2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测300题精品附答案(山西省专用).docx

《2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测300题精品附答案(山西省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测300题精品附答案(山西省专用).docx（86页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACP1E8Z6F1A7L2V1HQ2S1Z5O5U4R2M9ZT8S9Y4K3D1X10S42、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCJ8V8A3Y1L5K5B5HJ2V5G10Q3U3X6V3ZY3V8K10F9Z

2、8H2B33、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCE10I2X5S9D8X8L6HR3Y3M8X7U5H7G8ZP5O1W8W1V3Q8R54、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACG6D9O10P10M6K3W2HI10X8O8G7I3B8T9ZJ2I4E4B3Q3I7K85、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映

3、银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 CCE5A9J7L2P6X10O9HS9L8P2I9K1A1I8ZJ2N10S6U9D2B4Y86、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机

4、C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCE8X7Z5I4L6B9X6HH5Q6U5I8R5L3L6ZN6V10R1U5A4H5G67、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 ACH7N8K4Y2S3W1L7HW5X5P10Z2L10U9Y3ZX7J10W4W2T10Y10C28、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCR2Q5F10Y

5、4X1M2O5HE10K3H9A5J1Q7L2ZW7B8R3P5Q4T7E79、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 DCM4B10V7S9A4D1H7HP7J5G4U9K10T8P1ZU5U10V7N9X8A2F210、 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。A.贷款流程执行不严B.未授权交易C.信贷人员技能匮乏D.内部欺

6、诈【答案】 ACT3E8A3R7H6X7S7HB8N4I10M5B8E9J6ZQ9E5K1Q3H2L4M111、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】 ACW3F7D6M3H6Q6V4HV2Q7I8I8S3N9J9ZZ3J5J7T9C6N6T212、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B

7、.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 ACN3J3R4M6G6Y9D1HR8O9O10U5P4V4K10ZS6Y7L3P4Y1Z4F213、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCK8W2B9N5F5F10X7HY4S2Q5F2G4D4V5ZO7C6R7G5F3X4I1014、目前，我国商业

8、银行的资本充足率是以（ ）为基础计算的。A.表内信用资产风险权重B.资本监管C.充足计提各类资产损失准备D.信用风险加权资产【答案】 CCD2A4O2P1Z2H8V5HL10R7D6G5L3U9G8ZC4G8J9M10V5I5O615、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCR5T7H4O6P10T5Z6HQ7Y2S2H2K1O3U5ZP

9、5G10T5I10M7L10M116、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（ ）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（ ）。A.正；小B.负；小C.正；大D.负；大【答案】 CCD6R4C9N9J2F7Q1HE3Q3Y3Y9T1D2A4ZC7X5L6G5I3I4Y417、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。A.内部审计部门在一个特定的组织中， 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审

10、计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 CCC3X1U7P6A4B7R2HT3P2I2X7G1O6T5ZK8N6V5C3H3K5Z118、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCI2T9U10T10F7G10M6HQ7H5V5U2D3O7X8ZD4R2J5V9T5N8Q319、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 ACD10S1R1F3N5L5T3HM5O5Q1M7J4I

11、7F2ZE10F7B4X2N6K10X520、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 DCL7A6L3T8O8M1F8HE8G8N1T6N2Y2F2ZJ8D9U6X9D2G8C821、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCB8I9M4B9F8D5U6HW8T7F3Y8L9M5J5ZS9G4U1D7R9S7V822、假设投资组合A的半年收益率为4

12、，8的年收益率为8，C的季度收益率为2，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A.CAB.BCAC.BACD.ABC【答案】 ACC4D9P2S10N5A4V10HO2U4Y2U6F5H1L5ZS8E6F6Z4F7B6J323、 当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACM2Z6T8E1H7B4C4HZ10Y2Q2S9Z4A9X5ZK2A2I8H7T3C8S224、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案

13、】 DCB3V6P1H9Y8D2J8HV4F2M7J9G5O6T1ZS8H2S3R2Q8H2B225、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCU4D1S10M6E9A7S6HP8R3Q9N1U5T6O6ZC9H5W4B5N8B9J426、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准?（）A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机

14、构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCL3H4V2J2O10D8L1HV2U9Y7C9C1P9E2ZQ5O2N1W10S10C6Q127、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCG9E3G5T5L4A2O8HG4V1R3W9P10J3J4ZH2H5P2V8C1E4D528、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCF10B6I1O8Y8K3A6HK10M5E10Z8X9Y3W9ZQ9A4F7A7X1K8C529、

15、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】 BCT6R7O9F10E7H4R6HK7R6K8V10D9F9B3ZA1X8U9L5N1C3M930、某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0

16、5，资产2的标准差为1950，则资产1的标准差为（）。A.1B.10C.20D.无法计算【答案】 BCP2E5N2Y6S3Z4N10HO4V6B9I3Q7E4I4ZD1E1U4U9S5P4P631、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。A.最佳避险报告B.整体风险报告C.具体的头寸报告D.风险监测报告【答案】 CCT9H1F1M10E8X6A2HL8V9D2K7I6J1W3ZD1V4A2B10N6S4C732、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行

17、处置不良贷款的渠道【答案】 ACK5Y6E5V6L4S9F1HP3P5M7L8C10T6L10ZP6Y8E1W7S5U3I633、下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备?【答案】 BCS9F6G7D6W1U2J6HD4K8W6I3I8D3V5ZQ7Y1B5I3G4D10O134、（ ）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险【答案】 CCQ4B7U8O4D4T5L7HV8K7S5S8L5S3H3ZE9K3V2F8I5V9S235、不

18、良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100【答案】 ACS6D4J4J10G9M1F2HE1T8E10V4T4Y5N3ZY8N7Q8Q1H2C6H1036、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 DCT4Z3C4C7C8X4A8HL6D6U10X5K6H6P2ZT4V6M6Y5S9E6B237、商业银行批发和零售存款大量流

19、失，属于（ ）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCT5D3L4S7H7Y3B4HE5G6O3X10N6J6Y10ZW9C4D1E3A5A7E538、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCG3Y4U2S7S2G10U1HU2U5G2G7A3S4X6ZH7Y9Y6C10L8A1Q439、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于63

20、1万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCU2A1L6N1A3I10Z10HF1C1W3O8S6G6B2ZF10X2S10F6O5S8H240、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】 DCO8R9J2O6J10Z9B10HS10K5Y9C8L7Y6Z1ZG6S4W1R3F5J7Y741、下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C.

21、Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型【答案】 CCF9V3R2Y6F7C6J7HD7B10I9W6N1J1O3ZL1R5K7N8Q8V7T242、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 ACF10N4Y3R5D10K5T1HS9L2N9C9C6H7H5ZK3Q8X7Q3Z9M6N443、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和

22、评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】 ACU10L10W5F1L10Q8I10HK8I7Y10S7B10H10O3ZA9U1G6U1V7A10I144、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（ ）。A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCF5L8D9S4I5A3I7HW8S3L4S5E10W5P6ZL7R5L7H10R3U6N345、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。

23、A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCD2D7U1I1S4S2K2HX8K6F4Q4B6R10L10ZX7T10A10C5E6W5Z546、行为风险的定义把_放在了核心位置，体现了_的风险管理理念。（ ）A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】 DCW1O6R3S2A1Z4A9HQ9Z9D6J8A7G7I7ZD10S4J9I6H9X2J147、压力测试实践中，（ ）是基础。A.管理应用B.情景设计C.采取措施D.假设条件选择【答案】 BCS10L9P6A6M10U4R2HK3B1K2X3B5M

24、3R10ZV8F9W2J5G8X1H948、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款100B.预期损失率=预期损失资产风险敞口100C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额贷款类资本总额100D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】 CCC6D3A8L6S5T9L2HX7F9N8K2C5F3W1ZG4I2X9I9Q5N7O349、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标C.

25、商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】 ACQ1S4P10G7W5Q3H8HJ9D3Q7M6H7T3J7ZS7T1R3A9A4E9F650、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务【答案】 CCK7E7F3R1O9T7J6HY2E9D9H4X9U2L3ZW8Z1Z8A6P7O5K951、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露

26、和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACM1V4X8O7O6D7L7HU2A2W4G4B3N8G6ZA9V3G3Q5B1Q3S652、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B

27、.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACO6N2D10C9A9E5S8HR1A7M8R5O5U8J2ZW6Z8Z3D8I2M5P753、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A.不良的业务或市场行为B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答案】 DCG1W6J8G10V10X7Z8HM7J6D9I7R10E3O1ZZ6O8C5V6U9F5Z554、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631

28、万美元D.小于473万美元【答案】 CCJ9M5O10U7L6P8U7HS3S4Q10G7E5A3T9ZY10G5X2C5I8G4X855、银行监管的依法原则是指（）。A.监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可B.监管活动除法律规定需要保密的，应当具有透明度C.平等对待所有参与者D.努力降低成本，不给纳税人增添负担【答案】 ACH4J8V2O9Z10I3H9HH9T2P7J7W1W4D6ZR4O10G7Y10I4L10T856、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险

29、分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】 CCI4I3X4C3R3G7C1HP5D6V4C4Y9S2J10ZJ8P8U1H7T8B8X557、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的内容不包括（）。A.将风险偏好与战略规划有机结合B.向业务条线和分支机构传导C.持续地监测与报告D.充分考虑股东的期望【答案】 DCV9Y4O3G9K6R8I5HO3Z9W3G6F3N6N6ZV5G10M3S10U7F2C158、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30

30、%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】 BCH10K10H7B7R6V1S8HC4D4K9B7Q5Q8A7ZZ2R10F5Z4I4G7B159、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCM7P10E5R4Q5I2K1HR2T2G7D2X4E1K4ZT10E8X6Y9F2P8N860、某商业银行当期的一笔贷款利息

31、收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCL8Y5G1U8M4G5K5HN2Q7Z4B2P3W7A2ZU6L6A6R1S10O10V361、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCG2E7E

32、6J5D7D1Y10HC1L8G10N6W4Y8I5ZR6K5E3V7D3Y1U362、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCX9W6Z5X2L8H1O10HG2U1F9Q1P8O8X1ZE6B8V4U7V1Y6M763、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反

33、对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCJ5D4Z8K2N3R3Q7HR5X6Q3M7C4U7T9ZA7F4B10C3I2I6S264、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCD10J3J5J7N2B9N8HW2I5A3O5F1A7V3ZK5U1F3B1K10Z7N765、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【

34、答案】 DCJ9M5S2N10M4S1M7HB9W7S2H7M7P8C7ZU2H8U9D5M3F8P966、下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。A.期权敞口头寸B.远期净敞口头寸C.即期净敞口头寸D.总敞口头寸?【答案】 DCB2P2E10C1T10U6V9HI9T6Y7E9R2M6Y5ZO1G3W4G8Q4R10N1067、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（ ）。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】 ACM5B1H5L3M5T10M8HH9T8Z9H2

35、C8M8R5ZF2Y6Y9Z5F1L4A268、银行业监督管理法明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（ ）。A.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则【答案】 CCG7C10D8H1X8R2M6HZ2E9D2M3N4H6Q3ZE10R6J10K9T2V7S269、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】 D

36、CK10F1R3N9A6U8G8HA6Y3W9X6A6Q5S3ZZ7B9I10R9U2D9H670、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】 ACR5X1T5E4H7I9P9HF8Y3A8D9O1I7Q4ZL9Y4N5A1X3Y4V971、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8

37、.0C.7.0D.6.5【答案】 DCN3X4V1B2I5D1K1HZ8J8H4G4M10H5Q1ZY5Y9T5X8B4U4G772、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.其他一级资本B.核心一级资本C.储备资本D.二级资本【答案】 BCK4H7T10H9Q3K9X3HA9L9T10Z7O7P5V2ZR7Q10L7F6F9Z3W573、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未到交割日的现货合约【答案】

38、 BCI5B4R1U5U5R5P2HI3G4K9R8L2J6X4ZP2N8T3U8Z10T8F474、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（ ）。A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据【答案】 ACL2L5E4J6G4P9F8HJ8S2R3G8Y8F5T4ZJ1K4P1X10D9K9Y675、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCM1X2X2W6W9G6L8HS1Q4R

39、1T2A5W8R7ZP2X6A8E10X3U4H1076、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACH5K4T8G7D2A4P9HB7T1L10V2V10J10M4ZK7K3Q4K2Y2S6K277、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。A.内部控制B.职责分工C.外部监管D.员工培训【答案】 ACE3Q5X8G5J7S9M1HC1G6J10G10B4C1I10ZZ2R5S8A8M4B1L178、下列不属于国别风险的是()。A.政治风险B.宏观经济风险C.结算风险D.传染风

40、险【答案】 CCU2P8C4P8M5M9L6HU8D2A8U7W8T7N7ZH6G10G6F5T7M2L879、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACC9J4W5J5T5J5M6HV6N7I2Q6O4V5O1ZX5C6E8W10E10L7N180、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）

41、为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACV10L4X1J5D4Q4H8HA4N7O6S7F3B5K2ZW3N2G3V10P6R10R1081、风险事件：A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露

42、数据【答案】 BCT3M6X10O5E3U4D6HM10V8H10O8X1B1R3ZY7S9N3E3U3V8Y1082、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACJ2R4T10B8T7Q10I5HD10W7X7D8R6P4Y4ZX2X6J3R7K1K7A683、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵

43、押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 CCZ3G1Q4I2U10G7R9HP1O4A5O5A10M7C4ZU6X9Z8M1D10U1Z984、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCS8K5L3T8E3U10C5HZ1T1K9D10T5L5C4ZM5K7Z

44、5W4S6M1M485、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCO10C7W6U6G5X4F4HG6J9B10R7N2E8E7ZB2Q3Z8Q10P10N4F386、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算其风险加权资产是（）。A.55亿B.75亿C.50亿D.82.5亿【答案】 CCQ8I2M2M10R4W3G8HS10Q9E2V4F7O6F10ZS1B3B9X1N5X3G987、操作风险是银

45、行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACM10B4N7T8A9G8W1HB3O4L1R6F10V6E5ZD1D7H9U1T2C10U388、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 CCE1Q5O8G10O2V2G3HZ5B8K8T3G10O9W8ZF4T8B1D10L1R2Z889、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】 CCH6L3B4I2T9Q10S8HI9H5A7S2B1O10X9ZB6W4Q3Q4X2K10L1090、绝对信用价差