2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库模考300题（名校卷）(福建省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCT1E10E10A9P7O3M2HM1F7H9Z10U4D3F10ZR4V4J8Z6K8R3O62、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】 CCW9X4C1T6M6W7

2、I10HT4E5N1Q2H7J9K7ZH1C9P2F1U4K4K83、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 ACU9T10U10G9V5R4R4HS4U10D9Q5M1Z6R1ZZ1D5D7W5C7C7E64、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性风险管理的要求_。（）A.较低；较低B.较低；较高C.较高；较低D.较高；较高【答案】 DCN

3、8S5S10N8B1N8R9HW9F9U4A9U2V7G7ZZ3T7C3G6R6V5B95、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性B.满足及时性C.体现客观性D.具有动态性【答案】 BCI1X7M3A8O4H9P8HI5P5B8D5K1J5H8ZS9I4I8G10R4E1V16、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCO10J4A5G4H5P7C10HX6Y7X3W1B1A10F9ZN1K1A10G9R1L9L97、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风

4、险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACT1Y8E4S1V6I8U7HU4W2A10V8T4B10A2ZW3H7F6L7P2Y1X38、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润总资产B.销售额总资产C.留存收益总资产D.股票市场价值债务账面价值【答案】 CCS3W7J1G9S9U1U8HR8W8J3N8F2V5H10ZW2B8Y2Q2W2F5C109、贷款损失准备金

5、充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。A.50B.60C.100D.150【答案】 CCI7O7H10D10Y5U4W1HW4S6H2S3Y10V3L10ZD8V4N5M5P10G9R910、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCG4H8E4X2G9Q3O4HJ10P6S3T9I5G4B10ZY5N7H3T5E1E4X411、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉

6、风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCT2D9R3A9C2B7V9HT7R9Y6D8Q6J2U5ZE4X10M6L7M9U9Q312、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCO7E8F7L10E8M7V2HB1Z4M7Z8O2O10F1ZY9F4A5Y9F4E1H213、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基

7、于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】 DCJ1Y5U7F1H6Q9U6HH4C9O8B9D2Z1W2ZO5Y5I7C4X9Z10U514、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融

8、资来源【答案】 BCD7W4H3C2B1P1G2HX8L9O5T4Q2P9D2ZS7B10U5D1D7L5N715、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】 BCY1Y2Z2B4L6E5Q9HZ1A6N3W1P6K1X8ZE4H9N1N8L10I3Y1016、假设投资者有两种金融产

9、品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】 CCE2M6O9F1W2I9C4HT8R7A5H6W5J1K2ZG4I1K4C2E5J9G217、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息

10、C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】 CCK4K6J3P4D4C10S6HD8D2N8X2X1L3W1ZS4H5I1C2J5P5H818、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACM5V7I3W8P8F9Y10HZ5T6I5T8E7Z9R2ZT3D6E9

11、S6D6P1B219、活期存款和现金具有()的期限和()的流动性，但收益也是()的。A.最短；最高；最高B.最长；最低；最低C.最短；最高；最低D.最长；最低；最高【答案】 CCF10J7Y7I8V8Y3T6HF1T8R7H8T7A2G9ZV6W6X10Z6E8X7W820、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】 BCF1A5G10Q1Y3B3X4H

12、Y8D3P1T5S3X2B7ZP5F1P8S4U3F7T621、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCW5U2H4W10W2X3B2HD4S2A7C3T9O7N2ZF3T10G5B10T2F6F922、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D

13、.0.2【答案】 BCG6A3K2P2H2Y7Y7HW9H2T7Y9J3X2K3ZY3Q1B3F7U4C9U923、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCM5R7F3X5B9H1N10HC1E6P5C10Q5T7I3ZJ3L5S8X9X1Z4Q124、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.五年【答案】 CC

14、M3J6K1F4U9T8S6HL10V6B8Z2M9W3L4ZO10X3K2E8V2B1W925、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 DCK1Y10P4B6S7I1I10HW10J1R8V6K4O10Z8ZD8I5G1G7J4G3S226、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 ACB8K10

15、D8U7M2E2B7HV4A8D6Q3P8H3X7ZA3T10Y10Q5P9H5R827、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】 DCS10Z6Q2I7E8R7W4HE10W1P1P6J9Y4Y9ZU1P10A10V7L6X7M228、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCC10O

16、8E3P7F10N2C2HL10N3I1D3B10B8M4ZN10I2V10T10R8X8E1029、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】 DCE4W1O3X5T5H5W9HK9U4T5I1M8S6U8ZD9I8V1R3Q7Y9X330、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（ ）。A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次

17、级类贷款【答案】 DCH8Q5B10N4K6N10K9HI7J1H5O10A2G4Q5ZX9X7U1Y5V2Y8S131、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】 CCR5F4Z2O8S8G10O4HA9X8

18、S8T10A1U9B3ZL1H5E9F6C7X8Z232、行为风险的定义把_放在了核心位置，体现了_的风险管理理念。（ ）A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】 DCF2W10O5P8A10P7B8HV3B9D3H3S6H3Q4ZZ2J9L4N3X5W2M233、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.不能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理【答案】 BCU1W2S4N4W7E

19、10Z5HR10L9S8O6O2B7W2ZC7F6Y7O2S6D1F534、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCD2X2O9F5R3O9Q6HZ10Q2C8I9A3I5B10ZY8H9U4D7C6P6V535、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（ ）A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的

20、持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 BCU7K8B10L4Q7T9Q2HK2P10H2B6Q8V8T1ZJ9C9R1V1C8Y4O536、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCP4A6T2O4I3B8A1HC6B1L2N3P7G4K4ZZ4V6F8B6B4L10D937、 假设

21、某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCD2K3M2G6F7K2B4HY8E5X5U5T1P1N3ZC10O4R6B4T4Z2D638、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

22、【答案】 ACC3M1N8E6B8B2H8HJ1W8E8Y5C2B1B4ZP8B10K9S4D6I4K1039、风险事件：A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据【答案】 BCM1U3U3P9H10I10Y6HL6Z4J10F10J10F7D9ZV10N2B10J10R10Y9G940、（ ）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.操作风

23、险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险【答案】 CCY1W7Y9K8Y2I6S10HN3F7B7X5M2C1V7ZH10C3N5C6A3G3H141、下列指标的计算公式中，正确的是（ ）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCW10E5Q7I5M2Q9E9HO8E9E10A7X6O7M5ZW1B6S6A3Q6H10O642、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债

24、券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】 DCS6Q2H9V5I5I5F5HS3C3I9I6O6S2R4ZH2T2Q5A10H7S3Q443、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易【答案】 ACG6A6O5N1S4Y3M8HN10F5V3W9Y6A6C4ZI4G2O5J10K3L2U644、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.

25、存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCI9H7G1N9X3U7P9HM4V9S4P9K3I6H8ZE3A9E3F3K9A4R345、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCT1J4X2K7J9F2R3HM8G8N10E3U8Y10X2ZT5Z8D1M7A3L8A346、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.监事会?【答案】 CCG8Q6S10P7R8B10E5HF2Q5R5O9K5L1B2ZF6M10V10N1P8

26、L4O847、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCP1M6K10K7P10T9P5HC8Y2X4G10M5N4H10ZV10F8P3D6V4J1U1048、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行

27、）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCA7D3M1I2T5T7E4HZ1P3K7C8N7D2A1ZD6Y4Q8S9E5H6Q749、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCC5E4N7D5X3L10N8HO5P5M8V6B5K1S7ZW8U10G7Q2G8J9R750、假设投

28、资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】 CCR1Q6H5E5Z6Q2U10HS2L5J1K9E9D10O1ZP3O6P3Q5P5Z10U251、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）的信息披露要求。A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】 BCB8B4T5Z7Z6R7M

29、4HU9I8E9P2G3O10K3ZD10K4O3H6M9Q3A952、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACT4W7K7H5C9V9O2HH6K6Q4P8W5Q1X10ZT1E2R1T1K4W8G153、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之

30、间的利率差【答案】 BCK2T7N4V10H1D7Z2HI2G8P2K6X6W10V7ZF3I9F6V6Q9L2W854、商业银行（ ）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】 DCX10T9M8C6T10L5M10HG4I9Y4E5K8O5L3ZW2N7P10L3R1H7R255、银行机构进行信息披露的要求不包括（ ）。A.及时B.完整C.真实D.全面【答案】 BCX1N10T6Z6B10W9A7HH10O1S6J8V3F2U7ZB5

31、W8R3U1H7J5A156、为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（）的资产负债期限结构。A.借短贷短B.借长贷长C.借长贷短D.借短贷长【答案】 DCW2F5W6H1O1U2N3HL2O5B2B3M9L5H5ZQ1R3X6T7E6Z1L657、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】 BCH2A7N2P5W6H10J5HW10O10D1E5S3Y2T10ZY3I7Q5L3Z7C6M458、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业

32、务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCJ5G9P10O8Z6D10H2HU3L8G7O1K1W10D5ZF3J6T3N9B3Y3H259、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCT7U7D1X3Z1N6M10HQ5C9F8Q2N8B1D7ZP7P7A8R10G10N3L560、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年

33、利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCB9D8X1D6C4U1G3HE9M9F4R1T7W4V3ZE2C8E2W10O3Z7J861、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCC9G9F

34、4R6L3J9R1HS8K6X6Z4J5Z9S8ZH2H7G5C6F4E1H562、下列选项不是风险预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价【答案】 CCD6L9X6D6J8G6G2HF7H3U1D9T1M4B3ZA5P3W3X4E7Q2L763、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。A.个人住房抵押贷款风险权重为50B.对其他金融机构债权统一给予50的风险权重C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50的风险权重【答案】 ACU3Y6Z3G1H2O6

35、L5HJ3V3E1Z7K8I6L1ZV8M2Q1H1C9K10R764、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为01，标准差为015，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95的可能性落在（）。A.-0.050.1B.-0.050.25C.0.10.25D.-0.20.4【答案】 DCE1S9M9C10E3P9Q6HK7N7C9Q9X9O6K4ZH8B5Y6V5U3I5B865、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、

36、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCF4Q2K6D9K3D8O3HB1I2D6T7M8A10H2ZM10C1E2C9O3G2U166、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 CCT7Z3M4X2E4I8F5HY10B10O8U7K9Z1V1ZY5N6R7P9L5L10W667、在操作风险资本计量的方法中，（?）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.

37、内部评级法D.基本指标法【答案】 ACW4W6G2V9J10O1I8HA1A9L3P1V8B5Y5ZB9I9X7R5D6U4P568、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCN5U1P10S6P3P6F5HU1T7S5F10W1O4W1ZZ8A9M1Q1O10T4P869、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险

38、D.基准风险【答案】 ACK4G7V9X5Y3T5V2HZ3J5O6F1Q1O10G8ZA2K8H1U3K6N9T570、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】 DCX6D2M7W3Q9N8G9HV10U9X5F8W8E2W5ZD6V5J6A8C3B2Q1071、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACO7U8F7Z2A4D1K10HW9R7V10

39、A1E5O10A10ZG4M5O8Q1R2R1U672、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 CCD2V5O2H5C6Q6X10HG3V3E1G3Z6S9H8ZI1B1O9P5T7S4E1073、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.账面资本【答案】 CCW10E8C1A2J4O1J9HG3R3F6K3F10V5O10ZW4E3V1S4

40、B2F8K1074、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1、2、5。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。A.7B.7.2C.7.8D.8【答案】 CCC9R10E1R8L2T7J10HN5K8Z4L1O6I9H2ZB4V9I7M7S8U1Z975、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 DCD5H10D8L1P1

41、A6G9HR6E5W3I9P9X7B2ZC7W7K4A6R3G8R476、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（ ）。A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】 CCG9S1C6A6Z3U8C10HP6U8Y8A3A5F7G5ZO1U9Z2P4B5T5B277、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。A.自由资金匮乏B.产业层次较低C.产品结构单一D.宏观经济变化?【答案】 DCC10C9Q9R5U8S8Q3HN7J3H2B1T7

42、C10Z5ZX3E4Z9D6N4G4R878、下列不属于风险水平类指标的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】 ACZ7S6M10R7N1I9F1HY3D6H4B1I3E3A10ZD10M1C3H2Q1J1N879、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACV5W7J1T10C7R6W2HD1J4D2L2T1H3T3ZG3L6B8U8M5V9J380、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标

43、准?（）A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCU2M1A8R8K10U6X5HJ7O7N3R10T7Q2L5ZK1D1I4C5G2W3M581、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】 CCP8I1G4S1L3Q2F2HB2D6T9N7O4R6Q7ZT2S2E4S10L1P4L1082、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化

44、。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第39号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】 ACR10J7X6H10X4A4Z5HA6L7P8X10U2A7K5ZR9A9A5Q7S3A10E883、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】 BCK7A3J10J7B6Y1E1HT9E10J

45、6J9U1J4X10ZU9U3B4R10Y10K1J684、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCR3Z9Z8A3T4E1J10HH5M6H5B10A9M3J1ZN8N9N7R10Q2H6L185、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资