2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库通关300题精品加答案(河北省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCN1L3M10F8N4M2T5HN9U6K7X8R10B10P9ZF7D5Z7G6Y5R8G72、客户信用评级的发展过程是（）。A.违约概率模型专家判断法信用评分模型B.信用风险模型专家判断法违约概率模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】 CCZ3L8A10G4C6G8K10HM9K1I9B1I

2、8P10Y3ZA7Y3C2O2Z2T6M63、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 DCB2Y2N5S5U10F7P2HG2W9W6F5E7D2Y1ZP4Y6Y3X2W9U8P24、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】 DCG5Q2Q7Z7E2N8F3HY10I1L10Y4K9J2P5ZC1

3、V5M1K4J9W2C105、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCS8Y8P1J7P6J2L2HJ5N7C3N6O3G1Z8ZZ7Y6K8N3U10N10L66、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（ ）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】 BCT9J2H7O1N8O10D10HT1G3X1T4R3W2Q5ZI6O3Y7M3R9G5E57、下列不属于操作风险的特点的是（ ）。A.具体性B.分散性C.差异性D.周期性【答案】

4、DCM4E6V3G10W10X9D6HG10T7D1P2V3N9M4ZX6X3A6F10X5M4H78、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】 ACK6T2S8P4C4O9U3HH8Y4K1T7C9W2P1ZI1E7H1S3Z1X7S39、 商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.商业银行面临的几乎所有

5、风险和不确定因素都可能危及自身声誉D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素【答案】 BCR9N3C6M9L9F9U3HS5F8Y8X9V8A9Z6ZP4X2A3Y10H7M5K810、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACQ3P3K3G3Z8T4J10HM3W10V4Y7F5M3E7ZR3E4Y5A6V6Z6M711、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法【答案】 BCZ1K10O5W9Z5G10N8HM1I10K1Q4D8K10

6、Z5ZG9X7E2K5T4X2M812、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】 CCM10J5U2X2F2V8B1HA5S8N4A3H9Q9C1ZW1M4B10B1A8A10I213、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.4

7、0B.90C.30D.67.5【答案】 DCE4E9I7H8S7E6G7HD1X3M5D10B6H4M9ZJ9Z10W2D5I8W9E414、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCU6A7E8U2L10K6V5HG3K5X5X1V2O5O6ZB6V8E7M1T5O9F215、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环

8、节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】 ACL1F9N8C4V6K8K7HG5H1G10U1Q1Q8S9ZV1A1I1Q10N5S6G316、下列不属于柜面业务的是（）。A.存取款B.会计核算C.银行承兑汇票D.票据凭证审核【答案】 CCG2K10M10W9W5L2E1HR4P2C6A10X4B8A10ZO4P5A6J6F1C9V217、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCN8U10G7N9C4S10W7H

9、S9J4A4C9H9C10R4ZK9Q1Y3U2K7K8D918、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 BCO5H1R5P4W2L6C10HL5I4S2L10P5J9X7ZX4D6O5P2U1K9H3

10、19、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCC10V6H6D10T2J3D2HN4U8K6T2T8R6S10ZT6B1N2P2Q10J3Z920、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管

11、理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 BCE6G7E6V3A8O3U1HR9T4J4S4J3V5Z2ZQ10K7Q1R5M9V3S321、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCE3H3R10B8C6S10B5HU7S9T6K5J10S1V6ZB3I4I1E9A

12、3X1K422、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACC6K3G10D9Y7T1P8HZ3B3N6E3R1N10F7ZE7M7U8T8U4B8A823、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（ ）。A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】 DCA5W8T6K10N10O6D3HL10W8T10A5O5Q6K8ZP3J4D3B7J3L8O824、某商业银行信用卡业务（无担保循

13、环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 ACL2S7L10Q5H4U1A8HZ6U9I5T5T5D4L2ZN4H3Q2J7E7C2D625、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】 ACN8W3Y4Z9R8N8X5HT9Z6B2R7U1X4L3ZS1K9W8S1J6Y5Q926、假设其他条

14、件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 BCW1S6U10I5Q5Y6N7HF6W6Z6K9R7P1Z8ZN5M2Q6Y8J2X7A527、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCX3P8G10G5V3U7N2HM4Z4L9L7B8S3U7ZZ4G5Z2D8O2Z7B1028、使用Della-p

15、lus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCM5F6R7E2E10O6N4HS4F4Y10X4Z1P2M9ZN4G1C5W5X10S4P929、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。A.首席风险官必须具备独立性B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责【答案】 CCS4Z6I1F8D7F3W8HV9K9H5C8N1P9N3ZW4W7W6N3

16、X7G7E730、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。A.03B.04C.02D.01【答案】 DCD1J3W4V5Q9D5V1HC7B9O6S8V2G10M6ZW9U6F9K7Q7K7O131、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACB4L6T6Z5V8S7G9HN2I10F7J10I4L4R3ZD3N9M3F4R2W1T732、在特定市场环

17、境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】 BCT4P4G6S4E1W3N7HV9I5P4A2O9L6C1ZH4H8U10X3P9A5D133、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】 ACQ4T7K4L9Z5G9B6HI8G8F2X3C9D5V1ZA3V10C9V6I2H8J434、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易

18、日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACU5L8W4U3M6N1E2HG2C7E4J6A2A1L4ZT4U1V4P10A3P8T735、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCU2L8A4D8B5M9Y9HV5Q8C7P2K3C4O8ZG7I9G6P5S8P6P136、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风

19、险D.市场风险【答案】 CCK8B1R9L10W6L4O2HF6P8T8K1S8D3E6ZB4A4Y1Y10M4J7W1037、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】 DCA4G3C5Q9O9Y4V2HO3P9H1Y3N3J10R4ZR4X9E9G8Q10A3Y138、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的

20、操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACS4V1W3P7Q1Y7M2HV4Y3O10N3L4M2Q8ZK5P6O8E4A6X8K539、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】 ACJ1D7W4K2Y4R7F10HT3T6B5D7U3E10T2ZO6E8A7J10S7O6R340、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪

21、污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】 BCU8Y2E9M2K9Z3Z5HB9M3W10G1G10Q8N10ZH8B9V8X9N1M2L841、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCD8T3A1R10B1H8U6HO6N8L10L3W10G7Z3ZC9Z4G6Y10U6A3C142、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCJ5O1

22、0K8Y7L8G8A8HG4C9K7R8Q7X3G1ZY8J6O8R6A10B6O643、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCT6W2P3C3Q7S9K5HL1C5B5H3J3C3O3ZE2H8D1C7T6A3M1044、某企业甲产品的实际产量为1000件，实际耗用材料4000千克，该材料的实际单价为每千克100元；每件产品耗用该材料的标准成本为每件250元，材料消耗定额为每件5千克。直接材料成本的数量差异是（）。A.200000元不利差异B.200000元有利差异C.50000元有利差

23、异D.50000元不利差异【答案】 CCS4I6L4H4Z3L5T6HC7N5R6K6Q4D10Y6ZP10B8Q4K3Q3B7W545、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。A.贷款金额为2000万元且可收回率为40B.贷款金额为1000万元且无任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50【答案】 ACH3W10W3V4H7D8Z3HX8I10L5P8Y6N3T10ZB6Y1M2I4F6R5P846、下列情形中，（）表现的是流动性风险与市场风险的关系。A.制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银

24、行经营状况资产价值造成的不利影响B.因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有投机次级金融产品C.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助D.任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】 BCK10N9F9E7Q5F1D10HX5P7E4R9L3D4V3ZE7N1P1G8N8C10H447、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将

25、短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 DCY1E9A10G9B1Z6D8HR2V9V10Q6S2N5R10ZN7N7N8A1M5P7Z148、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCM9O3H5S6W7B7N2HO4L2B1E7P2N3B5ZL9B7L3U2B6A7V849、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCO6H9D3B4G5S3E10HN8J9E7N2N6J10E2ZB4

26、N8U3E8Q6U5Y950、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】 DCF10T7F1Q9D3K1X8HY10D1O8G2N4T10J9ZS7Z8Y1R2O9K5H1051、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 DCN4R6U10X4X7C5A3HJ9W1B8S9M3D8O6ZN1R3C10I4I10L3G152、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动

27、、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACB7M10H1O10Y10P3F1HC3U10W9N2Q3N7A8ZS10A3I7A6U8N6E353、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 ACF9R2K3C7V9B3V1HL7P1D8D9T6G1C9ZE1H6F8A1X8I6I954、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（ ）。A.报告

28、应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】 CCD3Q4G8U6C5Y9F6HA7F9O3N1M8B7F8ZS2J1G8P1U3I8E355、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。A.现金头寸总资产B.(现金头寸+应收存款)总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)总负债【答案】 BCT2J7F9N6G5

29、X9N6HM3O10R4N8K3E9W3ZS6Z9E4P9Y9O5D356、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 BCQ9H4L8R10O7I4K9HB7V2W3X4A1Y1N6ZV4C10W6E4U6I1U457、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACF8Q9G3E2U8O10Q5HA3G2A5A7E7A9N2ZR1W9L

30、5Q8D4B10W658、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 BCO10D3Q1D9F7S8U10HV10B6V9I10F4Z5H8ZY4O7Y10O9V7S5C959、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】 ACR6S4M5T1P4P2H1HY8

31、G3C3J4A1B4X2ZZ9U1V6V4X2S6F560、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】 DCS10R10F1S2S7H3P1HI7S8Z2Q9G7R1Y7ZF7G6K5L4J6J10E461、中央银行正在实施紧缩的货币政策，

32、基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款人承受较低的风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】 BCX6R10F8A9M2H1X10HF6A8P1W4E1T7D10ZD10M2Z2U9H6Y9G562、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACY10E10O10I9R10A7H10HX4A5N10C10N5K7Y10ZF8O7

33、M8H5V8U6N463、2008年1月24日，当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的法国兴业银行在新闻发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案，银行的衍生品交易员热罗姆盖维耶尔(Jerome Kerviel)在未经授权的情况下购买了500亿欧元的股指期货，给银行带来了大约49亿欧元的严重损失，这起舞弊案一 经曝出震惊了全球金融界。 热罗姆 盖维耶尔在2000年加入法国兴业银行，一开始从事合规工作， 2005年，他被提升为初级交易员，在银行的Delta One产品组工作。他主要交易股指，是交易与销售业务条线的内容，比如德国的DAX股指、法国的CAC40和欧元的STOXX 50。他的职责是寻找

34、套利机会。法国兴业银行在1月19日发现一名在巴黎的交易员擅自设立仓位，并在未经许可的情况下大量投资于欧洲股指期货，兴业银行用了3天时间 对他的头寸进行平仓，而轧平这些仓位直接导致了该行多达49亿欧元的损失。由于热罗姆盖维耶尔对银行监管流程非常熟悉，他进行了表面上看起来是套利，而实际上是投机的交易。他持有巨额的股指头寸，同时建立了虚假的对冲交易。事实上，他在豪赌股指的走向，随着日积月累，他未对冲的实际头寸高达上百亿欧元。这是全球银行业历史上涉案金额最大规模的交易员欺诈事件之一，给法国兴业银行带来了破产的风险。A.12%B.15%C.18%D.21%【答案】 CCN1G4Q4Q2U5L8J6HI8

35、H8X2B9J2A6M4ZG7G5A2L5Z5P9F564、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】 BCX2O10A2O2G10F7H7HL1J6Z3J3J3D1O4ZA3N9U10B6I1Z7C865、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客

36、户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】 DCE5I3L3B1L1G4H1HP2U2R2G7Z5O4N4ZF8Z8P7T5O7B1V366、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 DCO6D1I6N10N10L3D2HD2F10O6M1J10N9X8ZU5X5M2N9Z6U1J467、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的

37、回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCP6P9Q9W2L9D4E3HZ2X3P3M4D3K10L10ZV3R1Z3U3J8W3B668、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACI3J7I2A2A6K10E2HG10P5Z7S8M8K10S8ZQ7W2D3A3M9W3O469、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效

38、率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCB3V4W4D8Y7O4I3HR9W4F7O3J1H1T3ZN5N10H1K1E10I9W870、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCO10X9I8X3E6L6S5HE2A2Z6R8J1F7P7ZJ9U7Z8S1H9X1F271、下列属于内部控制第二类目标的是（）。A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 ACT3

39、S8B10I10C4I7Z9HK9W3P4Z8J7O1J5ZN7J8L2P1W3L3E272、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 ACB2P4H6S3W9F5W2HV3V4F9S7Z9Z9N7ZP9F8K2S1J2X4X473、某商业银行的核心资

40、本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACM4J2F2X10V7Y5A9HL2A8N2Y7A6T10E1ZN1S1U9L6K8B9J374、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】 DCF10T9O4E5T8D8S5HZ7Y10M7Y5Q4X1Z6ZY9K4L1W5U8C6M275、下

41、列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?（）A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCX3O10R6P9V4M1X8HS5P3P5H4Z5D1F5ZO3Q4W8V9N4V1I1076、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】 CCA3E2X10F4U

42、3L6Y2HW4C10P1T7A10M2J8ZW9J3E3W7C9M9C277、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACD3G10R2A6K1Z6L10HB10Y1O8G1I2N9T7ZL10C10K6Y5N2N3U978、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCK10P10X6D6C2K2T3HX4V8H10H8

43、L8N6M2ZX5Q9J8F10O5X3U1079、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 ACP5N9R4G9J7O3P6HM4J1G6Z3B9R5E5ZX10M3Y1W10X9Z6K1080、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（ ）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCN9W8D8B10D8A7U2HX1L1K3K6B7D5X10ZK2

44、O8A10C10F5Q4S481、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（ ）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCY9K4Y9L9Q8T1F10HR7B8U2K4C3K1R6ZI2Q3B3K10A2V9M482、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分

45、析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCN9R6H6O1I5Z6V5HY1J3P6G10K5M3E5ZG10J6Y6G3S3O6F483、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】 DCD8X9J10O10O2S4Q4HF4J7M10J9T8F2Z9ZR9R4K3H5A9F9Y184、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 ACA7T6Y1Z6Z7D1G5HL1H2H1F3Q4S5U3ZW4O9A1B4S1X10N785、金融期货主要有三大类