2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库提升300题加答案下载(贵州省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】 ACU5X2V5H6H4G5M5HH1D2R4F1J1M8I9ZW1L9V2J1R6V2U62、下列情形中，（）表现的是流动性风险与市场风险的关系。A.制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况资产价值造成的不利影响B.因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有投机次级金融产品C.法国兴业银行

2、交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助D.任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】 BCT2D5V6T5C4V1I5HR7M6I5F2O2R7C2ZJ3C5F5H5Z7O7O83、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCO1J6R5B3I7V10M6HK2S10C10X4N5E10V10ZH4A7L5P8B6L10A84、商

3、业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 BCV1O5F5U8T9B1S4HF7T4F5X8B5I4H4ZE3E5G5M6I6M6D15、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCD6O8C8D5Y9C5D3HQ2A6V5C5I8M2K9ZW5S8S

4、7A7W2X6Z66、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCR2D8V3O9K3K5J3HQ8S1X7Z6U6H2S2ZU5Z6Q5R2X2K5X97、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又

5、促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCS8G9Z8F9H7F7X5HW6N8L9I4Z1R6L8ZK3E4D7C2B10I3Z28、 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规

6、定，制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】 DCO10H6O4T7F8C10Y10HD8D2R5F10T2U10J3ZW3V5X4X2Q3X5I29、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCI8D7D1O9O3A6Q8HK4N3U5F10O1O2N9ZM3O4T10H7B1D2I110、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCT3X3H1G2F2D8I5HL3N8N

7、3Q1H3U5F10ZZ4R3D9T5B5J6R1011、金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】 BCP10J6C6R7P10L10T10HZ1P2P3R6M6K5R2ZY1B4E7F10O6U8S212、风险事件：A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所

8、以外的市场进行的金融衍生品交易D.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据【答案】 BCL10H6F3L1L2K10J5HQ4P9N2U5V1Z1S2ZO5P3Z7L4X10R8W913、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCX2P5F10J8D3H3F5HA7S5O9U2R6Q7I6ZJ8H4Q10U7Y3A5V214、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性

9、原则?【答案】 BCV6U10H4U2H6M9B6HS1M5W6F9O3G6B8ZQ7A7T8R6P4C9X615、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.其他一级资本B.核心一级资本C.储备资本D.二级资本【答案】 BCT10L6K1P8N2R7W10HW8Y8M7Q9Q3E5X3ZC5A8I4W4B6D9L816、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】 BCU8W2C8H7V4Y4M1HO4N2U6L9B4E10F5ZP3H8T3X1F4F1P1017、（）是银行所有风险中

10、最具破坏力风险。A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 CCQ8G6U3T5S3S7A7HI1U4Y10Y7H3J4A7ZL4O7K3R5J4X2R418、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCU9N2E4E6E5A6Y7HF1J7D10P2S8O2S9ZD1F6L5C5A6D8Z319、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司机

11、构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCM3D8D2S4V5F9K2HN9N3B6K3Y3E3R9ZQ3B2U6Y2W4R8B620、当用权重法计量风险监管资本时，（ ）的信用风险转换系数最低。A.承兑汇票B.一般未使用的信用卡授信额度C.与贸易直接相关的短期或有项目D.与交易直接相关的或有项目【答案】 CCF5V7W3F6N6L10O10HY4N7U7J2X4K8F4ZI2U6F4W9Y6S9V921、贷款损失准备金充足率低于()时，信用

12、风险状况趋向恶化。A.50B.60C.100D.150【答案】 CCA3J6T10N10O6V8M4HJ1X4N9L6K1F8E9ZA5I5R8M5H1S1Q122、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCG7R6K3A3B10I8C4HD5R2I7X6Y3G2R2ZV6N1N2F5W9N6R923、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视

13、，下列不属于行为风险事件的是（）A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【答案】 ACQ2G1B3M2U8C10C3HI10I3E7I8P6X3E6ZC2W6R5R3T7L9L724、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCL5V3F7E4O7C6G6HI7G2J2B1I5D7U2ZD9M9E8Y8V1U4U1025、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针

14、对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCC10J1D2Q3O2U1A3HW8B2X7G3M10U8H3ZH9I3Q6N5I4C10U926、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】 ACN10O5V2R8M3H5B4HX1L8D8C7K7L3P10ZN9N3H6S2W9W7Y327、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担

15、保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCF1S7U7X3A6N2E5HU8E5M7G3V2S5K7ZI6N7R2E6S6C6J528、下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCC3M8H5A1V10U9I7HE8W8G2H10O7A4U5ZT9H9W10K1V7M6V3

16、29、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCO3T1B2B7Q9K8H9HF10M10M2M2N7V7V7ZG7Y2S4B7O6J1E630、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】 ACI4E6T1M10P8V10O10HC4L3A8V6W8B9O4ZP8P1W8F3I6G10E831、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预

17、期损失D.灾难性损失【答案】 ACS7R6C2L8A6T10Z10HI4Z7F8Y8S5T3T10ZI2K8H5T2H7T3L332、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】 DCI7Q10Z8M2F9N6Z7HX9N1S8J1A7J9E6ZP2Z6P2T5V2Q4L333、商业银行资本管理办法(试行)全面引入了巴塞尔协议确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（

18、）。A.储备资本要求B.核心一级资本充足率C.一级资本充足率D.资本充足率?【答案】 ACY6J3I2P5S4A3L9HN9U2E5V2Z3D7O3ZY8I4A5M2X4V1N934、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACO8H5V9A2V8S9Z1HG7T6Y5X3F7K10F6ZL5L6U5C4M3C5U835、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业

19、务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCW6W9P8Q6L7V1U2HE1R10J1R6Q4F7W3ZT6R2X8G4J1A9E136、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5；二是银行理财产品，收益率可能为8、6、5，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。A.40投资国债、60投资银行理财产品B.100投资国债C.100

20、投资银行理财产品D.60投资国债、40投资银行理财产品【答案】 CCP6X4P1N8E7N1X4HJ10L10L4A9T7V7L7ZL5D6U10E1M2L3J137、 商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素【答案】 BCX7O10P4T4Y1J9B5

21、HV5D9M7O10G8G7O10ZY10O2Y4G7N2V2A538、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）的信息披露要求。A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】 BCT8O1R6H6X7O6V7HI8M10M5I4U4V4H1ZE3D6A5L2C1O2B539、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 C

22、CW8N4O5N5B9H5D2HX10B6D5U8X8M9T4ZZ10D3Y6M2E5G3Q740、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）。A.EVA=税后净利润-资本成本B.EVA=税后净利润-经济资本资本预期收益率C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)经济资本D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)经济资本【答案】 CCB2B9M7M1R10Q6U1HY5L5V6Z5F9P6M2ZT6F4U6Y6O6A5K341、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。

23、A.500B.200C.100D.300【答案】 DCB10T3I5A8H3H8J9HT5X8T1H7N4T1P1ZC6L1Y2Q2U8E1I142、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCS2W3G3U6X7B1Z10HI9T3D8A8X7B9T2ZX10H8D8N3I10E8M243、（

24、）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】 DCY5H9E3B10C9V7F1HK2Q3A2S3T4M3B9ZO2E3Y8J2Z10X6G744、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】 C

25、CT2A3A3V8F7I5O5HD7K7X4N9M4S8E6ZI2I9B1J4B8Y2G245、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCR3X3H9X6W4N1B3HF5D4X8T8T6F5F9ZN10K3K9U8F6M8Z246、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识

26、别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】 ACM4B2G9X8A7P5E2HD9J6R5X4L2J7M5ZG4O2A10D6B6G8D147、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 DCZ1A10D8I1U8Z2P4HL8I4S9B6D7D9J9ZO1

27、Y2H9S1P9Y8W748、下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境【答案】 CCK2O3I7D4G10J6A1HP7J4O9F2O9W9U3ZQ10V5S5V6R1O8J349、风险事件：A.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量C.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCW1L9G1O8J9R1C10HK8L4P

28、10P2T2P2L6ZA3U2W1E10O10J8K550、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】 CCT6U7V9Y6N8T8O4HJ5Q4C3H1W3X1O3ZF8N9V7B7B4S8C251、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规

29、划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】 CCF9E2H2K4J6Z6S10HT1C9Y5S10C3G4S9ZH6O4S7J6W2R10Q752、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】 CCC10J4T7V4Z4B6V10HX7Y8B6I10I7A9O1ZK3P6D7L4O5L2

30、D953、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】 ACV10H5O9X5A1P1Y3HF8S3X2N2P1F7E10ZN4W5J8V2C10Q8S954、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案

31、】 DCA8A4V7I9G7A7L2HE6V2L6I5T1M9P10ZU10X1L5K10L1P5P155、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACQ6A4R5E2C4Y4K9HE1A9A1E4X8H3Y10ZK9Y3J9W2A5C7Z456、商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。A.控制活动B.风险计量C.内部监督D.信息与沟通【答案】 BCP3Q3W8C9K10Z5Z4HQ4K2H6P1

32、0Z7T1U5ZL4N9Q2X9H2Y7A557、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.业务特点B.风险特点C.风险事件D.风险类型【答案】 DCT6N4V6R10F10L3G8HK9M2S4W7P6D10W4ZD4U4E2M4N7Z3V558、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACV10Z5X4R2K7D7K8HF5Y1Q3E7D5L2G10ZW8D4R1L7K3Y9H1059、下列关于银行

33、交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCZ10G7J1P5J1Y8R4HB7M9O1L4B10M5C3ZP5P4S2R10R2C5Q760、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.

34、3.2%D.4.2%【答案】 ACJ9R10E8M7T10C1C5HV6X9F9C8Y5T8Y3ZG7L7H1H4L1A8U461、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】 CCO6Y7I6H9N6J8I8HV7O3B9E7I6Y5C5ZN3X8S10S10P6R2J262、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级

35、为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCK5H10N2X7I8K1T1HL10G2R4F8W8O7B9ZD10Y9S5W6A4U2A663、风险管理的目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】 CCW1L8N7O4B7K8B2HW5O7J10E10D4Q8G7ZX4L8N1H1W9V2F164、下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。A.控制活动B.风险评估C

36、.风险治理D.内部环境【答案】 CCZ9L8M9M10F3F5B2HN1J3N3Z4S10I2A8ZY5L4U3L6W5L5I265、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 ACD1C3L3G9U1U4B3HV3P5B2W5G4Y4C1ZW9K8D3G2C5T1M366、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】 BCP1G7A8R3W5C5S9HC6H8C2A2H9Y10P4ZQ3N10B1

37、Q9F4Z2I1067、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 BCV10F6O5M9V6F1M9HL6U5H3E5F5A3Y4ZC9V8Q3Z2S9W3K468、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。A.交易对手限额B.敞口限额C.经济资本限额D.期限限额【答案】 BCN6O10A8K4O6O1W10HE1E6E1R6X6C5L4ZF8L9J6N10O10Y7N869、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告B.年度重大事项C

38、.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】 CCF4V7P7E7M10N9B7HU8T3M6T10I1U6S10ZL4U7J9M9W10B3O270、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 ACP2W8I4V2T4A9M4HA8T9Y3K1S7F9M1ZL4H8Q4F2L3H2A671、以下不属

39、于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCP5S4H6C2P5D8F9HU5G2A4L10C7Q7R4ZF6D2U1D3D10Q7Z772、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（ ）。A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产【答案】 CCV9V5R3B8X5C1N10HF7C4J8O1K3O8N5ZT8Z7H3H5E3Z1E973、（）是国内企业机构类业务最

40、重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCG3A4R7E10T4A6A1HH5W10T1H8K6Z1G7ZT5I1A10E1F7T2V874、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（ ）。A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官必须具备独立性【答案】 CCH7C9K7B6S5D6B6HH5T4U7C9C5L10E1ZQ7W7E3U4Z4G3C875、下列

41、关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】 DCQ4M2H5X2B6C6P4HL4D4Z4W7N7A5G8ZB10R5T8P10U4W1L176、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资

42、本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 BCE10G8L1J6X10N10C4HY8K8T3G5A6E8H8ZT7C7S1I9K7O9X1077、商业银行经济资本是指（ ）。A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了

43、覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】 CCN8A5N8T9V2U6Q6HD9U3S1K10P10V5O3ZU2D6X10Z2W1I9C978、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】 ACI4O6V2S10W6R8X1HO10W6N4T2I2G2F5ZJ8O4L2I6B2Z2L179、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2，违约回收率为30，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】 ACO8W5F8F9Z3E4Q7HC1K4S4H6N9N3

44、W4ZL1M3W10C6A2N3S480、下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型【答案】 CCV3B9U4W4R4Y5K4HB1Q5X1A10N6U1G8ZJ1I7K6G2M4H1I881、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其

45、境外债务的风险。A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 DCZ10O7Q2H4G5I3T4HR2O4C7O5A10U8C7ZS2X10L9H5G9U1J782、（）属于商业银行所面临的市场风险。A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险【答案】 BCC6L10Q9N1H4A6E8HT4B2I3W8S7B10M2ZZ7S8W4E10A8Y10R983、下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?（）A.外部审计B.监测和报告C.声誉风险评估D.声誉风险识别【答案】 ACC3J5U1F8J1Y1Q4HN3S4M5U6U10D8J9ZG2K1C3C9X1C3G1084、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方