2022年-2023年期货从业资格之期货基础知识题库检测试卷B卷附答案.doc

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1、20222022 年年-2023-2023 年期货从业资格之期货基础知识题库年期货从业资格之期货基础知识题库检测试卷检测试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、期货交易所的职能不包括（）。A.提供交易的场所、设施和服务B.按规定转让会员资格C.制定并实施期货市场制度与交易规则D.监控市场风险【答案】B2、某日，中国银行公布的外汇牌价为 1 美元兑 6.83 元人民币，现有人民币10000 元，按当日牌价，大约可兑换（）美元。A.1442B.1464C.1480D.1498【答案】B3、某交易者在 5 月 30 日买入 1 手 9 月份铜合约，价格为 17520

2、 元吨，同时卖出 1 手 11 月份铜合约，价格为 17570 元吨，7 月 30 日，该交易者卖出 1手 9 月份铜合约，价格为 17540 份铜合约，价格为 17 540 元吨，同时以较高价格买入 1 手 11 月份铜合约。已知其在整个套利过程中净亏损 100 元，且交易所规定 1 手=5 吨，则 7 月 30 日的 11 月份铜合约价格为（）元吨。A.17610B.17620C.17630D.17640【答案】A4、2015 年 2 月 9 日，上海证券交易所（）正式在市场上挂牌交易。A.沪深 300 股指期权B.上证 50ETF 期权C.上证 100ETF 期权D.上证 180ETF

3、期权【答案】B5、7 月 11 日，某铝厂与某铝贸易商签订合约，约定以 9 月份铝期货合约为基准，以高于铝期货价格 100 元/吨的价格交收。同时该铝厂进行套期保值，以16600 元/吨的价格卖出 9 月份铝期货合约。此时铝现货价格为 16350 元/吨。8月中旬，该铝厂实施点价，以 16800 元/吨的期货价格作为基准价，进行实物交收，同时按该价格将期货合约对冲平仓。此时铝现货价格为 16600 元吨。通过套期保值交易，该铝厂铝的售价相当于（）元/吨（不计手续费等费用）。A.16600B.16400C.16700D.16500【答案】C6、以下关于 K 线的描述中，正确的是()。A.实体表示

4、的是最高价与开盘价的价差B.当收盘价高于开盘价时，形成阳线C.实体表示的是最高价与收盘价的价差D.当收盘价高于开盘价时，形成阴线【答案】B7、6 月 11 日，菜籽油现货价格为 8800 元吨。某榨油厂决定利用菜籽油期货对其生产的菜籽油进行套期保值。当日该厂在 9 月份菜籽油期货合约上建仓，成交价格为 8950 元吨。至 8 月份，现货价格降至 7950 元吨，该厂按此现货价格出售菜籽油，同时将期货合约对冲平仓，通过套期保值，该厂菜籽油实际售价是 8850 元吨，则该厂期货合约对冲平仓价格是（）元吨。(不计手续费等费用)A.8050B.9700C.7900D.9850【答案】A8、3 月 1

5、日，国内某交易者发现美元兑换人民币的现货价格为 61130，而 6月份期货价格为 61190，因此该交易者分别以上述价格在 CME 卖出 100 手 6月份的美元/人民币期货，并同时在即期外汇市场换入 1000 万美元。4 月 1日，现货价格和期货价格分别为 61140 和 61180，交易者将期货平仓的同时换回人民币，从而完成外汇期现套利交易，套利盈亏是A.盈利 20000 元人民币B.亏损 20000 元人民币C.亏损 20000 美元D.盈利 20000 美元【答案】A9、看涨期权空头的损益平衡点为（）。(不计交易费用)A.标的物的价格+执行价格B.标的物的价格执行价格C.执行价格+权利

6、金D.执行价格权利金【答案】C10、期货合约成交后，如果（）A.成交双方均为建仓，持仓量不变B.成交双方均为平仓，持仓量增加C.成交双方中买方为开仓、卖方为平仓，持仓量不变D.成交双方中买方为平仓、卖方为开仓，持仓量减少【答案】C11、期货市场的功能是（）。A.规避风险和获利B.规避风险、价格发现和获利C.规避风险、价格发现和资产配置D.规避风险和套现【答案】C12、6 月 5 日，买卖双方签订一份 3 个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为 15000点，恒生指数的合约乘数为 50 港元，假定市场利率为 6%，且预计一个月后可收到 50

7、00 港元现金红利，则此远期合约的合理价格为（）点。A.15000B.15124C.15224D.15324【答案】B13、以本币表示外币的价格的标价方法是（）。A.直接标价法B.间接标价法C.美元标价法D.英镑标价法【答案】A14、某投资公司持有的期货组合在置信度为 98%，期货市场正常波动情况下的当日 VaR 值为 1000 万元。其含义是（）。A.该期货组合在下一个交易日内的损失在 1000 万元以内的可能性是 2%B.该期货组合在本交易日内的损失在 1000 万元以内的可能性是 2%C.该期货组合在本交易日内的损失在 1000 万元以内的可能性是 98%D.该期货组合在下一个交易日内的

8、损失在 1000 万元以内的可能性是 98%【答案】D15、根据5 年期国债期货合约交易细则，2014 年 3 月 4 日，市场上交易的国债期货合约是（）。A.TF1406，TF1409，TF1412B.TF1403，TF1406，TF1409C.TF1403。TF1404，TF1406D.TF1403，TF1406，TF1409，TF1412【答案】B16、假设当前 3 月和 6 月的欧元/美元外汇期货价格分别为 1.3500 和 1.3510。10 天后，3 月和 6 月的合约价格分别变为 1.3513 和 1.3528。那么价差发生的变化是（）。A.扩大了 5 个点B.缩小了 5 个点C

9、.扩大了 13 个点D.扩大了 18 个点【答案】A17、假设美元兑人民币即期汇率为 62022，美元年利率为 3，人民币年利率为 5。按单利计，1 年期美元兑人民币远期汇率的理论价格约为（）。A.6.5123B.6.0841C.6.3262D.6.3226【答案】D18、某日，我国 5 月棉花期货合约的收盘价为 11760 元吨，结算价为 11805元吨，若每日价格最大波动限制为4，下一交易日的涨停板和跌停板分别为（）。A.12275 元吨，11335 元吨B.12277 元吨，11333 元吨C.12353 元吨，11177 元吨D.12235 元吨，11295 元吨【答案】A19、关于股

10、票价格指数期权的说法，正确的是（）。A.采用现金交割B.股指看跌期权给予其持有者在未来确定的时间，以确定的价格买入确定数量股指的权利C.投资比股指期货投资风险小D.只有到期才能行权【答案】A20、（）是指在交割月份最后交易日过后，一次性集中交割的交割方式。A.滚动交割B.集中交割C.期转现D.协议交割【答案】B21、3 月 26 日，某交易者卖出 50 手 6 月甲期货合约同时买入 50 手 8 月该期货合约，价格分别为 2270 元吨和 2280 元吨。4 月 8 日，该交易者将所持头寸全部平仓了结，6 月和 8 月期货合约平仓价分别为 2180 元吨和 2220 元吨。该套利交易的盈亏状况

11、是（）。（期货合约的交易单位每手 10 吨，不计手续费等费用）A.亏损 15000 元B.亏损 30000 元C.盈利 15000 元D.盈利 30000 元【答案】C22、期货价差套利在本质上是期货市场上针对价差的一种（）行为，但与普通期货投机交易相比，风险较低。A.投资B.盈利C.经营D.投机【答案】D23、期货合约是由（）统一制定的。A.期货交易所B.期货公司C.期货业协会D.证监会【答案】A24、沪深 300 指数期货的每日价格波动限制为上一交易日结算价的（）。A.10%B.20%C.30%D.40%【答案】A25、欧洲美元定期存款期货合约实行现金结算方式是因为()。A.它不易受利率波

12、动的影响B.交易者多，为了方便投资者C.欧洲美元定期存款不可转让D.欧洲美元不受任何政府保护，因此信用等级较低【答案】C26、交易者以 13660 元/吨买入某期货合约 100 手（每手 5 吨），后以 13760 元/吨全部平仓。若单边手续费以 15 元/手计算，则该交易者（）。A.盈利 50000 元B.亏损 50000 元C.盈利 48500 元D.亏损 48500 元【答案】C27、TF1509 合约价格为 97525，若其可交割债券 2013 年记账式附息(三期)国债价格为 99640，转换因子为 10167，则该国债的基差为（）。A.99.640-97.525=2.115B.99.

13、640-97.5251.0167=0.4863C.99.6401.0167-97.525=3.7790D.99.6401.0167-97.525=0.4783【答案】B28、下列在本质上属于现货交易，是现货交易在时间上的延伸的交易方式是()。A.分期付款交易B.即期交易C.期货交易D.远期交易【答案】D29、股指期货交易的保证金比例越高，则（）A.杠杆越大B.杠杆越小C.收益越低D.收益越高【答案】B30、在我国期货交易的计算机撮合连续竞价过程中，当买卖申报成交时，成交价等于（）A.买入价和卖出价的平均价B.买入价、卖出价和前一成交价的平均价C.买入价、卖出价和前一成交价的加权平均价D.买入价

14、、卖出价和前一成交价三者中居中的价格【答案】D31、在反向市场中，套利者采用牛市套利的方法是希望未来两份合约的价差（）。A.缩小B.扩大C.不变D.无规律【答案】B32、9 月 1 日，沪深 300 指数为 2970 点，12 月份到期的沪深 300 期货价格为3000 点。某证券投资基金持有的股票组合现值为 18 亿元，与沪深 300 指数的系数为 09。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（）手 12 月份到期的沪深 300 期货合约进行保值。A.200B.180C.222D.202【答案】B33、1982 年，美国堪萨斯期货交易所开发了价值线综合指数期货合约，使（）也成为期货交易的对象

15、。A.利率B.外汇C.股票价格D.股票价格指数【答案】D34、下列（）正确描述了内在价值与时间价值。A.时间价值一定大于内在价值B.内在价值不可能为负C.时间价值可以为负D.内在价值一定大于时间价值【答案】B35、假设某期货品种每个月的持仓成本为 50-60 元/吨，期货交易手续费 2 元/吨，某交易者打算利用该期货品种进行期现套利。若在正向市场上，一个月后到期的期货合约与现货的价差（），则适合进行卖出现货买入期货操作。（假定现货充足）A.大于 48 元/吨B.大于 48 元/吨，小于 62 元/吨C.大于 62 元/吨D.小于 48 元/吨【答案】D36、3 月中旬，某大豆购销企业与一食品厂

16、签订购销合同，按照当时该地的现货价格 3600 元吨在 2 个月后向该食品厂交付 2000 吨大豆。该大豆购销企业，为了避免两个月后履行购销合同采购大豆的成本上升，该企业买入 6 月份交割的大豆期货合约 200 手(10 吨手)，成交价为 4350 元吨。至 5 月中旬，大豆现货价格已达 4150 元吨，期货价格也升至 4780 元吨。该企业在现货市场采购大豆交货，与此同时将期货市场多头头寸平仓，结束套期保值。3月中旬、5 月中旬大豆的基差分别是（）元吨。A.750；630B.-750；-630C.750；-630D.-750；630【答案】B37、关于我国国债期货和国债现货报价，以下描述正确

17、的是（）。A.期货采用净价报价，现货采用全价报价B.现货采用净价报价，期货采用全价报价C.均采用全价报价D.均采用净价报价【答案】D38、中国期货保证金监控中心由期货交易所出资设立，其业务接受（）的领导、监督和管理。A.期货公司B.中国证监会C.中国期货业协会D.期货交易所【答案】B39、7.11 日，某铝厂与某铝经销商签订合约，约定以 9 月份铝期货合约为基准，以低于铝期货价格 100 元/吨的价格交收。同时，该铝厂进行套期保值，以16600 元/吨的价格卖出 9 月份铝期货合约，8 月中旬，该铝厂实施点价，以15100 元/吨的期货价格作为基准价，进行实物交割，同时，按该价格期货合约对冲平

18、仓，此时铝现货价格为 14500 元/吨。该铝厂的交易结果是（）.(不计手续费等费用）。A.对铝厂来说，结束套期保值交易时的基差为 300 元/吨B.通过套期保值操作，铝的实际售价为 16500 元/吨C.期货市场盈利 1600 元/吨D.与铝经销商实物交收的价格为 14900 元/吨【答案】B40、芝加哥期货交易所 10 年期的美国国债期货合约的面值为 100000 美元，如果其报价从A.1000B.1250C.1484.38D.1496.38【答案】C41、互换是两个或两个以上当事人按照商定条件，在约定的时间内交换（）的合约。A.证券B.负责C.现金流D.资产【答案】C42、活跃的合约具有

19、（），方便投机者在合适的价位对所持头寸进行平仓。A.较高的市场价值B.较低的市场价值C.较高的市场流动性D.较低的市场流动性【答案】C43、（）不属于会员制期货交易所的设置机构。A.会员大会B.董事会C.理事会D.各业务管理部门【答案】B44、期货合约是()统一制定的、规定在将来某一特定时间和地点交割一定数量的标的物的标准化合约。A.期货市场B.期货交易所C.中国期货业协会D.中国证券监督管理委员会【答案】B45、上海证券交易所个股期权合约的标的合约月份为（）。A.当月B.下月C.连续两个季月D.当月、下月及连续两个季月【答案】D46、某投资者判断大豆价格将会持续上涨，因此在大豆期货市场上买入

20、一份执行价格为 600 美分蒲式耳的看涨期权，权利金为 10 美分蒲式耳，则当市场价格高于（）美分蒲式耳时，该投资者开始获利。A.590B.600C.610D.620【答案】C47、当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，该期权为（）。A.实值期权B.虚值期权C.内涵期权D.外涵期权【答案】A48、目前货币政策是世界各国普遍采用的经济政策，其核心是对（）进行管理。A.货币供应量B.货市存量C.货币需求量D.利率【答案】A49、某出口商担心日元贬值而采取套期保值，可以（）。A.买入日元期货买权B.卖出欧洲日元期货C.卖出日元期货D.卖出日元期货卖权【答案】C50、世界上第一个较为规范的期货交

21、易所是 1848 年由 82 位商人在芝加哥发起组建的()。A.芝加哥商业交易所B.伦敦金属交易所C.纽约商业交易所D.芝加哥期货交易所【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、上证 50ETF 期权合约的合约到期月份包括（）。A.当月B.下月C.连续两个季月D.连续三个季月【答案】ABC2、下列关于基差的说法中，正确的是（）。A.基差是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与相同商品或资产的某一特定期货合约价格间的价差B.不同的交易者所关注的基差不同C.基差的大小会受到时间差价的影响D.基差变大称为“走弱”【答案】ABC3、以下关于商品投资基金的表述中，正确的有()。A.专注于投资

22、期货和期权合约B.是一种集合投资方式，组织上类似共同基金公司和投资公司C.既可以做多，也可以做空D.商品基金经理决定投资期货的策略【答案】ABC4、下列关于我国期货交易所集合竞价的说法正确的是（）。A.开盘价由集合竞价产生B.开盘集合竞价在某品种某月份合约每一交易日开市前 5 分钟内进行C.集合竞价采用最大成交量原则D.以上都不对【答案】ABC5、通常，企业参与套期保值应建立的相关内部控制制度主要包括（）。A.业务报告制度B.信息披露制度C.业务授权制度D.持仓限额制度【答案】AC6、下列操作中属于价差套利的情形有（）。A.买入 C 期货交易所 8 月份铜合约，同时卖出 1 期货交易所 8 月

23、份铜合约B.卖出 C 期货交易所 8 月份铜合约，同时卖出该交易所 9 月份铝合约C.买入 C 期货交易所 8 月份铜合约，同时卖出该交易所 9 月份铜合约D.买入 L 期货交易所 8 月份铜合约，同时买入该交易所 9 月份铝合约【答案】AC7、下列属于影响市场利率因素中的经济因素的是（）。A.货币政策B.经济周期C.通货膨胀率D.经济增长速度【答案】BCD8、影响股指期货期现套利交易总成本的因素包括（）等。A.借贷利率差B.买卖手续费C.市场冲击成本D.持有期【答案】ABCD9、按每笔交易持仓时间区分，投机者可分为（）。A.当月交易者B.抢帽子交易者C.当日交易者D.一般交易者【答案】BC1

24、0、国债期货套利包括（）。A.国债期货合约间价差套利策略B.国债现货合约间价差套利策略C.期现套利策略D.多空套利策略【答案】AC11、关于影响期货价格因素的说法，正确的有（）。A.经济周期因素是影响期货市场价格走势的重要因素B.主要国际流通货币的汇率波动会影响期货市场价格走势C.国家.地区和世界政治局势的变化会影响期货市场价格D.期货价格与气候灾害等自然因素的关系不大【答案】ABC12、上海期货交易所风险控制管理办法规定，当某合约按结算价计算的价格变化，连续若干个交易日的累积涨跌幅达到一定程度时，交易所有权根据市场情况，采取()等措施。A.限期平仓B.限制部分会员或全部会员出金C.暂停部分会

25、员或全部会员开新仓D.调整涨跌停板幅度【答案】ABCD13、当价差与持仓费出现较大偏差时，就会产生期现套利机会。具体有两种情形，分别为（）。A.如果价差远远高于持仓费，套利者就可以通过买入现货，同时卖出相关期货合约，待合约到期时，用所买入的现货进行交割。获取的价差收益扣除买入现货后所发生的持仓费用之后还有盈利，从而产生套利利润B.如果价差远远高于持仓费，套利者就可以通过卖出现货，同时卖出相关现货合约，待合约到期时，用所买入的期货进行交割。获取的价差收益扣除卖出现货后所发生的持仓费用之后还有盈利，从而产生套利利润C.如果价差远远低于持仓费，套利者则可以通过卖出现货，同时买入相关期货合约，待合约到

26、期时，用交割获得的现货来补充之前所卖出的现货。价差的亏损小于所节约的持仓费，因而产生盈利D.如果价差远远低于持仓费，套利者则可以通过买入现货，同时卖出相关期货合约，待合约到期时，用交割获得的期货来补充之前所卖出的现货。价差的亏损小于所节约的持仓费，因而产生盈利【答案】AC14、金融期货包括（）。A.农产品期货B.股指期货C.外汇期货D.利率期货【答案】BCD15、金融期货包括（）。A.外汇期货B.利率期货C.股指期货D.股票期货【答案】ABCD16、普通投资者进入期货市场交易之前，应首先选择一个（）的期货公司。A.信誉好B.资金安全C.运作规范和收费比较合理D.具备合法代理资格【答案】ABCD

27、17、下列关于持续形态的说法中，正确的有()。A.对称三角形情况大多是发生在一个大趋势进行的途中B.理论上，三角形可以向上或向下突破C.上升三角形是对称三角形的变形D.矩形在形成的过程中极可能变成三重顶/底形态【答案】ABCD18、某投资者以 4588 点的价格买入 IF1509 合约 10 张，同时以 4629 点的价格卖出 IF1512 合约 10 张，准备持有一段时间后同时将上述合约平仓。下列说法正确的有（）。A.投资者的收益取决于沪深 300 指数期货合约未来价格的升降B.价差缩小对投资者有利C.投资者的收益只与两合约价差的变化有关，与两合约绝对价格的升降无关D.价差扩大对投资者有利【答案】BC19、无套利区间的上下界幅宽主要是由（）决定的。A.市场冲击成本B.期货合约实际价格C.交易费用D.期货合约理论价格【答案】AC20、公司卷入一场合并谈判，谈判结果对公司影响巨大但结果未知，如果是某投资者对该公司股票期权进行投资，可以采用的投资策略有（）A.做多该公司股票的跨式期权组合B.做多该公司股票的宽跨式期权组合C.买进该公司股票的看涨期权D.买进该公司股票的看跌期权【答案】AB