2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分预测300题含答案(海南省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACP8H5F2H8Y7N8G6HB5M8S6S1U5X6Y8ZF8C3Y5G3E8H8M102、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACR5P6Z10D8S8R4W3HC3I1K6M10K4U3M5ZA7S8H3H5R2O7H83、已知某国内商业银行按照

2、五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCR4O9O1Z4H10T2M3HV2X3E7I7H10D4K5ZV2A5J5C2X8K8M54、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1、2、5。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。A.7B.7.2C.7.8D.8【答案】 CCG7C

3、1W8C6Q8M3C7HX1I8M9H5V6S6N7ZA3W2N6S1Q5S6R95、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】 CCD2Q3T7I10E1N6U2HB10N4M5G1K9S1X2ZT5S5R7M4F4Y5K56、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为

4、20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACW4M3B3F7O9U7M9HC1V9T9E5F6Q5M6ZT3U5W5J2G9W2U67、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。A.400B.600C.1400D.1700【答案】 CCB6L7Z4S6H10S1Q3HL3O9N8J8E6V1N2ZK6I9B5F7A7W3A98、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体Va

5、R值为（ ）。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】 DCQ6A4C4S9C6O10D2HE4E4P10W8C6P5Q3ZX9M6W7I9C4B7J89、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCB1C9S1N7Z9E6Z10HQ4E6I3G7F10A4P2ZX2K6G7E4W4V10G1010、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风

6、险D.操作风险【答案】 CCW1F10L1G9Q2W3K6HZ5I6K6L6L4C1J8ZL6H10L1U2U1L8E811、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCK3Z4R2Z8C1D6D10HB1J1X1Z6Y5V6K8ZQ10R9P5D4G6Z4R312、下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（）。A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级B.在某一

7、时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级C.客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率?【答案】 BCD1G4E1Q5S6U9U8HX4R4Q5G7F6N8Z4ZE4P3Y10Y10V5N9A913、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACV3Q4H7A1I5K1O3HT4M6H7G3Y9I9D5ZS8B7K2Q1D1S6E614、下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。A.Credit Metri

8、cs模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型【答案】 CCF9O3T1F4P10B5M3HX7T1D3S8E10A8R3ZI7I3D7F6C6X4V1015、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCG10M4K1E3C6N10F8HD1G2E6E5O5V9V5ZX5V4

9、W3X7W6X10R416、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 CCJ10M10T2N8K6F6F7HV7G1B10Z4B6Q7E7ZK10D9D7I10X9K3I717、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。A.声誉风险通过系统化方法来管理B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】 ACD8J2C9E3S5S10R1HV8V7R8Y9Y7S6K5ZH7V8X4U7S2Y2Q218、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任B.

10、连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 ACE4K7E5V8D3F2E10HT10Z2N4P7K3B6F9ZD10X5K6H1L3K7Y119、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACK8O1G10I3P5X7Z3HH7E3S8I8Q8T1P3ZH5K6H7V6B6Q7Z920、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景

11、分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 CCC7U4S10N3R8J7S6HT10Z5Y10F7Q7D10L3ZA7E2I1L4Q8J1H621、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACP3I4P6M6S10A8T5HA5G4M4I6Y10J4R3ZO8H7E10J4X1L6Y122、最

12、常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCJ2M8P5H7B3F5O3HT6F10V6X7B10R7A4ZM8U2G4Y3S1I1A623、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 BCP4Y10Q9Q4B3T1K3HH2Q9A10R3K5U9D2ZX10M10R4L6N4J10V1024、下列是期限错配出现的原因的是（

13、）。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】 DCF4V6J3A9A7T10E9HA8G8O5N3Z7X5P2ZG3O4V10U3C2O4X325、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划C.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在【答案】 ACK2Z7J1N7S1Q9G1HL2P1K3D4H7E1K6ZX6C2I4U3J9J7F10

14、26、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCH9Z3B8E1W1W4F9HZ1S8L1M7T9U9T9ZS3Q1E9Z5W5J3C1027、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）的信息披露要求。A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】 BCK9A7L3A1D1P3M6HW6H1I5I8N8S8C4ZO6U3S2A9T9M7K528、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务

15、业务”产品线的值为（）。A.12B.18C.15D.8【答案】 CCU9U5B10Y7A4C3Y5HU1R10E8N7U5W2L7ZG2Z5D6J7U3J6L229、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCA9B4T4V2K5E5Z7HG8J3Q9E8N3D5R4ZY8H5L1W4H5M10X130、下列情形中，（）表现的是

16、流动性风险与市场风险的关系。A.制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况资产价值造成的不利影响B.因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有投机次级金融产品C.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助D.任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】 BCU6U9M8X7X6K3N7HG6C6Q3A7W7J9I6ZY7T2E8X2G2P9A431、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失

17、安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACW5D4D1Y8A9A10M8HN8E4U1V7H4T4U8ZT6E8Q6N2F7B5O732、商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。A.存款准备金率B.国债收益率C.票据贴现率D.存贷款基准利率【答案】 DCN7J8M10G7V3I6B1HZ3Q5Q3H9S9J5J2ZL6V5K9Z3K4I4L333、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）的信息披露要求。A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】 BCU1O7J7Y6F3E9Z5HW5L9U7V7V8L1

18、0V8ZZ10K1G10A3V4T4F834、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 DCL7P2V9P6G9P2F2HO7S1U4N8T9A1D3ZO10B2O9L6S3N2V435、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.

19、至少每两年一次【答案】 CCS10Q1L10L4U9W9I3HR2J6A3F3R5P5X7ZO10M7G3B2Z7X3L636、商业银行的决策机构是（ ）。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】 ACD7P6C8B1Q6F5Q10HQ4O9E7O2W10A8D6ZM1G9Q9J4J4U10W537、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.不能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理【答案】 BCH5Z7U3W5L3I8P3HI4W4P6B2A10D7T6

20、ZS5F10W7L2M9D7K438、下列不属于国别风险的是()。A.政治风险B.宏观经济风险C.结算风险D.传染风险【答案】 CCL7P2H6N5J1F9Y4HW6M9R6G5A6Y7X1ZO6V7U4A10Y4Z6S439、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】 CCN5L3Q2B4W4V8E7HC4W9O1E7S2P10X5ZK8R8H4N1H3C1H740、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）

21、。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】 ACH5H3J8T7M2M6L10HN3P10R7I5S6L3G1ZX4L6N7X2O4U8P441、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】 BCA4H8Q10R6A8P7M5HY1H10S7E1G8U5D6ZF5L8V8S10U9Z6Y1042、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行

22、业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】 DCL1J8D5F7F7K5K5HB7P3T6P4D10X9V6ZT9X10T6F9N2D6T143、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董

23、事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCM7I5H6F5K10B7D3HU6P4Y2X2N1N8X4ZK8R10Y3U10T9G1C344、风险管理的目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】 CCM10L4D4E7Q6B8P9HJ5W3Z6K4A5F1V4ZT9Y7A9X10S5C6R645、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCT9Y2A6W

24、1F9O9N3HK4Z8G5F6V4K8I5ZM3O5O5Z6U3D3I646、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCE1E3J2Z9F5R7Q4HF2Z6M5P5F8T5J3ZM1D3D9C8E8F5N947、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A

25、.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】 ACK10R5X4W8O1S1G6HG6L2M3J8A6M5X2ZO5N8K7B10I10J1D248、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.套期保值和转移风险B.价值发现和套利C.转移风险和套利D.对冲风险和价值发现【答案】 DCX1W2U5Z10H9V8E1HT8L5T9E2H2L8P2ZC8P5Z6Q3O9J2R749、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该

26、银行此类借款预期损失为（ ）亿元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 CCC7F8N5Y8F3Z4J7HI7T7B10S7V5A8D10ZP5H5Z10R7V3E1E150、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战

27、略风险【答案】 ACX10P5Y5Q1Y1C2W3HG9I3O8R5O9W7D7ZB3N1C1A6H2L6M551、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACB2X7X1C2W8M10W9HL6I10A10Z7B2W6N10ZL7E2Z2J1C2C5G852、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCP5G7O9A5F5D2L10HL7V2W3I3I5E6K1ZW7X7K3Q7F5F9X253、（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集

28、外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】 DCL3P6V7G7Q3G9G7HQ2F3P6N7C6K8J6ZN10N2Y2S2P6Y1Z554、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】 BCN3B10G9P5V4V9T4HR2L10S4U1B1G2J10ZG10L6M9Y6B9D6C655、广义而

29、言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCH4M7A2V10T2N5V1HX8Y9R1Y8D5Q8W8ZR7K1O5H2E1F1Y1056、某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。A.40B.60C.70D.80【答案】 ACL10G8Y3A7V2H8Q8HK1H7Z9N6H9K8W3ZS2Y8P7E5A1N4W657、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口

30、分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】 DCH7M2F9M4H4B8X10HF3T9Z4O2M3B9U9ZO4G4T4W4F2P5A458、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】 CCF8D4T8B5D6P5B10HD4S6A1Y4L1Y7J2ZV3Y4R10Z6O8Z6K959、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件

31、【答案】 BCA6J6J4N3I2L1R5HD5A3I1O4O6V1K10ZS7W5X2X4U3I3C760、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】 CCL4W9V8D7E8C1U1HS1L5T4S8A6G10U4ZX3L1R2X4E1I5B761、商业银行的（ ）

32、有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 CCX4S2E2K3W4L9P9HZ5W10F2R3S2I2S5ZA8Y6B6U5U10F2W562、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 DCH3U10N4T2I6A3M2HV6T2P1G2V5G6B8ZF9B9B2I4M8V9S463、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A.不良的业务或市场行为B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答案】 DCV7C8B1Y6R7

33、N8K6HP4P4J5Q9Z1F6F1ZR6Y7E2P2A8C4C964、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACE10I10N8B6L10B9C6HM4Z10Y6X5E6D5K6ZF10U3F3H1E9B4V865、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行

34、应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCV9Q2A8Y1L1N10O2HA7N7H1V7T5E4Q4ZJ1S6Q9I6G8M8L166、材料题风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCG10G6S8I9N3G8R4HR10K10N9R1E3U5W4ZA1G4K2U4X2I6T767、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条

35、件保持不变则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACY1Q8O2J4D2U4Q7HL8I1Q2A8X7K2B2ZV6Y5V3M2J3I4F168、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 DCQ6M6Y8W3Y6K6M6HZ10K4W6S1T10V5N9ZS8G2K10Q7L6P9X669、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风

36、险要素的非线性变化【答案】 BCK1U7X1B5C8K3I9HX4Q3R5D3Y4G5Q1ZB4F7M4X8Z1R9D770、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（ ）。A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产【答案】 CCM3F5Q8P7Z5B9N1HX3M4W3C4F9Q9F10ZE3A4B3C3T5U5H471、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.

37、分散风险限额【答案】 BCS7Y9S8L3F4M10G8HM2Z10D2U2R3N2P8ZK1H5I1W7P4X5S372、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCG6F9T5F6H8Z6L7HY2N10D4B2Y5W10S5ZT2Q6A2L3Q3O1Y573、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断

38、和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCY8L2D3F7I8B5F7HU3W3C6U9D9H8R6ZL9U5U6N10X7M10P674、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACI2E6J8M10P7W9M8HU9W9M6Z10X6J5W6ZP9D4H4A6Q6Y6E1075、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCS10O9N5A6L5Y8J8HI4D3

39、Y10A6A4H5Q8ZI2U3P4X5R10U8I276、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCW7K1O5M4V7S9I9HB10R5M10N1P9G10J1ZM3O1X4D6I9C1V377、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CA

40、R）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACY9C9I10H10H2Y9N6HJ10R5N5H2R5H10Y3ZK4T2X3E5B10E9N278、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACL6V9U9G1V3U5M6HS6Q1Y4N10Y9Z3Z7ZW6T10N4V9V4G10S479、下列关于信用风险的说法正确的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小

41、于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】 CCU4Z5W5P10K4M6D10HM6S4P7F7P2B1D2ZE5T5E6R9J7O4N980、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】 ACJ9S1A7I1Z10P10H7HU7M2H10P1C5I1G1ZM3Q4D7D8E8W6Q781、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（

42、）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCD8L3C3K7F1B7F7HE1B8K2F10V7V5V8ZV1B1C6P1S4C9F782、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】 DCS1M7X9S2L4U8X2HM4M9U2Q6R8R4H8ZZ8V6R8Y10E8Y3C183、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和

43、风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCN6G3K1T6X2T3P6HO5W1E4E6R4Z10Z7ZQ10S9C8M2J10R10T384、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCL7B2R4Q4J5N7F3HA3Y5T6Y5Y9J2J3ZN7S7R10D8X1A5S485、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的

44、1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCY1M3Q5U4M5V6Q2HT1B3Q2U7T9M7R1ZL7P3T1V7V7B10F986、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCU2C7J4L9D7F1Q2HF10O6W8J3X10D8B2ZD2R6Z4U2K10U5H187、如果

45、商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 DCJ10G7Q1L1B3Q3D4HG8L4M10B4M3L5W5ZT6X9G2V5H9I5I188、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACU7V2J10R8V4P8H9HH7C8P1B5V5P6X8ZN6V2S1F4L6O5Q889、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业