计量经济学及其应用：第9章.ppt

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1、第第9 9章章联立方程模型和识别联立方程模型和识别 9.1联立方程模型的概念9.2结构式模型与简约化模型9.3模型识别以及识别方法通过本章我们要知道9.1联立方程模型的概念 例 凯恩斯宏观经济模型 这个联立方程组就是一个简单的描述宏观经济的联立方程计量经济学模型。联立方程模型中的变量 1、内生变量 内生变量内生变量是指由联立方程组模型构成的经济系统中本身决定的变量。一般情况下，内生变量 满足 因此，内生变量为随机变量。2、外生变量 外生变量外生变量是由联立方程模组模型构成的经济系统外决定的变量 外生变量不受随机干扰项的影响 满足3、前定变量 具有滞后期的内生变量称为前定内生变量前定内生变量 外

2、生变量和前定内生变量统称为前定变量前定变量 前定变量中的外生变量 和前定内生变量 满足 联立方程模型中的方程 1、行为方程 行为方程行为方程是反映经济活动主体，如政府、企业、团体、居民的经济行为方式的函数关系式。2、技术方程 技术方程技术方程是指基于客观经济技术关系而建立的函数关系式。3、制度方程 制度方程制度方程是指与法律、法令、规章制度有直接关系的经济变量方程式。4、定义方程 定义方程定义方程分为两种，一种是根据经济理论定义的恒等式。另一种是表示综合或局部均衡条件的均衡方程式。9.2结构式模型与简化式模型 1、结构式模型结构式模型结构式模型是指直接描述经济变量之间影响关系的模型。结构式模型

3、的一般形式如下：（9-4）2、简约式模型简约式模型简约式模型是指模型的内生变量都用模型的前定 变量和误差随机项表示的模型。简约性模型的具体形式为：（9-5）例方程（9-1）（9-3）构成的结构式模型 对应的简约式模型（9-6）其中9.3模型识别以及识别方法 模型识别的定义 模型识别的本质是对于给定的结构式模型，判断有无可能求出有意义的结构式参数值。可识别与不可识别如果联立方程模型中某个结构式方程的参数估计值，在已知简约式模型参数估计值的条件下，可以通过两种模型参数关系体系求解出来，则称该方程是可可识别识别的，反之，则称方程不可识别不可识别。对于某一可以识别的结构式方程，如果方程中的参数有唯一唯

4、一一组估计值，则称该方程恰好识别恰好识别；恰好识别与过度识别如果方程中的参数有有限组估计值，则称该方程过度识别过度识别。模型识别的方法 1、模型识别的阶条件对于（9-4）当第个i 结构方程是可识别时，则满足（9-7）上式即为第i个方程可识别的阶条件 在结构式模型中，我们需要对每个方程进行识别，当其全部满足识别的阶条件时，模型才满足识别的阶条件。注意：注意：模型识别的阶条件只是模型识别的必要条模型识别的阶条件只是模型识别的必要条件，并不能保证模型可以识别件，并不能保证模型可以识别 例考察方程（9-1）-（9-3）构成的联立方程模型（9-9）2、模型识别的秩条件 识别矩阵的求法（1）写出结构式模型

5、对应的结构参数矩阵（2）删去第 个结构方程对应系数所在行（第行）；（3）删去第 个结构方程对应系数所在行中非零系数所在的列。（4）把剩余的元素按照原次序构成一个新的矩阵，这个矩阵被称为识别矩阵，记为 表示识别矩阵 的秩模型识别的秩条件秩条件就是识别的充分必要条件充分必要条件则模型识别的秩条件为（9-10）综合模型识别的阶条件和秩条件，我们对模型进行识别的基本步骤为：（1）看识别矩阵是否满足识别的秩条件。如果不满足，则模型不可以识别，如果满足，则模型可以识别，可以继续判断是否过度识别，进行步骤（2）（2）看在各方程中，模型识别的阶条件是否取等号，如果取等号，则方程为恰好识别，如果不取等号，则方程为过度识别。若有问题，请大家提出讨论！谢谢！