2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识考前冲刺模拟试卷B卷含答案.doc

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1、20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础知识考年基金从业资格证之证券投资基金基础知识考前冲刺模拟试卷前冲刺模拟试卷 B B 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、有些风险敞口无法直接测量，但可以计算出风险因子的变化对绝合价值的影响程度，这就是风险敏感度指标。下列不属于常见的分险敏感度指标是（）。A.系数B.久期C.凸性D.方差【答案】D2、根据发行主体的不同，债券的分类不包括（）。A.政府债券B.金融债券C.公司债券D.零息债券【答案】D3、下列表述中，不是反映货币市场基金风险的指标是（）。A.组合平均剩余期限B.融资比例C.浮动利率债券投资情况D.日每万份基

2、金净收益【答案】D4、某基金前一日基金资产总值 110 000 万元，基金资产净值为 100 000 万元，基金合同规定基金管理费的年费率为 1.5%(一年按 365 天计算)，则当日应计提的基金管理费为()万元。A.3.6B.2.5C.4.2D.4.1【答案】D5、关于财务报表，下列说法不正确的是（）。A.财务报表主要包括资产负债表、利润表和现金流量表三大报表B.资产负债表报告时点通常为会计季末、半年末或会计年末C.利润表被称为企业的“第一会计报表”D.现金流量表的基本结构分为经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量和筹资（也称融资）活动产生的现金流量【答案】C6、短期债券的偿还期为（

3、）。A.1 年以下B.2 年以下C.3 年以下D.4 年以下【答案】A7、()可以准确地衡量基金表现的实际收益情况，因此常用于对基金过去收益率的衡量上A.简单(净值)收益率B.时间加权收益率C.算术平均收益率D.几何平均收益率【答案】D8、下列不属于跟踪误差产生原因的是（）。A.复制误差B.分红C.现金留存D.追加投资【答案】D9、（）指股票发行方通过协议价格向一个或几个大股东回购股票。A.场外协议回购B.场内公开市场回购C.要约回购D.凭证回购【答案】A10、给定无风险利率 5%，关于投资组合 A 和 B 的单位风险收益，下列表述正确的是（）。A 组合：平均收益率15；标准差0.4；贝塔系数

4、0.58B 组合：平均收益率11；标准差0.2；贝塔系数0.41A.按照特雷诺比率作为标准比较，B 投资组合业绩表现更优秀B.按照贝塔系数作为标准比较，A 投资组合业绩表现更优秀C.按照夏普比率作为标准比较，B 投资组合业绩表现更优秀D.A 和 B 投资组合业绩表现不相上下【答案】C11、（）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。A.贝塔系数B.标准差C.跟踪误差D.风险价值【答案】D12、在其他条件不变的情况下，下列（）会使得公司的资产收益率和净资产收益率的变化方向不同。A.公司无息负债减少B.公司所

5、有者权益增加C.公司投资收益增加D.公司营业成本减少【答案】A13、基金管理公司的研究部是基金投资运作的基础部门，通过对宏观经济形势、行业状况、上市公司等进行详细分析和研究，提出行业资产配置建议，并选出具有投资价值的上市公司建立（），向基金投资决策部门提供研究报告及投资计划建议。A.投资组合B.股票池C.市场组合D.股票分析模型【答案】B14、投资交易过程中的操作风险可以来自（）。A.、B.、C.、D.、【答案】C15、若 IF1801 合约上一交易日的结算价位 3000 点,则下列申报指令在交易时属于无效指令的是（）。A.以 3000.2 点限价指令开仓 IF1801 合约B.以 2700.

6、0 点限价指令开合 IH801 合约C.以 3300.0 点限价指令开念 IH801 合约D.以 3300.8 点限价指令开仓 IF1801 合约【答案】D16、以下资产负债表的项目中，应计在资产项下的是（）A.资本公积B.应付账款C.预收账款D.预付账款【答案】D17、成长权益战略投资于（）的企业。A.初创型B.具备成型的商业模型C.具有负现金流D.面临并购【答案】B18、与其他指数基金一祥，（）会不可避免地承担所跟踪指数面临的系统性风险。A.ETFB.混合基金C.股票基金D.债券基金【答案】A19、某投资者对选择私募股权投资品种的下列分析正确的是（）。A.风险投资的投资品种风险比较高，因此

7、，长期预期收益率也会比较差B.私募股权投资的主要退出方式是企业清算C.私募股权投资比较适合短期投资D.成长权益的投资品种主要投资于具备成熟商业模式和稳定客户群体的企业股权【答案】D20、下列各种债券中，其利率在偿付期限内发生变化的是（）。A.贴现债券B.附息债券C.息票累计债券D.浮动利率债券【答案】D21、基金产品托管费的计提标准为（）。A.按资产规模的一定比例B.按投资收益的一定比例C.投资产总值的一定比例D.资产净值一定比例【答案】D22、某公司 2015 年度资产负债表中，长期借款为 50 亿元，应付账款为 60 亿元，应付债券为 30 亿元，应付票据 40 亿元，则应计入非流动负债的

8、金额为（）A.120 亿元B.180 亿元C.140 亿元D.80 亿元【答案】D23、在通货膨胀不大的情况下，名义利率与实际利率的正确关系是（）。A.实际利率=名义利率-通货膨胀率B.实际利率=名义利率/（1+通货膨胀率）C.实际利率=名义利率*（1+通过膨胀率）D.实际利率=名义利率+通货膨胀率【答案】A24、关于基金份额分拆与合并，下列表述错误的是（）。A.当基金的净值过低时，通过基金份额的合并可以提高其净值，这种行为被称为逆向分拆B.基金份额的分拆可以降低投资者对价格的敏感性，有利于基金持续营销C.基金份额分拆通过直接调整基金份额数量达到降低基金份额净值的目的，并不影响金已实现收益、未

9、实现利得等D.当基金的净值过高时，通过基金份额的合并可以降低其净值【答案】D25、（）是资金的增值同投入资金的价值之比，是衡量资金增值量的基本单位。A.利息率B.名义利率C.通货膨胀率D.实际利率【答案】A26、下列 UCITS 三号指令对基金管理公司提出的最低资本要求中，说法错误的是（）。A.管理公司可在满足若干条件的情况下将管理公司的义务委托给第三方B.管理公司的起始资本不能低于 15 万欧元C.管理资产超过 2.5 亿欧元时，管理公司资本应增加相当于管理资产 0.02%的资本D.资本在任何情况下不能低于 13 周的“固定经营成本”【答案】B27、关于内在价值法，以下表述错误的是（）。A.

10、内在价值法是按照未来现金流贴现对公司的内在价值进行评估B.股利贴现模型、股权资本自由现金流贴现模型、自由现金流贴现模型都属于内在价值法C.一般情况下，内在价值等于股票当前价格D.贴现模型的选择要与获得的现金流相对应【答案】C28、任何一家外资金融机构在中国境内的分支机构的远期交易净买入总余额不得超过其人民币营运资金的（）。A.40B.60C.80D.100【答案】D29、2018 年 6 月 12 日某投资者以 5 元买入 A 股票 1000 股，并以 20 元价格卖出 B 股票 5000 股，该投资者缴纳的印花税为（）元。A.100B.210C.105D.200【答案】A30、数据分布越散，

11、其波动性和不可预测性（）。A.越强B.越弱C.没有影响D.视情况而定【答案】A31、某公司的总资本 100 万元，其中债权资本和权益资本分别为 50 万元，公司股东 A 持有 20 万元的债券资本和 30 万元的权益资本，则股东 A 投票权比例通常为（）。A.100%B.50%C.60%D.30%【答案】C32、我国场内股票交易的买卖双方支付的过户费属于（）的收入。A.中国结算公司B.证券经纪商C.证券交易所D.证券监督管理机构【答案】A33、()也称权益报酬率。A.资产收益率B.销售利润率C.权益乘数D.净资产收益率【答案】D34、下列选项中，风险最高的基金品种是（）。A.混合基金B.股票基

12、金C.货币基金D.债券基金【答案】B35、场内证券交易结算中，结算参与人与客户的证券交收，所委托的办理机构为（）A.证券公司B.证券交易所C.外汇交易中心D.中国结算公司【答案】D36、关于全球投资业绩标准（GIPS），以下说法错误的是（）。A.GIPS 标准可以提高业绩报告的透明度，确保在一致、可靠、公平且可比的基础上报告投资业绩数据B.GIPS 标准要求不同期间的收益率可以算术平均方式相连接C.GIPS 标准计算收益率时采用经现金流调整后的时间加权收益率D.GIPS 标准确保不同的投资管理机构的投资业绩具有可比性【答案】B37、公司资产在不同证券持有者中享有不同的清偿顺序，享有公司资产的最

13、高索取权的是()。A.优先股股东B.普通股股东C.债券持有者D.实际控股人【答案】C38、下列关于可赎回债券和可回售债券的论述中，正确的是（）。A.可赎回条款不利于债券发行人B.可赎回条款是债券投资者的权利C.与其他属性相同但没有回售条款的债券相比，可回售债券的利率更高D.可回售条款降低了债券投资者的风险【答案】D39、（）是指除了信用登记不同外，其他条件全部相同两种债券收益率的差额。A.信用评级B.信用利差C.债券评级D.债券利差【答案】B40、按照现行有关规定，上海证券交易所 B 股结算费的收取标准为（）。A.成交金额的 0.1%B.成交金额的 0.05%C.成交金额的 0.05%，不超过

14、 500 美元D.成交金额的 0.05%，不超过 500 港元【答案】B41、封闭式基金（）进行估值，（）披露一次基金份额净值。A.每个交易日；每周B.每日；每周C.每个交易日；次日D.每日；次日【答案】A42、通过对（）和（）的比较分析，可以了解投资者对该基金的认可程度。A.基金份额变动情况；持有人结构B.基金分红能力；持有人结构C.基金盈利能力；持有人结构D.基金份额表动情况；基金盈利能力【答案】A43、关于期权合约的常见类型，以下表述正确的量（）.A.美式期权的期权费通常要比欧式期权的期权费低 一些B.期权在有效期内，随着时间的变化，实值期权、平价期权、虚值期权之间不能相互转化C.看涨明

15、权又称买入期权D.欧式期权可以提前或推迟执行【答案】C44、一份认股权证的价值等于其内在价值与时间价值之（）。A.乘积B.和C.比值D.差【答案】B45、（）策略保证投资者有充足的奖金可以满足预期现金支付的需要。A.价格免疫B.或有免疫C.所得免疫D.总免疫【答案】C46、关于投资经理在建立投资组合的反馈阶段需要完成的工作，以下说法错误的是（）。A.投资者现状发生改变时，投资经理需要及时了解变化情况，并进行相应的组合调整B.当经济和市场因素引起资本市场预期发生变化时，投资经理会进行投资组合的再平衡C.投资组合的反馈由监控和再平衡、业绩归因和绩效评估两部分构成D.投资再平衡可以定期进行，也可以由

16、特定规则触发【答案】C47、下列关于大宗商品的说法，错误的是()。A.大宗商品具有实体，可进入流通领域B.大宗商品不能抵御通货膨胀C.最近几年，全球大宗商品和股票市场表现呈现出正相关关系D.大宗商品具有同质化、可交易等特征，供需和交易量都非常大【答案】B48、关于基金业绩评价，以下表述正确的是（）。A.B.C.D.【答案】C49、关于普通股和优先股，以下表述正确的有（）A.、B.、C.、D.、【答案】B50、关于交易指令在基金公司内部执行情况，以下说法错误的是（）。A.交易员接收到指令后有权根据自身对市场的判断选择合适时机完成交易B.交易系统或相关负责人不能拦截基金经理下达的投资指令C.在自主权限内，基金经理可通过交易系统向交易室下达交易指令D.不同基金经理下达的买卖同一股票指令，交易时应强制按公平交易方式进行交易【答案】B