2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分预测300题（名师系列）(河北省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.80B.100C.120D.150【答案】 DCK8K2W7X7K10L7W8HK1L3O6R10P10I10G5ZQ1M5T9V1W8S2X102、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】 ACK1Y1Y4X6Q6F7D10HW8E2

2、Q1X2O8O6I10ZC6J3O3O9R6A6D53、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACS3O10G8O2S4L5B3HH10R1B10A5V4J2P8ZB2X5G6F9O3S3J84、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 DCU9E3N3E6

3、V4I6S2HH6A7Q9L1M3T10Y5ZT9Z7Q3Y1A10I9P25、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCD2M10Q2B3R10W4L2HJ2P4G6N7U9F9Z5ZL4D1C9E10K8V5K106、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最

4、明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】 DCB5O4E4L5H1K1K1HR6I1M2K9U7N4R2ZI4Z5W9B1U7C1R87、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。A.400B.600C.1400D.1700【答案】 CCV2D5O3S7O1E9C4HY5N

5、2B8B6K6D5N3ZM1X3Z5X7U10X10X38、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】 ACP1I5D4Z9G8A10S4HI8N1U10O2A2H6R6ZM1M5M5T4Y1H2D109、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 ACB3X6A9S4J5L6O3HH2J6O1U9I5

6、P8D6ZT1S7T9H1W9L2I510、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】 CCN7I6H8K6A4P3E4HL8Z7E2L7T3N1W2ZE9P3F7E4W6N8Y411、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCS7I10Q1N2

7、T6R1I6HU8M9L8J6E8E7D8ZB8R7X9I3E9R4V1012、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 DCC3B4G4P3V7N9Y7HB2L2U5D5Z5H3I5ZR4Y1F6G2Y10W5Q1013、下列关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动

8、产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 BCT2K8U8F8B7U9Z9HF5F1A9U9T3N6L5ZP5F1D2Z10N3X9Z614、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCX4E1S5P8X8K7M5HQ7Z4A4Z8N1I6E1ZH2K8R7T2Y10P9Z715、

9、 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】 ACU4S1H9F3Y2D1C4HB5S5D3E4K3E9U8ZZ9A7P10Y5B6M4I516、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日【答案】 ACM1L1Q7I9X5X9I3HN2U8S10H5O9Q7K3ZU8K2W4J10F2N5Q617、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 CCG6R5M5

10、Q2V8Q8Z4HY6N7Y2P3K5M4U3ZM3N4U1E9Z8C8P718、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 ACU9X8W7N5N3R8C3HA2A7S10H7P8S5A1ZJ6U4P7I5Z10O1T1019、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】 CCC10F4P10D3V4H9E1HD4I7Z

11、2C5C2G7U4ZX2V1B1Z10D9H1I320、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】 ACB9Q4F1A10L2X1R4HL8P1T5Q10N4Y3P1ZK4S4F7M7M1U4U121、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段

12、负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 ACI1T8W10I4G2O4R7HP2C9G3T7G10G1X10ZB10V3A4D1E8V5B322、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCL3R7V2K6C3Q7N9HD3E2U2E9G7X7V5ZN1O7T3M9Y7E3R1023、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对

13、银行业的信心【答案】 ACJ7J9Z5Z1O3N1T6HW10W1Y7J1P7N6W6ZT10O3F2B10J9W5G624、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（）和可利用资源紧密联系在一起。A.风险管理措施B.员工利益C.连续营业方案D.资本实力【答案】 ACM6S8Y2S2L7O7H4HP6L5W4N2C10H7F5ZY1U9I8S8W10U9L325、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款

14、100【答案】 DCT5O4W2R5K8B6L1HQ4A1V4E5M5Q3Q7ZL7O8K10P1Q9F1K126、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 BCO6Q4K6E8C8G8C4HU2Y3D9D6B6K5A10ZP7R4M6R10W1D6H127、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACX9C4J6F10Q1C8G3HE9Q4E1T7A4C3M7ZS7C7H9U7

15、V1M6Y928、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.VaR值只在99的置信区间内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCW7R1V1D8P6O5S9HF4E6I4T5K3W3M5ZX3F2Y9T2X8X4V629、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C.商业银行对利率变化的

16、敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】 DCX8Z8Y7Q10G4I1L7HT6R5S3B4T3G10J8ZN3E8Y6M9N6R6X330、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCL10D2Q10B1B3A4A5HN2K4E3K5H8S4I7ZV5F9S9D1S2Y7V431、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.

17、企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】 DCE3T5N2U6R5K5N1HA8G2P3M10P6C8P2ZZ10R9Z9T9U2N4T732、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCD2O6G5J8W10F7R5HE5Y8M2U5N8P8N6ZT2L6N6K3U6K1N133、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互

18、关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACD5E9V8J3E1S2Q10HB5B1M8Y3S9A1Z5ZB8Q5N10X2L4P2D634、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCH4T10P5F6X2F6L10HY9E1G5V8A6I9P5ZI1K1E2U10W6Z1E235、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。A.、B.、C.、

19、D.、【答案】 ACZ9Y3I8L4G3J1H8HQ8W1D4V8R8V2H7ZP7J7R5A8B4W6A436、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和

20、在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 CCF5A3K9N8W4P7D2HB2K4M3K9D1O5Y5ZM10T10B10F2L3Q3X337、区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（）。A.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件B.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退C.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控D.区域法律法规明显调整【答案】 BCS5P10G9O1Q1Z9S9HL6M9F2Y3O7V9M5ZQ3G1Z6D5X2D10F9

21、38、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCJ6B1I3P2V3P5Q7HR10E10Y1O4O8W10I2ZK2A10V2U8J1N6J539、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答

22、案】 DCC6F3M3U10Q7N3V5HV3J7Q5R4C8T2K2ZQ10V8Q1L2E8D3O240、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCR9U10W7E1W6B2O8HM7B9U2X2W10Y5P2ZQ9A2J4E1Q2K3G341、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱

23、宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 CCY7E8W9C3M6R7M4HV3C7X8P6T10D8S8ZP9W6S5X9O7K5W542、关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。A.VaR是指在一定的持有期t内和给定的置信水平x下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B.在VaR的定义中，有两个重要参数持有期t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C.p为金融资产在持有期t内的损失D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术【答案】 BCE2Y4H7Y4L3N8D6HS5O7P2P5A2

24、L8A4ZV10B5N4Y2X7F6G343、关于风险识别分析，下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】 CCC3I6Z2U8F3P4Q3HH10V6F3Z1K4N9N3ZG8D4D5Z1L6E8R944、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的

25、累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCY2X10Y5R2Y6F10O1HR10M3W10Y10L2K5K10ZS5K9X6S5J4Q4Y145、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCT6J4R7N1F2D4T7HV10N1V7Q9H10B3U10ZR1M7R7X1M6K2H546、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCC8X

26、3L2Z5M6J2S9HA3A3K10J9Y6G8I10ZE6U4X2Y9Q9Z9A747、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCV1Y7G3D8D1M4H1HE8N8E2N1O10G5R3ZO7G2U3Q8Q6T6D348、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 ACR2H7Y3J4Q6X5B9HI

27、3Q5U10G10Z4M5X1ZB7Q8W2D4U7Z7Y849、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 DCI2Q2U6A3O10V10U2HM9Z3Q7D5R6X5D6ZU8W8B8I9H2D5X350、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.

28、有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】 DCB2W5Q5I2V4N9F7HZ10G2I8P1H7H7W9ZS1P6H5T4W6X7M651、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 ACA10T1C3Y8Z5I2O9HP7V1N7H5C7R7F10ZY3L6E9A2R1C9E552、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润

29、为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】 ACT4I4F9Z5M6D10L4HB3Z7D10Y5B2Y6Q7ZU5L4R3Y4J4W8Z353、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置

30、非常有限的经济资本【答案】 ACF6A7M8N3F4V4B7HP4N9N2H10G7N5K5ZE1F5Q4N10S8X6B1054、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACT9E1O8L6K2L1B9HF3M1R8Z9B3X8E9ZW9H9P3X7Z8A10L455、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾

31、难性损失【答案】 DCI3B8H9G10Q10B10K4HR1X5J8G9D9O1S4ZG9E3C3O9Z3Q5U456、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。A.央行宣布上调利率0.3B.沪市投资收益率上涨7C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【答案】 DCK9V10O9Z7W10V9B4HY1Y8T7L7Q1I9H8ZL1W9O8M10G7G3L857、在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是（ ）。A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险【答案】 DCW4M6K2O1S1B5D8HI4T9C6S2P7V8P2ZB6A1N8A1T10L5W658、下列

32、对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 ACU7Y10G8V6Z4X2V1HR7E1X1G8R6G2B1ZS6K10R4K9X2C1R359、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCI9B2M7S5X2X9V4HQ1F3Y4Y9G2D7V7ZT

33、2H3M10Z5T1B1R560、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 DCG7K10C8S6R8B10K8HU3A6K6H3P6I5Y8ZL5B1L3I4V2G2M261、某商业银行持有1000万美

34、元资产。700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】 BCS3T10U9T3N7J1L2HK10E3Q2F10J1E10N3ZB4L9Q3O2O2V3X1062、 当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACI5B3C1P5J5D7A8HI1A3V1C5P10L1L10ZX2L9M5U9B7M7W1063、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C

35、.市值D.敞口【答案】 DCD1W10R2Q2X6Z8T2HT1W10J2G9F9H10T10ZB6H10R6U10I9N4Z364、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCC6A3I6A10E7K1H5HS9V5U1L6L8K3C10ZY4N10I1W10B6U2C265、（ ）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.操作风险B

36、.国家风险C.声誉风险D.法律风险【答案】 CCF7Q4A7E9H7W5S1HX1U8E9R2E10O3G1ZK7I3Y5K9U3G4R266、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，

37、如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 CCO9Z4T6X6B5X5S3HE9O2K6I1S4S6J1ZL2H8G3C2R6S9A867、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数

38、学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 BCM5Z1V6W2A1T5S3HH4U7M10C4Q4H2Z5ZV5V5P6K7I7N6M268、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCG3J10T6Y4J7X10L8HF8J10B10R3J5E9U4ZW4K1E2U1E7

39、S9R769、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】 ACY1Z2M1Z9E3A1P7HR10O7R8S5X2J2F8ZF6E7F4P3V2B3V370、在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 BCR8K4E10T9C8F6F2HS6F9F6N2Z3L4Y2ZC3W2O2X10A1Q10W871、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动

40、收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCM9X5S8H4U1K1G8HK7A2H3B9W1V5A7ZF8N1B3E9I5O9T272、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50B.100C.200D.150【答案】 DCE5I7H9F4D4D2T10HW8A7U3G7I3B9T6ZL8C6V7F6L9P9H473、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（ ）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACA4A10T1Y8E2S1O1HV4I4Z10B8J4B5N5ZE7G8I4W4E3J8R574、操作风险是银行面临的一项

41、重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACG1T9W6Z3G5B4Z2HL7Q3W10C10Z9E6R4ZF9R9K7I7U6K7I475、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额 100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产100【答案】 DCV3E9A10C4X7F2M3HN6E1T9P4X6

42、Y7C6ZB3U5S6P5I7T3E276、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCJ9P2S5J10U9Q2Y7HC3Z2G2D2B2B4I3ZR3P3B7Q2N1G7S977、公司机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。A.金融知识和经营B.商业银行的地理位

43、置C.服务质量和产品种类D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】 DCU8Q4B6X9L7F9D1HE2H10W6K3A3C10K3ZE1W3W6G9Z7Y1O678、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】 CCJ1P9E7F5P1K6R3HW3Y4B8W9Y4Q6O5ZV3W4B9Q10M1G2D1079、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战

44、略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】 DCX8J3F4S2Q2D4I7HD6L5T9U8N9O3X10ZZ9Z9N6V7F10S5E780、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】 BCU9C7Z6R2C8Y3J8HM4G7G4S2G6A4Z3ZC3E10O1E2K7V9B681、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈

45、D.业务外包【答案】 CCE4A5Z10E5Q3M7Y1HU8N8W8L4V8N1O10ZI4V6M10G3N6G9B282、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（ ）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCH1U10K6F9H8U3K6HH4Z4W7L4Y3A3L8ZI1J7G9C8I6B1R583、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】 ACX5X6K7U1W8J2Z1HU8M8N1H5H1W8L4ZK2W6I6C7T6X7U584、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆