2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库深度自测300题加答案解析(广东省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日【答案】 ACF2D9R4T9F4D4Q7HK1A2Z1X6F5E6L5ZM5M6X1D2L6F3J42、国别风险的评估指标不包括（）。A.数量指标B.等级指标C.规模指标D.比例指标【答案】 CCV5H10V10I5Y2C5C7HJ5X7T9C5S10M4P4ZR8I10Y3X2P6C5M23、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A

2、.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCS4Q5K7T5T5Y3N8HP10J7A2K7E2F5X5ZU7A8H10I6D4M2S94、下列关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 BCW5J5N6T10I3R

3、8K1HF4F1B5A9U5V6S2ZU6H1N10D2M2S7H105、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】 DCE3D8U1D6C1Z7O1HU6I10A7P5V9K8D4ZP7Q

4、7F5Q8T7A7I106、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCA1E10G3K3A3H6D2HP6X4H8M5X6B10C5ZC3G4D2P1E4Z1A107、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 ACA6A2O7O9I

5、2S1C8HA8B1F7C2D6W2Z4ZS10B2D5P5M2M4Z98、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCR5C6T10E1N2S4Q8HB2S3T1V6I1B5T7ZD3M5R10D3P6Y3W69、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCG7U3O10Q4Q9M2M1HH6B7L5Z1A5M3O6ZT1D5T6L1C10C9A910、不同的职能部门对于风

6、险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。A.最佳避险报告B.整体风险报告C.具体的头寸报告D.风险监测报告【答案】 CCO5M4F9Q4L2W7I4HO3I9F2W6S6P4M5ZB7X2S8U4Q7G4X211、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】 CCZ10M8K4B9G8Y5X2HA10M3L5Y1G3R2P5ZZ10I6P8M9U7P8I712、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较

7、低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 BCY8K8A3C6T8E1F10HW8F7C9I2B2Y6N7ZI10L2P2V8S3P9B913、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCG8S9F7W10W3G2Q9HS3T1Z5R3T5Z3S1ZO7B10Y5G8V6K5V914、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 CCF8K3H2C10R2A9E6HQ9W5Y5U9T6N1

8、0S4ZS6C9C10A10C3T1W915、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。A.盈利状况B.流动性状况C.资产状况D.负债状况【答案】 BCY10G3N6H8N2W3Q5HY1V2U1I7T8K7R2ZH2S6Q9Q6N7Z2E216、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCN7N9Y7N2J5R1U

9、3HO8Q6O2D5X6E3Q3ZM5H1Q7T3H4O4V417、 商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素【答案】 BCI1E5I2H10F5U1W2HH3R7U4V10L10N7J1ZJ4R9R10H10T3M8V318、不良资产贷款率等于()。A

10、.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100【答案】 ACA10M10B9A3B8W6S2HU6U8S2A5V3J8F9ZI6F6S7T2M4H9J119、关于操作风险的定性信息披露的内容是指（）。A.操作风险情况B.银行账户利率风险测量的频度C.逾期的定义D.不良贷款的定义【答案】 ACD8V5G7M4G4E2R2HZ4T10T9Y2G7Q4E10ZM5Z1D8S7U4V6U1020、董事会和高级管理层制定战略规划时

11、，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】 CCB9L6Q7A9P4Y10K10HN8F10Q4W4T6B6U8ZY9D3X6S5Z7F10P421、下列关于商业银行资本管理办法（试行）中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】 BCL7J6S1B2H10B10K7HQ10F6M8J9G7H1M10ZA4M6E7T9J8I5N122、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答

12、案】 CCZ3Q1X3N7F8Q10Q8HK7S4Z9P6X8R1U8ZD9K2I6F8R9Q4H823、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（ ）。A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCE9A7H3K10J5M6B6HU7W9V4M1E3B4S8ZZ6G3D7X8F1Y10I1024、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACY9G4U5C7C9C9E9HE1E8W3I5O7X9J9ZK5W8B10X10A3N10Z725、商

13、业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】 CCI10I3J7S5T7M6X9HC5T2N5E4R4G1G1ZK4T8L3E10W10Y6H126、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C.商业银行

14、可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】 ACD8B5K4U3R8H8Z7HM5Y6D3K7N1P9L8ZK5Z4M8T9Q8S6L327、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答

15、案】 BCY2X5R2S6F7V8D10HW5N8H7E9K8N3C7ZQ9H4Q9B9V5K7G228、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCP3Z3N2D2D5U6D5HV7H5Q10E10D3D3Z9ZN1T8J3P8H10R10E529、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】 DCF4D2R6Z10I8N5D8HW9Q6O4P7N7L2F8ZP7

16、X2F1D4H5G7W430、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】 ACG2F2M6I2U6O2U1HI1U3G6K5W5M9Y7ZX5V8N4B10Z5F6Y431、根据商业银行资本管理办法(试行)规定，市场风险资本计量范围包括（）。A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险B.银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险C.交易账户的利

17、率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险【答案】 ACO9M10O9Y8A7D4G3HK10Y1X10E5H2U7Z3ZH2B7N8R4S5E3E832、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（ ）A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】 ACP4H4T6O9J1T3D1HY9B3I7R1J1L6F3ZA1Q5R3D4O8T4T233、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡

18、。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCY4L5F8H1X3S10T8HK8G9H1U3C4X7J5ZB5E2I8K1U10A8E334、商业银行的决策机构是()。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 BCP4F6A10O7W8K4B3HV10I10Y10X10A9X9P2ZW2W9C3B3Y9F8O935、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率

19、和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACX3V6D4N9L5I6K2HZ8W9Z3E8T7W10G5ZF5F5G8B8C4F2J1036、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 BCY6L4V7O6B4M8J9HP3O1Q9G2P8E5S10ZI2J3Y10M5D4R2N737、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量

20、法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCR1L7X3S9W5Z2E5HK6H6Y5A7E9F2R4ZY3J3P6J7S4N1S538、风险分散策略的成本主要是()。A.分散投资过程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】 CCT8D10M4M8T2H4Y1HR7H8F2L9O1U10R8ZZ9I3C2W7

21、D6B7A439、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】 ACA9C4N2V10G3B5K6HD8X8H10V2W10Z5Z8ZB1X9R9H10O2X1P940、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCR3M3T7A9V4V5T9HW5

22、M8U2Q3I2P8V5ZF4N9P10G5D1U9B441、商业银行的决策机构是()。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 BCU3F1A8S10R6W3K2HZ7Q7L6P6Z8C3Z7ZV8S4O2A6G2C2C1042、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 CCQ6O4E5F8U10E6F5HI2B1I5V5L5X3X1ZB5A6Q2L1K4J10K643、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCA4I6P1B10Z10X

23、8K2HF10Q5H6U9U6N6M9ZF7V4I6K2L5G5L644、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】 BCT4D8C5M8F9G3Q2HS4P4T1D6U10H1A8ZC7U6V9R8N5M9Y645、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】 CCP4C8J5O8Y9H4L3HB4W3R

24、5X1K9H6K1ZI9I10Z4P2B9L6U346、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（ ）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】 ACO5L3A10B2E7B10E2HB7Y4P10Q9A5Q9B5ZA2Q1G1Z4T7K7X647、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 ACX7R7U1M4H8S9U3HI4K9Y5S1I7H8T10ZC2T9F5O8F5R4W748、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）

25、。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCT5Y6Z5N3S2D10S9HT3E4X10M4X1J6X10ZG3S2N2A2F3C4I549、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCG4W4M3C2F4W1K9HH7P8N10R6D6I5F4ZX10Q10M4U1W6M6K350、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】

26、BCN6S10N7I9T6Z9A8HG2S8L4Z3H7W2Y7ZF5O3J1O3D4G7A651、下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。A.经济资本又称为风险资本B.经济资本小于银行的账面资本C.商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多D.经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本【答案】 BCB10P7H9S5O6G7E10HF7N5Q5J9Y7R4A3ZH2P3K7U8S2M9V352、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】 ACG8L10R1B2P4J1W10

27、HX10P6Y7E2P8E3M4ZD2M8F1I4V7Q1N1053、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCG8T10C2S7X6R4B4HO6U6Z4R9E9L9K3ZG5G6Z7Q7D7S8Z154、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCM2K9R7D7D3B3N2HX6S1A3P4M8E5K9ZQ7G6J8F1K3Z5O355、

28、 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCU1B9R5P4P9E2W7HU2L3S10R2E5U7Q2ZA3P8M2X10P9T8Z956、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公

29、司金融D.代理服务【答案】 BCK5A4J3Y1G1D5Z9HA3D5M6R3C5N1B10ZW10T9B1R1L5G3W157、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCR9Q4T4K3B5L4Z4HY6C2P1S3J3U3Q2ZS6R4O8K5D7Z3G358、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调

30、整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 CCH5O3S10E7C3M7C10HN7K10F7O3C8Q9D1ZO2L5N5B8I3L2S359、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACG8V5R3Y8E3U6T9HT1T10B6T5R4X9X2ZV3H1E6H7J3P2L560、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过

31、情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 CCS10P4U4M1L9F5F6HE6A9R4O10F10A3C5ZS6X5M4I6P7Z6W361、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（ ）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管

32、部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 BCP10W7H5G5M10A4I3HX6O4Z6Z6Y1J1Q6ZW5H6D7G5Q1O5X962、某企业甲产品的实际产量为1000件，实际耗用材料4000千克，该材料的实际单价为每千克100元；每件产品耗用该材料的标准成本为每件250元，材料消耗定额为每件5千克。直接材料成本的数量差异是（）。A.200000元不利差异B.200000元有利差异C.50000元有利差异D.50000元不利差异【答案】 CCE9W7Q

33、6U2C8I1J1HC10B9H1V3Y3U4R9ZU4U3P3B8H10G2R1063、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150D.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量【答案】 CCD4T7V2I7U2D9T7HG5P8Q10O7I3P3W10ZZ2R4Z9S4D5X7B264、电

34、脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 CCS9J6H5X4J5J2P3HW7S5K5Z6N7D6B7ZQ5B6G6T2P2A10X265、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCQ6W6A1K1H1Q6T1HW10U5C3U5U4Y6F7ZX9Q9V8O1D8P9Y766、下列

35、指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 DCH1T5O1T7R8D8F2HQ5T6E8L7E4E4T6ZB7W4X3B2I9P8R267、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】 CCM1L10B10M5S10V3V7HR1Q6F6X5V5I6A4ZA1I10M10N4A10F3B568、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降

36、、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】 DCA5D3K4H2D1V9M1HA10O2O3O3I1B1R8ZB5X1E7M2K2E8J469、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】 ACJ4N7I1V1M4U10K5

37、HU8D2H5Y9G10S10E5ZE3Z2D10M3K4G6I170、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACD6X7E5P10D3B6V3HY4L2C2E10M10P6X5ZI10G4D5Z4I1T9Y271、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证

38、的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCR6H3J5H3I7V9O8HB9J1U10B7W10M10W5ZW6U3O3H5C10G2Q372、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险

39、是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 BCW6E5X9D1D9V8T3HZ8H5D6M3D5G7K10ZT1G10J7Y8H6G8K973、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平【答案】 ACI7N9E7M9F7J1M9HZ7W2W10Q7P10N6R1ZN8S1F10R2P2Z8A874、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】 ACO2E2H1K8T5F8D3HO2T8W8K6

40、W9Q4H3ZQ3I7S7K6U7O9L475、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 ACU10N5L10S4S1X3Z10HV9K2M7K10K2Y7O6ZO10B6T10T5V2G6C1076、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。A.国别评级B.主权评级C.法人客户评级D.个人客户评级【答案】 ACP10J1Q6X9N8A6W3HR10P10H5V1U3R2Z9ZK9K4P10B3V10E5P377、交易定

41、价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加，出现定价困难D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】 DCA3D6I3R6Q4N8C5HT9B8Y2E6P5J8N5ZU10O5Z1C2H2I3J778、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 CCQ1T3I3Z8D8H8Y8HH1R3H4D9D5N7N8ZM5G5I2F2D7J10J179、新产品业务风险管理在商业

42、银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCF8T8S6P9L2Z4B7HL2O5H9R8C6P5C3ZL9D4V5U1C8L8I980、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCH10O9X1D1Q6W3P5HC1Z8S9S7D1T7L6ZS5M6H7B4A2J8Q181、资本充足率压力测试框架以（ ）风险的压力测试为基础。A.多重B.单一C.个别D.集中【答案】 BCB5H2T4U8X8O8

43、X4HM2Z7C10Y10Q2F6E1ZG7K4N7U4N10X9F782、关于操作风险的定性信息披露的内容是指（）。A.操作风险情况B.银行账户利率风险测量的频度C.逾期的定义D.不良贷款的定义【答案】 ACU1L4I4F1Y6X6E10HD1U5R7D10X1G4R7ZT7T9H3K9D6K1M283、下列属于内部控制第二类目标的是（）。A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 ACR6B1F7G8C5T5D10HB10O9N6F3M10U4F8ZF2E3O10X5C8E7C1084、下列关于有效的风险偏好声明原则的

44、说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 CCN9V5Y6F8R3B9V9HD8P2Y9X6R3N4I1ZK10Z4W10W1P6Q4O885、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限

45、制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCD10Z4A4B1I1U4L1HB10I3W4V8O8Z6H10ZH5K3D9C7Y2X5P786、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.操作风险C.汇率风险D.商品风险【答案】 BCQ9X9P5N3I9Q2A8HJ3F7X2U9F6K7F2ZY3Z9Y4S7K7D2C187、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C.3D.4【答案】 BCI5R1J1I10D7Y8X10HT7P3Q9O9E2S2Y9ZQ5F2O6V6S6M10X888、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪