2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库评估300题a4版打印(江苏省专用).docx

《2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库评估300题a4版打印(江苏省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库评估300题a4版打印(江苏省专用).docx（87页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCD7G7A8P6M3E8A8HP10E3H1H6P2F1F3ZX4O2J9G2Z1T10D22、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率

2、指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCN7S7C7T8L1Y2H7HP3C8A9U10M5L1O9ZD5V1V3F5Q1U7Z23、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替

3、代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACT8F2R1J5Z8T8Y6HP4O6B9T10B7A9U8ZD7I7U9W1U6Q6S44、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.银行机构风险和合规性的分析、评价B.财务报表检查C.会计资料规范性D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 ACS6R7O2N4M10C9C5HA2L5R10V5U8N6U1ZP2Z7J9J5E8J10X75、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险

4、权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 DCN3H10G4J6W9Z5U2HG8J8O5W1X6D1X1ZG8G6P1N6Y8U7L26、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】 CCR2Y1P10S5U10J8S3HZ3S9F4F8M8Q8T3ZO1Y8Y10Z9M6V2N57、下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（）。A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【

5、答案】 ACZ4K9T9L7Y2J7Y5HL6F7L2R3J1G4U4ZZ7J1U9I10S8K10B68、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.个人住房抵押贷款D.对于一般企业的债权【答案】 BCZ2D9I4C10C7F10J9HU7F9C3B3P8D7K8ZZ5Z1S1W9D3W6E29、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（ ）A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或

6、地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 BCP8J5Q2L10K3F4G7HL3S1J1D3L5Y9L4ZG9D7Z6P8M2I6X710、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 CCQ1I6E10W6L9Q1D3HM7C3R5E2Q6A7F5ZX3B6Q7N7X3A6Z111、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活

7、动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCD4K4N4X7H10Y8X5HM8H7Y10S2F7K9H7ZE3Z10A5P5Y3R6V912、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（ ）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会【答案】 ACI6V5G2S1N2P6I6HA8T1W7Q10F4O10T4ZB7L6D5K8P10F8W813、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D

8、.终值【答案】 ACY6G7P5E5F6F1V4HW1C4M9Y5S3N4M2ZJ6O8E5G6I9T3A1014、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】 DCE4N4X5P10J6A3R2HG8A2I9O5H3U6C2ZA3J6L10

9、R4V9Z3Q215、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACE7J10W5C10B6I3Q8HK4B6F9E4O1P10L3ZX7U2A3B10P8G3T316、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCR1C7I3H10F1R6Z2HY5Z2W10C7S10H5W1ZM6F2F7I10A1M9Q1017、

10、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCS10W10X7M1A7Z10H10HE1E7U8Y10F7T9G2ZU7N3E8J8P8K1I318、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。A.国别评级B.主权评级C.法人客户评级D.个人客户评级【答案】 ACI5T9S7T4L9Z6O3HX7N2K8G10V5U3N4ZC9I6T10Z4D7G1D519、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为50

11、0，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCW8B6I8M3J1T4D10HV7L8I1I8U1J8I7ZY9G9Y5Z8J8P8G220、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCK4E6G5J6L6K2E2HD10X10M6J4B9X6Q7ZT9J9A2X10L7H1F121、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银

12、行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCB8J5D6M1J6Z10D6HA9F1V10T1W7Q10P9ZF4N1S7Z6A5C6T122、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】 ACS10L10L6J9W9M6Y8HE10T9D10T9E2T6L3ZV1F7Q2N9B8O4M223、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就

13、是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 CCX4B2B2F4H8Z6E2HT4R4I7P7A8C1A8ZM3Z9U2C8O4Q4X224、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 ACB9R10T3A4L10W6R6HO6G7C1I2I9R5R2ZQ8I4M6K10I6I10J525、下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（ ）。A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见B.压力测试应采用定量和定性

14、相结合的方式开展C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施【答案】 CCD5Z7Y9T1G5T2T2HC2U7N10F4F5T6Y7ZH1H6L2W4S4W10M1026、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCU6Y7L5K9C5C3Q4HM1U3P1J1L2R3X10ZK4E1F8F9W4E7N927、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别

15、的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】 CCV2T3L7X10M8N1Z3HA8U6X5T4W2Q7A5ZF4F6J6U8W9Y2Z828、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。A.首席风险官必须具备独立性B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责【答案】 CCZ4Q9D1D1P9W10M1HU7J7Q10Y8O1I8H4ZJ1C10P10Y

16、2J8K3P629、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACE9W5J10E3M9B4N8HT7H2O6M1H9J10I1ZB6Q2T4J1R7A2S630、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法

17、相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACF4T2K10R3D5O8W9HP1O2V6R10I7E1I6ZH2G3J8N9H10M1N831、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】 ACE4E9G9J9T7Z10Z9HW7Q5

18、D3S8P4W10K8ZO6I9Y5Q2Y5R9V832、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值【答案】 CCO4C8A10J6J2H5J6HJ7M6H6N9Z10Q6G6ZO3C10F5D6Z10G1V233、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团

19、客户风险限额D.分散风险限额【答案】 BCB9A9D9J8I5C5T5HP9W10F5M7K1Z3M8ZV9V3T8F4M8E9P134、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCX6W9T8J2X5L9Q6HU7W2N10V2G3V9J2ZV1V10G3J4F4N6L235、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内

20、部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCZ3Z7U4L6H5P3B5HR9O6J5K10P1I5K4ZK3R8G5E6N2Y3Z636、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】 ACJ4W5Z2B10K9E4X1HX5Q6X5N9A1U9P10ZR4J6J3R6I5Q4B637、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部

21、具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】 CCQ5C4A2B3Y7I6D4HB5T3G2B7T1S4A5ZY3T10R2M9J8E10Q538、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（）。A.12B.18C.15D.8【答案】 CCQ2M7D4J6Z5V2N2HN9E10A9A3V6Q7F9ZE10Y7H2T2C4C5K839、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 BCT7I6Y4Y7G5L7M3HZ3F8J3A4E7Y7L1ZN7V9S9S8K6O9I54

22、0、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 DCK2S1J1X4I4M2P8HH10E7E4S5C8T1R9ZF9H8Y5Z7S4A5I1041、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性

23、分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCJ6G6W4X9D1P2H3HB8A7V6P1L10P10R9ZG6H7G9D7M1T2E1042、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCQ3J4O6K7J4M5S2HX7X3O4A9G7Q6K4ZE10J8A1F10Q4S3X443、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞

24、口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300【答案】 DCV4Z7E8W9V9N2M8HZ7X1W5M6M10V1X1ZH4I9I1K1I9M8X1044、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCV9L2F8D7C3H9R2HD9I7X9V6E7K2O9ZC4P1C6W7V1T4I645、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。A.央行宣布上调利率0.3B.沪市投资收益率上涨7C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【答案】 DCU6S5L3P4E9Q4C9HK8K

25、9H6D8R2Z10K9ZY8C3Z6Q5Z3D2V1046、 在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.资本充足率C.存款偏离度D.资本收益率【答案】 BCS5N5L2T3Y7P3O10HL10B3C9M3T5T10P9ZV2U4Q3A1P7Y3Q147、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄B.政府税款C.证券业存款D.公共事业费收入【答案】 CCO2I1V2D6V9A8I6HA10T10G4D1E7U

26、9L2ZJ8E10L6L4B3E3J748、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】 CCP2Y4P5C9T3G6D10HR4U3A6M6F7B3W2ZR10F8K10A1Z6O5Z1049、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCB4O7Q4S3E4Y6N2H

27、R5H9S4T4F2H5T5ZD1M7V9F3O10B4E450、下列不属于柜面业务的是（）。A.存取款B.会计核算C.银行承兑汇票D.票据凭证审核【答案】 CCJ7P9F1G5T10Z9C8HY7Z6C7J5O4I1T2ZI5P4D9A10X9T7H551、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其

28、分支机构【答案】 DCK9I8E4V2Z1P2Z2HS10F5V5A10O3B2E1ZT8H5U10W2Q5R3H352、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCI5T8H3P1P5B2B1HI4R3G9H5H9H7L10ZW10O9W7V9C1G7Q953、在我国资产证券化

29、业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCD9E3C6J3M2K2A5HC5J1Q6J7Q8C2T9ZE6Y4W2D10T6J1U454、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCB6V2B10T4J5Z4F8HQ1T4O5E7E3I2Y10ZL6K3K7S6I3I7H755、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济

30、资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 DCJ7Y4Y7A3K6Q1U6HH4O7Y2L7M1L7I7ZO3J5R10D6Y3R6N1056、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCB9Z6J5U7M1V3B6HW7C6G6A6V4Y8Q3ZN4F8I2U6Q9T6W357、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为2

31、00万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCM9A8Z6D7Z3T5W3HT3Z3O6T6N10K8U9ZE3K7H2D2O10C3J858、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。A.首席风险官必须具备独立性B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责【答案】 CCU4U4N4T10C3A4R4HU1N9U2Q5N9L7X8ZC5J6H8F4I

32、8F10X759、风险管理的目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】 CCX1R3T1F3A2V2H7HT2Y4Q7Q1F10Z2O3ZL2J8N3V6L8D9C660、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 ACJ9D2C8R8T4N5K5HC7C3F10U6I2Q7N8ZF9W2W9D9Q10N8G461、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。A.内部审计部门在一个特定的组织中， 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性

33、是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 CCG10X7C1U9D6A4C9HS1U6C1C9Q7G1V6ZS10O3Y5P3S4A3Q862、关于风险识别分析，下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】 CCA5U9G2I6N7R9B1HD10N5R10T5U10L5E8Z

34、Q8L4I6H10F3Q7U963、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.个人住房抵押贷款D.对于一般企业的债权【答案】 BCV6V9G4S5A10K8Y6HV9G6T5F4J7Y5J1ZB9S6W3P2M6Y5A364、 商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因

35、素都可能危及自身声誉D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素【答案】 BCZ1R10A3E8K7G2V1HF8R6U10Y6D3Y3R6ZE3O9R2S10K10D3W265、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 CCL5N1Z2Y3I3F5O3HB9R4B9A3Z7U10P10ZI7P7I1S4V9U4T566、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大

36、，则久期的绝对值（ ）。A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】 CCS3J8I4Z5V3O10S1HO2U6R1M8N7W2J8ZO9D2C8M3M6P1X1067、 商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 DCI4D3G3S6A1R4Q3HG1T5K3Z5Q10X7Y9ZB4K7V7G2O8D6C368、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上

37、改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 BCT7H1P5I8Y9N7A9HE5D10Y6E3W4C7X4ZV4J7V9J8F6E1P969、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 ACA3Y6I2Z3V2T9D7HJ10N7O10D9E

38、10W7V9ZU2G7K9G2V8V7A770、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（ ）为核心。A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】 DCU6R10J8F6S7W7N10HV10A4R5A2L9E7Q4ZK5V1D8G3T2N2U971、（ ）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。A.货币贬值B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 DCR7P4F6D9L4L8R7HV6X6L1V5I8D8U9ZH10X3K6R7H2X9B472、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部

39、门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCQ10T6L4Y8P5J8U8HV8I4H1M9D9S2T9ZS5E1H2Q8R4V4S973、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCO8M4W4Z4R3J7I5HF3J7D10A3

40、I8X8C7ZU6X5O9M4G8I1U574、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 ACQ2A6X6Q6D5K6Q9HB6C2R10N5E6F9W7ZT10W8Z3P7J5J2G375、正常贷款迁徙率等于（）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常

41、类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100【答案】 ACD5K10H10R10Z5V3A7HW4L1T10A1U7D8L10ZC6M3K1H2O8V8M976、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表

42、,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】 BCY6U3D7P9C9X6Q9HR3V8H2R3V3K8R7ZO3F8X2C1M3M9Q777、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过30B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5D.衍生产品交易策略错误【答案】 DCN3C6J4G7I2F1E2HA9Z5X8W5B4V1T6ZY1Z6U

43、8D4Y5V5L378、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.领导能力B.企业社会责任C.盈利能力D.战略发展计划【答案】 BCW7N6I3M9Y2E4W9HR10R10O9Y5M2U1R9ZC5U3P7M1H4X1P279、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCH7L8S3V4A10Z1M2HP6A2L2K10R7B7M3ZH2D5H6L10P2Z5F380、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C

44、.3D.1【答案】 CCO10S6E9P5G8P7Q5HL8J8L9B4D6G4D4ZF3X9Z9T8Z10I1W881、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时间【答案】 DCO7B7M9C5J5E10N10HK10R9O5L2H10B2F4ZV7A10U6Q1Q1X8Q982、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】 ACC5B7S2S10V4D5M9HN6Z3B4F3F1J7U3ZP9L6A8B4F1W1W1083、关于总敞口头寸，下列说法正确的是（）。A

45、.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险D.短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸【答案】 ACA8A10N10A9O10X2J1HA9W4Q7R7W7Z3G2ZG9M6M7I9Y3U9N584、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCT6J7Z2X9C4P1B6HD10A3B1V10T9E1U6ZP2J8Y4N9H6A3F385、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（）。A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行