状态空间模型EVIEWS操作详解.ppt

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1、生成下列状态空间模型生成下列状态空间模型 量测方程为量测方程为 状态方程为状态方程为状态空间模型操作强解及最新研究发现，100%管用 1数据与处理要求数据与处理要求数据与处理要求数据与处理要求注：注：注：注：AR(1)AR(1)式是我个人起的名字，它就是开此式是我个人起的名字，它就是开此式是我个人起的名字，它就是开此式是我个人起的名字，它就是开此PPTPPT中中中中那种形式，只能私下这么叫，可不能乱说呀！那种形式，只能私下这么叫，可不能乱说呀！那种形式，只能私下这么叫，可不能乱说呀！那种形式，只能私下这么叫，可不能乱说呀！l以78后不变价格计算的国内生产总值，居民最终消费，固定资本形成，商品进

2、出口总额，估计如下状态空间模型：l递归式：lAR(1)式2状态空间模型操作步骤 一一 起动窗口起动窗口 二二 递归状态空间模型的递归状态空间模型的定义定义、估计与估计与估计与估计与结果结果结果结果 三三 视图视图 四四 其他形式其他形式 五五 方差结构选择说明方差结构选择说明3一 起动【1】4【2】5二 定义、估计与结果【3】定义6【4】方式一：递归式，此方法此方法100%100%出结果，我出结果，我常用此法，其他方法我极少用，除非能估计出来（不是一大批的常用此法，其他方法我极少用，除非能估计出来（不是一大批的NANA那种，不过就是那种，不过就是一大批一大批NANA，你还是可以如下述，你还是可

3、以如下述PPTPPT所示得到那些系数并可以做图，你要是迷糊那些不懂的人，所示得到那些系数并可以做图，你要是迷糊那些不懂的人，还是可以的，终归我们只关注那些系数，不过至此也没明白，高铁梅的那本书上拟合优度是从那还是可以的，终归我们只关注那些系数，不过至此也没明白，高铁梅的那本书上拟合优度是从那地方得到的，我查找了所有可能的窗口都没找到，如果哪位找到了请告知下地方得到的，我查找了所有可能的窗口都没找到，如果哪位找到了请告知下7【5】估计8【6】结果9三 视图【7】找系数与做图10【8】11【9】系数12【10】13【11】联合图14【12】15也可以分开做图16注 SV1F:消费的边际产出 SV2

4、F:投资的边际产出 进SV3F 出口的边际产出17四 其他形式其他填写形式18下图给出的是下图给出的是AR(1)AR(1)形式样例形式样例你可以试试在以下四个框框中填写这个变量，可以全你可以试试在以下四个框框中填写这个变量，可以全填写在一个框框中，也可以填写在不同框框中，但一填写在一个框框中，也可以填写在不同框框中，但一个变量只能出现在一个框框中，填写完要后个变量只能出现在一个框框中，填写完要后 你的模型你的模型表达式在下一个表达式在下一个PPTPPT中就是，当然你还可以在那些表中就是，当然你还可以在那些表达式的基础上按你的需要进行改写达式的基础上按你的需要进行改写192021结果不好，你可以

5、以那些参数为原始信息，自己结果不好，你可以以那些参数为原始信息，自己去改写具体的什么去改写具体的什么C(1)C(1)之类，反正指定不一样的之类，反正指定不一样的话结果是不一样的，没有统一标准，有时你得反话结果是不一样的，没有统一标准，有时你得反复改写，具体改写后估计见下个复改写，具体改写后估计见下个PPTPPT222324我没有填写完全，你要填写完所有参数的初始值，再估计25五五 选择状态空间模型的基本方差结构选择状态空间模型的基本方差结构点击第三个标签对话框点击第三个标签对话框Variance Specification，为量测方程或状态方程选择为量测方程或状态方程选择方差矩阵类型：方差矩阵

6、类型：单位矩阵（单位矩阵（Identity）、共同对）、共同对角矩阵（角矩阵（Common Diagonal，对角元素是共同的方差）、一对角元素是共同的方差）、一般对角矩阵（般对角矩阵（Diagonal）、无限）、无限制矩阵（制矩阵（Unrestricted）。）。对话框还允许为量测方程和对话框还允许为量测方程和状态方程选择非零的误差协方状态方程选择非零的误差协方差阵。差阵。26 补充说明补充说明需要强调指出的是，状态空间模型可以不必被对话框提需要强调指出的是，状态空间模型可以不必被对话框提供的选择限制。如果发现自动指定对话框的限制了模型供的选择限制。如果发现自动指定对话框的限制了模型指定，可以简单地使用它建立一个基本的指定，然后利指定，可以简单地使用它建立一个基本的指定，然后利用更一般的文本工具描述模型。用更一般的文本工具描述模型。27伙计们l够清楚的吧！结束拉，来点鼓励吧！祝大家好运！l讲个故事：从前呀!有个人呀,讲故事呀:他说:从前呀,有个人呀,讲故事呀:他说:从前呀,有个人呀,讲故事呀:他说:l最后讲下，最好与另外一PPT同时观看效果保你满意！l l第9章 状态空间模型和卡尔曼滤波28