2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测300题完整参考答案(山东省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040，10025，30005，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5B.10C.15D.20【答案】 BCC3Y3L10N9D9A5P5HB2S7C4B5T1S9K7ZC5D8B2W9B4W2M52、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利

2、率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCK7K2X9X7P10X2L2HA5X10K8I10K10E9V6ZE4A4T10A2N7B8X73、关于总敞口头寸，下列说法正确的是（）。A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险D.短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸【答案】 ACL4M6R3Q5B10A6F6HX6H1N6A6N3I9R9ZH1C7L9S1E9P7E84、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和

3、风险水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 CCI7S2V5C8F1L2L7HF7I4S1V10J4D3J6ZS4U1L6S7B1P6B15、下列哪项关于现场检查的表述不正确?（）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】 DCV4J7P2S4K4T2I8HB7I5P8S7G4M9M10Z

4、G10S4V2H4X8F3M96、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACU7X3C7R10B9T1H10HW5M4T6O6M8R2Q5ZM2L8H3E8R1Z5X77、下列不属于操作风险的特点的是（ ）。A.具体性B.分散性C.差异性D.周期性【答案】 DCF8Z9E4Z10J5J1E1HG1D9Q8B4J3V5W9ZT3V4J8U3J8N1U28、初次使用高级计量法的商业银行，可使用（ ）年期的内部损失数据。A.4B.3C.2D.1【答案】 BCI6O6Z1L4J3W2A9HT7M1S3H6D3C5P3ZK5K

5、9C6M3X8I4F29、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACY9X4S4N4I4X7N6HZ6V6S6N1C2Z3J5ZU1S9X9Q6F7F6F110、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划

6、的是（ ）。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化，提出新的需求D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】 BCH8S9U5G4I7L10M8HK5U8T10N4T6E3O3ZA5D10U10Q1P3W9X211、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 BCQ6B8Y8S5F7S2H4HZ1G6T4H2T5D6J

7、2ZB8L10X10O9T2E10Y912、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】 CCW3B6M8G1A5L5G2HH5O4P4A2G7D9V9ZU3M7G8Y3L3G4D813、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。

8、A.声誉风险B.规避风险C.风险识别D.全面风险【答案】 DCO5U9Z2E8Y4M1O2HE3E10D8O3N5J2I4ZM6D9F6K8R10S8S1014、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。A.多头650B.空头650C.多头600D.空头600【答案】 CCG9K2A2D4X2Z3L2HC9R4S5Z5D7I6C5ZS9A9Y7W4L6N7C815、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风

9、险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 ACH1F1D7O8X7G4B7HF10X5X7M4E2S7T7ZW2K2S8N9L9W6Y416、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCM5S6I2I3

10、H8E8H6HW8Z1D5I9J4Z3J9ZP2P2Q5J3X3B9N817、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCG8A3Q10A9L4R7V7HS8C9R2Y7I8S10S6ZQ2Y9M1L8Q8X2Q1018、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCF9X4G6E2E5N8U9HK7S8R8Q3M4Z4I4ZP3M1X4L7G5M10M919、假设投资者有两种金融产

11、品可供选择，一是国债，年收益率为5.5；二是银行理财产品，收益率可能为8、6、5，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。A.40投资国债、60投资银行理财产品B.100投资国债C.100投资银行理财产品D.60投资国债、40投资银行理财产品【答案】 CCE4G5L1E8F8A2X2HH2J10S3U3E6E1G6ZZ10J7L3L2K3S7K920、高级法体现原则导向，银监会（ ）。A.明确了计量规则B.仅明确数据原则C.仅明确数据、计量原则D.仅明确计量原则【答案】 CCT7N2H2V8M5N6S2HK3O4O9W3J10I1Y1ZX9O10H3K1G3P

12、5K921、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】 ACX7F4M7Y6G8G5C1HP1S2K7E3T5Q7P10ZN1E9J2O5N4I2Y422、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（ ）A.明确负责信息科技风险管理的部门B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策C.加大信息科技预算收入D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】 CCO7C8P8Y10U2B1P8HS4K8J2K4V2P5O3ZX4J3W10Q6N10P1E1023、

13、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACF4Z2K5N10N5Z2I6HB2R9H8Z7H5K10H1ZL6R1B2J3M6I2C524、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 ACE2B6H2A2D4F1P7HQ10Q3Q6V9W5F9W8ZN9P5R5Y4D8C9D425、下列不属于商

14、业银行内部控制要素的是（ ）。A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境【答案】 CCB4R3I1V6G10Q9T6HQ9V4G2I8H4V9F8ZO7Y4M2I4A2I2V626、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCW8N2Y7C3M1L10M3HT8Y4R5G1G2G4F3ZT2K1P4X5J5T8W127、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

15、【答案】 CCQ8Y10Z1A3S9M3P3HU10M10P4Z5L7T10V9ZO4U3U4M6E1A5S328、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCG1Z8M4U8F8E3G8HA2L9V8W1C3G8P7ZJ7S3Z8T9Q2H7S729、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.不能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理【答案】 BCK1S5B10K9J5C8I9HB2M10R8H7E2N6

16、D3ZY6H1D8B2C7V8U330、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCC10G3R6A4I1L1R9HR3K10X8Q1S9S9R3ZX8J7R8T4R5E1G931、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一

17、【答案】 BCY2M6K10U4O4W1G2HP4V7G3N2M1S10T6ZW9I2O6X6O6R8O732、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACD1M7F8J7J3H7N6HS7M4A8R1B2L1E5ZT8U7Z2H3T5Z10U433、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】 DCQ10H5F1A7T3X8C4HX9K4N8Y10Y3H2P7ZA3P4O6R10G9D9L1034、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（ ）为核心。A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.

18、还款能力【答案】 DCY4H7F9X2W4B10Q5HD9D3Z9B10J3D9Z10ZG4Q2U2D2H6S10Z635、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。A.贷款金额为2000万元且可收回率为40B.贷款金额为1000万元且无任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50【答案】 ACP6V9F7T1B3P9O7HO2T8P9V5E8Z1L7ZZ6X4U2A4X1C4D336、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切

19、关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】 ACA2W4L10W5V7P2G3HY6Y5S9F5W8D9M1ZL6A8S9Z7O5X4L337、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准（ ）A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCL8D4M9W6H8G8Y8HY9B1N2T5M6M1C1ZR5Y4L9C8D7G10M338、下列属于内部控制第二类目标的是（）。A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业

20、绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 ACI3F4J9B2Y8U6F9HC2M9E9W1T5Z9L1ZN3W5S6H3G4U10O339、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】 DCJ2I10C6W9B4T6O4HM9N5G2E4R9W6Y2ZF6L2U2E7V1V7Y140、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以

21、偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCF1X1N10S6G8Q7Q2HQ10M5Z6R7A8W8E3ZN8I1I7B3X9W7I341、商业银行经济资本是指（ ）。A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本

22、【答案】 CCR10B5N4A5F6W3J2HF1T1W8E5C3S4G7ZU9Z3X4Z4D2E3F742、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACZ2S1B6O6E1S6H2HM2X7A9V8L3M5B1ZD9K4N8X8M3E5K543、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACL9F4H4Z10J2Y7F5

23、HK2B2A6M10U2J2D10ZD10Z3J3V5D6R7C744、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】 ACZ5X3E3R7K1L5B1HB8P3M6A1Z10F9C2ZE7T8H6Z6A4Z10T145、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告

24、的是（ ）。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】 ACO10U7K1U5O1F10S8HE6A5I7K1X7M6E7ZD6L10Y5A4P6W2U746、下列哪项关于现场检查的表述不正确?（）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】 DCK10Z10E6Q1R1L6S6HE4Y9B7A1Z7C10S

25、5ZC10F10A5E2P6C4E847、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACQ10V8Z1Y7J7Z1L2HA5P8X10J8R1R2Q6ZJ7E7V6L1B10R7C848、假设违约损失率(LGD)为14，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为（）亿元。A.10B.14.5C.18.5D.20【答案】 ACZ6G8R2T10Q7S4N4HY10I6C2R7O8X2B3ZX3I2Y1K3N6F6Y449、巴塞尔委员

26、会于（）重新修订并发布了新的有效银行监管的核心原则。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】 DCI7A4R9L6W8G8Q9HF6T7W7N9B7V1G3ZW3T7I7E9O4P7R550、 在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACM3V5B9L5J10V9Z7HY3Q7G4I1X7B7U5ZL4S4B3F2O9S5R651、

27、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 CCG4E3H9I10V10Y2L10HY1F5S2C8U9P2W9ZW6P2N3H7A2T1K652、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCQ7P9G6O10N8V10H6HV9X10R6B10C6E8B9ZG1D10C7C2B2E6P853、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约

28、，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCU3X2F8K2T8U7E7HU7F10R10X6O7F10W8ZD6X2I3Q3W8N7C754、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCY6X3B3G1Q9V1J9HI6N10J10K3K6Y2X7ZP5O3U6F2V7S1D555、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCP8Z

29、4Z2W1B9V9M6HY1N10D8S5P9Q1P2ZM2F5O2U5K7M3S1056、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACC7R8S1A2V6N3I7HO3H10Y8N9G1G6Y10ZD8L3Q4I2E8D7R157、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善

30、C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCD8C8V2L8W5M4P2HH2L1N3Y6X7I5R2ZZ3R1F9I10D6H3J458、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACO9O9R2L2F3U6Q5HB3K10H1T9M8C5L6ZY7U7V8D1W6J9N859、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因

31、，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 DCR5M3G3R3B8Y7Z9HB1L6L9I10E8D9Z8ZS3H6X6P2A9O4Y860、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCL1F6S7Z10Z10O5L10HQ8H2T3V2M8L5X4ZY8Z2Q3T1M2C4F

32、761、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 CCC7T7W10Q7F4W9I10HC7M2J10A2Z4G3K8ZO2W1N5C5Q7C7I862、（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCI4P7O9K1J2Z7A5HB5W8S1D7O9R9J3ZS9P6E5H1S7N6P1063、根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，资产收益率的计算公式为（ ）。A.资产收益率=税后净收入资本金总额B.资产收益率=税后净利润资本金总额C.资

33、产收益率=税后净利润平均资本金总额D.资产收益率=税后净收入资产总额【答案】 DCS7H3A1D2V3I8Q10HT2S10W8F2A9H4C6ZS5H7J5E7D10J2M264、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCF10U9H10O8A3D4E4HE1Q8V1S7G3J2K6ZD3S5W3J7R2X10D165、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】 CCS3Y7T4T8W4A8C7HC7C9Z5O7U10A8T3Z

34、O7D4Q3C6A8E10Y266、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCF4K6X2C10A1G10T9HY7N2A7P2D6S7Q9ZI10V3G10Z2R6I9W667、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 CCO10M7G4H5S5B2R9HX9M2L3R6F7W9Q1ZB2A2B5M9L9M8E868、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局

35、。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】 DCB4N8J3Z9T4J7Q1HN8G9X8Z5L8N9G3ZE4E2A3W6Z6H6M669、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】 DCD8Z4P9H1C5K10M5HL10L9X7O5M4V5S1ZL5V6S5S4N1M1C770、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】 DCV10

36、U2J8X7H1H7I3HN7J3D6A3C4P1X4ZW4F1B3M3D8H4V571、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】 BCT4A9V8W6T1D1I4HV9N3W9H5V10I8T5ZH2C10P2T6B10F10Q972、下列是期限错配出现的原因的是（）。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】 DCF9E2D4Y7X8Q8M9HA4P6Z10T9R2P7T2ZF7T1R10K1K2B1C373、从资金交易业务

37、流程来看，资金交易不包括( )环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】 DCV2L8R9O8I5V9Z3HP3E3I2E7B1X10E3ZU4U5Q2E7M4U1W674、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACL2F4A5T2N4A9H4HJ6P10G9M5K3U5O3ZB10J6R6Z7S3B3A775、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体

38、制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCG7Z6Y4N8G8P1J5HV1Z8S9B9H8T5V7ZE1M10Q3Y3J4O9N876、商业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 BCB4G10S8Y10T9B7Q2HO9Y6J6D3K8Y3W7ZD1P6Z9K10T10L9N177、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上

39、期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】 ACY3W10J9L1Z4X3H10HB10G9D10I8S3I7S8ZV10B2O7U7T3N6H278、风险分散策略的成本主要是()。A.分散投资过程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】 CCH8D1G5P10Q3K2N4HZ4F7B2V7U5T5Q8ZD4M1I8K5P7G4V579、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCK7U5Y1G2K4

40、X9Y7HO8O3F5N9B6P6J6ZD8K1L3A3L1A4Y980、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】 DCK10E8Y10N1N4T4T6HR8D3Y9S10J2Y10H8ZZ10K8O9X8Z1V2L681、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 DCF9Q5T4N1P7S3F8HG10P3E10Z4K2F3S1ZH2D6J3H7P3S6X182、普遍认为比较有效的

41、声誉风险管理方法不包括（）。A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机的准备C.利用精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】 CCS3F4H10V4R9A1A1HM2Z8B6K5Y6R3R6ZD7M2N3Y3A9U7I783、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.个人住房抵押贷款D.对于一般企业的债权【答案】 BCJ4I5F9S9D8J6V7HR2J7M7G10Q9E8B3ZZ2P5V5O3L6D9V384、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C

42、.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCT1I6M7Z3Y9N1F6HV4E5S3B1I6A4G1ZW7X4L9N4I3D7J285、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCH1R6H9U10W1S5N6HP2F4R10R3Y4Z6L4ZC5T9W4H10J2R5H886、根据商业银行资本管理办法(试行)，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（ ）。A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序C.银行应将内部资本

43、充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】 DCZ3Z3D4Z1E2G5O8HQ8N5S5H1L6M3D2ZD10Y4W4Q4K9S7K487、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】 BCC2E2Y7J1F6O3O8HQ6J10L8P9P1J2O9ZX3E4I4K1N6R3L988、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作

44、风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCT1M4T10H9Z3P3T9HJ7N2J9J1B4Z10H8ZI3V5Y1D10A6Z2T1089、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCG4A1N3I6X2E7L7HV4M5

45、N7D5Q8K10M10ZB9M6Q3X2T8E6N890、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】 DCM7J9Y10O10W1M9G5HF5V8N2Q2A6B6K3ZO5M3M2M4A2X3E191、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040，10025，30005，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5B.10C.15D.20【答案】 B