2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识能力检测试卷A卷附答案.doc

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1、20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础知识能年基金从业资格证之证券投资基金基础知识能力检测试卷力检测试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、在持有期为 3 年，置信水平为 90的情况下，若计算的风险价值为 50 万元，则表明该投资者的资产组合（）。A.在 3 年中的损失有 90的可能性不会超过 50 万元B.在 3 年中的损失有 90的可能性会超过 50 万元C.在 3 年中的收益有 90的可能性不会超过 50 万元D.在 3 年中的收益有 90的可能性会超过 50 万元【答案】A2、下列关于资本资产定价模型的说法错误的是（）。A.本资产定价模型

2、（CAPM）以马可维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题B.资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿C.现实中并不是所有的投资者都能够持有充分分散化的投资组合，这也是造成CAPM 不能够完全预测股票收益的一个重要原因D.投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险；承担额外的非系统性风险将会给投资者带来收益【答案】D3、根据公开募集证券投资基金运作管理办法规定的基金分类标准，（）以上的基金资产投资于股票的，为股票基金。A.75%B.80%C.85%D.90

3、%【答案】B4、（）是最大的大宗商品管理公司A.贝莱德B.高盛公司C.麦格理集团D.世邦魏里仕全球投资集团【答案】A5、银行间现券交易的结算日（）。A.T+0B.T+2C.T+3D.T+4【答案】A6、（）是可以通过分散化投资来降低的风险。A.系统性风险B.市场风险C.政策风险D.非系统性风险【答案】D7、假设某封闭式基金 8 月 15 日的基金资产净值为 50000 万元人民币，8 月 16日的基金资产净值为 50100 万元人民币，该股票基金的基金管理费率为1.5，该年实际天数为 365 天。则该基金 8 月 16 日应计提的管理费为（）元。A.20547.95B.20547.94C.20

4、547.93D.20547.92【答案】A8、在进行境外投资时，基金管理人需要实时更新和掌握国外的最新监管要求，也要非常熟悉投资法规的规定，这是为了更好的限制以下哪类风险？（）A.政治风险B.投资研究风险C.合规风险D.税收风险【答案】C9、如果证券市场是有效市场，那么这个市场的特征是（）。A.未来事件能够被准确地预测B.价格能够反映所有相关信息C.价格不起伏D.证券价格由于不可辨别的原因而变化【答案】B10、下列关于基金国际化的说法，正确的是（）。A.美国政府专门为公司型开放式基金（OEIC）的创立确立了新的法律框架B.卢森堡基金国际化的表现之一是基金海外发售募集资金C.英国投资基金是欧洲大

5、陆最大的投资基金管理中心和全球第一的基金分销中心D.爱尔兰注册基金资产的近 80都属于 UCITS 基金【答案】D11、给定无风险利率 5%，关于投资组合 A 和 B 的单位风险收益，下列表述正确的是（）。A.A 和 B 投资组合业绩表现不相上下B.按照贝塔系数作为标准比较，A 投资组合业绩表现更优秀C.按照夏普比率作为标准比较，B 投资组合业绩表现更优秀D.按照特雷诺比率作为标准比较，B 投资组合业绩表现更优秀【答案】C12、引入无风险资产后，有效前沿变成了射线。这条射线即是资本市场线(CML)，新的有效前沿与原有效前沿相切。关于有效投资组合的说法错误的是（）。A.有效投资组合是有效前沿上唯

6、一一个不含无风险资产的投资组合B.有效前沿上的任何投资组合都可看做是有效投资组合 M 与无风险资产的再组合C.有效投资组合在资本资产定价理论中具有重要的地位D.有效投资组合由市场决定，与投资者的偏好有关【答案】D13、（）是股票投资价值分析的重要指标在计算公司的净资产收益率时有重要的作用。A.股票的票面价值B.股票的内在价值C.股票的账面价值D.股票的清算价值【答案】C14、（）没有到期限，无须归还股本，每年有一笔固定的股息，但一般情况下没有表决权。A.债券B.存托凭证C.优先股D.普通股【答案】C15、在债券远期交易中，任何一家市场参与者的单只债券的远期交易卖出与买入总余额分别不得超过该只债

7、券流通量的（）。A.5%B.15%C.10%D.20%【答案】D16、按照道氏理论，股票的变化表现为三种趋势：长期趋势、中期趋势及短期趋势。其中，（）最为重要，也最容易被辨认，是投资者主要的观察对象。A.长期趋势B.中期趋势C.短期趋势D.中期趋势和短期趋势【答案】A17、关于私募股权投资采取的主要退出机制，以下表述错误的是（）。A.破产清算B.借壳上市C.大宗交易D.首次公开发行【答案】C18、下列关于基金资产估值，表述错误的是（）。A.基金管理人进行基金估值时，可参考估值工作小组的意见，但不能免除其估值责任B.基金管理人每个工作日对基金资产估值C.基金资产估值的责任人是基金托管人D.基金托

8、管人按基金合同规定，对管理人计算的基金份额净值进行复核【答案】C19、当基金份额净值计价错误率达到或超过基金资产净值的（）时，基金管理公司应及时向监管机构报告。当计价错误率达到（）时，基金管理公司应当公告并报监管机构备案。A.0.25%；0.5%B.0.25%；0.3%C.0.5%；0.25%D.0.3%；0.25%【答案】A20、以下不属于分级基金典型风险类型的是（）。A.杠杆机制风险B.影子价格偏离风险C.风险收益特征变化风险D.杠杆变动风险【答案】B21、（）是反映远期利率的有效途径，它的水平和斜率反映了经济主体对未来通货膨胀的预期和对未来基本经济形势的判断。A.国债收益率曲线B.菲利普

9、斯曲线C.价格消费曲线D.洛伦兹曲线【答案】A22、某公司 2015 年的销售利润率为 20%，总资产周转率为 0.8，权益乘数为2，则该公司的净资产收益率为()。A.32%B.30%C.33%D.31%【答案】A23、下列不属于股票价格指数编制方法的是（）。A.算术平均法B.几何平均法C.综合平均法D.加权平均法【答案】C24、关于此案例，分析师甲和分析师乙分别做出了评述。分析师甲认为：A 公司作为债劵发行人并未真正地违约，因此债券持有人不可能因为信用风险而遭受损失的；分析师乙认为：投资者可以参考独立评级机构发布的信用评级来判断债券的违约风险，比如，如果“X6A 债”被标准普尔评级为 BB

10、级或以上，这就代表该债券是属于投资级的债券。A.两位分析师的评述均是正确的B.两位分析师的评论均是错误的C.分析师甲的评述是正确的，分析师乙的评论是错误的D.分析师甲的评述是错误的，分析师乙的评论是正确的【答案】B25、关于大额可转让定期存单，以下表述正确的是（）。A.大额可转让定期存单在二级市场上可能存在不能及时变现的风险B.大额可转让定期存单的期限较长，一般都在 1 年以上C.大额可转让定期存单的利率不可以是浮动利率D.大额可转让定期存单的利率一般要低于同期定期存款【答案】A26、可转换债券的票面利率是指可转换债券作为债券的票面（）。A.年利率B.季利率C.月利率D.日利率【答案】A27、

11、反映股票基金风险大小的指标不包括()。A.久期B.持股集中度C.标准差D.行业投资集中度【答案】A28、通常情况下，投资期限越短，则投资者对流动性的要求（）。A.越高B.越低C.没变化D.不确定【答案】A29、半强有效市场是指证券价格不仅已经反映了历史价格信息，而且反映了当前所有与公司证券有关的公开有效信息，例如盈利预测、红利发放、股票分拆、公司并购等各种公告信息。因此，如果市场是半强有效的，市场参与者就不可能从任何公开信息中获取超额利润，这意味着（）无效。A.技术面分析B.基本面分析方法C.上市公司调研D.上市公司投资价值研究报告【答案】B30、如果某债券基金的久期是 3 年，当市场利率下降

12、 1%时，该债券基金的资产净值将（）,当市场利率上升 1%时，该债券基金的资产净值将（）A.减少 3%,减少 3%B.减少 3%,增加 3%C.增加 3%,减少 3%D.增加 3%,增加 3%【答案】C31、基金会计则以（）为会计核算主体。A.证券投资基金B.基金管理人C.基金托管人D.基金持有人【答案】A32、下列关于短期融资券的说法正确的是（）A.采用贴现的形式发行，通过市场招标确定发行利率B.发行者为具有法人资格的金融企业C.仅在银行间债券市场上流通D.对资金用途有明确限制【答案】C33、基金 N 与基金 M 具有相同的标准差，基金 N 的平均收益率是基金 M 的两倍，基金 N 的夏普指

13、数()。A.是基金 M 的两倍B.小于基金祕的两倍C.大于基金 M 的两倍D.等于基金 M 的夏普指数【答案】C34、证券登记结算机构须采用（）措施保证业务的正常运行。A.B.C.D.【答案】D35、A 公司存入银行 10 万元，年利率为 4%,存款期限为 3 年，按复利计息到期一次性取出，则 A 公司到期可从银行一次性取出（）万元。A.11.25B.11.2C.11.3D.11.35【答案】A36、()认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。A.最大方差法模型B.最小方差法模型C.均值方差法模型D.资本资产定价模型【答案】D37、人民币利率互换是指

14、交易双方同意在约定期限内，根据人民币本金交换现金流的行为，交易双方的现金流分别根据（）计算。A.固定利率、贷款利率B.浮动利率、固定利率C.存款利率、贷款利率D.存款利率、浮动利率【答案】B38、投资交易中的操作风险是指（）。A.由于汇率变动所产生的基金价值的不确定性B.由于人员、流程、系统或外部因素带来的交易失误，导致基金资产或基金公司遭受损失的风险C.由于宏观政策的变化导致的对基金收益的影响D.由于违反法律、法规、交易所规则、基金合同所导致公司遭受损失的风险【答案】B39、关于股票的票面价值，下列说法中错误的是()。A.发行时，面值的总和部分计入股本，超额部分计入资本公积B.以面值发行的股

15、票称之为平价发行C.溢价发行时，募集的资金小于股本的总和D.股票的票面价值对初次发行时的定价有一定参考意义【答案】C40、若某人计划在 3 年以后得到 5000 元，年利息率为 8，复利计息，则现在应存入银行（）元。A.3959.16B.3969.16C.3979.16D.3989.16【答案】B41、无论是哪一种衍生工具，都会影响交易者在未来一段时间内或未来某时点上的现金流，这体现了衍生工具的（）特征。A.不确定性或高风险性B.联动性C.跨期性D.杠杆性【答案】C42、实际收益率在名义收益率的基础上扣除了()的影响。A.汇率波动B.税收C.流动性D.通货膨胀率【答案】D43、关于收益率曲线的

16、相关描述,错误的是()A.收益率曲线描述了利率的期限结构B.益率曲线描述了债券到期收益率和到期期限之间的关系C.收益率曲线描述了信用等级不同且期限不同的债券之间的收益率关系D.正收益曲线描述了到期期限和到期收益率之间存在显著正相关性【答案】C44、基金会计报表不包括()。A.所有者权益表B.资产负债表C.利润表D.净值变动表【答案】A45、关于市场风险，以下说法错误的是（）。A.政策风险、经济周期性波动风险等都属于市场风险B.市场风险是指基金投资行为受到由宏观政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响而面对的风险C.利率风险、购买力风险、汇率风险等都属于市场风险D.由人为失误、合同纠纷等

17、引起的风险为市场风险【答案】D46、不能通过构造资产组合分散掉的风险称为（）A.系统性风险B.非系统性风险C.利率风险D.流动性风险【答案】A47、股票型基金的投资者在办理赎回业务时，赎回份数（）A.由基金管理人进行计算的得出B.无需计算，由投资者直接提交得出C.由基金份额登记机构进行计算得出D.由基金托管进行计算得出【答案】B48、投资组合 A、B、C、D 的贝塔系数分为-0.5、-0.2、0.8、1.1,若投资者预期股市将步入牛市，为获取更高收益率，则组合（）更具有优势。A.DB.AC.BD.C【答案】A49、关于即期利率与远期利率的区别,以下表述符合题意的是（）。A.计息方式不同B.付息方式不同C.计息日起点不同D.即期利率永远大于远期利率【答案】C50、下列不属于基础原材料类大宗商品的是（）。A.动力煤B.钢铁C.铜D.橡胶【答案】A