2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库点睛提升300题（全优）(浙江省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护债权人利益【答案】 CCF3Y7S5U7S4J2G4HW7U6J10L10F1X1S4ZR7D4R1B10Y7K7U92、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCB7D5T8N5Y1F8Y10

2、HQ9P1Z7S9S6U5E7ZE6U7N5F2J8R1M23、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCW8I10T6O2E5N5P8HJ9V7Q9A7M2O7A5

3、ZM2Y4S3F5E3H5R74、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 ACL7F3L5Z2E10J2G8HC2X1K10W10S10X8J2ZC1I7O9U3Z8A4J45、根据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.10万元B.1万元C.5千元D.5千万【答案】 BCO5Z8L1Y2M10V8W2HC4V4U1B3N6C5N6ZU1C3B5L

4、1Q8Z8V66、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCE2Q8K3Q2M5M2I4HB3C6M8T9X7N5P3ZO9P3Y8P1I6W1O37、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（ ）。A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】 CCM7V7S1L8W5B4M7HV2D1M6Y9A4R9Z4ZL1L7D10Y9E2I6K58、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪

5、污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】 BCO3D5X3N1T7R6S4HP8U5I5C1R1H10F5ZL1M2F9W6G10R5H39、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】 ACM4K2S3P8U9Z1P8HP3J5Y5B4A10I9Y9ZZ7J9T1E6G7J5L910、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（ ）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾

6、害C.业务外包D.监管规定【答案】 BCC7L7A4W5O4C5W5HG9S5D8X7Q3J1K1ZK6Y5B1G3G8K10E311、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCP1H7G4Z8Y4L1N9HQ9A2Y10Y5D7L8Q8ZZ4O9A1H5O3S5M912、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法

7、人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 ACY9D3Y9O1A5C2J2HS7E1H9R6T1J10K2ZW1L5E7P10E4H1T113、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCN2S2V6W1C9N7G6HA4Q6L1W3Y3U10U5ZP6T9U6A2B10M5R614、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收

8、益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 BCH4F8O9T7C6N4Y6HX8K5H5P6A4B3E7ZX10H5O7O10W7R7L215、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 DCG5L10Y1H7J1G4Y5HY6D1A10K8Q4D10N8ZE2P10B10S5R10I4E616、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计资本C.监管

9、资本D.经济资本【答案】 CCH2N10E3I4A10B7Z7HC9Y10G7C3V2T7P2ZU7M10W3E7O1H10P117、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCE7R9E3D7K2O7O9HV8J8B5W1F8R2Q9ZC2H2B5N4L3M5W1018、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1

10、.76【答案】 DCM8Q1B2S6H9S3J1HD10Y5C2Q5L7D1A4ZK7H8A9X4Z2E5H419、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCS7Y5Z9Z9B9I2W9HF2R3F1V1P1F9J9ZB9Y3W2P3E7N7U220、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCG1S9I3N8W5U6M8HK5U7K5H2B8J8M10ZB7I8C1X1K7I2M421、巴塞尔委员

11、会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（ ）。A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官必须具备独立性【答案】 CCB9V3P3B2Q7E3N3HP10E7D1L4U1D5I9ZG7J10M2A2D5I2S222、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】 CCV1C8Q3I5D9Z4K8HZ9J6H10A3C10I1U5ZD4U1A1G3

12、L3A6T723、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。A.制定外包战略发展规划B.制定外包风险管理的操作流程C.制定外包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计【答案】 DCQ3Q2W2G4E7N5W5HM4E3O4U9P4M9D6ZP10M3U4P3H4F6W524、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 DCE6L7I8D9X7K1K4HI9X8M2Q1L6Y5Y4ZG1K8B10M8X3Z8I325、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经

13、营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACO7N8T4F3Q6G5W6HW9W3O1T10N8Q3Z4ZU8L9Z6H1C4D9G526、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的

14、久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCQ9H7C9N4Q5E4Y5HE2V4X5R6S2O10Z5ZP5S3O5X6U1G5U927、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCS9J9Q2I4E9G10Y

15、3HM3H9D5S10P7F3D6ZY9O1Z6P3E1P7L228、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】 BCO8O6I6P3O10V7E4HX6K5A1H7G8E10Z8ZI3P4Z9O1J6R2W529、以下对商业银行风险管理部门的

16、说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCY4S7R6U3V2D2F8HT4A8K5U1X4B4U9ZK7B1E9L4K2M7X1030、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1

17、.071元【答案】 BCW3T7M4Z7W2P3B7HP2Z4R2T1A2G2W10ZP1P4V6Q1V9G3W431、 下列债券的久期最长的是（）。A.一张10年期、利率为5的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为5的息票债券D.一张10年期、零息票债券【答案】 DCI5M4W8G4W5H2O4HE6Z3N5K2G5F2Z3ZA6W7L8C6I4U3Q132、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.

18、第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCJ6C1O9M2J9G3K2HD1C9L7W2U10N7V4ZH8C6V7H2O8L3I933、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】 DCG5C9L9L2K7J4P3HV9J5I8L5A10J6Z8ZC1G8C1Z4I4T7S434、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加减少20的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。A.敏感性分析B.情景分析C.

19、信号分析D.压力测试【答案】 DCY7P7T10P3E1L8L10HA5C8H1P8T9X3I7ZA2E7V1I2U3W2J435、严格按照1988年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100；50B.50；100C.60；40D.40；60【答案】 ACH3R4R3V1U2B6A3HE5R10P1Q1W1R6U1ZR6H4O4Y9N8H3L536、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCQ8Y7B1C7I3P5V4HQ9W7

20、Z8T2K9O8Q3ZQ5D7K4X7C1K5U637、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 CCF8I2Y2X5Z5X2A10HQ7J8I4A10O4U4F5ZX2R9C6M9Z8L5A638、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCS9K2O9U1F6F4D2HP4M4S7P6M5J9N5ZD7O9L8C9I6S9X439、下列不属于国

21、别风险的是()。A.政治风险B.宏观经济风险C.结算风险D.传染风险【答案】 CCC4O3O2S6H1V9J1HF7C2L9C5K6Z4T5ZE10M8D1X5S4L10C840、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 CCI4T4T4E4X10N4F8HQ2D10G7J10K9Y10M6ZF1L6D7A2O2A8V741、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改

22、善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。A.声誉风险B.规避风险C.风险识别D.全面风险【答案】 DCZ5V5O5F7J7N1I4HG1V7N5G3X2L1J6ZD7A9O5S7R7D7U842、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 CCL8U4P1S7E5G9B5HL6F9R5W7W9E5V1ZC4W4D1Q10R5R10E243、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司

23、治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCM1J8I1K7O1R2T3HG1C9O1E3I9C8W4ZW6S9W1S8I6P8L1044、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCU8C9A1Y8D4Y1B4HP1I3P2F4Z5H5G5ZW2R1X4X6N1C9T945、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受

24、或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 CCQ4H8R8L4X6Y4S9HG5K9O10L2F5N8W6ZQ1S6E5U8A10X2Q446、银行监管的首要环节是（）。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】 BCD9E3I10Q7Q5H6N1HO1N3C7O1R5S5M3ZB1Y4Z1F3A3X10S347、下列是期限错配出现的原因的是（）。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款

25、去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】 DCB1Y8G3P6U7I3E4HH8F8W10J8W10V7C3ZY2O4V4I5G4S5F648、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案】 ACQ9V5Z2J4C10Q1U3HU3W4T6P9U4P7M7ZP10E8W9D10P7I1N949、 测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（ ）。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比【答案】 DCY1L4A2H9K4M3P3HT2Z10C3R4X1G5F4ZL

26、6D7P1H7R4J7K450、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】 DCZ2E7Z8E5G6D8K7HQ2L6Y9F9I2O9O4ZF5Q5V6F3R6Y8J251、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织B.培养开放、互信、

27、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】 CCI7I9H2D10M5P5Q4HR4H6P10C3U1O4E6ZA1V9H5S1V1E8M552、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】 CCN2Y4P1E10U9K5I2HD8X4V10T6U8C7W10ZA4C8C10U8S6Y1X353、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行

28、为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCS2J3M7S3M6L5D7HA3A4A6Z3G3S9Z8ZA9N2H4M8L4A6N154、下列关于商业银行风险的说法正确的是（）。A.市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险B.结算风险是一种市场风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取【答案】 DCR8D5Y6K2T5G4J4HI10V6L1X5Q5S7M8ZV2A3X8L7V9X8C555、新产品

29、业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCX4M2K4U1A1Q3L6HF5Q7H2T9I8K4Q1ZJ1D10W8Z6W5U5F856、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACB6A7E6K8P9Q5S4HH4T8E9A9L4N3M9ZJ3H3Y1N2K3O3X257、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。A.商业银

30、行的经营管理应当体现“效益优先”的要求B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】 CCP9K10Z8B4X10Q9V10HK8F2B5S9D3X5V10ZX9R9O6V6Y6E2T858、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCW8L6U4V10E10K6B9HY5W2G2I7K9K7M1ZU9K4O8W1T8Q8G659、（）属于

31、零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCS10V1D5W7G8G7D8HK4K10O1D2B3W1L3ZQ9N4F1D6U3D4B260、商业银行的决策机构是()。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 BCD7B3U9N8Y8M10I10HK10Y3M5X1E7R7W6ZM7G7X5Y2U1W5X861、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券

32、为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCW4P8H3F7A9K6G7HA2H9S9T1E7J3C5ZD10U1V3Q3M7Q4X862、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（ ）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人之前【答案】 BCT3G2U3T1S5L2R4HA2Y5N5A3K5W2N1ZG7H10G8P9T7A10Y1063、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化B.有效的战略风险管理应当定期

33、全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】 ACL8B9T7O1Z3T9C9HP2P9I10O9A8A1P2ZE3Q1A8O1V7L3K964、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】 ACR5X9Y9Z5I1V2K2HZ1V2D3A8R3V3W7ZE6W5Q4L10Z7C10X1

34、065、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】 CCH2K6T5V2X9Y7O6HY6N2E10W1Z7T6G10ZU3H2Q2J8F5J7N766、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCL5Y10T4B7T8A4B3HY9A9T5A6Q6B1W9ZW8X2N2B8U2A2C467、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型

35、，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】 CCB4Z1K2X8E1P4E4HC3N3U4E6X10A3B6ZW7U6H4J4B8J1M768、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCN1N9I4T8D4C9T8HW5K2B10K3W1C5C10ZA6O6L1H2F1M3T569、2014年

36、3月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（ ）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法；标准法C.标准法和内部模型法；标准法D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】 ACJ7T8M5Q10K9Q10A9HS7N6T1K2I9Q7M9ZF5F4G5O1X6J4W270、商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。A.流动性风险B.法律风险C.战略风险D.操作风险【答案】 CCD4X2B5J7I2O8P5HY2Z5X3T9O6Y4U2ZO10

37、D1M2O8J4L5H471、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACM9L4V3Y8A7L2H1HU4H1Y1Q1T7L8C10ZO10O10K5I10J2E10B472、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCU1J2C4M1A9W1M7HX2N2H1S9U4R7Y2ZC7C2M

38、3H1I2B8S973、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCV5C9D4K10R1M8N6HC9R4V10N5S7H9G7ZU10T2J6H3D9L4P1074、 下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（ ）。A.短期的潜在风险B.短期的显性风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】 DCP4J9O6R1D8X8I10HM6M7

39、M3N8Y3A6I10ZA6E9U3M6V7R6J275、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 ACB1P3W8Y7S9V2S1HD9J5Z4K5T4B4O5ZJ10K3W10D1Z3W8E776、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿

40、债能力（ ）。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 ACV3Y3H9C8C5K9B4HJ6Z10W5Y5J7H3D1ZW2O1W7U8H4F2N377、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【答案】 BCV4B2B7W4U1K9S4HN8N6K4G2F2H6E2ZH2C9S6B7K1I4K978、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最

41、具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCO9C7Y8V9K8U7A9HG1W4M8U10X7K9H3ZD6G4B7P2T5C10J479、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 CCN8D8D10Z9D1U3E3HJ9V5O4J3B4J7A6ZM2M8Y7K4U6L2X580、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外，具有按监管

42、要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】 ACB1H5X2D3D6L1Y1HZ8K9C2C7S8K1H8ZC7G4B2G7R10K1D181、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCF1K2F3Q8U8C6M7HK9E5S7W2I3V3O4ZM8Y6X6G9T6F5R782

43、、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCA1K8I2N3C5G6Z9HL6D3Q2X1Z9Y6T4ZZ10M8F9W7P7D4S883、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 ACQ7Z5O5K8U7O9D6HS10L5I6T7O4D4Y4ZN5Q10R10T4A4T3J684、（）是指借款人或债务人由

44、于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 DCJ4X6U10K1O4F3X10HG3M3J9H1N8P1H9ZE4O2H5V1S5E2D785、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCZ4C3G10Z8Y5O5B9HR5W10D6J2U2W7F9ZW9H6B1J7A4N10G186、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为

45、40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCZ3X3R6R9R6K4R4HN8V6E10O8J4P4R3ZK3G8T3I2E10E7N787、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCC5W3W9H1Y6L9I9HF7P2I6O10L7J10L6ZX9X6A7D8I1O4H288、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所