计量经济学课件1说课材料.ppt

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1、end计量经济学课件1end分析：分析：根据经验可知，年薪与教龄和性别之根据经验可知，年薪与教龄和性别之间存在间存在相关关系相关关系，但问题是如何获得，但问题是如何获得它们之间它们之间明确的数量关系形式明确的数量关系形式，并根，并根据教龄和性别来估算年薪。据教龄和性别来估算年薪。这需要运用这需要运用计量经济学方法计量经济学方法来解决这来解决这个问题。具体做法将在后面的内容中个问题。具体做法将在后面的内容中阐述。阐述。2end根据根据计量经济学方法计量经济学方法可得到如下结果：可得到如下结果：根据根据假设检验假设检验可知上述可知上述回归方程显著成立回归方程显著成立。当性别不变时，教龄每增加一年，

2、平均年薪当性别不变时，教龄每增加一年，平均年薪将增加将增加1370.7美元。当教龄不变时，男教师美元。当教龄不变时，男教师的平均年薪比女教师多的平均年薪比女教师多3333.6美元。若有一美元。若有一位位10年教龄的男教师，则其年薪年教龄的男教师，则其年薪大约大约为为17.969+3.33361+1.370710=35.0096(千美元千美元).3end课程简介课程简介课程名称：计量经济学课程名称：计量经济学 Econometrics 学时：学时：64H(其中其中14H实验实验)学分：学分：4计量经济学是经济学类各专业的计量经济学是经济学类各专业的必修核必修核心心专业基础课。它是一门专业基础课。

3、它是一门从数量上从数量上研究经研究经济关系和经济活动规律的济关系和经济活动规律的应用经济学科应用经济学科。本课程的先修课程是微积分、线性代本课程的先修课程是微积分、线性代数、概率论与数理统计、经济学数、概率论与数理统计、经济学、统计学。、统计学。4end主要参考书主要参考书：1.计量经济学潘省初计量经济学潘省初编著编著，中国人民大，中国人民大学出版社学出版社2.计量经济学赵国庆主编，中国人民大计量经济学赵国庆主编，中国人民大学出版社学出版社3.经济计量学经济计量学张保法编著，经济科学出张保法编著，经济科学出版社版社5end本课程介绍以下内容：本课程介绍以下内容：第一章第一章 绪论绪论第二章第二

4、章 计量经济分析的统计学基础计量经济分析的统计学基础第三章第三章 双变量线性回归模型双变量线性回归模型 第四章第四章 多元线性回归模型多元线性回归模型 第五章第五章 模型的建立与估计中的问题及对策模型的建立与估计中的问题及对策 第六章第六章 动态经济模型：动态经济模型：自回归模型和分布滞后模型自回归模型和分布滞后模型 第七章第七章 联立方程模型联立方程模型 6end第一章绪论第一章绪论7end本章主要介绍以下内容：本章主要介绍以下内容：第一节计量经济学简介第一节计量经济学简介第二节计量经济学方法第二节计量经济学方法第三节计量经济学模型及其应用第三节计量经济学模型及其应用第四节统计和计量经济分析

5、软件第四节统计和计量经济分析软件8end第一节计量经济学简介第一节计量经济学简介9end一、计量经济学的一、计量经济学的研究对象研究对象及及定义定义微积分的研究对象微积分的研究对象 函数关系函数关系(变量确定性变量确定性的的数量关系数量关系)圆面积圆面积S与其半径与其半径r的数量关系的数量关系S=r2是确定性是确定性的函数关系，的函数关系，r给定一个值，给定一个值，S有唯一的值与之有唯一的值与之对应。对应。假定销售单价假定销售单价P不变，产品销售额不变，产品销售额R与销售量与销售量Q Q的的数量关系数量关系R=PQ Q也是确定性的函数关系，也是确定性的函数关系，Q Q给给定一个值，定一个值，R

6、有唯一的值与之对应。有唯一的值与之对应。10end概率论与数理统计的研究对象概率论与数理统计的研究对象 随机变量的数量关系随机变量的数量关系同一种树木，其横断面直径同一种树木，其横断面直径d与高度与高度h的数量的数量关系就是关系就是不确定的不确定的，d给定一个值，给定一个值，h并不唯并不唯一，一，d,h不存在严格的函数依存关系，但一般不存在严格的函数依存关系，但一般较粗的树较高，故二者存在相关关系。较粗的树较高，故二者存在相关关系。农作物的产量与施肥量、气候、农药也有这农作物的产量与施肥量、气候、农药也有这种不确定的相关关系。种不确定的相关关系。11end计量经济学的研究对象计量经济学的研究对

7、象具有随机性特征的经济变量的数量关系。具有随机性特征的经济变量的数量关系。比如某种商品的价格比如某种商品的价格P与销售量与销售量Q Q的数量关的数量关系就是不确定的，系就是不确定的，P给定一个值，给定一个值，Q Q并不唯并不唯一，一，因为除了价格以外还有众多因素影响销因为除了价格以外还有众多因素影响销售量，售量，故故P,Q Q不存在严格的函数依存关系不存在严格的函数依存关系.但一般而言，但一般而言，P，Q Q；P，Q Q,故二者存故二者存在相关关系。在相关关系。12end如何研究这个特定的数量关系呢？如何研究这个特定的数量关系呢？以以经济理论经济理论为指导，以为指导，以实际统计资料实际统计资料

8、为依据，为依据，以以数学、统计学数学、统计学为方法，以为方法，以计算机计算机为工具，为工具，以建立以建立计量经济学模型计量经济学模型为主要手段。为主要手段。计量经济学定义计量经济学定义计量经济学是研究具有计量经济学是研究具有随机性特征随机性特征的的经济变经济变量量的的数量关系数量关系的一门的一门经济学分支学科经济学分支学科。13end二、计量经济学的二、计量经济学的内容体系内容体系根据根据研究对象和内容侧重面研究对象和内容侧重面的不同可分为理论的不同可分为理论计量经济学和应用计量经济学。计量经济学和应用计量经济学。1.理论计量经济学理论计量经济学研究计量经济学的理论与方法，侧重理论与方研究计量

9、经济学的理论与方法，侧重理论与方法的数学证明与推导。法的数学证明与推导。2.应用计量经济学应用计量经济学在一定的经济理论指导下，以实际统计数据为在一定的经济理论指导下，以实际统计数据为依据，用计量经济方法建立与应用计量经济学依据，用计量经济方法建立与应用计量经济学模型，处理实际问题。模型，处理实际问题。14end三、计量经济学与三、计量经济学与相关学科相关学科的关系的关系数理经济学数理经济学(经济学经济学+数学数学)是指是指能用能用数学语言数学语言(数学公式或数学模型数学公式或数学模型)表达的经济理论。表达的经济理论。经济统计学经济统计学(经济学经济学+统计学统计学)是研究实际经济是研究实际经

10、济数据的收集，整理与核算的理论与方法。数据的收集，整理与核算的理论与方法。数理统计学数理统计学(数学数学+统计学统计学)是研究和揭示随机是研究和揭示随机现象的统计规律性的理论和方法。现象的统计规律性的理论和方法。经济学经济学+数学数学+统计学统计学=计量经济学计量经济学数理经济学数理经济学+计量经济学计量经济学=数量经济学数量经济学15end统计学统计学数学数学经济学经济学数理数理统计学统计学数理数理经济学经济学计量计量经济学经济学经济经济统计学统计学学科关系图示学科关系图示16end四、计量经济学的四、计量经济学的发展简史发展简史及其及其学科地位学科地位产生的时代背景产生的时代背景 20世纪

11、世纪20年代末期，资本主义世界发生了严年代末期，资本主义世界发生了严重的经济危机。重的经济危机。各国政府和企业管理层迫切需要各国政府和企业管理层迫切需要新的经济理新的经济理论和方法论和方法进行经济预测，加强市场研究，探讨进行经济预测，加强市场研究，探讨经济政策的效果，以摆脱或减少经济危机的打经济政策的效果，以摆脱或减少经济危机的打击。击。计量经济理论和方法计量经济理论和方法正适应了这种需要，正适应了这种需要，因而计量经济学应运而生。因而计量经济学应运而生。17end 发展简史发展简史计量经济学计量经济学一词一词“Econometrics”最早由挪最早由挪威经济学家威经济学家弗里希弗里希（R.F

12、risch）在）在1926年年提出。提出。1930年年12月月29日日世界计量经济学会世界计量经济学会的成立及的成立及1933年刊物年刊物Econometrica的创办，标志的创办，标志着计量经济学的正式诞生着计量经济学的正式诞生。目前目前计量经济学计量经济学已在经济学中占有极其重要已在经济学中占有极其重要的地位，是当今的地位，是当今西方国家经济类专业三门核西方国家经济类专业三门核心课程（宏观、微观、计量）之一心课程（宏观、微观、计量）之一。计量经济学计量经济学在我国的发展和应用是从在我国的发展和应用是从20世纪世纪70年代末开始的。年代末开始的。18end学科地位学科地位计量经济学的重要地位

13、可以从诺贝尔经济学奖计量经济学的重要地位可以从诺贝尔经济学奖获奖情况中反映出来。自获奖情况中反映出来。自19691969年设立诺贝尔经年设立诺贝尔经济学奖，首届获得者就是济学奖，首届获得者就是计量经济学计量经济学的创始人的创始人弗里希弗里希和荷兰经济学家和荷兰经济学家丁伯根丁伯根。弗弗里里希希丁丁伯伯根根他们开他们开辟了用辟了用计量经计量经济方法济方法研究经研究经济问题济问题这一领这一领域域19end截止截止20042004年底，直接因为对计量经济学的年底，直接因为对计量经济学的发展作出贡献而获奖者达发展作出贡献而获奖者达1313人，因为在研人，因为在研究中应用计量经济方法而获奖者占获奖者究中

14、应用计量经济方法而获奖者占获奖者总数的总数的三分之二三分之二以上。以上。20end2000年度，诺贝尔经济学奖获得者是年度，诺贝尔经济学奖获得者是詹姆斯詹姆斯.赫赫克曼克曼（Jams.J.Heckman）和）和丹尼尔丹尼尔.麦克法登麦克法登（Daniel.L.Mcfadden）。）。詹姆斯詹姆斯.赫克曼赫克曼 丹尼尔丹尼尔.麦克法登麦克法登他们发展了他们发展了广泛应用于广泛应用于实证分析个实证分析个人和家庭行人和家庭行为的为的微观计微观计量经济学量经济学理理论和方法论和方法21end2003年诺贝尔经济学奖授予美国年诺贝尔经济学奖授予美国计量经济学家计量经济学家罗伯特罗伯特恩格尔恩格尔和和英国

15、计量经济学家英国计量经济学家克莱夫克莱夫格兰格兰杰杰。罗伯特罗伯特恩格尔恩格尔克莱夫克莱夫格兰杰格兰杰他们分别他们分别用用“随着时间随着时间变化的异方变化的异方差性差性”和和“协整理论协整理论”两种新方法两种新方法分析经济时分析经济时间序列，间序列，给给经济学研究经济学研究和经济发展和经济发展带来巨大影带来巨大影响响22end著名计量经济学家，著名计量经济学家，1980年年诺贝尔经济学奖获得者克莱诺贝尔经济学奖获得者克莱因因(R.Klein)指出：指出：“计量计量经济学已经在经济学科中居经济学已经在经济学科中居于于最重要最重要的地位，在大多数的地位，在大多数大学和学院中，计量经济学大学和学院中

16、，计量经济学的讲授已经成为经济学课程的讲授已经成为经济学课程表中表中最有权威最有权威的一部分。的一部分。”计量经济学的重要性还可以从一些经济学家计量经济学的重要性还可以从一些经济学家的评论中反映出来：的评论中反映出来：23end著名经济学家，著名经济学家，诺贝诺贝尔经济学奖获得者萨尔经济学奖获得者萨缪尔森缪尔森(P.Samuelson)甚至说：甚至说：“第二次世第二次世界大战后的经济学是界大战后的经济学是计量经济学的时代计量经济学的时代。”24end第二节计量经济学方法第二节计量经济学方法25end一一.计量经济学的研究方法计量经济学的研究方法框架框架 任何计量经济研究包含任何计量经济研究包含

17、两个基本要素两个基本要素：理论和事实理论和事实计计量量经经济济学学的的主主要要功功能能就就是是将将这这两两个个要要素素结结合合在在一一起起。计计量量经经济济研研究究既既使使用用理理论论，也也使使用用事事实实，将将二二者者结结合合起起来来，用用统统计计技技术术估计经济变量关系，如图估计经济变量关系，如图1.1所示。所示。26end 理理 论论 模模 型型计量经济模型计量经济模型事事 实实数数 据据加工好的数据加工好的数据统计理论统计理论计量经济技术计量经济技术使用计量经济技术，用加工好的数据，使用计量经济技术，用加工好的数据，估计计量经济模型估计计量经济模型结构分析结构分析 预预 测测政策评价政

18、策评价 图图1.1 计量经济学的研究方法框架计量经济学的研究方法框架27end二二.计量经济分析的步骤计量经济分析的步骤一般按照以下步骤进行：一般按照以下步骤进行：（1 1）陈述理论）陈述理论 （2 2）建立计量经济模型）建立计量经济模型 （3 3）收集数据）收集数据 （4 4）估计参数）估计参数 （5 5）假设检验）假设检验 （6 6）预测和政策分析）预测和政策分析假假设设某某空空调调生生产产商商请请一一个个计计量量经经济济学学家家为为他他研研究究价价格格上上涨涨对对空空调调需需求求量量的的影影响响，该该计计量量经经济济学家可按上述步骤进行：学家可按上述步骤进行：28end第一步：陈述理论第

19、一步：陈述理论需求定律需求定律：其他条件不变的情况下，一商品：其他条件不变的情况下，一商品的价格上升，则对该商品的需求量减少；反的价格上升，则对该商品的需求量减少；反之，价格下降，需求量增加。之，价格下降，需求量增加。第二步：建立计量经济模型第二步：建立计量经济模型1.需求定律需求定律的的数理经济学模型数理经济学模型需求定律假定价格需求定律假定价格(P)与需求量与需求量(Q Q)之间呈之间呈反反向关系向关系，但没有给出二者之间关系的，但没有给出二者之间关系的精确形精确形式式。如没有指出价格与需求量之间关系是。如没有指出价格与需求量之间关系是线线性的还是非线性的性的还是非线性的，如图，如图1.2

20、中中(a)和和(b)所示。所示。29end图图1.2 线性和非线性的需求函数线性和非线性的需求函数 (b)Q Q P 0 (a)Q Q P 030end如果如果Q Q和和P P之间的关系是线性的，如图之间的关系是线性的，如图1.21.2（a a）所示，则数学上）所示，则数学上需求函数需求函数可可表示为：表示为：Q Q=+P+P (1)(1)和和称为该函数的称为该函数的参数参数，它们是，它们是未未知常数知常数。亦称为亦称为截矩截矩，它给出，它给出P P为为0 0时时Q Q的值。的值。亦称为亦称为斜率斜率，它计量的是，它计量的是P P的单位变动所引起的的单位变动所引起的Q Q的变动率。的变动率。3

21、1endQ Q=+P+P （1 1）式是反映）式是反映Q Q和和P P之间关系的之间关系的数理经济学模型数理经济学模型。等号左边的变量称为。等号左边的变量称为因变量因变量或或被解释变量被解释变量，等号右边的变量，等号右边的变量称为称为自变量自变量或或解释变量解释变量，Q Q是因变量，是因变量，P P是解释变量，用价格的变动来解释需求是解释变量，用价格的变动来解释需求量的变动。量的变动。32end2.数理经济模型改造成数理经济模型改造成计量经济模型计量经济模型Q Q=+P+P (1)式假定价格式假定价格(P)与需求量与需求量(Q Q)之之间是一种间是一种精确的或确定精确的或确定的关系，即对于一个

22、的关系，即对于一个给定的价格，有一个唯一的给定的价格，有一个唯一的完全被确定的完全被确定的需需求量。求量。但在但在现实的经济变量现实的经济变量之间，更常见的是之间，更常见的是不精不精确的确的关系。如根据表关系。如根据表1.1中中Q Q和和P的假设数据的假设数据画出一个散点图（图画出一个散点图（图1.3）。）。33end数据表和散点图数据表和散点图 表表 1.1 P Q Q 0 78 1 70 2 69 3 63 4 60 5 58 图图 1.3-80 Q Q 70 60 0 1 2 3 4 5 x x x x x xP-34end 图图1.3显示的是一种显示的是一种近似线性而非严格近似线性而非

23、严格线性线性的关系。的关系。这是因为在推导出这是因为在推导出需求曲线需求曲线时假定所时假定所有影响有影响Q Q的的其它变量保持不变其它变量保持不变，而实际上它，而实际上它们通常要变，这种变动会对们通常要变，这种变动会对Q Q产生一些影响。产生一些影响。因而观测到的因而观测到的Q Q和和P 的关系可能不精确。的关系可能不精确。35end 用一个变量用一个变量u代表所有影响代表所有影响Q Q的其它变的其它变量的影响，量的影响，u称为称为扰动项或误差项扰动项或误差项。它反映的是它反映的是除了价格以外除了价格以外的其它所有的其它所有影响需求量的因素。影响需求量的因素。这些因素包括这些因素包括消费者的口

24、味消费者的口味，他们的他们的收入收入，替代商品的价格替代商品的价格，互补品的价格互补品的价格等，等，还包括还包括纯粹的随机因素纯粹的随机因素。扰动项扰动项(disturbance term)36end计量经济模型计量经济模型 引引入入扰扰动动项项u u后后，需需求求函函数数数数理理经经济济模型模型变为：变为：Q Q=+P+u+P+u (2)(2)这是一个这是一个计量经济模型计量经济模型。在在这这样样一一个个模模型型中中，扰扰动动项项u u代代表表所所有有那那些些影影响响Q Q但但未未被被显显式式地地引引入入模模型型的的因因素素以以及纯粹的随机因素。及纯粹的随机因素。37end第三步：收集数据第

25、三步：收集数据在估计所设定的计量经济模型的参数之前，在估计所设定的计量经济模型的参数之前，必须首先得到适当的数据。必须首先得到适当的数据。计量经济分析所需要的数据，既可来自各种计量经济分析所需要的数据，既可来自各种官方统计资料，亦可通过调查获得。官方统计资料，亦可通过调查获得。常用的数据有两种：常用的数据有两种：时间序列数据和横截面数据时间序列数据和横截面数据（time series and cross-section data）另外还有一种虚拟变量数据，一般取另外还有一种虚拟变量数据，一般取0或或1，用在计量经济模型中反应质的因素的影响。用在计量经济模型中反应质的因素的影响。38end时间序

26、列和横截面数据时间序列和横截面数据时间序列数据时间序列数据是按时间周期（即按固定的是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入等。字或某人一生中每年的收入等。横截面数据横截面数据是在同一时点收集的不同主体是在同一时点收集的不同主体（如个人、公司、国家等）的数据。如人（如个人、公司、国家等）的数据。如人口普查数据，世界各国口普查数据，世界各国20002000年国民生产总年国民生产总值，全班学生计量经济学成绩等。值，全班学生计量经济学成绩等。39end

27、第四步：估计参数第四步：估计参数 有了如表有了如表1.1中的中的Q Q和和P数据，如何估计模数据，如何估计模型的参数型的参数和和？也就是说，如何求出这些？也就是说，如何求出这些参数的数值呢？将在后面的课程中详细讨参数的数值呢？将在后面的课程中详细讨论估计方法，其基础是大家熟悉的论估计方法，其基础是大家熟悉的最小二最小二乘法乘法。这里，假设用表。这里，假设用表1中中Q Q和和P的数据估的数据估计（计（2）式的参数）式的参数和和后得到估计好的需后得到估计好的需求函数：求函数：40end=76.05-3.88P (3）其中其中 表示表示Q Q的的拟合值拟合值或或预测值预测值，76.05和和 3.88

28、是将是将P和和Q Q的数据代入最小二乘法公的数据代入最小二乘法公式计算得出的参数式计算得出的参数和和的数值的数值,称为称为和和的的估计值估计值（estimates）。）。41end估计好的需求函数估计好的需求函数 图图 1.4 =76.05-3.88 PPQ42end假设假设是一个未知参数的是一个未知参数的真值真值，这个真值，这个真值一般是得不到的，但可以对它进行估计。一般是得不到的，但可以对它进行估计。应用统计技术，可以得到应用统计技术，可以得到的的合理估计值合理估计值。的的估计值就是一个数值估计值就是一个数值，如，如被估计为被估计为 3.88。估计值和估计量估计值和估计量（Estimate

29、s and Estimators）43end之所以更关注后者，是因为从一之所以更关注后者，是因为从一特定特定样本样本计算的计算的估计值估计值是不是好，取决于是不是好，取决于估计方法（估计方法（估计量估计量）是不是好。）是不是好。的估的估计量通常表示为计量通常表示为 和和 。一般来说，经济理论所关注的焦点一般来说，经济理论所关注的焦点并不是估计值，而是估计量，并不是估计值，而是估计量，估计估计量是用于将数据计算出估计值的公量是用于将数据计算出估计值的公式。式。44end第五步：假设检验第五步：假设检验 估计好需求函数后，需要知道估计的模型估计好需求函数后，需要知道估计的模型是是否有经济意义否有经

30、济意义，即得到的结果是否符合，即得到的结果是否符合所依据所依据的经济理论的经济理论。例如，例如，P的系数是否为预期的负数？（的系数是否为预期的负数？（3）式表明确实如此。式表明确实如此。若假设为若假设为=-4.0，能不能说，能不能说-3.88的观测值的观测值实际上与假设值相同？也就是说样本数据是否实际上与假设值相同？也就是说样本数据是否支持支持=-4.0的假设？这需要使用的假设？这需要使用统计学统计学的工具。的工具。45end第六步：预测和政策分析第六步：预测和政策分析假设生产商想预测假设生产商想预测P=4.50千元时的千元时的Q Q值。值。由（由（3）式，可得到：）式，可得到：=76.05-

31、3.88P=76.05-3.884.50=58.59台台也也就就是是说说，若若价价格格为为4.50千千元元，则则需需求求量量的的预预测值为接近测值为接近59单位。单位。由由于于计计量量经经济济模模型型包包含含扰扰动动项项，同同时时由由于于76.05 和和-3.88仅仅仅仅是是真真实实的的和和的的估估计计值值，因因此此预预测总会存在误差。测总会存在误差。46end第三节计量经济模型及其应用第三节计量经济模型及其应用47end一一.单方程模型和联立方程模型单方程模型和联立方程模型计量经济模型可分为两类：计量经济模型可分为两类：单方程模型和联立方程模型。单方程模型和联立方程模型。单方程模型用于描述一

32、个因变量和若干单方程模型用于描述一个因变量和若干个自变量之间的个自变量之间的结构关系结构关系，如上面（，如上面（2）式所示。式所示。48end联立方程模型则由多个方程组成，一般用联立方程模型则由多个方程组成，一般用于描述于描述整个经济系统或子系统整个经济系统或子系统。如最简单的宏观经济模型如最简单的宏观经济模型 Ct =0+1Yt+u1t It=0+1Yt+2Yt-1+u2t Yt=Ct+It+Gt其中，其中，Yt=GDP，Ct=消费，消费，It=投资，投资，Gt=政府支出。政府支出。49end行为方程和恒等式行为方程和恒等式 第第一一个个方方程程是是消消费费函函数数，第第二二个个方方程程是是

33、投投资资方方程程，这这类类关关系系式式描描述述的的是是消消费费者者、投投资资者者等等的的行行为为，因因而而称称为为行行为为方方程程。前前面面的的需需求求函函数数（2 2）式式也也是是一一个个行行为为方方程程，描描述述的的是消费者的行为。是消费者的行为。第第三三个个方方程程是是GDPGDP恒恒等等式式，恒恒等等式式亦亦称称定定义式义式，是人为定义的一种变量间的恒等关系。，是人为定义的一种变量间的恒等关系。50end外生变量和内生变量外生变量和内生变量在简单宏观经济模型中，在简单宏观经济模型中，C、I和和Y是是内生变内生变量量，G是是外生变量外生变量。内生变量内生变量是其值在模型内部确定的变量。是

34、其值在模型内部确定的变量。外生变量外生变量是其值在模型之外决定的变量。模是其值在模型之外决定的变量。模型中使用它们，但不由模型决定它们的值。型中使用它们，但不由模型决定它们的值。51end 在设定模型时，通常将以下两类变在设定模型时，通常将以下两类变量设定为外生变量：量设定为外生变量：（1）政策变量政策变量，如货币供给、税率、，如货币供给、税率、利率、政府支出等。利率、政府支出等。（2）短期内很大程度上是）短期内很大程度上是在经济系在经济系统之外决定或变化规律稳定的变量统之外决定或变化规律稳定的变量，如，如人口、劳动力供给、国外利率、世界贸人口、劳动力供给、国外利率、世界贸易水平、国际原油价格

35、等。易水平、国际原油价格等。52end二计量经济模型的应用二计量经济模型的应用计量经济模型有三项应用：计量经济模型有三项应用：结构分析，结构分析，预测和政策评价预测和政策评价。1.结构分析结构分析 结结构构分分析析是是将将估估计计好好的的计计量量经经济济模模型型用用于于经经济济关关系系的的数数量量研研究究，即即当当一一个个或或几几个个变变量量发发生生变变化化时时会会对对其其它它变变量量以以至至整整个个经经济济系系统统产产生什么样的影响。生什么样的影响。结结构构分分析析所所采采用用的的主主要要方方法法有有弹弹性性分分析析和和乘乘数分析数分析等。等。53end 2.预测预测 预预测测是是用用估估计

36、计好好的的计计量量经经济济模模型型去去预预测测一一些些变变量量在在实实际际观观测测的的样样本本之之外外的的数数量量值。值。预测往往是决策和行动的基础。预测往往是决策和行动的基础。54end3.政策评价政策评价也叫也叫政策分析政策分析或或政策模拟政策模拟，政策评价政策评价是用估计好的计量经济模型在不同是用估计好的计量经济模型在不同政策方案之间进行选择。政策方案之间进行选择。通常作法是先用模型做一个通常作法是先用模型做一个基准基准运行，也就运行，也就是是现行政策不变现行政策不变的情况下，经济系统的运行的情况下，经济系统的运行结果，然后作一些政策假设，如利率提高一结果，然后作一些政策假设，如利率提高

37、一个百分点，再运行模型，比较前后两次运行个百分点，再运行模型，比较前后两次运行的结果，如的结果，如GDP、通货膨胀率等宏观经济变、通货膨胀率等宏观经济变量值的变化，从而模拟出某项政策或政策组量值的变化，从而模拟出某项政策或政策组合的效果。进而进行政策评价与选择。合的效果。进而进行政策评价与选择。55end第四节统计和计量经济分析软件第四节统计和计量经济分析软件56end计量经济分析离不开相应软件的使用，目前计量经济分析离不开相应软件的使用，目前可供选择的统计和计量经济分析软件很多，可供选择的统计和计量经济分析软件很多，大致可分为以下几种类型：大致可分为以下几种类型：1.侧重于侧重于时间序列和计

38、量经济分析时间序列和计量经济分析的软件的软件2.侧重于侧重于统计分析统计分析的软件的软件3.包括包括强大的统计和计量经济分析功能强大的统计和计量经济分析功能的大的大型综合软件包型综合软件包57end1侧重于侧重于时间序列时间序列和和计量经济分析计量经济分析的软件的软件Eviews，RATS，DATA-FIT，PC-GIVE，SORITEC，SHAZAM 和和GAUSS等。等。Eviews由由QMS公司推出，可以进行高级计量公司推出，可以进行高级计量经济分析，如单位根检验、建立时间序列模经济分析，如单位根检验、建立时间序列模型、误差修正模型、协整检验和分析、型、误差修正模型、协整检验和分析、AR

39、CH模型等。模型等。58end 侧重于侧重于统计分析统计分析的软件的软件 它它们们的的统统计计分分析析功功能能要要强强于于计计量量经经济济分分析析功能。这类软件有：功能。这类软件有：SPSS,MINITAB,P-STAT,STATA,STATGRAPHICS,STATPRO,SYSTAT等等.59end包括强大的包括强大的统计和计量经济分析统计和计量经济分析功能的功能的大型综合软件包大型综合软件包其代表是其代表是SAS，它是集数据管理、数据分析和，它是集数据管理、数据分析和信息处理为一体的大型应用软件系统。信息处理为一体的大型应用软件系统。60end复习思考题复习思考题1.试列出计量经济分析的主要步骤。试列出计量经济分析的主要步骤。2.计量经济模型中为何要包括扰动项计量经济模型中为何要包括扰动项?3.什什么么是是时时间间序序列列和和横横截截面面数数据据?试试举举例例说说明明二者的区别。二者的区别。4.估计量和估计值有何区别？估计量和估计值有何区别？61end此课件下载可自行编辑修改，仅供参考！此课件下载可自行编辑修改，仅供参考！感谢您的支持，我们努力做得更好！谢谢感谢您的支持，我们努力做得更好！谢谢