2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分通关300题附有答案(浙江省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】 ACJ2R1V6W5N6L5A9HB2X3U10F2O8U2V3ZI6X7S1R7Z4P10A3

2、2、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】 DCR9I9D3R2Y2J10X5HS10I3I1G2D3N9A9ZM10Y9W10T9L8H10L13、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责

3、任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】 ACS1S6T7B4P8S3R2HV7D4C3R9V3N7M4ZD10V3V6N8R8P9F44、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCQ4R4W10G1K6G2Z2HC2Y6B6T4W9Q9U4ZI10F4Z4M10Z5S4X65、下列不属于单币种敞口头寸的是()。A.即期净敞口头寸B.远期净敞El头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】 CCB5H3U5D6L8H1C8HH8R9U10I8I3H5G2ZJ6B6B1L1H2V4M16、商业

4、银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCP4P9F8Q1K9D9U1HR7M3E5Z9J3G6V4ZY10O10J4Z6V9Y6D87、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCG2L

5、3B6N2W8R1U5HL7V8R1S9J2S7T9ZJ3H3X4O4V2M10P78、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCA3I8F7M4O4R6Y4HD3F8Y2M5P6U7K9ZF9P5X9R7R8F10V89、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。A.品质指标、实力类指标B.偿债能力指标、盈利能力指标C.营运能力指标、增长能力

6、指标D.数量指标、等级指标【答案】 DCZ9I4A1S9L10V7V10HQ7O10U6S1H5R8Z7ZN1E5G8B1O9N5Q710、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCH1W2K2M8S10T2D4HU9N5Z4X9Z8B3J9ZB2Y3D5O6F3O3J111、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACF10B4T3T3W9D7J7HF5U8I7O8I3Y4C3ZT1K1U6A2U3G3

7、B1012、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCK8H8K10F6M8D3S2HV1W9J4B9H9S8O1ZC3F8J2R9D9V8L1013、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 CCT8X10U5G5K2E10M2HE5Y9W10J3Q4Q2V1ZI9T2Y8M5U3U2T614、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范

8、围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 DCO10N1X3D6C3W9F3HB8E1U7A9A3D7X5ZC3K3P2Q10Z3G7C515、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导【答案】 CCK10K3W4W2L6P5V9HW7S2Q2F4X7Q4L1ZF3Q6Y7E10F4I2Y716、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR

9、值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCS1K5S5M4M6T4F7HZ1B5Q4Q7W7E5N8ZW7Z9K1R3H3I4O217、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】 DCG9P7M4S5Y10W10Y10HB1V8Y8A7E9O2K4ZU6Y8B10U2M4A9M718、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理决策机构，承担

10、商业银行风险管理的最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】 ACJ4E1O4Q2Z8T9D9HX7L8G9G6U10D10A4ZH9F7C1P9C10M10I419、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCV3V3H2V10U7G9K3HK6G2X7A5H6S1U9ZQ8Q9C9G8B3H10A120、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M

11、的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCU3I1Z8L5S9J2T2HE9Z6O3R4O7Z6H2ZP4M7M2Q7B3R6N421、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACV10F8A3U3S5M7J2HW5H4Q2W3E4

12、A6O7ZP7V3P10N6F3J10H722、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCV3Z5A7O4Y8T10L4HA2Q2S4R1P3R10H4ZE10M7B9U5D3F9G823、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】

13、 DCC7V3J3R8K9X7D8HB1T3P9Z6M4F3G8ZT6C8X8O10U10S10S1024、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】 DCD10V6S10O10W2F3M9HX8K1G2B6N2K1U5ZY6O6Z3P2J10B10J525、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。A.

14、抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时间【答案】 DCJ8X10O6E1Y6T2N8HR2X1E1Z1F9I3S9ZE9Z3M3S7M3L5Q426、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 ACT10Y3C4T5Y7T5D6HM6X9U5G7Q8E4V1ZA5H5N10A3W5N10D827、下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B.Credit M

15、etrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型【答案】 CCF2K5B2T8W5N3Z1HS6Z8Q6K1D1A10S3ZI3H2E5Q7D3B2D328、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。A.声誉风险B.规避风险C.风险识别D.全面风险【答案】 DCL7A3Z8P4N3P7P6HR4A1O3P9Z9L1E7ZC3T2W2R2I5J1

16、0H729、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCL8Q7B5A10B9T6I8HV10W4J6S8F7E5K3ZK6T1J10G5N4C3P930、商业银行为了更好的管理流动性风险，下

17、列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACM7E4S2X6V5Y1X1HX4Y5J4X9H6P3K8ZF3C7U7X8K1V6O231、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.80B.100C.120D.150【答案】 DCN3H5S6J2T3R5T5HH2X7J2W9D4M10T10ZB4X3V2Z8J4X1L332、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率

18、从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCP4I2B6C10B8F2H10HV9C8L5M9M10S1G8ZM9O1N2V5N5I4U833、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACX8X10U8N4L2O8X4HB6V4I10M8Z5F4P7ZT4R5T2V7B3O6D334、20世纪70年代，资产负债

19、风险管理理论产生于（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCT7K4I8V3E3E1W5HA1F5H4F2K8N5C2ZE7T2H2V6E7U7H335、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险【答案】 CCW9Y7P7Y1R2X5G10HA3Y8E4Y4D4H3L2ZL6Y5T7Z8A10X3F336、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行

20、、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCI9P9C1X8N3N9E9HP3G5W1J3T4I4V3ZB4M1E6W8N3V10S1037、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.财务控制部门?【答案】 ACM10O2T4Y7B9G10D7HL4R4W9G3E1V3R8ZU10F6V6C8B6V1W238、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCF9D3L7M1N4O10E4HI10Z7J1

21、0O5V3F7C8ZI9X4V5X1A8Z8Y639、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（ ）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人之前【答案】 BCE1P6V7N3B10X4C6HU1K5J10H7V10Q9K9ZX2L6K5I10B5G10S940、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCK10N3F7M10S4F3G7HK1C6F7G10C10X9U6ZC1T7J1S2Y4P1E641、根据商业银行

22、资本管理办法(试行)，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好。A.董事会B.风险管理部门C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACA7I9V4R5T3T10U4HN7N4I3L10T4S7O2ZG10K1C2M5H4I1F1042、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCI9O10I9K2X8M5O8HA8W1K8V10W8W6D1ZZ8T1O2E9W1S3X843、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格

23、（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCZ8H2Y4R4N10D7P8HD3W4C1G6F2A6E1ZH6K1Q8R7C5W5H244、假设违约损失率(LGD)为14，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为（）亿元。A.10B.14.5C.18.5D.20【答案】 ACN6Y3T6I6O1G8O3HV6S1K8R8P8N4S5ZY7U8U10L1M3Y6P645、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D

24、.风险和收益【答案】 BCP9V8B7W2J7S1H5HP7J10F10B6B10J2U8ZK6B4J1V4G2X5Y346、 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】 DCT5F4L7Y5S2O9V8HO3Q2U9L9A4J10H6ZL4J

25、8U1P8O9O7O547、国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是（）。A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中B.国别风险不可以转移C.国别风险是和国家主权密切相关的风险D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的【答案】 BCL10V2K7O9L7I6A3HI4Q10I10B2M8X7X2ZT2R8H6Q6K2K8V948、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提

26、升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCX4X10N5W7V1A1X8HK7Y2I4Z7I1Q3A7ZP2H1A10W10B2B7D349、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCO4U8C5Z10U2R

27、2V7HF7H3S1H8C10U2X10ZO8X2R3V3U10M7Z1050、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 DCT1K10Y7L8K3F10U1HB4E7C7J10E8Y10D5ZX5N4L1X6L2Y5N451、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 BCT1Q10X9K9T3Z10U6HL1Q3D3L4O8B4K10ZD2W4G10

28、N9I8C1J352、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（ ）。A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】 BCT8J1H1M7U10Q7Z7HM3H3O3T5N2O1V7ZO3R10X2A7V5U1Q853、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACO9A7G10M7I1D1T4HY5V6A3K4K10R8N10ZQ7X6J5T10V10S

29、10Q654、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。A.内部流程B.外部事件C.系统缺陷D.人员因素【答案】 BCD6Q2T1B6R10J6R4HF3S2Z7B1L10Q1K8ZV1Z3R10Q6U1B1B655、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCT9J3T6D3F4X7D10HQ2N7S7L2U1K10T8ZZ1S5Y5Y10V3R2A1056、近年来，行为风险管理问题引起了全球主

30、要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【答案】 ACG7C7B9J6N6J3G10HF2Q3K5X4Y7J2Z10ZO7A8Z2Y5P6D5N1057、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 BCC3B9K9F9F8C4J3HY3V8I8T9O4K8N2ZT9B9G7I5B1A3B558、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C

31、.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】 DCT3W1E5F10E5S5R3HA10V9H4S8T6G7T9ZZ7K7E8E6A7Y10W259、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 DCZ6I1Q10Z6N2O3B8HH9H1O4O2D5Q4S6ZY1P5C10K1M1X6B460、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCF

32、6A1J4U7H3J1E1HG4O3G2E7Y6I2S10ZY6Q2E3B4H5I3J261、下列不属于风险水平类指标的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】 ACH3Z4D2O6Q9V10J6HY3P9W5F7C1W8X3ZF9G3M5C5C8A4C462、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，

33、设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACI6G2Z1M1V4Z4F4HZ2G5K7V7E7J9G9ZR1P7L7F2M2U4W163、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCB2S1Z3Y2X4E10J8HL4C8S2A4J1B8O3ZQ7O3W5E1J8D9L564、 商业银行可以采用流动性比率法来评

34、估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】 DCW2O9V6E3E3M10H4HH8Z4S1P1Z9G8R7ZI6W8U4D3D8P9M165、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资

35、本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACG8O3B10Y3D3S5M8HB6Q6Y7P1U7T1L4ZJ5R6V4T1F4E10K366、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避所有系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】 CCO8I10E4T5K2B10Y3HC6N4P1P8E3T1B5ZJ9S2J6N7C5M6Q767、资本充足率压力测试框架以（ ）风

36、险的压力测试为基础。A.多重B.单一C.个别D.集中【答案】 BCA4D9M8C5I4T2J9HT6K6B3C7M3B9G10ZZ9K7W9I10K5Q5G668、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCK3L5N10N8J9A1G3HO7Q10L3D1R9F7S5ZS4I2V4Q1U1R6L469、下列不属于商业银行经营原则的是()。A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】 BCJ10B9V8O8L7Q6H3HS6R6B9S10O

37、3J9I2ZC8E6J7L10I4M6H670、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】 ACT5H6T6V8Q6J9J1HC5Z7B1F4V7C5U4ZO3V9F2L10B8W3F671、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCK9V8K2D7W2P3D3HW1Y9H5L9J5N10Y6ZO9U10Y7G10W4A1U372、商

38、业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】 BCG4B6K2V7U7M8A10HP4F2F9J5Z4R5F4ZY3S5R2F4Y7B5H373、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C

39、.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCY5S9N2G2E8V9R5HX8N2Y4R3Z6L8R6ZQ1H7J5R7E6Z1P574、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCY10D2V5F2D9X1W4HL9E2W4B6V2B1A3ZL9P6P7V4I1N2N275、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成

40、品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 ACM9H9U5G8X1P9H3HY7F10J10H5K8K4I2ZM9D2F4L8Y2W7W176、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日【答案】 ACV5G3Q9Q3Z7C2J5HO5D5V6F7K1H9V6ZA1L2Q6V6K7G8B877、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信

41、贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】 ACO1V7I8A4H4C9B5HB10P4J2Q7X6D1J3ZG8D7X6U8F2F5T278、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCF8V8L10K4Q6V3Z10HW6O7H1S10W1T7L2ZZ9F4Z5T8R5P8W979、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 CCJ10Y4J10Q3Z1F5A1HT7L6R6S4C5Q10C6ZQ2C8S5P2U4Y8T680、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵

42、御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACD2C7U2H1P6V10C4HD7S1N4J4W7T6D6ZD5G2J5J2V7S6W481、活期存款和现金具有()的期限和()的流动性，但收益也是()的。A.最短；最高；最高B.最长；最低；最低C.最短；最高；最低D.最长；最低；最高【答案】 CCX9E1O8R9Y5Q8Q2HO5K1K8M3W4J2K8ZM8K6D7M1K4E4O982、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（

43、）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACJ7K4X2E8H10X1G3HD8D2Y1L5N3I2W9ZH9Y4O10S10G9E3Z983、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCW5M9T9D9V1Q5W8HS2K4K1T9Y4C5E7ZN9E4L4L8S2D3V784、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行

44、C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCY9W10R5I3T9A9B2HR6K5H4M6J8N3J1ZC8L6H9I1I9M3F885、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCO4S2Z8J9L5E10Y4HY10J7G4Q8F7Q4W5ZT1I8E1O2B10T3S386、保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。下面具有保证人资格的

45、是（ ）。A.具有代为清偿能力的法人B.国家机关C.学校D.企业法人的分支机构【答案】 ACS6G3W5D3Q4A2G4HB3O8U4C3M4S5P6ZE4E7V1L4W8H7E887、 下列债券的久期最长的是（）。A.一张10年期、利率为5的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为5的息票债券D.一张10年期、零息票债券【答案】 DCA10P2S8E10Q6U5H7HP7Z2M8T2N10Z4O10ZY7Z4C5H1I3U4G188、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.确保实现承诺B.确保及时处理投诉和批评C.从投诉和批评中积累早期预警经验D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】 DCW2O1C2A8H2V10D4HR1I3N6U10Z7G8U2ZI9E