中国商业银行不良资产开题报告.docx

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1、毕业设计（论文）开题报告书院系专业班级学号 姓名指导老师 题目中国商业银行不良贷款成因与对策分析一、 选题背景和意义（一）研究背景我国金融业起步较晚，与发达国家相比，我国的金融制度、金融体系都比较落后，所以产生了大量的不良贷款。截至2016年，我国主要金融机构不良贷款余额总数为2.95万亿元人民币，不良贷款率为1.13%，其中外资银行不良贷款率仅占0.65%，可见我国银行的不良贷款比重之大。不良贷款的这种高比例势必会影响银行的利润率，也会阻碍银行各项业务的开展。近年来，银行资产形式的多样化能够促进金融机构间的学习，有利于推进银行业的不断完善，也有利于促进金融体制改革。金融机构通过不断加强对外交

2、流，吸取了国外先进的管理经验，结合我国的实际情况，制定了相关的金融机构管理办法，显著提高了我国的贷款质量。另外，经济全球化的不断推进，金融市场也趋于全球化，对我国金融行业带来了极大的机遇，同时也使得其面临着极大的挑战。介于当前严峻的经济形势，特别是2008年的次级贷款危机和正在爆发的欧债危机对我们国家的各行各业都产生了不利的影响。大量的企业破产倒闭必然会影响银行的信贷质量，从而再一次凸显出研究中国商业银行不良贷款成因与对策的重要性。（二）研究意义 第一，对不良贷款的研究有助于商业银行持续健康发展。 第二，对于防范金融危机的发生有至关重要的作用。 第三，对不良贷款的研究，可以从根源上探讨商业银行

3、不良贷款的防范措施。二、 文献综述（一）国外相关研究动态国外学术界对银行不良贷款问题很早就开始了研究，己具有一定的基础。Lelend和Pyle在(1977)通过分析风险偏好与融资行为的关系，提出风险规避型企业家当有能力自我融资时，会选择从外部进行融资，可是由于信息不对称，银行无法完全获取企业的风险状况，结果导致银行逆向选择，最终造成市场无效率。 Lelend,Pyle.Information Asymmetries Financial Structure and Financial intermediation.Journal of Finance, 1977(3):27-29.Berger和

4、Deyoung (1997)分析了银行不良贷款与成本效率之间的关系，提出管理者的低效率导致银行运营中贷款审查、判别、管理等都无法达到最高水平量，不良贷款率也就随之上升 Berger A N,DeYoung R. Problem loans and cost efficiency in commercial banks J.journal of Banking&Finance, 1997(26): 849-870.。Berns Cein ( 2010 )通过分析指出银行资产质量一方面会影响银行成本水平，另一方面还会对银行规模产生影响。通过对大量数据进行分析后表明银行成本与不良贷款之间呈正相关关系

5、 BernsCein.the Role of the Asset Management Entity: An East Asian PerspectiveJ. http:/www.adb.org,2010:5一13.。Berger（2010 )对银行贷款质量、成本效率、银行资本进行分析发现，成本效率对银行经营状况和不良贷款都有影响 Berger.The Economics of InterdependenceM.New York.Columbia University Press，2009:38-41.。Capro &Kaufman ( 2011)则以墨西哥银行作为研究对象，研究表明，墨西哥在

6、处理不良贷款方面具有较为成功的经验，墨西哥政府对银行发行不可交易、十年无息的政府债券，并用80%的政府债券来收购银行的不良贷款，再由相关机构将这部分不良贷款进行销售和处理，较为有效的处理了银行不良贷款问题 Capro &Kaufman. Finance-Issue.Design and Best Practice The World BankJ.World Bank Full Version,2011:135一139.。美国金融学者Steave Cheol （2002 )认为，要充分利用日益发达的资本市场，将自身不良贷款打包出售或者将其证券化，运用多种形式盘活不良贷款，从而降低自身的不良贷款率

7、。 Steave Cheol. Theory of credit risk and securitization of non-performing loansJ. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2002 (3):57-59.（二）国内相关研究动态陈璐(2010)详细分析了不良贷款的影响因素，并提出找到关键影响因素的治理措施是解决不良贷款问题的关键。文章根据我国商业银行的实际情况，选用了国内生产总值(GDP )、社会消费品零售总额、社会固定资产投资总额、进出口总额、财政收入、货币供应量(广义M2 )和股票价格指数(上证综合价格指

8、数)七个宏观经济指标进行实证研究，得出结论:可以通过发展经济、增加财政收入和改善商业银行的外部信用环境等措施来实现商业银行的不良贷款的有效管理 陈璐.我国商业银行小良贷款影响因素及管理策略研究D .南京:南京理工大学经济管理学院，2010.(6):21-24。2011年，何伟指出应该从商业银行的内部处置和金融资产管理公司的外部处置这两个方面入手，对商业银行不良贷款进行管理，从而提高商业银行解决不良贷款问题的效率。 何伟.我国商业银行小良贷款管理研究J.时代金融，2011(06):21-24另外，宋效中等在2010年发表的文章中提出，建立健全企业法人制度、提高信贷人员综合素质、建立约束激励机制、

9、业务发展和风险管理同步进行来防范和控制商业银行的不良贷款。 宋效中，骆宏伟.我国商业银行防控小良贷款的对策研究j.中国集体经济，2010 (9):13-17孙晓晶(2011)归纳了国外解决不良贷款的几种典型模式，主要有日本RCc模式、韩国资产管理公司模式、美国重组信托公司模式。并且指出在借鉴国外相关经验的同时，应该根据实际情况，认真分析出现不良贷款的原因，采取合理的措施解决不良贷款问题. 孙晓晶.国外金融不良资产处置模式及其启示J.山东社会科学，2009(2):10. （三）文献总结 学术界对不良贷款问题已经有了较为深入的研究，已经总结出不良贷款的主要影响因素，并针对这些影响因素提出了许多可行

10、的解决措施。笔者查阅大量的文献资料，结合时代背景及我国国情,对不良贷款问题进行深入剖析，并提出了一些自己的见解。三、 研究框架一、结论二、 不良贷款概述（一）不良贷款概念（二）商业银行不良贷款的界定三、我国城市商业银行不良贷款的现状四、商业银行不良资产的成因（一）商业银行经营管理缺乏正确的指导思想（二）信贷管理机制不健全，贷款审查制度存在缺陷（三）政府过分干预银行贷款（四）信贷人员业务素质及风险防范意识有待提升五、减少银行不良资产的对策（一）端正指导思想，提高风险防范意识（二）严格落实贷款审查制度（三）充分发挥政府的主导作用（四）加强信贷人才队伍建设四、 主要参考文献：1Lelen,Pyle.

11、Information Asymmetries Financial Structure and Financial intermediation.Journal of Finance,1977(3):27-29.2Berger A N,DeYoung R. Problem loans and cost efficiency in commercial banks J.journal of Banking&Finance, 1997(26): 849-870.3Bennstein.the Role of the Asset Management Entity: An East Asian Per

12、spectiveJ. http:/www.adb.org,2010:5一13.4Berger.The Economics of InterdependenceM.New York.Columbia University Press，2009:38-41.5Capro &Kaufman. Finance-Issue.Design and Best Practice The World BankJ.World Bank Full Version,2011:135一139.6 Steave Cheol. Theory of credit risk and securitization of non-

13、performing loansJ. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2002 (3):57-59.7 陈璐.我国商业银行小良贷款影响因素及管理策略研究D .南京:南京理工大学经济管理学院，2010.(6):21-248 何伟.我国商业银行小良贷款管理研究J.时代金融，2011(06):21-249宋效中，骆宏伟.我国商业银行防控小良贷款的对策研究j.中国集体经济，2010 (9):13-1710孙晓晶.国外金融不良资产处置模式及其启示J.山东社会科学，2009(2):10.五、本人或小组签名独立签名： 小组组长签名：成员签名： 六、指导教师意见：签章： 年 月 日七、院（系）审查意见： 签章： 年 月 日