金融统计分析期末复习指导1.docx

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1、金融统计分析综合复习题一、单项选择题1.非货币金融机构包括（）oA.工商银行、建设银行等B.存款货币银行、企业集团财务公司等C.企业集团财务公司、租赁公司等D.民生银行、光大银行等2.我国的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是（）。A.货币当局资产负债表、国有商业银行资产负债表、特定存款机构资产负债表B.货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、特定存款机构资产负债表C.货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、政策性银行资产负债表D.货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、保险公司资产负债表3.中央银行期末发行货币的存量等于（）。A.期初发行货币存量+本期发行的货币B.期初发行货币

2、存量+本期发行的货币-本期回笼的货币C.流通中的货币+本期发行的货币-本期回笼的货币D.流通中的货币-本期回笼的货币4.一般地，银行贷款利率和存款利率的降低，分别会使股票价格发生如下哪种变化？（）A.上涨、下跌 B.上涨、上涨C.下跌、下跌 D.下跌、上涨 获得较大的收益，则应该选哪种股票？（）5. X股票的B系数为1. 7, Y股票的B系数为0.8,现在股市处于牛市，请问你想短期A. X B. YC.X和Y的某种组合 D.无法确定6.某支股票年初每股市场价值是15元，年底的市场价值是17元，年终分红2元，则得 到该股票的年收益率按对数公式计算是（）oA. 23. 6% B. 32.3%C.

3、17. 8% D. 25. 7%7 .经济因素对股票市场的影响具有（）的特征。A.短期性、局部性 B.长期性、全面性C.长期性、局部性 D.短期性、全面性8 .对于付息债券，如果市场价格等于面值，则（）oA到期收益率低于票面利率B.到期收益率高于票面利率C.到期收益率等于票面利率D.不一定9 .不良资产比例增加，意味着商业银行哪种风险增加了？（）A.市场风险B.流动性风险15 .我国的国际收支统计申报体系从内容上看，包括（）.A.通过金融机构的逐笔申报B.直接投资企业的直接申报统计（季报）C.金融机构对外资产负债及损益统计（季报）D.对有境外账户的单位的外汇收支统计（月报）E.证券投资统计（月

4、报）16 .储备资产包括（）。A.货币黄金 B.特别提款权C.其他债权D.在基金组织的储备头寸E.夕卜汇17 .国际收支统计的数据来源主要有（）oA.国际贸易统计 B.国际交易报告统计C.企业调查D.官方数据源E.伙伴国统计18 .国际商业贷款的种类主要有（）oA.短期融资B.普通中长期贷款C.买方信贷D.循环贷款F.金融租赁19 .我国的国际收支统计申报体系从内容上看，包括（）oA.通过金融机构的逐笔申报B.直接投资企业的直接申报统计（季报）C.金融机构对外资产负债及损益统计（季报）D.对有境外账户的单位的外汇收支统计（月报）E证券投资统计（月报）20 .储备资产包括（）。A.货币黄金 B.

5、特别提款权C.其他债权D.在基金组织的储备头寸E.夕卜汇21 .资金流量表主要由（）两部分组成。A.实物交易B.金融交易C.货币交易D.机构部门E.金融部门22 .戈德史密斯认为，金融对经济增长的促进作用是通过（实现的。A.提高储蓄B.提高投资总水平C.有效配置资金D.提高投资的边际收益率E促进消费23 .股票市场活力的竞争力的主要指标有（）oA.股票市场筹资额 B.股票市场人均交易额C.国内上市公司数目 D.股东的权利和责任E.内幕交易*24 .下列关于动态经济分析方法特点说法正确的是（）oA.它十分重视时间因素，重视过程分析B.它一般从生产要素和技术知识的增长变化出发C.它不考虑由经济制度

6、中所固有的内生因素所决定的经济过程的发展D.它把经济活动看作一个连续的发展过程，经济分析的角度是过程上的特征和规律性E.它不分析增长经济的特征，将要素和技术看作稳定不变25 .存款货币银行的储备资产是存款货币银行为应付客户提取存款和资金清算而准备的 资金，主要包括（）A.存款货币银行持有的外汇B.存款货币银行的库存现金C.存款货币银行持有的中央银行债券D.存款货币银行对政府的债权E.存款货币银行缴存中央银行的准备金26 .下面论点正确的有（）A.适度的通货膨胀对股票市场有利B.对国际化程度较高的证券市场，币值大幅度波动会导致股价F跌C.适度从紧的货币政策会使股市上涨D.积极的财政政策会导致股市

7、上涨E.存款利率和贷款利率下调会使股价上涨27 .威廉.安尔伯茨提出的关于银行资本收益率的分析方法中将资本收益率分为（）A.杠杆系数 B.资产收益率C.金融杠杆收益率D.资产使用率E投资收益率28 .股票市场活力的竞争力的主要指标有（）A.股票市场筹资额B.股票市场人均交易额C.国内上市公司数目D.股东的权利和责任E.内幕交易29 .下列关于动态经济分析方法特点说法正确的是（）oA.它十分重视时间因素，重视过程分析B.它一般从生产要素和技术知识的增长变化出发c.它不考虑由经济制度中所固有的内生因素所决定的经济过程的发展D.它把经济活动看作一个连续的发展过程，经济分析的角度是过程上的特征和规律性

8、E.它不分析增长经济的特征，将要素和技术看作稳定不变30 .非货币金融机构的储备资产是指特定存款机构为应付客户提取存款和资金清算而准备的资金，主要包括（）oA.特定存款机构缴存中央银行的准备金B.特定存款机构的库存现金C.特定存款机构持有的政府债券D.特定存款机构持有的中央银行的债券E.特定存款机构持有的外汇31 .下面哪种变化会导致商业银行净利息收入增加？（）A.利率敏感性缺口为正，市场利率上升B.利率敏感系数大于1,市场利率上升C.有效持有期缺口为正，市场利率上升D.有效持有期缺口为负，市场利率上升E.当利率上升时，银行的净利息收入肯定增加30.下列说法正确的有（）A.买入价是银行从客户那

9、里买入外汇使用的汇率B.买入价是客户从银行那里买入外汇使用的汇率C.卖出价是银行向客户卖出外汇时使用的汇率D.卖出价是客户向银行卖出外汇时使用的汇率E.中间价是官方用来公布汇率的汇价32.我国的国际收支统计申报具有如下特点：（）A.实行交易主体申报制B.各部门数据超级汇总C.定期申报和逐年申报相结合D.采用抽样调查方法E.通过银行申报为主，单位和个人直接申报为辅33 .中国金融统计体系包括（）。A.货币供应量统计B.保险统计C.对外金融统计D.中央银行专项统计调查E.资金流量统计34 .我国的存款货币银行主要包括：国有独资商业银行和（）A.财务公司B.保险公司C.信用合作社 D.信托投资公司E

10、.中国农业发展银行35 .若在纽约外汇市场上，根据收盘汇率，2002年1月18日美元可兑换107.17日元, 而1月19日1美元可兑换107. 07日元，则表明（）。A.美元对日元贬值B.美元对日元升值C.日元对美元贬值D.日元对美元升值E.无变化36 .记入国际收支平衡表贷方的项目有（）oA.商品出口B.商品流动C.接受的捐赠D.国外负债减少E.国外资产减少37 .资金流量核算的基础数据与以下哪些统计体系有密切关系j（）A.货币与银行统计B.国际收支C.人口统计D.证券统计E.保险统计38 .货币概览也称货币统计表，它的负债方主要项目是（）oA.货币和准货币 B.所有者权益C.国内信贷 D.

11、中央银行债券（净）E.对金融部门的债权39 .下列影响股票市场的因素中属于技术因素的有（）oA.股票交易总量B.股票价格水平C.法律因素D.文化因素E.公司因素40 .关于售汇和售汇使用的汇率下列说法正确的有（）oA.售汇是指外汇指定银行将外汇卖给用汇单位和个人，按一定的汇率收取本币的行为41 售汇是指外汇收入所有者将其外汇收入出售给外汇指定银行，外汇指定银行按一定汇率付给等值的本币的行为C.售汇使用的汇率是买入价D.售汇使用的汇率是卖出价E.售汇使用的汇率是中间价41 .按优惠情况划分，外债可分为（）oA.硬贷款 B.软贷款C.高息贷款D.低息贷款E.市场利率贷款42 .金融体系竞争力指标体

12、系由（）4类要素共27项指标组成。A.资本成本的大小 B.债券交易频繁程度C.资本市场效率的高低 D.股票市场活力E.银行部门效率43 .下列人员，包含在我国国际收支统计范围的有（）oA.外国及港澳地区在我国境内的留学生44 中国短期出国人员（在境外居留时间不满1年）C.中国驻外使领馆工作人员及家属D.国际组织驻华机构E.在中国境内依法成立的外商投资企业45 .国际收支统计的数据来源主要有（）。A.国际贸易统计 B.国际交易报告统计C.企业调查D.官方数据源E伙伴国统计46 .按照波特的竞争优势理论，企业的竞争优势可以通过（）基本战略获得。A.扩大宣传B.成本领先C.垄断经营 D.标新立异E.

13、目标集聚47 .国际商业贷款的种类主要有（）oA.短期融资B.普通中长期贷款C.买方信贷 D.循环贷款E.金融租赁48 .资金流量表主要由（）两部分组成。A.实物交易B.金融交易C.货币交易 0.机构部门E.金融部门49 .资金流量核算的基础数据与以下哪些统计体系有密切的关系？（）A.国际收支 B.货币与银行统计C.国民生产统计 D.证券统计E.保险统计50 .资金流量核算采用复式记账方法，遵循（）估价标准。A.收付实现制记账原则, B.收付实现制记账原则, C.权责发生制记账原则, D.权责发生制记账原则, E.权责发生制记账原则,使用交易发生时的市场价格使用现行市场价格使用现行市场价格使用

14、交易发生时的市场价格使用交易者双方商定的实际价格51 .目前，我国的金融风险主要是银行风险，这是由（）三位一体的制度决定的。A.国家财政 B.政府职能C.国有银行 D.国有企业E.银行作用52 .金融体系竞争力指标体系由（）4类要素共27项指标组成。A.资本成本的大小 B.资本市场效率的高低C.股票市场活力 D.债券交易频繁程度E.银行部门效率53 .戈德史密斯认为，金融对经济增长的促进作用是通过（）实现的。A.提高储蓄 B.提高投资总水平C.有效配置资金 D.提高投资的边际收益率F.促进消费54 .股票市场活力的竞争力的主要指标有（）。A.股票市场筹资额B.股票市场人均交易额C.国内上市公司

15、数目D.股东的权利和责任E.内幕交易计算分析题类型举例：L根据货币当局资产负债表分析货币当局资产操作和基础货币的创造。参考指导书P （31）；教材P （47表2-6）例题连续两年的货币当局的资产负债表单位：亿元项 目19931994资产13675.717588.21 国外资产1549.5外汇1431. 84451.3（2）黄金12.04263. 9（3）国际金融机构105.712.0175.42,对政府的债权1582.71687.73对存款货币银行债权9609. 510451.04对非货币金融机构债权251.7269.95,对非金融部门债权682.3728.3负债13675.717588.21

16、 储备货币13147.017217.8（1）发行货币6314.26242. 4（2）对金融机构负债5541. 17468. 3（3）对非金融机构存款1291.73507. 12 -债券0.00.03-政府存款473.4833.34自有资金310.3265.75 其他(净)-255-728. 6解：第一步货币当局资产负债表单位：亿元19981999比上年增加 (%)增加结构 (%)资产13675.717588.239131001.资产1549.5290274.219981999比上年增加(%)增加结构(阶外汇1431. 84451.3283272.4黄金12.000国际金融资产105.74263

17、. 9701.812175.42对政府的债权1052.71582. 71687. 73-对存款货币银行的 债权9609. 510451.0841.521.54对非货币金融机构 的债权251.7269.9180.45对非金融部门的债 权682.3728.3461.2负债13675. 717588.2391.3100货币发行货币对金融机构负债非金融机构存款13147.06314.25541. 11291.717217 .86242. 47468. 33507 .14071-71.81927.22215104-249570.00.0003-政府存款473.4833.336094自有资金310.326

18、5. 7-44.6-15 其他（净）-255728.6-474-12第二步：从分析表中可以看出，1994年货币当局的基础货币比 1993年增加了 4071亿元。在增加的4071亿元中，发行货币减少了 71.8亿元，占全部增量的2%,对金融机构负债增加1927 -2亿元， 占全部增量的49%,非金融机构存款增加2215亿元，占全部增量的 57%o第三步：1994年中央银行总资产增加了 3913亿元。中央银行主 要通过其中两项资产操作放出基础货币，一是：大量增加外汇资产。增加外汇资 产的含义是货币当局买进外汇，放出人民币，1994年货币当局外汇 资产增加2832亿元，占全部资产增量的72虬 二是：

19、增加对非货币 金融机构的债权。1994年货币当局对非货币金融机构的债权增加 2215亿元，占全部增量的57%2.储蓄存款统计分析。参考指导书P （33）；教材P（61表2-14） 例题：下表是1994年到1999年我国储蓄存款总量数据，试根据它分析 我国相应期间的储蓄存款存款总量变化趋势的简单原因。年份储蓄存款（亿元）199421519199529662199638520199746280199853408199959622解：（见指导书）年份 储蓄存款（亿元）储蓄存款发展速度（%）储蓄存款增长速度（%）199419951996199719981999215192966238520462805

20、340859622137.8129.8120. 1115 .4111. 637.829.820 . 115 .411.6分析：由表中数据可以看出，1994年到1999年我国居民储蓄存 款总量是逐年增加。但是增长速度是逐年下降，出现这种趋势的原因有：第一，由于经济增 长速度的下降，居民的收入明显下降；第二，自1996年来储蓄存款利率7次下调，储蓄资 产的收益明显下降；第三，安全性很高的国债，由于其同期利率高于同期储蓄利率，吸引了 居民的大量投资，第四，股票市场发展较快，尽管风险很大，但由于市场上有可观的收益率, 也分流了大量的储蓄资金，第五，1999年政府对储蓄存款利率开征利息税，使储蓄的收益

21、在利率下调的基础上又有所降低。3.货币乘数统计分析参考教材P (59表2-12)例题：已知我国1993年基础货币13146亿元，货币供应量34880亿元，法定准备金率13%； 1999年我国基础货币33620亿元，货币供应量119898亿元，法定准备金率8%,要求：(1)计算1993年、1999年的货币乘数。(2)做出货币乘数作用及其影响因素上的理论说明。(3)结合计算结果和有关数据做出基本分析。解：(1) 1993年的货币乘数一 34880亿元/13146亿元-2. 651999年的货币乘数-119898亿元/33620亿元=3. 57(2)货币乘数是基础货币和货币供应量之间存在的倍数关系。

22、它在货币供应量增长和紧 缩时，分别起扩大和衰减作用。中央银行制定货币政策从而确定了货币供应量控制目标后, 有两条途径实现目标，一是前面所说的变动基础货币的数量，二是调节基础货币乘数。理论 上认为，货币乘数主要受四个因素的影响，即：现金比率(流通中的现金与各项存款的比率)、 法定存款准备率、超额准备率和非金融机构在中央银行的存款与中央银行全部存款的比率的 影响。其中，法定存款准备率、超额准备率和非金融机构在中央银行的存款与中央银行全部 存款的比率对货币乘数的影响是反方向的。也就是说，准备率越高、中央银行发生的对非金 融机构的存款越多，货币乘数的放大作用就越受到限制，反之，货币乘数的放大作用将越得

23、 到发挥。现金比率对货币乘数的影响方向不是完全确定的。(3)从1993年与1999年的货币乘数比较看，有显著提高。货币乘数提高的主要原因是中央银行将法定存款准备金率由13%下调到8%,导致货币乘数放大, 加强了货币乘数放大基础货币的效果。4 .因素分析法分析公司财务综合状况。参考指导书P(62)；书P (77表3-5)5 .收益和风险分析。参考指导书P (63)例题：用两只股票的收益序列和市场平均收益序列数据，得到如下两个回归方：第一只：r= 0. 021+1. 4ym第二只：r= 0. 024+0. 9 y m并且有 E(ym)=0.018, 8m2= 0.0016。第一只股票的收益序列方差

24、为0 - 0041,第二只股票的收益序列方差为0.0036。试分析这两只股票的收益和风险状况。解：(见指导书)6.基金优劣分析指导。参考指导书P (64) 例题：月份1999.11999. 21999. 31999. 41999. 51999. 61999. 7基金A1. 01231. 01341.01451.02781. 02801.03151.0320基金B1.01301. 01451. 01301.02581. 02201.03251.0350解：(1)两基金的单位资产净增长率为：基金 A(L 03204-1.0123)-1=1.946%基金 B(L 03501.0130)-1=2. 1

25、72%(2)两基金资产净值的标准差为：公式：s二基金A:0. 008943基金 B:B 009233(3)基金单位资产报酬率为：基金 A: 0.019460. 008943=2. 176基金 B： 0. 021724-0. 009233=2. 352故基金B的管理水平优于基金Ao7 .债券投资价值分析参考指导书P(64)；书P (109例题)例题：有4种债券A、B、c、I),面值均为1000元，期限都是3年。其中，债券A以单利每年付息一次，年利率为8%;债券B以复利每年付息一次，年利率为4%；债券C以单利每年付息两次，每次利率是4%；债券D以复利每年付息两次，每次利率是2%；假定投资者认为未来

26、3年的年折算率为厂8%,试比较4种债券的投资价 值。参考答案：参考学习指导书P72第4题答案8 .基金单位净值分析。书P(114)例题：某证券投资基金的基金规模是30亿份基金单位。若某时点，该基金有现金8. 4亿元， 其持有的股票A (3000万股)、B (2000万股)，C (2500万股)的市价分别为15元、20元、 15元。同时，该基金持有的7亿元面值的某种国债的市值为8. 8亿元。另外，该基金对其 基金管理人有300万元应付未付款，对其基金托管人有80万元应付未付款。试计算该基金 的总资产、基金总负债、基金总净值、基金单位净值。解：(1)基金总资产：84000 +15X3000+20X

27、2000 +15X2500 +88000=294500(万元)(2)基金总负债:300+80=380 (万元)(3)基金总净值：294500 - 380=294120 (万元)(4)基金单位净值:2941204-300000=0. 9804 (元)9 .汇率变动对贸易的影响。参考指导书p(88)例题:日元对美元汇率由122.05变为105. 69,试计算日元与美元汇率变化幅度，以及对日本 贸易的一般影响。解：日元对美元汇率的变化幅度：二(旧汇率新汇率-1) X100%=(122. 5/105. 69 -1) X100%=15 .48%即日元对美元升值15 .48%美元对日元汇率的变化幅度：=(

28、新汇率/旧汇率T) XI00%二(105. 69/122.5 -1)X100%=- 13.4%即美元对日元贬值-13.4%日元升值有利于外国商品进口，不利于日本商品出口，因而会减少 贸易顺差或扩大贸易逆差。10.汇率综合变动率。参考指导书P(88),书P (139表4-2) 例题：利用下表资料，计算人民币汇率的综合汇率变动率。货币名称基期报告期双边贸易占中国外贸总值的比重(%)美元830 . 12829. 2420日元7. 757. 5525英镑126. 801279.5215港币107.83108. 1220德国马克405. 22400 . 1210法国法郎121. 13119. 91101

29、1 .人民币(对外币)均衡汇率的综合模型书P(149)El：e0X (Rb /Ra) X (Db /Dd) + (Pb /Pa) 2例题：已知A国、B国利率分别为12%, 9%, A国、B国的国际收支与上期的比值分别 为123肌107%, A国、B国的环比价格指数分别为103%, 102%,以直接标价表示的上一期A 国实际汇率为8. 27%,要求计算A国的均衡汇率，并结合给出的有关数据做出基本分析。解：E尸eX (Rb /Ra) X (Db /Da) 4- (Pb/Pa) 2=8. 27X (9%/12%) X (107%/123%) . (102%/103%)2=8.27X0. 6653=5

30、. 50(102%/103%)2基本分析：B国、A国利率之间的比率(9% /12%), B国、A国的国际收支与上期的比值 的比率(107%/123%), B国A国的环比价格指数的比率(102%/103%),均对于A国实际汇率背 离均衡汇率产生放大影响。12 .国际收支差额分析。参考指导书P(lll)例题：某国某年第一季度的国际收支状况是：贸易账户差额为顺差453亿美元，劳务账户差额为逆差192亿美元，单方转移账户为顺差76亿美元，长期资本账户差额为逆差96亿美元，短期资本账户差额为顺差63亿美元。请计算该国国际收支的经济账户差额、综合差额，说明该国国际收支状况，并分析该国外汇市场将出现何种变化

31、。解：C.信贷风险D.偿付风险10 . 2002年2月30日，假设国家外汇管理局公布的人民币对美元基准汇率为1美元二 8.2795,这是（）oA.买入价 B.卖出价C.浮动价 D.中间价11 .一美国出口商向德国出售产品，以德国马克元计价，收到货款时，他需要将100万德 国马克兑换成美元，银行的标价是USD/ DEM: 1. 9300 -1.9310,他将得到（）万美元。A. 51.81 B, 51. 79C. 193. 00 D. 193.1012 .巴塞尔协议中规定的核心资本占总资本的比率与资本占风险资产的比率最低限额 分别是（）oA. 5% 10% B. 4% 8%C. 5% 8% D.

32、 4% 10%13 .在测定银行整体风险敞口程度的方法中，压力测试法主要在下列哪种情况下适用？ （）A.资本充足率较低的银行B.银行的资产组合的价格比较平稳的时期C.资本充足率较高的银行D.银行的资产组合的价格发生异常波动的时期14 .某商业银行5月份贷款余额为12240.4亿元，预计今后两月内贷款月增长速度均为 6%,则7月份该行预计贷款余额为（）。A. 12852. 4 亿元B. 13495. 0 亿元C. 13752. 86 亿元D. 13459. 6 亿元15 .外汇收支统计的记录时间应以（）为标准。A.签约日期 B.交货日期C.收支行为发生日期D.所有权转移16 . 一国某年末外债余

33、额34亿美元，当年偿还外债本息额20亿美元，国内生产总值312 亿美元，商品劳务出口收入65亿美元。则偿债率为（）oA. 10. 90%B. 30. 77%C. 52.3106D. 6.41%17 .下列外债中附加条件较多的是（）。A.外国政府贷款B.国际金融租赁C.国际商业贷款D.国际金融组织贷款18 .二十世纪五十年代后期，由于金融机构和金融工具不断创新，金融活动对经济发展的 作用不断提高，许多国家认识到，要全面地分析和把握金融活动对国民经济的影响，就必须 要编制（）账户。A.生产账户 B.资金流量账户C.国民收入账户 D.资本账户19 . 1968年，联合国正式把资金流量账户纳入（）中。

34、A.国民经济核算账户体系B.国际收支表C.货币与银行统计体系 D.银行统计20 .金融体系国际竞争力指标体系中用于评价货币市场效率竞争力的指标是（）。A.股票市场活力 B.资本成本的大小C.资本市场效率的高低D.银行部门效率经常账户差额：453 -192+76=337亿美元，为顺差337亿美元。综合差额:337 - 96+63=304亿美元,为顺差304亿美元。该国国际收支总体状况是顺差，且主要是由经常账户顺差引起的。该国外汇市场上，外汇供大于求，外汇贬值，本币升值。13 .国家的债务状况分析。参考指导书P (111),书P(200)例题：参考金融统计分析学习指导P111 (五、2)14 .国

35、际储备分析。参考指导书P (111)15 .滑动平均预测。参考指导书P (138 -1)；书P (287表613)16 .利率敏感性分析。参考指导书P (138)；书P(236)例题：对于两家面临相同的经营环境和竞争环境的A.B银行，假设其利率敏感性资产的 收益率等于市场利率(因为它们同步波动)，它们的资产结构不同：A银行资产的50%为利 率敏感性资产，而B银行利率敏感性资产占70虬 假定初期市场利率为10%,同时假定两家 银行利率非敏感性资产的收益率都是8%o现在市场利率发生变化，从10%降为5%,分析两 家银行的收益率变动情况。(参考书235)解：A银行初期收益为：10%X0.5+8%X0

36、.5=9%B银行初期收益为：10%义0. 7+8%义0.3=9.4%利率变动后两家银行收益率分别变为：A银行初期收益为:5%X0. 5+8% X0. 5=6. 5%B银行初期收益为：5%X0. 5+8%X0. 5=5. 9%分析参考课本补上。17 .市场占比分析。参考指导书P (138)例题：下面是五大商业银行的存款总量数据，假设你是D银行的分析人员，请你就本行 的市场竞争状况作出简要分析。行另IJ本期余额(亿元)比上月新增额(亿元)比上月增长率(%)金融机构102761. 641288. 091- 27五行总计69473. 04841. 261. 23A行27333 .16271. 551B

37、行14798. 60218. 611.5C行8193 .3059. 540-73D行15941.27206 .111- 31E行3206. 7185. 452-74本行存款市场本月余额占比：占金融机构的 15941. 274-102761. 64=15. 51%在五大商业银行中占比：15941. 274-69473. 04=22.95%.在五大商业银行中位居第二，仅次于A行，但差距较大。从余额上看与B行差距很小, 受到B银行的挑战较大。（2）从新增额占比来看，新增额占五大商业银行新增额206 . 11 + 841. 26=24. 50%,大于余额占比，市场份额在 提高。但这是由于A行的份额大幅

38、下降所致，本行新增额占比要低于B银行，但这两家余额 占比相差不大，需要高度重视。（3）从发展速度上看，本行增长率低于B行和E行，仅大于A和C行。18.有效持续期缺口和利率风险。参考指导书P139,教材P271、P272表6-110下表是一家商业银行的有关资料，假设表中所有项目都以当前市场价值计算，所有的利息按年支付，没有提前支付和提前取款的情况，也不存在问题贷款。资产市场现值（竹）利率（%）有效持有期负债及资本市场现值（千元）利率（%）有效持有期现金50定期存 款6509商业贷款（3 年）85014可转让 定期存 单（4年）45410国库券（9年）30012总负债1104股东权 益96总计12

39、00总计1200请计算每笔资产和负债的有效持续期和总的有效持续期缺口，并 分析利率变动对该银行收益的影响。资产市场现值（钻）利率（%）有效持有期负债及资本市场现值利率（%）有效持有期现金50定期存 款65091商业贷款（3 年）850142.65可转让 定期存 单（4年）454103. 49国库券（9年）300125. 97总负 债11042.02股东权ini96总计12003.37总计1200资产的平均有效持续期是：(850 + 1200) X 2. 65+ (3004-1200) X 5. 97=3. 37 (年)负债的平均有 效持续期是:(6504-11104)X1+ (454+1104

40、)X3. 49=2.02(年)有效持续期缺口:资金的平 均有效持续期一总负债总资产X负债的平均有效持续期=3. 37 1104/1200X2. 02=1. 51 年该银行的有效持续期缺口为正，当市场利率下降时，资产负债的价值都会增加，但资产的增幅更大，所以银行的市场价值会增加；反之，当市场利率上升时, 则银行的市场价值会下降。19 .金融资产流量的结构分析。参考指导书P(169),书P(368表8-5)例题:数额亿元人民币结构(%)与GDP之比(%)23961.100.047.81 资金运用合计51424.03.02通货25.23 ,存款11776.95.94 贷款19 .65 证券9174.

41、749 . 11.5, 38.20.36保险准备金1616 .36.8-1.47-结算资金125.20.5646.6-0.48 其他-2.71.4(净)*9,对外净债权-171. 0-0.7662.02.8具体解题过程：第一步：计算如下分析表第二步：根据分析表提供的有关金融交易流量的结构数据，可得出某年度金融资产流量 的结构特点：第一，银行提供的金融工具占全部金融工具总流量的87. 3%o在8种金融交易中，由银行提供的金融工具主要有存款和贷款。存款和贷款在金融工具 总流量中的比重分别为：49 .1%和38.2% 二者合计为87. 3%o第二，证券市场提供的金融工具占全部金融工具总流量的6. 8

42、%o第三，广义流动性占全部金融工具总流量的55 -0%o广义流动性由通货和存款构成，通货和存款占全部金融工具总流 量的比重分别为:5.9%和49.1%,二者合计为55.0%o第四，保险占全部金融工具总流量的0.5%。第五，对国外的债权占全部金融工具总流量的2.8%第三步：根据分析表提供的新增金融交易与GDP之间对比数据可得出某年度金融资产流量与国民经济发展的关系：第一，广义流动性与GDP的比值为0.28,是金融工具中影响经 济发展最重要的因素。第二，银行信贷与GDP的比值为0.20,是金融工具中影响经济 发展的次重要因素。第三，证券与GDP的比值为0.04,对经济发展有一定的影H向。第四，保险

43、、对国外的净债权等对经济发展的影响较小。全部金融资金增量与GDP的比值为0. 48o表明我国经济金融化 的程度有待提高。20 .非金融企业部门的融资分析，参考学习指导书P169(五、2)；书P (370 表 8-6)例题：略21 .下列哪一种不属于金融制度？（）A.货币制度 B.利率制度C.信用制度 D.产业部门分类22 .连接金融理论和金融统计工作最基本的内容是（）oA.设计统计方法B.设计金融统计指标C.搜集统计资料D.设计金融统计账户23 .国际货币基金组织推荐的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是（）。A.货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、商业银行资产负债表B.货币当局资产负债表、政策性银行资产负债表、非货币金融机构资产负债表C.货币当局资产负债表、非货币金融机构资产负债表、保险公司资产负债表D.货币当局资产负债表、非货币金融机构资产负债表、存款货 币银行资产负债表.24,储备货币是中央银行通过资产业务直接创造的货币，它不包括