2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分300题加答案下载(海南省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACI7A5W1R10D8O10W1HV3Z2K10B5Z7Y6B3ZH1Z6C8E7L2I9M52、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCK7U7Z5T8T1P2V2HY1Q10M4K8G9U4Z7ZD8U9C7S4J7B4X103、下列关于V

2、aR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCT7F6T5C3K10U7P9HT10A9H7I1H4G8Z7ZI8N2Q9R4D7W5L84、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C.3D.1【答案】 CCN6T8E9W7R6Q7G5HN3F5V8D9H8X7P10ZN8U8S3Y1B7W7E85、（）是指金融资产价格和商品价

3、格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCX9E7D8Z6B8J10N1HE9A4Z7L4T9D5C4ZH9O9U9L4Y3O6N46、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCG6P7K10C8R3O2G10HV6S1J9D10E9I2N2ZN9X9F9N4D8O5H47、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监

4、督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银保监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCD2X6A8B8X4K1N4HV5T4D2T8L4C9P2ZP6S9C9M2D2U8Z18、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_和_的分析。（）A.内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据；外部数据C.业务经营环境；外部数据D.业务经营环境；内部控制因素【答案】 BCQ9P6W9T1X7I3A8HJ9R3K3Y7K9D6Z9ZV7H2C6J10G9K5G99、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的

5、一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】 BCT4P6Y3O9G6N8P2HP10Q8V4I6T7C5C9ZV7V3M6D4T5D7H910、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 ACS6Y7G6I5L3H9T9HL9T9O4K2C3G4W1ZH2V2U5Q8N8Z5V211、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个

6、基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCN4O9R10A4G1X6W2HV7C7F7C6C9O9A10ZK10G5I7Y10J8A7H112、下列关于风险计量的说法中，错误的是（）。A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量B.风险计量可以基于专家经验C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上【答案】 ACW3L10G9F10H2J3O3HG3F7E8Z8P8Z10P6ZU10W10X3I6Y3D4G213、下列对商业银行久期缺口的描述

7、，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 ACA3J5O8F6Y10Z4D6HX8T6M7L9D3J6N5ZT6X9Y6W9C10M9J214、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 BCA3X4L8H2N6W6G5HA8D3O9U7M9J1N7ZB2A2X7V5W2C3M415、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位

8、职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 CCB2O1E2O3Q9U4E2HT9W6X8X5N4E1F8ZV4E7X10A5F9F8Y316、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 CCQ3O1P9K3H7R7I4HR7B4M4G8D2U1S10ZC9Y7D6F2D9H7M617、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACB8Q7I2T10J9X7M1HC10M8A10T10C

9、5U3C10ZQ8Y10L8T10S7O8Q418、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCG6E1G6M5V4U4H4HR8M1N8F10R5L2X6ZW1B8S7P4E3Q3Q519、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCZ2K8H9M4J4S1Q4HA9B2D9F1O10R3N6ZK8K2B10U1G9S1

10、V920、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C.3D.4【答案】 BCN4O6Z10M10D4O7U2HU4K9D6A2W9P6D5ZB10S4P6J7T1W6T521、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 BCV7S2H2N5Q8F8I4HO8Q2J7X8G6R10F4ZX2U2A3K9H9P8B922、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风险事项或因素进

11、行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCL5S2S4P3L4H1O1HS2J6Z9E9R9I10H7ZZ3F9U2R2O10S10W923、商业银行的决策机构是（ ）。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】 ACC6L9Z7W6U4N7K1HQ4L5S9P1T1A8A3ZG9F8D9Q4K10Z1X424、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利

12、率曲线【答案】 BCU10N8Z9P1C4A2J2HZ5Q6Z1P2V10G7A8ZJ6M1H8R1J7M7O1025、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCA6M9K1R6D9K1B4HV3U4O8D9C8Y5D9ZX7U2H2L6H2I2L226、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DCU5G1O9N6J8O3C2HE6P6W5V7Z5Y5U4ZS5W1J9Q2P3X7G327、以下对于战略风

13、险管理的理解错误的是（）。A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】 CCK7A10W7F1P1I3V5HF2A9U2J3W4H1F8ZI4P10I6R7A7R7V628、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCI7N9E5N8Y6W2T6HU7I5O3A7A8J7Y8ZH1J9I2T10P8C6F42

14、9、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】 ACW4J1M6D2Y8P10Q5HP4N2N2Y1Y1U10K1ZR8Z4M8A10F6D10I430、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定

15、【答案】 BCM7M2I5K10X1B7F2HE1L10X4H2E2J7S8ZI5K3E9I4D6A3S831、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险收益分析基础上D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】 ACE6E6Z6H7V4X6I3HR7T6Y6G3I1U9J2ZJ9P1D10F10J2L10J332、根据商业银行资本管理办法（

16、试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】 ACB7H8M2N7U5R8L3HX10Y2D1T8B5Y5M9ZJ2F9K1H1E6M2P1033、商业银行资本管理办法（试行）实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】 BCO8G9Z2C7P7S9U4HU10J2O9E7O4D10W1ZU

17、10T8O3D1D9A10Q134、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】 BCE8V9Q2U5H10H8H7HR2S7J1Z7B4U9U10ZZ1L6Y7O9F10R7Z935、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。A.25.8B.50C.30D.40【答案】 DCH10U10H2M10B9L8X4HB

18、2W5R8C6L7C1B7ZJ9A6J5E9Z4G2B736、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】 CCU6S9V4R7E1H8K4HN6U10C10D9H1A10D2ZB10B6L2M5G9C7C337、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】 CCZ1I2V8N5W3M5X9HK9J4J6Z4G8I2W5ZJ4U3M8Q8R6U2C238、商业银行在完善流动性风险

19、预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACQ7R10D10L10D3C3C9HC10O7J10R4A3C8Z3ZV3D10O6S7D6Y4H939、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。A.流动性风险的识别过程B.流动性风险的管理流程C.流动性风险的监测流程D.流动性风险的控制流程【答案】 BCY5G9W8U4P4T6M1HU2Z8L1Y3M4J8K5ZV7W4V7O2D8M8N440、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体

20、风险水平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】 CCV3Y6E4W1Q5F5X5HF4R9A2E5B3I3J5ZZ2K6T1I1V7O7I241、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第39号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】 ACM1T6Y1F5Q8L3C2HX1D9N7K6K5A8I6ZA10E8S7P2W8D3I542、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A.不良的业务或市场行为B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答案】

21、DCR7S3S5F6Y3C3D2HO4F5Z8M8W2R2V6ZJ8M9L7Z4J1J5H243、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCR5A10Z10N10D4

22、V8Y3HA9V9G1X10W4A2Q5ZF10Y10K7P1I3U4F644、目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是（ ）。A.1.5、150，两者孰低B.1.5、150，两者孰高C.2、120，两者孰高D.2、120，两者孰低【答案】 BCM4P1D4G2V10N4K2HC6P9H3V9G1A8K2ZQ2U10E6P10T5D2B245、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机的准备C.利用精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】 CCF8G10G5B6M1L5M4HG5E9E6C

23、6E9M7R9ZE10E5H3T2F6A10H146、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACC7K7R10K3G10H5R10HC8Q7O6E8X4Y10J9ZK1G3Y6T8W10Z9F447、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】 BCP2I2H10R5R4K10B5HM7H10A5S10W6T8V8Z

24、L6W10B3G2S7S2A148、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCQ5J6J9W10S9X4O8HU7F7F8G4J6N9J4ZN6Q5B5M8L9U10S1049、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCL1X9Y8M10S6C4J8HF7J3L3D2N3F2P7ZQ4G1S6C1B1U7U250

25、、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCF4I7R1Y4V10C10B1HP8O1C6S10O9I8M2ZK4N7Q1F6X3P9S351、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACK3N9C2F1S4X10U4HR4F2X8Y3K9C2W7ZA7X5W6A2L10G3N852、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40

26、，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCU1O2U3V9T8W7F3HD8M10I7V8Q4S6Y3ZG9S1M10L6P10I9C353、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 ACW4F1H4C2H3F6O2HX2F7T9Y8D7J5G4ZC4

27、N8I5N6X10Y2A754、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】 DCB2S6Y3K5Q5J2L10HF10U7R5N2D8I3O2ZB5H10D8U8R3Q10J455、商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（）所产生的风险。A.员工的必要知识不足B.业务流程无效C.一般配套设备不完善D.外部欺诈【答案】 CCK10A4T8M7P6K9Q5HN10C10V5S4H10Z9V6ZP8L10Y2N10E8Z4K756、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改

28、革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】 ACM2O6L9T9C8R9V1HE3E4H7C5W9Y6B8ZD7C1T8B4Y9H5E1057、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACK7W9N5S5C4G8U1HK4H2A10M2F8H5U10ZC5W3E7A5L6X5X358、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的Va

29、R值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】 DCX3G9O10R2P4C2P1HN1W3Y10O5F6K2N2ZW2G8I7L3H7F8S759、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCE6P7X7Y1H8Z4X4HA5T3W10H2L6L2L8ZP8T7W9A2H8V1N760、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具

30、交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 ACN9O8T1Z7I3J3P4HE4G8B2R9L1J1F7ZJ5F2T5R3N10W7D561、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCI4U8N10R10L6I3F9HY5D6T5D

31、9M7M10B5ZS7T5M4D5A10K9I162、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄B.政府税款C.证券业存款D.公共事业费收入【答案】 CCW1U9S9O10A4M9V10HE2N2Z4L4O3W3A4ZC5F1U7F9K2H10H763、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】 CCV8V4T5C6D4I10A2HO4

32、H8I10X1G7L5Y1ZP10K4K5Z4Y9Y5N364、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCF6L2M4O5D7D10I5HX4L1N8X5F7H6V4ZG3Y4F9G1R10Q3S965、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】 DCC5C3V

33、2I1A5Y8U6HL4A5I3T10K9P2L7ZE6Z1N2Y8O4Q8G366、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】 BCR6A6T10J6V3M6M6HU5Y8Z4X2J10V3F5ZJ10O7Y7E9X7C4J867、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 CCC2P1D1Z5Y9D3Q1HU2X5C6V1R3R5A10ZQ8Z2J4H1K3Z6M168、2014年3月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（ ）；2018年

34、1月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（ ）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法；标准法C.标准法和内部模型法；标准法D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】 ACH1N8G9M4O9B4J1HD1P2Y6I7O4O3M5ZS10S7O9U1L5Z2Q369、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（ ）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCD5R10M7Z3Y3L3M1HQ5C6B2S10O6K10Y4ZN4B8T10U5T2X3L670、风险事

35、件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCT3M8N5L3P5O5B5HO5C10D3H6Y8D4

36、T1ZG4W5X7A6U1W7E971、压力情景应充分体现银行（）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 BCX4T4S9C1D9U10S6HJ6X2S5I10G3U10N6ZI8K7L8I7W6S5O772、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACS8J4X6S3K6P8V4HU6E4N9C8P8Q2O2ZR1R10H8F3N2I8C573、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应

37、用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】 BCW7N3F1N8A10O2F9HJ1Q9J1I5A3P6K1ZG4T7F7C3P4U9Y474、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCU9S5D6W3S5W1Y5HW4T9X6L8J6E2D6ZV1A10U5L3R5P6Q975、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标

38、B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCM6Z2M3R2A9L7X3HT6F1Y4K3S9W4T1ZT4V9A9F7R3E9Z776、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 BCU7E7P3W6Z1F3T7HU4A2A1D9U10D1G1ZJ2V5W9I4K7D5Q377

39、、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCA9Y8I7B1B1W5L4HA6O5W2W3K6T1E1ZY3Y3Y2O3J7T9T1078、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】 BCF7Z6V4O7Z1J10X5HD9E9P8C10T1R10X8ZH8X8I5G7I2Q5G379、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值

40、（ ）。A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】 CCP1U2O9N5W8Z1U1HD1M5P2T2K4J10T8ZU6O5S9G4F5C3Y580、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 CCL4E5X10R8X4A6L4HW6O6O7D9Z7A1L3ZU3T9K1D7X10D6H681、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】 ACM2R4L9H3G2U10E6HV4O7D2V7R10N8D10ZA7V7D9

41、Q3B9P4V782、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】 DCH10N7Z2M4O7Y7A2HG9E1Y10U10X7M4Q2ZN9U4I5P5D4L4Y283、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】 CCX5L8Z2Z2F10G10

42、V6HS8W1E9K4X4M3J1ZD6K6D6V5C1Z7E984、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】 CCO10Q4K2D6I2N6L5HB7E9I5E9K3V1G10ZR7F2R8V1H1G10

43、X285、下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D.根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析【答案】 BCK3X5D6H10Q1A6Y2HY6R5B2L5U1T4J6ZR6F5C1A3P9B8C686、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】 B

44、CX6M1D7Y10Z6F3D5HI3D4E10U2P9D10K2ZD6Y9P1I4U9K3F387、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCE9B9K1J4N1B3P10HB3D7H5I4V6M2Z9ZT5O2Y5I3J8Y8D788、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 ACN4F

45、9A1Y8B1R2I4HE2P10U6M6G6N3A2ZQ1N2U2L2Q5Z3K489、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACD7S7I4R3G8Z2X5HO6J2P7M1T9Z5M9ZA10L7I5J10J8U9F590、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCW10J2V4L9Y2P3O9HN