2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测300题(精品带答案)(安徽省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、 下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】 BCR9G9C6X9T10J6E8HQ8J6G8W9Q10I8B10ZJ9R5F2A10L5H5G102、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C

2、.货币期货D.指数期货【答案】 BCT5C4N9B9K9B10X8HZ1M5Y9X4J7P7V7ZB8I9Z5A3K1L10N103、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCV2F8G6T5G2F7U7HX4Z1Q4R9F3G8H8ZG5I2L2Z6X8Q4F64、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCX9Q10O10D4U7U9H3HB8L7J10Q1Y8Y5Y10ZG1T9M6D2

3、L8K5U105、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 DCZ6Q8B5Y6T10R8T3HO1J9N8M7A5D3R10ZK10K10S10G9B8G5V16、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】 ACQ7K9Y6J9R8I2X1HK7H7Y7I1U6A4W4ZZ9W4Y1Z9D10G5Z97、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况B.商业银行必须随时

4、准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】 DCJ7V9B3I5O9T5I4HD9H10S2Q3U10E10X8ZO5N9A3Z10O8D3M28、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 CCN9I7S8W3G6V10W4HT3V4D2L10E1A8R6ZR3O6C4W7U2

5、D6A79、商业银行经济资本是指（ ）。A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】 CCH9Z10L6N5M10R5L3HU1A2W5U8U9Y10J5ZU1O6H10X7U4X4X410、证券融资交易不包括（ ）。A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 DCG9W2O10C1O2Z7H8HR6H10B9O6V8Y10Y

6、9ZR2Q10M2A7L8O7R311、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCY9D5F9C1X2L4K1HC6I9V8K5Q3O6D1ZH6B5F8O7Z6Q10Y412、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】 CCO5Z8R7K10U8M8Z8HY9

7、W7Q9R6G6E1C10ZX7I4L10K4A2W9R913、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】 ACW10R4W6B3R4Y7J2HB5T4A3Z1S5D4B1ZY3M8J3M8C4D7S414、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCL7P1F7I4X10R9X2HH3Q2K1C2T7H1V2ZN7Z3W3H3I7L8S515、商业银行

8、资本管理办法（试行）实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】 BCG3X5O8T7P3V3E1HZ8M2E8Q6S2T8N9ZY9E4M4M1R5E4E316、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】 DCF8N4R8Y4O9A3L5HX1T5I2L8O7F8A3ZV2M9Z7S4W9M5Y717、2008年

9、初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】 ACQ2K6P6F1C7J3E3HZ9U8H10U2U10X6U8ZC1S7L3D10J2Z8M818、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略

10、风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCP7B5W2O3K9W9W1HK5S2J3Y8Y1C6W3ZO6X6Q4G8E8O6B219、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（ ）。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】 ACH8A4K6S10T6P5U3HB3J5L7E4P2H2C2ZN2Z6Y2C5N9C7R620、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的

11、交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】 ACE9C1I7C10M2Z6D5HT5J3S3A8L8H2Q5ZK8F7F9Z1K10A10C721、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACP6F8T8W6P6W3X1HO4Y3E7D7V4Z5

12、N2ZF7S6F2C2F5H7M322、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCO5I7J9R8J2K2K10HT5X10C6S10Y3K7C6ZW8B1P5V9P1Q1P723、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款

13、人承受较低的风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】 BCN10W10O8T1N8Z3U1HM8M5J1Q6F8J8B5ZS9K1Z10A7H8O6E324、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，

14、而减少其他外币的持有量【答案】 CCJ10M5C7U3Y9E6W6HR1Q10K3A9B1K3H8ZJ4I6F10Q9Q6J1C825、监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。A.能够满足内部需求以及监管问询的要求B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCF9V6E10C1T1A10I7HK7G6U7Y3V1R9W8ZH2K9I8H6N4L4R626、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.报告应

15、评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】 CCS6O8O7E9V6D4E9HQ10G5K1D3Q4Q9W6ZC3Q2P9X10D1V4O627、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第39号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】 ACZ

16、4G5B4O10A6Y9P2HC3Q2T4I10V4P3Q3ZB1P3C1L10C10A9D328、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。A.声誉风险通过系统化方法来管理B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】 ACN1Q2D4I7X3Z10R9HA6E9Z1C3Q2O4U1ZO8M3C3H10T6I6P629、关于风险识别分析，下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险

17、识别应遵循全面性和前瞻性【答案】 CCA1B1W2V1I6V5N5HG9Y2I1Y6G3M1V4ZC10M5F2Q7C1T10Y530、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCS10Q8O9R4M7M6G4HM10Y1Y10A8H10T10Q7ZE6V5Y9I9F9H6V231、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 CCL7V8Z3V2Q6Z8B6HT8N8G7Q9A7N9Q2ZF2S9J2T7

18、U7W9K332、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】 CCG6Q8L4I8I6D1W4HU4B2T1Z2L6V3M9ZA10L4P9N9E7D1D733、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCL7H8G5N8M6B1M8HR6D7E1M4J10O6U7ZN10H4R1P6Z1F2B934、目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率

19、、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是（ ）。A.1.5、150，两者孰低B.1.5、150，两者孰高C.2、120，两者孰高D.2、120，两者孰低【答案】 BCY4P3D3R2Y4V4M9HT2E10S1H4J6P7Q10ZJ7L8A7K2O3Z5E635、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCE8P4Q5G8A6K2Y9HE7U8L10W3F2J3L3ZT4R6P6R9X1I9F1036、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的

20、风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCE3X4K6O5Y9W8B4HN10B9Y7Y5G10N1E9ZU5O9Z1P9Y9L5E637、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCZ10X5M2J8F6N1D6HQ9S1F9U9R1P5U9ZD1C2H3E6S1C3B238、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先

21、做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。A.声誉风险B.规避风险C.风险识别D.全面风险【答案】 DCX2J6L7L4V8Y10P7HH5J2E9R6M2S6X3ZY6O7V1R7B2E10S939、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 ACE5D3I4P9Z8S4P5HV4B1Y8P10Q7J2U6ZQ1G2Y2P1W4S9D940、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付

22、款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCX10N9Q9E9P10G3I10HP6P3T6B10X7L3H8ZK4T1X8M9D4V9E141、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 DCI1Q8Z1S8L8P1F6HF8Z7G3L9V7B4T9ZV4L9J1K4W7I10L642、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行

23、业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACD4U3J9A5H10E9R4HO5N5N8S4U2T3X1ZM10J3J6P8J5A2W1043、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCJ8J3C2G10L5C6D3HQ1Z8V3T9Q3B2I2ZZ3Y

24、1P3I7R8U8E644、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCD9Q9C3Z1K4Q6Z2HQ9O10E5S2V1Y9J5ZC7N2T1K6L5X9G745、假设违约损失率(LGD)为14，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为（）亿元。A.10B.14.5C.18.5D.20【答案】 ACX10W3L3M4Z2K4K10HE7O2F3J7J7N8M4ZA9J8K8D6N5W10Z846、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约

25、概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCP5A2A3N9J5C10V10HK10W3Q1M5I6T7V6ZN8F6X2O2O4M4U247、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCI2S3O4S9R3N3S2HO1E1D3V6C9J7B7ZZ9G5F5G2H6V5Z448、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为

26、0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACL10A6S8N5H7S6B10HL4R10O2U5Q1X5C1ZZ10W3U10W7K4O3N949、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CC

27、H9U9U9W9O8S10Q6HQ9O4P10M3J2X10B4ZD3Y6O7A5C2H2C150、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACX9W10S8P6J3A7M5HW10E5M6C1T10I10G6ZT6S1O7M7P7U6J151、商业银行的决策机构是（ ）。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】 ACZ2S1F8K7D6J3V4HC6X8G5Q5M5K3A5ZE6Y8K10Q10C3M7S252、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（ ）。A.存货周转

28、率变大B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】 BCM6U6G6E6R7F2K3HZ10A8Z10W5E8D3Y7ZV2X10F8J9Z2I7L753、根据监管机构的规定，操作风险包含（）。A.声誉风险B.法律风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 BCE9G1J5R5T2N7U4HM3Z8O7N4M1G4Q3ZS10N2O9T4H7X6Q954、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCL4O9F1K5X1G8D2HD9M2Q10M4K6Q2

29、G9ZL2E8X6D7B2H8E555、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 BCO1V10I9L6P6B8N1HE8V4D7P2S7T6J3ZM1Y1C8U10N2U5P956、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准（ ）A.高效、节约地使

30、用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCJ3O10A10Y1B4N8B3HY2W8H2X6E1F1K5ZK1G9I4V5N3Y2O957、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（ ）。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】 ACF4O2K5V9K5U1O2HE9N7N6G10N8F3I9ZS4R7S3A5V5B2N258、商业银行应当

31、建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCO1U8E10I8X1X2D5HO7G7S3D5S2E3E3ZZ3T1G8Y5E8M6B759、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 BCG1W8K5C9J1P8J1HC1S10N7M5J5U8J2ZS4J9T9J7H10T1B860、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行

32、业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】 DCU9P9G8G8C3M8S5HF10P5X6L8O10F3C1ZQ4W10R10O9K7H8O1061、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.不能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理【答案】 BCJ4F3W8E2G1Q9K3HL9C2R2I2Z2E5L4ZL3X6W3B7T7G7Q662、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCH3Y5L1V4H3V5M5HV2

33、J7Q9I1W9W6U7ZE6G8H8H3J10E10G263、下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?（）A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCA9G5U6V1X2V7H10HQ6A9B5F1I9F1Q5ZG1Z8C9A5K4H10L764、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 ACI9S2J2A10F4Q10N1HQ10R6T5T9P10E10A10ZF3B1E10Q10H1Q4D765、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。A.经济资本的分配最终

34、表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】 BCM7X2S2J7C7T3L8HM7H5O10W1Z4R2F1ZM8A9A4Y4Y3A6L466、银行监管的首要环节是（）。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】 BCV7M4Z2J8Y6A3F5HE8N4I1G4D2U5B9ZU3V10K5L6B3L6T467、下列不属于国别风险的是()。A.政治风险B.宏观经济风险C.结算风险D.传染

35、风险【答案】 CCU10T3R8O10M9G5E3HW6D7U7A5J2O6U5ZJ4A8C8B4H4E8F468、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 ACX3Z1P8T1T3V8M5HQ3I3V2P8R1I3U5ZX7N7K1W1D7N3K669、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACS9T10Y6R6T10R9K4HM1T1R9R1G1X3A2ZU7B9J6G1I8J10Y17

36、0、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACL7B7S8U8N2B2A4HJ9V4H10D2E9R2O10ZJ9F3A10L3V3L1Q371、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCS7F8F1

37、0I5L9X10O7HJ4V2J7Q10G8T6L7ZB2O6S10E9J4Q5L972、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCD3I1A10G9A7L4I2HF5F1W4Y4B10O9A9ZM5W7J10I6A2K10Y473、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护市场的正常

38、秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护债权人利益【答案】 CCK7B2K1Z8Z5K10P2HH5A10T5L5S3Q5A4ZI1L2F10V7P5N6J374、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】 CCK2Z9T7C10P2J9X6HK2V6E8M5F2Y5V10ZS1I6W1H4Q7F6V275、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货

39、合约【答案】 CCA6Q4V10T7K3U5E8HL10B2L7A1N6T3G8ZE1B2H9E2Q3B6V976、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACO4F8J9Q8J6S9P10HP8W1H2P2Y4C8X3ZE3D7V3Y4D1H6K177、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】 ACC7R4T2Q1K9R2Q10HY

40、8G9X9R9M6T5K4ZE4V10V8O8T9M4A178、（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCK1S1O10I10O9W10H8HR9E3G4S9Q6S10D3ZX6C8K9C10D2F3O379、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 CCY7I1X4L9A2S9F5HO3W9R1Q5N1N5S8ZN1M5B

41、6L6K4P3E280、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCL5U6O3Z1V3L3Z5HX6T9A3U4P3U8C1ZT5R9F1L8N9V8D781、下列选

42、项不是风险预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价【答案】 CCA8I2I5U9T3J5H8HZ5G2I1N3S10K5J1ZY2B1H9R4U10P1N882、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时间【答案】 DCJ3A8U4D2L6J4I3HU3P5J4C10Y5N10S1ZT2T7L7U9P5F7V283、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行

43、政主管部门【答案】 DCB4Y9K8Y4E10Q2E10HK7C4L9K6G8V1K5ZP7Q9W6C3F8J10N584、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】 DCM10E2B4I2O1S9E5HV7I4O4W2Z10M10D9ZS2I10C3J2H3P5D485

44、、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】 ACK1R8B1A3M8Z5E1HY4Z6Z4O2Q7Y6D7ZR9V10E6N6Q6Z2U786、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。A.交易对手限额B.敞口限额C.经济资本限额D.期限限额【答案】 BCU1

45、G8K1Y8B10U6L4HY3Q8B10V1W4M4Z10ZJ9F3X7Q8C5B7Q887、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 DCX9I2S9N6O3K2K6HS6S7L3U1K3E7O1ZR7B5I3A9Q10Z6F188、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.