2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识精选试题及答案一.doc

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1、20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础知识精年基金从业资格证之证券投资基金基础知识精选试题及答案一选试题及答案一单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、在以下金融工具中,属于银行发行的具有固定期限和利率且可以在二级市场转让的是()A.大额可转让定期存单B.短期融资券C.银行承兑汇票D.中期票据【答案】A2、（）是上市公司总市值第一（2009 年数据），IPO 数量及市值第一（2009年数据），交易量第二（2008 年数据）的交易所。A.伦敦证券交易所B.泛欧证券交易所C.纽约证券交易所D.纳斯达克证券交易所【答案】C3、以下不属于期货市场基本功能的是（）A.流动性管理B.价格

2、发现C.投机D.风险管理【答案】A4、下列有关基金利润的说法中，正确的是（）。A.基金利润包括收入减去费用后的净额、直接计入当期利润的利得和损失等B.基金利润来源主要包括利息收入、投资收益以及佣金等C.利息收入是指基金经营活动中因买卖股票、债券、资产支持证券、基金等实现的差价收益，因股票、基金投资等获得的股利收益，以及衍生工具投资产生的相关损益D.利息收入指基金资产在运作的过程中产生的各种利润【答案】A5、基金的财务会计报告通常不包括（）。A.月报B.周报C.季报D.年报【答案】B6、（）年底，银行间市场交易商协会宣布正式启动短期融资券业务，进一步丰富了短期融资券的期限结构。A.2008 年B

3、.2009 年C.2010 年D.2011 年【答案】C7、名义利率为 12，通货膨胀率为-2，则实际利率是（）。A.14B.6C.10D.24【答案】A8、不属于再融资的方式是（）A.股票回购B.发行可转换债券C.非公开发行股票D.向不特定对象公开募集【答案】A9、下列说法中错误的是（）。A.远期、期货和大部分合约有时被称作远期承诺B.期权合约和远期合约以及期货合约的不同在于其损益的不对称性C.信用违约互换合约使买方可以对卖方行使某种权利D.期权合约和利率互换合约被称为单边合约【答案】D10、再投资风险指在市场利率下行的环境中，（）收回的利息或者提前于到期日收回的本金只能以低于原债券到期收益

4、率的利率水平再投资于相同属性的债券，而产生的风险。A.固定利率债券B.浮动利率债券C.附息债券D.零息债券【答案】C11、某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为 0，则该基金（）A.净值变化幅度与市场一致B.净值变化方向与市场一致C.净值变化幅度比市场大D.属于市场中性策略【答案】D12、（）指的是债券的平均到期时间，度量了债券投资者回收其全部本金和利息的平均时间。A.凸性B.麦考利久期C.信用利差D.利率期限结构【答案】B13、下列关于基金份额的分拆合并，叙述错误的是()。A.当基金的净值过低时，通过基金份额的合并可以提高其净值，这种行为被称为逆向分拆B.基金份额的分拆有利于基金持续营销，有

5、利于改善基金份额持有人结构C.当基金的净值过高时，通过基金份额的合并可以提高其净值D.分拆比例大于 1 的分拆定义为基金份额的分拆，而分拆比例小于 1 的分拆则定义为基金份额的合并【答案】C14、（），又称为存续期，指的是债券的平均到期时间，它是从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间。A.修正久期B.有效久期C.麦考利久期D.债券组合久期【答案】C15、下列说法错误的是（）。A.远期、期货和大部分合约有时被称作远期承诺B.信用违约互换合约使买方可以对卖方行使某种权利C.期权合约和利率互换合约均可被称为单边合约D.期权合约和远期合约以及期货合约的不同

6、在于其损益的不对称性【答案】C16、某企业 2015 年净利润 10 亿元，销售利润率 20%，则该企业的销售收入是（）亿元。A.50B.10C.8D.2【答案】A17、以下股市变化中，最能反映系统性风险的是（）。A.创业板走弱B.国防军工股票出现异动C.上证综指大幅波动D.互联网金融指数大幅回调【答案】C18、A 方案在三年中每年年初付款 100 元，B 方案在三年中每年年末付款 100元，若利率为 10%，则二者在第三年年末时的终值相差（）元。A.33.1B.31.3C.133.1D.13.31【答案】A19、下列关于基金业行业自律组织监管，说法错误的是（）。A.是对政府监管的有益补充B.

7、自律组织对市场运作和行为的了解深入，专业水平高C.对市场变化的反应比政府机构慢且不够灵活D.自律组织可以要求其管理对象除遵循政府法规之外，还要遵守一定的道德规范【答案】C20、下列关于结构化债券的描述，不正确的是（）。A.包括住房抵押贷款支持证券（MBS）和资产支持证券（ABS）B.购买结构化债券的投资者通常定期获得资金池里的一部分现金C.MBS 资金流来自住房抵押贷款人的定期还款D.MBS 贷款的种类包括汽车消费贷款、学生贷款、信用卡应收款等【答案】D21、目前在银行间债券市场，市场参与者可申请成为甲类结算成员、乙类结算成员、丙类结算成员，其中甲类结算成员可以代理丙类结算成员办理债券结算业务

8、，这里体现的交易制度是（）A.结算代理制度B.做市商制度C.公开市场一级交易商制度D.结算参与人制度【答案】A22、关于私募股权的概念，以下表述正确的是()A.通常采用非公开募集的形式筹集资金B.投资仅包含股权投资，不包含债权C.私募股权投资是指对已上市公司的投资D.可在公开市场上进行交易滚动性较好【答案】A23、（）的特点是快捷、简便，其实质是资金清算风险由交易双方承担。A.纯券过户B.见券付款C.见款付券D.券款对付【答案】A24、短期融资券由（）承销并采用（）的方式发行，通过市场招标确定发行利率。A.证券公司；有担保B.证券公司；无担保C.商业银行；有担保D.商业银行；无担保【答案】D2

9、5、市场风险管理的主要措施不包括（）。A.密切关注宏观经济指标和趋势B.关注投资组合的风险调整后收益C.加强对重大投资的监测D.进行流动性压力测试，分析投资者申赎行为【答案】D26、根据有关规定，除货币市场基金外，基金收益分配默认的方式是()。A.固定红利B.现金分红C.直接分配基金份额D.分红再投资【答案】B27、可供基金进行利润分配的金额为（）。A.期末未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数B.未分配利润C.本期已实现收益D.期末未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰高数【答案】A28、关于弱有效证券市场，以下表述错误的是（）A.历史信息对证券价格变动不会产生任何影响B.投资者可以通过

10、分析历史信息进行的技术分析来预测未来证券价格走势C.证券价格能够允分反映历史序列中包含的信息D.投资者通过对以往价格、交易量所进行的技术分析都是无用的【答案】B29、关于收益率曲线,以下表述正确的是（）。A.、B.、C.、D.、IV【答案】A30、甲公司 2015 年与 2014 年相比，销售利润率下降 10%,总资产周转率提高10%,假定其他条件与 2014 年相同，则 2015 年与 2014 年相比，甲公司的净资产收益率（）。A.保持不变B.无法确定高低变化C.有所提高D.有所下降【答案】D31、信用风险指的是基金投资面临的基金交易对象无力履约而给基金带来的风险；信用风险管理的主要措施包

11、括（）。A.建立交易对手信用评级制度，根据交易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素对交易对手进行信用评级，并定期更新B.建立针对债券发行人的内部信用评级制度，结合外部信用评级，进行发行人信用风险管理C.建立严格的信用风险监控体系，对信用风险及时发现、汇报和处理D.以上选项都对【答案】D32、基金业绩评价需要考虑的因素不包括（）。A.基金管理规模B.时间区间C.业绩比较基准D.综合考虑风险收益【答案】C33、某股票的前收盘价为 10 元,经每 10 股分红 0.5 元的现金红利后,该股票的除息参考价为（）。A.9.95 元B.10.5 元C.10.05 元D.9.5 元【答案】A3

12、4、关于跟踪误差与主动此重。以下表述正确的是（）。A.跟踪误差与主动比重都是相对于业绩比较基准的风险指标，跟踪误差反映投资组合与基准组合持仓的差异。主动比重反映投资组合真实收益率与基准收益率的偏离度B.跟踪误差是相对于业绩比较基准的风险指标，而主动比重是相对于投资组合历史持仓的风险指标C.跟踪误差是反映投资对象对市场敏感度的指标，主动比重是相对于业绩比较基准的相对风险指标D.跟踪误差与主动比重都是相对于业绩比较基准的风险指标，跟踪误差反映投资组合与基准组合持仓的差异【答案】B35、下列关于资本资产定价模型的基本假定，说法错误是（）。A.市场上存在大量投资者B.存在交易费用及税金C.所有投资者都

13、是理性的D.所有投资者都具有同样的信息【答案】B36、（）没有到期限，无须归还股本，每年有一笔固定的股息，但一般情况下没有表决权。A.债券B.存托凭证C.优先股D.普通股【答案】C37、以下不属于信用利差特点的是（）A.信用利差随着经济周期的扩张而扩大B.信用利差可以作为预测经济周期活动的指标C.对于给定的信用评级，信用利差随着期限增加而扩大D.信用利差的变化本质上是市场风险偏好的变化【答案】A38、货币市场基金投资组合的平均剩余期限不得超过（）天，平均剩余存续期不得超过（）天A.100,240B.100,180C.120,180D.120,240【答案】D39、基金投资者申购基金份额，赎回资

14、金金额的基础是（）。A.基金总资产B.基金份额净值C.基金总份额D.基金资产总值【答案】B40、以下事件对于金融市场不属于系统风险的是（）A.2001 年安然公司事件B.2008 年次贷危机C.1998 年亚洲金融风暴D.2001 年美国“911”恐怖袭击事件【答案】A41、下列关于全球投资业绩标准（GIPS）的表述不正确的是（）。A.由于用不同方法制作出来的业绩报告之间缺乏可比性，所以才制定了全球投资业绩标准B.该标准的作用是通过制定表现报告确保投资表现结果获得充分的声明与披露C.必须采用总收益率，即包括实现的和未实现的回报以及损失并加上收入D.除了时间加权收益率方法以外，还可以采用其他适合

15、的收益率计算方法【答案】D42、短期融资券由（）承销并采用无担保的方式发行，通过市场招标确定发行利率。A.中国人民银行B.证券公司C.商业银行D.政策性银行【答案】C43、某资产 A，如果 2018 年我国经济上行，其年化收益率预计为 15；经济平稳，其年化收益率为 8；经济下行，其年化收益率为-3。其中，经济上行的概率是 25，经济平稳的概率是 40，经济下行的概率是 35。则资产 A在 2018 年的期望收益率为（）。A.5.3B.5.9C.6.7D.8.0【答案】B44、()是指在交易时每一份衍生工具所规定的交易数量。A.标的资产B.交易单位C.交易总量D.结算总量【答案】B45、资料区

16、 A 公司 2016 年 1 月面向合格投资者完成发行公司债券“X6A 债”，发行规模 10 亿元，因 A 公司于 2015 年亏损 477 亿元，直接导致“X6A 债”发行完成后不符合上市条件，并触发了相关条款。最终，投资者与 2016 年 6 月将“X6A 债”以预定好的价格（包括本金和期间已发生的利息）卖给了发行人 A公司。A.可转换条款B.可赎回条款C.可回售条款D.结构化条款【答案】C46、下列不属于最常用的 VaR 估算方法的是（）。A.参数法B.久期分析法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】B47、跟踪误差产生的原因不包括（）。A.复制误差B.现金留存C.各项费用D.市场无效

17、【答案】D48、以下不属于货币市场工具特点的是（）。A.期限在 1 年以内（含 1 年）B.流动性低C.本金安全性高，风险较低D.均是债务契约【答案】B49、同业拆借对金融市场具有重要意义，主要表现在（）A.同业拆借利率作为市场的基准利率，是衡量市场流动性的重要指标B.同业拆借市场的存在，必然增加金融机构的流动性风险C.同业拆借的资金用于缓解金融机构的中长期资金紧张D.同业拆借市场不能提高资金拆出方的获利能力【答案】A50、关于基金估值，以下表述正确的是（）.A.基金估值的第一 责任主体为基金管理人。但基金合同另有约定的除外B.基金对交易活跃的证券估值时。一般采用最新的市场价格C.基金管理人可以将基金资产价格适当低估从而阻止巨额赎回D.对于投资者来说，持有期间基金净值的波动无关紧要，仅赎回的净值做到公允即可【答案】B