蒙特卡罗模拟.ppt

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1、蒙特卡蒙特卡罗模模拟第第7章章 蒙特卡罗模拟蒙特卡罗模拟（）（）（）（）23第第7章章 蒙特卡罗模拟蒙特卡罗模拟4作为地名，蒙特卡罗在欧洲的摩纳哥（作为地名，蒙特卡罗在欧洲的摩纳哥（Monaco），模拟以著名赌城而得名。），模拟以著名赌城而得名。5蒙特卡罗蒙特卡罗6第第7章章 蒙特卡罗模拟蒙特卡罗模拟7第第7章章 蒙特卡罗模拟蒙特卡罗模拟8第第7章章 蒙特卡罗模拟蒙特卡罗模拟910第第7章章 蒙特卡罗模拟蒙特卡罗模拟（file：gener2-text01）11标准正态分布随机数标准正态分布随机数指数分布随机数指数分布随机数3个自由度的个自由度的poisson分布随机数分布随机数df=3的的t分

2、布随机数分布随机数12（file：gener2-text01）13第第7章章 蒙特卡罗模拟蒙特卡罗模拟（file：gener2-text01）14第第7章章 蒙特卡罗模拟蒙特卡罗模拟1516第第7章章 蒙特卡罗模拟蒙特卡罗模拟17（file：gener2-text02）18（file：gener2-text03）19第第7章章 蒙特卡罗模拟蒙特卡罗模拟2021第第7章章 蒙特卡罗模拟蒙特卡罗模拟22（file：gener2-text04）23回归系数的回归系数的OLS估计量模拟估计量模拟1万次结果（有偏估计量）万次结果（有偏估计量）24组距适中组距适中组距过宽组距过宽组距过窄组距过窄25充分利

3、用充分利用EViews中的画图功能中的画图功能26（file：gener2-text05）27（file：gener2-text05）28 =0.8，自回归系数是右偏倚分布（，自回归系数是右偏倚分布（model）注意：本程序是在生成一个注意：本程序是在生成一个T=200序列的的基础上，估计序列的的基础上，估计T=20，50，200三个不三个不同样本容量条件下动态模型的自回归系数。如果三个不同样本容量的序列分别生同样本容量条件下动态模型的自回归系数。如果三个不同样本容量的序列分别生成，将浪费大量的时间。成，将浪费大量的时间。29第第7章章 蒙特卡罗模拟蒙特卡罗模拟（file：gener2-tex

4、t06）30（file：gener2-text06）313233第第7章章 蒙特卡罗模拟蒙特卡罗模拟（file：gener2-text07）34（file：gener2-text07）35I(0)变变量相关系数量相关系数r的分布是正的分布是正态态的，的，对对称的，均称的，均值值是是0。I(1)变变量相关系数量相关系数r的分布是倒的分布是倒U形的，形的，对对称的，均称的，均值值是是0。36I(2)变变量相关系数量相关系数r的分布是的分布是U形的，形的，对对称的，均称的，均值值是是0。37()第第7章章 蒙特卡罗模拟蒙特卡罗模拟3839（file：gener2-text08）40（file：gener2-text08）41图图6 2.5%和和97.5%临界值与临界值与T的散点图（的散点图（file：tdrift7）第第7章章 蒙特卡罗模拟蒙特卡罗模拟（file：gener2-text08）42图图7 2.5%临界值与临界值与1/T的响应面函数估计（的响应面函数估计（file：tdrift7）图图8 97.5%临界值与临界值与1/T的响应面函数估计的响应面函数估计图图9 2.5%和和97.5%临界值与临界值与1/T的散点图与估计的响应面函数曲线的散点图与估计的响应面函数曲线434445y61*=-0.2293464748谢谢！