5R9H10I1HI8Z7Z1J4F8H6G7ZI5R9H10V9X2N9D648、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答

25、案】 DCR7L7V1Y3L8N9E3HE10N1P7O3M4Q4Z8ZP5T3X2I8Y5T3Z649、下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（）。A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线【答案】 CCS8J3M7D8R10C8A8HM6C6F8K5F9S8Y10ZA9A10W2T8S5Q8X450、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.

26、信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCK2W9F3L10R3M10G9HO10T4R2N3J3K8E4ZZ6G7C3H3T2S5T251、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCL5W5N1F2K10X9R7HC3R8V4G1O8T8I1ZY8C4X2I8Q6Z1Y852、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCQ10K7A10D1D6G3D3HK2C4K2R10L2O7Z9ZF6T1J5O5L3M10A753、关于商业银行信用

27、风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】 ACO2J4S10L1Y8W10Z4HP7F4S10Y7B3O8D6ZD6G7R1K9Z1U2X354、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（ ）年前达到峰值，努力争取（ ）年实现碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】 ACO2C9J6V10H10K2R7HQ10I6J7A7O6C10F5

28、ZK5T1A10V2Y2U9B155、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.账面资本【答案】 CCA7E1Z3I3O5P1V1HQ10V3O2Y9S5V6V4ZO3I10Z2A5V5W10C256、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。A.内部审计部门在一个特定的组织中， 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作

29、【答案】 CCQ2E4Q9R7T2B3X2HS6X4L5L9M9H5E10ZJ8I1B2D4J1E2A157、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第39号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】 ACM9X7A3T3N7P4B10HZ8Q5O2D1A2O1X9ZB8U3J6E4Y7M7G958、在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 BCS4I5T5F6P5N10A6HR4T9K3W6Q1Z7Q3ZV10L1H9M6

30、N7U3X459、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCR3A5L7N6J9T9L4HH2V6Q7B1R5T6I9ZQ7Y1F7G3B3V9H560、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主

31、的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】 DCS4Y10E10I3C8S7D3HS3G2A10L5R8J1O1ZN9F2D2P9I2P9L961、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 BCF3B9J8H4V9E5B5HS2S9E10L7H7M2B6ZK7N1B7G7Z7L1X162

32、、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】 BCV5U2V10V6U7H1L7HR7L1N9S9Q3S2X5ZN3V6W6S9Y4E6P763、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债D

33、.不包括未到交割日的现货合约【答案】 BCJ2R1X2P10D2A9Z10HX2Q8R3A1Q5W5L5ZX1P5H1D7X6N9P864、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCY7H7W6M1U7E8M10HB6R3F8O10E5N5X6ZG9Q4V7W3V9Q5J165、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成

34、的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCK10H5Y10M1A8Z5J1HT9V1H4G8X3X9U8ZS6U3O8H1J8J1J566、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCN9H8W2V8V7T6K3HB8U7A9P3C1I2A3ZK5F8W3O9X8K1A867、风险管

35、理信息系统不需要重视的是（ ）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCQ4V6C10U2U7F3Z9HM6N7T7Z1M6T9V10ZP9Z5H1Z6D3L6V268、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACO5D8N7M2G4N6V3HR9I1N6H3B9T3K3ZH

36、9B6S2D9P2K9Z569、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCQ5K2H5J8W9L7D4HL1P6W7Q3H5Q7X6ZM1A9Q5N4T3P6X670、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCF3V10L1K5B3X10T8HT5W3G1R1O8W4Y3ZK9Q6H1Q5M1R2I571、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B

37、.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 BCJ3X8O4F2P7L3P6HM4E3Q10R10U2H10M2ZN5G5S10C5H7L1A572、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】 ACF2B5C5R5B10K5I5HS2I6I10T5N1

38、0T10R5ZD4N9Q2E9Y6D9I673、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACK4I10B6R5D8H2X10HN9R9O3J10W8E5O8ZX10B8O10L8Z7V3H174、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制

39、定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】 CCX6C4O9S5Q3L2V3HA3U4U8I2B10M5Z9ZX3Q3J3Z2M1S3N1075、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCX1Q1S7Q1S4M10H7HP2V8P7W1N7F1H3ZB1R2A4Q8S2G6S476、 在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总

40、九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACM9U8A3S10P10A3Y10HT7M5P2O1U8V4B7ZK2W8B10J4A7H8A277、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 DCB7W8I5D

41、4S8Q7S1HN10P6Q7T6W6A5A6ZI7I6G7A1Z5A2L578、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCQ6K2A2M3Z3Y1I8HC8A8A2N3S7K9C2ZE7Z1F5D5Q4X3S479、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案】 DCC4G5U9T1E9H1J8HL4V2Q9X9C6E8L8ZP2D1V1Q6W4Z4O980、下列指标的计算公式中，正确的是（ ）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收

42、益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCQ3X3H1E9Y5H4X8HF9Y2U7J10U5J3F10ZQ4M2I6V8M3R6K281、风险管理的目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】 CCW6U9K3Z1H5I3U4HM9N1N1U5J1H3K8ZG10L2W7U7F2F4M582、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACS9P10L6B9N8Z2H8

43、HA3G7V9H9K8L4L8ZO4U2F2K4X3N7E183、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50B.100C.200D.150【答案】 DCY6A2M1J10S2O3N1HO1G4E5Y7E3T3G6ZQ1C2U9A1J3A9U784、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACP2B10W7X9W9A9S9HW6Q1N4V10A8C10O3ZP7E1R2S2G4B9W485、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元

44、多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.850【答案】 DCF10L7B5Y4Q9P7X1HB8H8J2K7J7H5H1ZW7P4A3W5N3M7N186、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】 ACP5N4Q8D5G8G9L5HN1T9Q3H8O2S2P8ZQ1V4F10D6M3F1N387、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的

45、概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】 CCT5W2I7P9G2H1D4HZ10B9I5H1D2Z6Q7ZS8Q3S3Y3W6Q2G1088、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCG8G3J10W9D9H7Y9HE6H10K2B9C9W7S9ZP1O1C5Q1Z9C5K889、根据巴塞尔委员会对市场风险