1.3变量、参数、数据与模型.pdf

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1、第三节变量、参数、数据与模型计量经济模型有多种构成因素，其中一些在不同的时间或空间有不同的状态，会取不同的数值，并且是可以观测的因素，这类因素称为经济变量。计量经济模型中的变量从变量的因果关系解释变量（Explanatory variable)被解释变量(Explained variable)变动的原因变动的结果应变量(Dependent variable)自变量(Independent variable)计量经济模型中的变量解释变量则应尽量选择最能够说明应变量变动的主要原因，并能够独立影响应变量的那些变量，次要的变动原因应被归入到随机扰动项中。变量的选择还要考虑可观测性参数估计的方法计量经济

2、模型中的参数一般是未知的，需要根据样本信息去加以估计。单一方程模型：最常用的是普通最小二乘法、极大似然估计法等。联立方程模型：常用二段最小二乘法和三段最小二乘法等去估计参数。参数估计的方法准则参数估计值应符合“尽可能地接近总体参数真实值”的准则。无偏差性最小方差性考察大样本时的统计性质计算机应用软件已成为学习计量经济学必不可少的部分计量经济学中应用的数据估计计量经济模型参数的基本依据通过对所研究经济变量实际观测所取得的数据数据是对客观事物信息的一种反映，这种信息如以某种量的标志显现出来就称其为数据。计量经济学中应用的数据各种经济统计数据专门调查取得的数据人为构造的数据数据的来源：计量经济学中应

3、用的数据1.时间序列数据（Time Series Data）数据类型把反映某一总体特征的同一指标的数据，按照一定的时间顺序和时间间隔（如月度、季度、年度）排列起来，这样的统计数据称为时间序列数据。时期数据时点数据计量经济学中应用的数据2.截面数据(Cross-Section Data)同一时间（时期或时点）某个指标在不同空间的观测数据，称为截面数据。“不同的空间”可以是指不同的地理区域，也可以是指不同的行业、部门或个人。计量经济学中应用的数据3.面板数据（Panel Data）指时间序列数据和截面数据相结合的数据。在居民收支调查中收集的对各个固定调查户在不同时期的调查数据；全国各省市不同年份的

4、经济发展状况的统计数据；计量经济学中应用的数据4.虚拟变量数据（Dummy Variables Data）时间序列数据和截面数据都是反映定量事实的数据，这是计量经济分析中用得最多的最基本的数据。不能直接用一般的数量去计量：政府政策的变动、自然灾害、政治因素、战争与和平状态等。计量经济学中应用的数据这些数据的性质各不相同，在具体运用时可能不满足某些假定条件而给计量经济分析带来一些影响。时间序列数据若是非平稳的，可能造成“伪回归”；截面数据往往存在异方差；利用面板数据的计量经济模型已成为计量经济学研究的专门问题。计量经济学中应用的数据除了模型的正确设定以外，能否取得用于实际计量的适合的样本数据，是

5、计量经济研究成败的关键。计量经济分析中使用的数据主要来自于经济统计;常用的数据可从各种统计年鉴等出版物中取得；特殊的数据则需进行专门的调查才能得到；计量经济学中应用的数据数据的要求真实、可靠、完整数据的质量直接关系到所估计参数的可靠性。对明显失真的数据，应当予以剔除。计量经济学中应用的数据在经济结构发生重大变革的时期，其统计数据往往不能反映经济变动的真实趋势和规律，这种“经济突变”时期的数据也不宜直接用于估计模型的参数。数据作重新加工试验寻求与所研究的变量高度相关的代用数据对模型的变量与结构加以调整计量经济模型的建立经济模型是对实际经济现象或过程的一种数学模拟，是对复杂经济现象的简化与抽象。特

6、点：只能在一定的假设前提下，忽略众多次要因素，而突出若干所关注的主要经济变量，把有关经济变量的相互依存关系表现为方程式。遵循科学的理论原则，也要运用适当的方法。计量经济模型的建立可利用来建立计量经济模型的关系：1、行为关系行为关系指描述决策者经济行为的某些变量与其它变量的关系。计量经济模型的建立利用行为关系建立的模型称为行为方程式。计量经济模型的建立2、技术（工艺）关系这是反映由科学技术水平决定的经济变量间的数量关系。柯柏道格拉斯生产函数反映了产量 Q 与资本投入量 K、劳动投入产出量 L 的关系。说明投入的生产要素与产出的生产成果的技术关系。计量经济模型的建立3、制度关系制度关系指经济现象之间由政府政策和规定的制度所决定的关系。销售税的数量决定于销售额和税率，其中税率是由政府规定的。制度方程式计量经济模型的建立4、定义关系这是指根据定义而表达的恒等式。国内生产总值=消费+投资+净出口定义方程式计量经济模型的建立行为方程式技术方程式结构方程式