2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分300题（易错题）(黑龙江省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】 CCD7Y7Q10T1L9W1B5HN4E5I2K7T10P10C4ZN10H4G9X6L4R10F72、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（ ）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】 CCL1R

2、4R10V8K9M10C2HY3B8V5A1B3Y1Y8ZV6J7G2E1Q4H9B43、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。A.最佳避险报告B.整体风险报告C.具体的头寸报告D.风险监测报告【答案】 CCM2F2Z5P9M3Q4R4HM5K7E5U5Q9J6Y6ZX6I7Q6L2A8W3X24、下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（）。A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】 ACH4H4B10N5W7Z8E4HZ10Z5B4G4B5T6R3ZL1Y1A9U9G3V7R45、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直

3、接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 BCE10T1M2O3I8K4V1HA6J2O8T5M8J5H3ZX8L1A8Y6X7Y6X56、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.其他一级资本B.核心一级资本C.储备资本D.二级资本【答案】 BCA6Z10U9T10A5U6Q5HV1Q9N1H8M4Y8V6ZP5V5E10G4D9T6G67、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）

4、。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定【答案】 BCD2T2R4R6X8R1D5HO2U10I7B3H3E6G2ZA2E5I4J7E4N10C108、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCR4W10L4J8E8F5K8HO7O6S6E6Q9D4M1ZG10Q6J2E1V2X9T49、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行

5、业在资本分配中的权重为5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】 BCP9C3Z6Z10W10N2V2HU7F2P2N10C10V2F4ZD2H1Q4H6A8R9I410、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCM6S9Q10Z3L10S1J3HM9P4Z1J5C1L6O3ZO8D1V1F5D6D3N211、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行

6、的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 CCW10D1N1Z8U7J1Q8HA2K9Z7W8E7A10N6ZM3G4J2O5P10V7Z512、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全

7、不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 DCX10P2V5A8V9I10F1HR3Q6O1L9Q9T10O4ZK1Z9E7O9O1Y2B713、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】 BCY2D9C1Q4Z7Q10A4HO4A2K9M9A8K10C4ZY1

8、0J8X7T2W5N8R114、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】 ACE6M8O2P1Y8H1A2HJ6G6C5A7Y10N5G6ZR4M9B9S3X7S8D615、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 CCM4V2H4M2W9C1H3HX10N9L10I9H3Y8U8ZL3N10R1I2C7W10H916、风险限额管理不包括（ ）环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限

9、额处理D.风险限额识别【答案】 DCK1I8L3C10Y7K3Y6HT7Z9W1H3L2S7D3ZR2H7L1X10Q1S2A217、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】 ACY4L6X7D4I6Q1Y10HE3L2D4H6D1Y1F1ZC7D6V9U10L3W5R118、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCX7X5H4Y10U6B8X9HW8D9

10、L5Z4E5J1G8ZB6A8K5X5Q1K9N719、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 ACL1X4W8G10C10T9I9HK4F5Q9D7A5E9F9ZN6O9C9M5C3P6L220、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所

11、受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCS8W6U6R5W10G3C10HS8A2O7J4Q8A9K10ZD5O7K5K3M4T9M121、下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?（）A.外部审计B.监测和报告C.声誉风险评估D.声誉风险识别【答案】 ACF6D8F3W9X5D8I5HP1M4U10Z1B7K7T3ZI3L7O7R2W8G5R822、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价

12、模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCG3E4G2C6J7H2C3HS1U9H3U9K10F3T2ZA2P6P4E5E2Y1R123、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCU7D9Z5F9J4Q10Z6HD8R8W9A8H10W8V5ZL2A2K5B3O5N5Z424、商业银行为了

13、更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACO7L8G9G9B5P6S3HK4T7L8T2O7W10N7ZG2P4I8S4X1D2R425、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCU1U4U3O3U1Q8R6HY7E2Q7L7F3D8I8ZK7D8O8J8G3S2E826、在现代商业银行风险管理实践中。风险规

14、避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCI9P1D6U9O9O9X2HG8B8W2R9D4M9F9ZU4F1F4Q9B2A3J327、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCD8I9A4G6J2G10L3HX7O1M3L6B4G10D1ZW7C9T10L1A6P10P728、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.

15、清偿优先性【答案】 DCA7D6V5M8Q4S7A10HU4T10X6W8Q6U2L9ZP5K3X10F6U8D3W429、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】 CCY4X9X2B3R5Z1P3HP2L8K9B10Y5L4G2ZR2X6D4L8E10S8C1030、风险管理的目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增

16、加风险【答案】 CCC3G3D4X2A6S1G6HU4O8A7V7N10D2O6ZN1E8T8R9W10W4S731、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACX4I1N5N10M7B10U8HX3X3G2Z8G8K1S3ZS2U3C1J6P2R2V1032、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（ ）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类

17、实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCU3Z1N4L4M10C8A10HT7T5X9W1B7X3D4ZH8N9I6R6P1F5N433、商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。A.流动性风险B.法律风险C.战略风险D.操作风险【答案】 CCT6V6D5E3I4M4V6HJ3P2F7U1D4X7T6ZO8R6Y6E6J9F3S834、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 CCM

18、4I3H5D5C2N8S5HZ9V10W7T8D9R5N6ZS1X7R6L6C2R9P1035、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCN3A6I7Z8F3L3P10HZ5V3T8W7K8I1Z1ZW6M4F7X7F1U9H636、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCF1H10Z3A9N7K3

19、Z4HB2G5O10C9F6T3F4ZB1W2Z7P7V4Q10I137、为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和高级管理层可使用外部审计师，下列关于外部审计目的的表述错误的是（ ）。A.评估从商业银行收到报告的精确性B.评价商业银行总体经营情况C.评价商业银行各项风险管理制度D.评价银行各项资产组合的质量和风险暴露程度【答案】 DCY7Q3S10N6X7M7H1HH3M8Q10C5L7D2A4ZC4V5W10F2X8N6T338、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容

20、、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】 DCC8L6C7U3E6T1L10HW4U8I4V10P1L4R2ZY9G1E4E8K6D5T539、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCB5R8T1Y3D7R8N5HK9L7B2E10B4V9Y3ZO10O7T7N2M4K7D440、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般

21、报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】 ACJ1O10B5M1A3O10I5HR2R9V1T1P3H9T6ZX2M8C5O7P2A9D441、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACZ9R6B8R4D3O10D3HQ6A3B3X7I2T6B3ZT10S4P6A6N6V5T142、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】 DCR10J2Q2Q1V5Y5V6HP4T8K1Q1N2R4Z2ZA9E2

22、Z9H3L10L6W243、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCP7T1C2J6P1Z10B2HG8Z5F6E4Y5T7G1ZN10U6O9D5U6D5H944、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。A.贷款重组B.贷款转让C.贷款审批D.资产证券化【答案】 ACJ1Y5W2A8I

23、7V2V7HQ6S10E1K10P7X8O5ZT6K1V10X10T7Y1K945、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。A.贷款金额为2000万元且可收回率为40B.贷款金额为1000万元且无任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50【答案】 ACJ8K1T6M10K10Y2J3HK5I1A9F10U4F1L7ZU6K4I5E2O10P4O446、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄B.政府税款C.证券业存款D.公共事业费收入【答

24、案】 CCI8F6Z3Q7W2G10S9HI5W8V7O4A3P8M10ZR9T3K9I3Y4S1N147、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公

25、司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 CCY2L2L10L10U5A8F3HT8X2D10Y3Y8E6Z3ZT4S3I8W6S5M1I148、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.监事会?【答案】 CCX1D8P2C1T4J1T4HZ5J8Y4O8C1O3I7ZV8M4F5X9B1B2U1049、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资

26、银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCT1R9V2Y6U1A3U3HI9X4W6M10Q1R2D9ZU3J1T9Y1B1F5E950、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 ACX7Y4Y6Y5Q1L10I2HH3C9N3Y4P9L10Y10ZP2F8U10F5C6C3G751、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管

27、理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCO5U10N4Q5A5M9K8HF1G8L10L3R7L1P2ZT6S8P1Z5M8A2J652、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCF10F8C9C4Q7Z4H6HX2Z8Y6H4D3Q10B4ZC5M8Y6G5N1S4M553、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否

28、足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCZ2Z9I6Z9X8Y10Z1HU7V6H6Z8N8U6P4ZY5W10C2J6G3X2A654、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】 BCB10R7P7N2T2F6C2HT7P5V9O3V6T8H6ZS8N

29、2S6F3U9K8R355、正常贷款迁徙率等于（）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100D

30、.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100【答案】 ACS3D2C8X6A6B2T1HB10N9G7I8P9D4K5ZO2H8Y10F8W3V7Z756、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】 DCA4M1G8H4Z9K1N2HH1K6L6D8P9X4J7ZU3I9P

31、10Y8W5O6A1057、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCT2N8X3B8F10P1I6HB2L10H3J3M8P7S6ZS8D9M2J5Y7A8M858、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCD7A5K2B5Q7I9L8HA10K1H8O5H2L10R7ZL6K

32、3U9G5G6A9D459、（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.法律风险B.战略风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 CCN6N5W8D9C9E9F5HK7U9R10F3I7O9U1ZM7R10G6K7U1N9Z960、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】 ACF5T9S2V1N5P1W6HT3A7O10G8B4Z3C7ZZ9Y5B4Y1J5J6G961、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（ ）。A.有

33、关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】 CCV5Y1R10R8Z10O1B8HX3B7J6F5F1K9L3ZU6Z4I1W5P7Q1W362、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C

34、.资产管理业务D.代理业务【答案】 CCU3N7V5S2G9T5R6HA4K7T1N9Q7R1I6ZS5C7B2G3X9T2I863、根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，资产收益率的计算公式为（ ）。A.资产收益率=税后净收入资本金总额B.资产收益率=税后净利润资本金总额C.资产收益率=税后净利润平均资本金总额D.资产收益率=税后净收入资产总额【答案】 DCN6O7F4L1W8T8B1HM1E1I2F2X7K6E1ZG9K8P5D10G5O1Q964、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分

35、析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCM1G9K1L9Q9U2H9HG3P5F9F2O7M2E5ZG4J4J2K6Y8I7G1065、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 ACF7K8I4X2R9T3O2HM2K2Y5H5K10L5J5ZC8T3I4O5R9W9T866、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品

36、的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】 ACU5N5W4U2V7Q2O5HH5E9A5S1I1G6Z2ZM7U10W9Q3R1H4Y267、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 CCQ8Y6I6Y6C4I9Y10HJ9W4T9K2K7R5E6ZK3W5I7J7Z8M1F768、关于风险识别分析，下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C

37、.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】 CCC5H10W5Q3E2X6M3HT8B1O10H2U6W2Y10ZX1E4O3K10M4C7R769、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。A.个人住房抵押贷款风险权重为50B.对其他金融机构债权统一给予50的风险权重C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50的风险权重【答案】 ACH5V8R5P3N9X7U10HQ7T6I5A4U9W2F1ZJ9P2V10M1J5A9H370、甲投资方案的

38、标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DCC8D5P2G10M6X6L1HQ1L10O4R10S9Y9V10ZP4G8O3P7X5S7D371、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】 DCV9E4N6K5X5N4K4HV7I10T1T3O10K7O1ZC7K2N2L1A10X2E872、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】 AC

39、L8M4R8B6T10W6W3HP2B4X3Q1S10R2H4ZF2T7X5N1A2W3E1073、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCS6R6T9K4G3P2X1HJ3Y3G1H4X10Y1F6ZN3G3E1O1C4S1U874、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 CCX10B10E6Y10X9M8U1HL9K6Z8K1G3P3K7ZB7T8I2F7T

40、1T5S275、下列不属于柜面业务的是（）。A.存取款B.会计核算C.银行承兑汇票D.票据凭证审核【答案】 CCK9D5V10I2B6H10A4HI4J9F7S7H1M7F5ZK6M8I1F10C9D6X776、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（ ）。A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定

41、的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 BCB1Z4O8C4D7J5T3HG1A4J9G6L10J10P9ZO10A10L1J6B10Y4S977、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】 DCY7A7J10W4I3K6S10HG2Y2W3Q1V5E7N5ZR9T3R7G2D5H1R978、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务

42、【答案】 ACB10S9B6T2L1E7E9HZ10Y10H5V4N2Q2Q5ZT7O6J5M3Z4H9X279、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（ ）。A.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权B.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权C.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权D.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权【答案】 CCQ8B3T7Q6U6L2P8HU1T10D8K6C7B8Z2ZU9G5N7B8H9V6B780、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立合理的

43、薪酬制度，强化激励约束机制C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】 DCU8A2Z7B2N7H4E2HJ6V2E2U4E3A6C10ZF5T10E2E9F9E9X1081、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 ACV4B5L9H1A3L5R5HK8K1I2J5P7U10F10ZY3P6Q3Y5J10B3L582、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C

44、.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCA2G8B4C5Z2S7E9HG10Y2Q9W4Q1J10F2ZQ9R8A9X5L8A7J783、下列指标的计算公式中，正确的是（）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCX4N2B2S4I1O8R8HK6Y1K7S6I8C1T3ZK1U2V5F6B2A3D484、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价

45、值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCI7U2R9S8C5B1B9HN6X4Z4C9P4F9C2ZZ7T5S6Y10S1T4D185、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导【答案】 CCY8U9Y4I3Z5I6X7HT5D7K10P5L9Z3D7ZG4S8K2C3N10X7H386、绩效考评应坚持的原则是（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】 ACG7R6B10Q10K8R10E8HX4Y5T7L4U10W8D7ZN1K10W1T2V5K10L787、（）可用于对商业银行信用风险计量