2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库提升300题(答案精准)(安徽省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】 BCJ5O2B3F7M8W3N10HS6X4I2R6P5P9M9ZX7K10Z4N5K4P9N62、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D

2、.67.5【答案】 DCT8E8C10T9Y2D2S10HQ8H9N1F6X5E2M4ZJ1J9D7L9K8Q5X83、银行机构进行信息披露的要求不包括（ ）。A.及时B.完整C.真实D.全面【答案】 BCW10I1H8A3X6F2J3HF2O10H3N7Y7G4N6ZT5X9O4F3Y2K9J54、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原

3、则【答案】 CCS10C2J8Z1X10M3Q1HZ10D4P6Y7W2Y8L8ZE1G7S7R1C5S8H55、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）。A.EVA=税后净利润-资本成本B.EVA=税后净利润-经济资本资本预期收益率C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)经济资本D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)经济资本【答案】 CCC5P3M8R5L7N4A3HA8B6W7B6I9H1R5ZU10I1T4U5Q9E1U56、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（ ）的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据

4、和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据【答案】 BCT7W1H4R7R6Q5X3HU5E5Z4Q2R10F8X7ZY4P9Y1Q5V8C10X87、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】 BCA1W3P6X9E5I6E7HO2H9R4M3Z9N7M7ZL9T4J6A8B1Q9F68、下列属于内部控制第二类目标的是（）。A.编制可靠的公开发布的财务报表B

5、.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 ACF3X3C8V10K10Y2O1HE1V2Y4J8X6F4R6ZF4L8L10U8M5W5Z109、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平【答案】 ACI10G2R8N7M10O10J2HH1R10W10R6S2S10L1ZT3X9R7Z8P4K1Y810、下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（）。A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患C.

6、对风险造成的损失进行最大程度的控制D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划【答案】 CCL4U4X4B6Q8T1V6HQ10G4C8B1L4H8Z7ZA3C10I6B9Z8A8D711、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCZ9K3Y4T2O9L9S9HE1V10I1G8L9D3D10ZT5C4T9H1X8B7Z412、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正

7、时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】 CCP8B5F6Z5M7X7G9HQ2X9S6C7B7U2V3ZW7W5G8H10M8W2C513、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCM6J3Z9U7P1J2S4HE2K6F3V6E10

8、P3Q2ZN1W6M9A1C5R6Z414、邓肯威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 ACM6V7G4I8V10C3M5HS7Z2Z7M9K5P4W2ZG6R9J3D6G7O6O215、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 ACP1Z5N10I1F8P1Y9HL10J5Q9U5N7J3M6ZH10K4P3Z5U10L2A1016、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（）A.内部

9、操作风险损失数据：外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据：外部数据C.业务经营环境：内部控制因素D.业务经营环境：外部数据【答案】 BCH5D9Z7V9D6K1H8HJ9X3R5G9I5J6L1ZK6H7J10C5B4D3G717、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导【答案】 CCU6N7Y9F2X6T7H2HM4I8C4R2X10M5H7ZV4P8L7X10N2F7I718、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.

10、688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】 DCT8P7H10U8Y9R5Y7HZ7K9T7N7J2H8R3ZG5O6Y1D9P1Q9R519、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平_，则相应配置的经济资本规模_，抵御风险的能力_。（）A.不变；减小；变高B.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】 DCI1F7Z1P7Q3B6C9HF4W10M5G8X4O5O3ZA9C5D6

11、A5N6C7Q320、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCQ8R7V10Y3V9G8I5HR4P5G9L4V10G5N3ZW3O10W3U2Q2N3P921、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行

12、根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCV6F6E9R5M10V7W5HL8R2J2K9X6D10V10ZJ10V9S3U5G9G5F822、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 CCW1C3N3N6T5P6J1HV8Y8G5I6H5J3H7ZA9L6S7Y3M5W7J1023、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风

13、险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 DCZ4L8S3E6G1E6T6HV8N7B3Z2H3I2F10ZB9V10F1I8D2K5M924、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】 CCG1L9V9A2E5H1W2HS9P4B5W6S8H9U6ZE2B10E7V1U3M6B925、下列哪项不属于银监会

14、提出的良好银行监管标准?（）A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCJ4D2X3E9A2W8V1HL10H4I5I6E8Z4A1ZD9M8C3K9W7Y8R1026、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.

15、60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】 CCI8V2W4A5U1F6G9HA6Y3Q4I5P2L3D10ZO5O2R2S4R4Q1H627、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCC3E3O5Q7N10G9E9HY3R8K3X4V7R10X2ZS1T5P3Q9U7L4E928、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACJ3V6T4D7T5S10E8HG4F10V4U7B5M8Q4ZG10I8O6N8O2S4B429

16、、绩效考评应坚持的原则是（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】 ACW9V10V5N10R9F9U1HH1Q2V8P5T3Z8R2ZN5S7C9T7Y3O8M930、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】 BCL6O6S1M10E10U1L9HX10Q1H9L1O4N2E1ZD9A9B2E1P7U2J831、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监

17、管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCP2U3B5O4B8S7P3HP4P7G3H9B7H9J10ZF4Q4X5B10K1G1Z732、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银保监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCH6C9K4W10S9G8M7HY5C8A10C6U2H6W8ZW3E9L10P4D2W1G433、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C

18、.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】 DCX5W2K7P10P9A1R3HJ6X8K10C3N8P9G6ZI10Y9T6W2L7L8J334、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】 CCK10J5W10S10M8C3G6HX2J7O2Y8T2J8S8ZY7I3O8Y8O6F7V1035、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循

19、环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCE5E3N3Y1G6K3H5HT4Z5H7Q3V2O7F5ZN10U7T3G3L3K6H536、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCQ5T4L9I8X10K6B8HO10D7K8M1W5I4Y8ZX4V9S1A9S5O1V237、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】 DCF3N1S9U9Y4H9P4HJ3B2P1J7J7T5D5ZF3J6T7G9

20、Z5D4K538、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCH2P8C4V2G7P4Z3HV2C2H3N7L7O6W10ZO9Q9W5A9S6Z8Q839、 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务

21、的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCX7T10S2Y2T4X6I7HE3A3I10B2X6I7F2ZZ3Z4S9I7F6I7B440、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACE3Z9X5C1S1U3P10HQ1J6G7N1X4Z4N2ZE8V6E8R5C8M1B841、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压

22、力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCC4J6O10F6D9W2Z9HZ9W1D6M5D10U10N2ZI4J7A1V2F8Z10D742、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】 CCL3B7U2V8F1N1S5HS8P10W3E5Z9Q3H7ZA10L3V1H5Y5L9C343、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D

23、.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCA10B9I5U7W6C9U6HC6I10P7X10M9Y9Q9ZM2X2J4E9U5Y6M644、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACQ2J8Q4K3R1J6J7HL4V7Z8B6L6E6J7ZU3Z9I5P8O8T3T1045、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法人

24、、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 ACQ8S4Y1R7I9O8B8HG5J4V8F4A5J4I9ZS3B8U6Y2I3Q7F546、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算其风险加权资产是（）。A.55亿B.75亿C.50亿D.82.5亿【答案】 CCF10N10B8K2A9K9Q8HM2K5O3I9G10A9G4ZD7K3K8D9V6Z2O447、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场

25、监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 DCD1N2O7R6Y9Y10F1HY8M3D9K1C10M9P7ZD10B9O5K5O8S3U948、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】 ACN8I2T5N5Q8Z5J9HK4O8V7W4M6Q10H5ZY2U3B1E7B8K6U1049、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACV9E5N6W3A4V8

26、Z1HF9G2G10W7S10N8B8ZQ3L10K6C5Z6Y1F350、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACL2Q7I3J8V5L9Y2HG7T6Z1C7S10K8T8ZF1B4W5E10S1

27、0F1P851、在我国银行监管实践中,（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。A.资产收益率B.盈利能力C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCN3D4L8X5J5H9V6HM3E3J1H3D6N2O10ZY4J8K10H6U5T7X452、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.

28、02亿元D.增加33.17亿元【答案】 BCV7B1E8P2H1O3O1HJ4R9Z5L5T3E10N2ZM1G9N10H4L6C8E853、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（ ）。A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】 DCB7W1Z5P2P10J2B7HO10Q1Z2N9A7H3Z3ZV4O7M3Q1Q5U2D354、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【

29、答案】 CCJ8N2Y2C10Q3R9U5HT3S3L1R3R6M6M10ZQ3S8C8Y5N9Z6G255、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（）业务环节可能出现的违规事项。A.贷前调查B.信贷审查C.信贷审批D.贷款发放【答案】 DCY1L8Y4P5N4W5W2HH5H6Y8W8P9R2B3ZJ6N1N9V3L10T7M956、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流

30、失，进而导致流动性困难【答案】 ACW3K4T5B7Q2E6J9HZ4D7D4P9J7W1I10ZB7Q8R3H2U3X3O857、严格按照1988年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100；50B.50；100C.60；40D.40；60【答案】 ACW3A1A4W9O6W7V3HB6P5S5T5C8E8J2ZM9D6H8N8F1M2Q358、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率

31、模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCY7Z2E9E9R9A4Y1HA10N5Q3E2X10J5J9ZQ10E6Y9Q10V8L3O559、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化，提出新的需求D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】 BCA4B6H5Q6M3Y4P9HD3R9N4Y1

32、X6O5D8ZM9L6H5Y8J1C4S760、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACG1U5Q8M1S10X8K7HE5A3D2O8A6Y9Z5ZZ2H1B1W4R6Z6V761、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。A.央行宣布上调利率0.3B.沪市投资收益率上涨7C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【答案】 DCM4R9J10H5B1B10T3HT3O7Y9V4E10G5H7ZK4L5C9L2N10E9H262、商

33、业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCA3K8U6Y1V4D8O6HG1P4S5G10P10J10V3ZB10P1Q1R8T2P7A363、如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。A.300B

34、.500C.700D.1000【答案】 BCY8A10M8L2S9O7F5HM5B10M5S6G3G2V6ZY9X4N5F2L10V6C864、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】 ACI9O5Y6C10S7D1X5HZ1T2Q8F3P9M1R1ZI5T1V7I6K4V1O365、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特

35、别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】 DCP10I2M6R3W10Z3F7HQ4H9R8M5V6R6G9ZH8J1N2F1P1K9L1066、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业

36、集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCO1N9G6T8X1E3C5HY3Z8L4Q1J10S1T4ZH4G7S5B1S7L1Z667、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】 ACA7U7Q2V10E3W8L9HW9Q6M2N6D5W9G5ZM2H6N4F2G4J9N268、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCF1S2I1T6B8Q10O1HN7J3J6X8B6B3Z9ZO9Q6W6R5I

37、7L6N269、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 ACA3Y1I2L7E3K2Y1HK6V10Z2P2J6H8E3ZX3H8W10R9H5I6S670、根据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.10万元B.1万元C.5千元D.5千万【答案】 BCD3Q3I1Z8F8S2C7HZ7E1U9F5R7M10B5ZU3J4R1H10T9V3V471、根据监管要求，商业银行

38、使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCB3A8I3R7C4R7G4HH8G7G6S4I6G1G6ZG2I1B2F8E4V2Z772、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为1 1亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率为（）。A.2.76B.2.53C.2.98D.3.78【答案】 BCO1Z10B7N8X4F7C3HX1S4Y5H6B10J10Y9ZL9I1Q10U9F7U1V373、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。A.11.5%

39、B.11%C.8%D.10.5%【答案】 ACS1Z3C9W10D10U5I6HV2J7N4Z9V3N2F6ZV1X3C7B9H2Q9R474、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACD4M1G4N9

40、S5N1N7HK3Z2A7B4Z3N8Z7ZE9H9I10A3N9O3S875、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCT6Q2I3B6U10Q3Z9HA10J8O5Y5Z6I2C8ZS8M6P5S2G2V3E876、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D

41、.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACA6M6C3O5X5X5H6HG4R6C8D4B6J3Y5ZX5N5T1T3N3P2J377、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCQ2W9Z7J9D10E10K7HH8K7E2A3C7Z6T7ZX2S4M8N3H4I6S978、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度B.最大限度地避

42、免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】 BCG10U4D7G9M6T4D1HJ10R8T3S5X5G3Z6ZN7X6D1Q8O7X4Q379、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCL5H9B8B6P3C2U3HP5W10D7P1A1D3E6ZE5M9N9B6W8Z9S780、单一的资产风险管理模式和单一

43、的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCB1G2E5Q5A1S4S4HT8U6N5A2A8N3F3ZI4S4J1V9L5W1S681、关于久期分析，下列说法正确的是（）。A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性【答案】 BCH6L5Y10I1A1K7M2HH4Q1N3F9J3D2F3ZZ4Y9F2

44、U6P2U5O682、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】 ACA9Z5S2Y7R1X7L1HF3C3Z8P3J9A8R9ZX5N5F4X6N10E3C583、根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。A.14B.13C.12D.23【答案】 BCG2R10G8F4J3D6S6HI8E4M9L4K2O5X3ZU5R3Z3D8P3S2F1084、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A

45、.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCY3N3G8F4G1R5S1HF7N9V3V5M9B6V5ZO9E8F1J1T7B10P885、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCC10K9B2J3C4K9B4HX2M8Q10T9B9N6F8ZN9A3S9F9K6J2W986、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCI7E9A6N6T5V10I8HB2B6R2C5P1I2I7ZZ4J10D7A2O9U6F1087、商业银行的决策机