2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库与答案.doc

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1、20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础知识题年基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库与答案库与答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、关于普通股和优先股，以下说法正确的是（）。A.普通股和优先股一般股息率都固定B.持有普通股比持有同一家公司同等数量的优先股的风险低C.普通股的股东和优先股的股东一般都有表决权D.优先股需按票面价值支付一定比例股息【答案】D2、息票率 6%的 3 年期债券，市场价格为 97.344 0 元，到期收益率为 7%，久期为 2.83 年，那么，当该债券的到期收益率增加至 7.1%，价格的变化为（）。A.利率上升 0.1 个百分点，债券的价格将下降

2、 0.257 元B.利率上升 0.3 个百分点，债券的价格将下降 0.237 元C.利率下降 0.1 个百分点，债券的价格将上升 0.257 元D.利率下降 0.3 个百分点，债券的价格将上升 0.237 元【答案】A3、关于凸性说法不正确的是（）。A.凸性对于投资者是不利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性较小的债券进行投资B.凸性对于投资者是有利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性更大的债券进行投资C.凸性的作用在于可以弥补债券价格计算的误差，更准确地衡量债券价格对收益率变化的敏感程度D.大多数债券价格与收益率的关系都可以用一条向下弯曲的曲线来表示，这条曲线的曲率就被称作债券的凸性

3、【答案】A4、假设某基金持有的三种股票的数量分别为 10 万股、50 万股和 100 万股，每股的收盘价为 30 元、20 元和 10 元，银行存款为 1000 万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为 500 万元，应付税费为 500 万元，已售的基金份额 2000 万份。运用一般的会计原则，计算基金份额净值为（）。A.1B.1.65C.0.65D.1.15【答案】D5、场内证券交易清算与交收的原则不包括（）。A.实物交收原则B.净额清算原则C.共同对手方制度D.货银对付原则【答案】A6、在基金的净值过低时，管理人通过基金份额的合并可以提高基金的净值，这种行为通常又称（）。A.逆向分拆B.正向

4、分拆C.正向合并D.逆向合并【答案】A7、关于场内证券交易场所，以下表述错误的是（）。A.证券交易所的设立和解散由国务院决定B.证券交易所可以决定证券交易的价格C.我国的证券交易所目前都采用会员制D.上交所和深交所都没有会员大会、理事会和专门委员会【答案】B8、当期收益率没有考虑债券投资所获得的资本利得或损失，只是债券某一期间所获得的（）相较于债券价格的比率。A.本金B.现金收入C.本利和D.利差【答案】B9、托管人委托负责境外资产托管业务的境外资产托管人应符合的条件有（）。A.在中国大陆设立，受当地政府、金融或证券监管机构的监管B.最近两个会计年度实收资本不少于 1O 亿美元或等值货币，或托

5、管资产规模不少于 1000 亿美元或等值货币C.有足够的熟悉境外托管业务的专职人员D.最近 1 年没有受到监管机构的重大处罚，没有重大事项正在接受司法部门、监管机构的立案调查【答案】C10、流动性风险管理的主要措施不包括()。A.制定流动性风险管理制度，平衡资产的流动性与盈利性，以适度投资组合日常运作需要B.加强对重大投资的监测，对基金重仓股、单日个股交易量占该股票持仓显著比例、个股交易量占该股流通值显著比例等进行跟踪分析C.及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪，包括计算各类证券的历史平均交易量、换手率和相应的变现周期D.进行流动性压力测试，分析投资者申赎行为，测算当面临外部市场环境的重大变

6、化或巨额赎回压力时，冲击成本对投资组合资产流动性的影响【答案】B11、在半强有效市场下，以下信息中，没有被反映在证券价格中的是（）。A.上市公司去年的每股盈利B.正在洽谈中未公告的并购案C.已公告未分派的红利D.上市公司过去一年的成交量【答案】B12、某投资者预期未来一段时间铜价将会下跌，则投资者最不可能采用的策略是()。A.买入某金融机构发行的挂钩铜期货且看空铜价的结构化产品B.买入某铜矿公司的股票且此公司披露以将铜价波动风险对冲C.将其持有的某期货交易所的期货铜多头头寸平仓D.卖出仓库中的储存的现货铜【答案】B13、美式期权是指（）。A.指赋予期权的买方在事先约定好的时间以执行价格从期权卖

7、方手中买入一定数量的标的资产的权利的合约B.是指买方此时的现金流为零C.指期权的买方只有在期权到期日才能执行期权，既不能提前也不能推迟D.允许期权买方在期权到期前的任何时间执行期权【答案】D14、按照最佳执行的交易里理念，投资管理公司应向现有和潜在客户披露的信息包括（）。A.B.C.D.【答案】C15、某投资组合的平均收益率为 14%，收益率标准差为 21%，贝塔值为 1.15。若无风险利率为 6%，则该投资组合的夏普指数为（）A.0.07B.0.13C.0.21D.0.38【答案】D16、关于基金资产估值需要考虑的因素，以下表述错误的是（）。A.我国封闭式基金每个交易日估值，每周披露一次份额

8、净值B.交易所上市的股指期货合约以估值当日结算价进行估值C.交易活跃的证券，直接采用交易价格对其估值D.海外基金的估值频率较低，一般是每月估值一次【答案】D17、下列关于期权的说法正确的是（）。A.标的资产价格越高，则看涨期权的价格越高B.期权的执行价格越高，则看跌期权的价格越低C.期权的有效期越长，则看涨期权的价格越低D.标的资产的价格波动率越低，则期权的价格越高【答案】A18、()于 1952 年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。A.尤金法玛B.马可维茨C.卢卡帕乔利D.罗伯特希勒【答案】B19、信息比率是单位跟踪误差所对应的（）。A.超额收益B.绝对收益C.相对收益D.部分收益【答

9、案】A20、下列选项中属于债券按发行主体分类的是（）。A.固定利率债券、浮动利率债券、累进利率债券和免税债券等B.息票债券和贴现债券C.人民币债券和外币债券D.政府债券、金融债券、公司债券等【答案】D21、关于债券利率风险、以下表述正确的是（）。A.当市场利率上升时，债券价格不变B.当市场利率上升时，债券价格上升C.债券价格与市场利率变动方向一致D.债券价格与市场利率变动方向呈反方向变动【答案】D22、衍生工具按照特点来分类，不包括（）。A.远期合约B.期货合约C.结构化金融衍生工具D.独立衍生工具【答案】D23、基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案。当错误达到或超过基金资

10、产净值的（）时，基金管理人应及时向中国证监会报告。A.0.15B.0.25C.0.5D.0.75【答案】B24、风险投资一般采用（）形式将资金投入企业。A.债权B.杠杆融资C.股权D.杠杆筹资【答案】C25、关于凸性以下说法错误的是（）。A.价格收益率曲线是债券价格变动与到期收溢之间的关系。B.凸度是衡量价格收益率曲线弯曲程度的指标。C.价格收益率曲线越弯曲，凸度越小。D.价格收益率曲线上的斜率变化就是凸度。【答案】C26、关于基金托管人在估值业务中的责任，以下表述正确的是（）A.当基金托管人对基金管理人采用的估值原则及技术有异议时，以托管人意见为准B.经与基金管理人协商，基金托管人可不对基金

11、估值进行复核C.基金托管人有权利对基金估值进行复核，但可以免除相关责任D.基金托管人进行基金估值复核工作时，可以参考中国证券投资基金业协会的估值指引【答案】D27、目前，托管资产产场内资金清算主要采用结算模式有（）。A.托管人结算模式和券商结算模式B.托管人结算模式和管理人结算模式C.托管人结算模式和对手结算模式D.托管人结算模式和分级结算模式【答案】A28、风险指标可以分成（）。A.事前和事后两类B.事前、事中和事后三类C.事前和事中两类D.事中和事后两类【答案】A29、按照持有人权利的性质分类，权证可分为（）。A.认购权证和认沽权证B.股权类权证和债权类权证C.认股权证和备兑权证D.美式权

12、证和欧式权证【答案】A30、关于房地产有限合伙，以下表述错误的是（）。A.有限合伙人仅以出资份额为限对投资项目承担有限责任B.普通合伙人负责日常管理，重大经营决策须要经过有限合伙人审批C.普通合伙人收取固定比例的管理费D.有限合伙人可能面临长达数年的负现金流【答案】B31、中国债券交易市场体系的三个发展阶段不包括（）。A.以柜台市场为主B.以交易所市场为主C.以银行间市场为主D.以场外市场为主【答案】D32、货币市场工具一般指短期的（1 年之内）、具有高流动性的低风险证券，具体包括银行回购协议、定期存款、商业票据、银行承兑汇票、短期国债、央行票据等，下列不属于货币市场工具特点的是（）。A.大部

13、分是债务契约B.期限在 1 年以内（含 1 年）C.流动性高D.本金安全性高，风险较低【答案】A33、下列属于基金会计核算中基金费用核算范围内的是（）。A.红利再投资核算B.基金申购核算C.基金持有债券的利息核算D.托管费核算【答案】D34、关于利率期限结构，以下说法正确的是（）。A.拱形收益率曲线的特征是，期限相对较短的债券利率与期限成正向关系B.反转收益率曲线的特征是，短期债券收益率较低C.收益率曲线只有四种类型D.水平收益率曲线，其期限结构特征是长短期债券收益率不相等【答案】A35、货币市场的特点不包括（）。A.均是债务契约B.期限在 1 年以内（含 1 年）C.流动性低D.大宗交易，主

14、要由机构投资者参与，个人投资者很少有机会参与买卖【答案】C36、基金利润分配对投资者的影响是（）A.基金份额净值上升，投资者获益B.基金份额净值上升，投资者的利益没有实际影响C.基金份额净值下降，投资者的利益没有实际影响D.基金份额净值下降，投资者受损失【答案】C37、假设某附息的固定利率债券的起息日为 2006 年 3 月 8 日，债券面值 100元，该债券每半年付息，2016 年 3 月 8 日每份债券收到本金和利息共计 102.1元。则该债券的期限为_，票面利率为_。（）A.9 年期；4.2%B.9 年期；2.1%C.10 年期；4.2%D.10 年期；2.1%【答案】D38、关于交易指

15、令在基金公司内容部的执行，以下表述错误的是（）A.交易在执行交易的过程中必须严格按照公平公正的原则执行B.基金经理下达的所有交易指令，都会被分发给交易员C.在自主权限内，基金经理通过交易系统向交易室下达交易指令D.交易员收到指令后有权根据自身对市场的判断选择合适时机完成交易【答案】B39、最大回撤可以在（）历史区间做测度，用于衡量投资管理人对下行风险的控制能力。A.一定B.任何C.相对D.一段【答案】B40、与证券市场上的其他投资工具一样，债券投资也面临一系列风险，其中不包括（）。A.提前赎回风险B.利率风险C.再投资风险D.延迟赎回风险【答案】D41、（）为发行人提供在债券到期前的特定时段以

16、事先约定价格买回债券的权力。A.可赎回债券B.可回售债券C.可转换债券D.结果化债券【答案】A42、以下关于不同类型基金的描述错误的是（）。A.投资目标与范围不同的基金，其投资策略、业绩比较基准都有可能不同B.基金回报率业绩排名与业绩计算的开始和结束时间选取无关，主要取决于所选取的时间段长短，如一月、三月、一年五年等C.投资收益是由投资风险驱动的，风险越大，所要求的报酬率就越高D.同一基金在不同时间段内的表现可能有很大的差距，因此业绩评价时需要计算多个时间段的业绩，如最近一月、最近三月、最近一年、最近五年等【答案】B43、（）是指企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金

17、。A.企业年金B.社会保障基金C.养老保险D.失业保险【答案】A44、逐笔全额结算是最基本的结算方式，适用（）市场。A.中度自动化系统的单笔交易规模较小的B.高度自动化系统的单笔交易规模较大的C.高度自动化系统的多笔交易规模较大的D.高度自动化系统的单笔交易规模较小的【答案】B45、如果基金的贝塔系数大于 1,说明该基金是（）A.价值型基金B.激进型基金C.成长型基金D.防御型基金【答案】B46、关于银行间债券市场纯券过户结算方式，以下表述错误的是（）。A.交易方有风险，付款方无风险B.债券登记托管结算机构办理债券交割，款项结算自行办理C.特点要快捷，简便D.是一种交易双方建立在互相了解和信任

18、基础上的结算方式【答案】A47、如果一只股票基金的年周转率为()，意味着该基金持有股票的平均时间为1 年。A.20%B.50%C.80%D.100%【答案】D48、对于证券投资基金管理人的资格标准，下列选项中，（）属于国际证监会组织认为应该考虑的因素。A.是否具备完善的内部控制程序和健全的内控机制B.是否具有特定的权利和职责C.基金管理人的诚信程度D.以上说法都正确【答案】D49、下列关于另类投资的缺点，说法错误的是（）。A.信息透明度高B.缺乏监管C.流动性较差D.估值难度大【答案】A50、票面金额为 1000 元的 2 年期债券，每年支付利息 100 元，到期收益率为6%,则市场价格为（）。A.1132.1 元B.984.39 元C.107.33 元D.1073.3 元【答案】D