2022年最新中级银行从业资格之中级风险管理题库包过题库含答案（满分必刷）.docx

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1、2022年最新中级银行从业资格之中级风险管理题库包过题库含答案（满分必刷）第一部分 单选题(50题)1、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（ ）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会【答案】： A 2、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计

2、量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】： C 3、下列关于风险计量的说法中，错误的是（）。A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量B.风险计量可以基于专家经验C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上【答案】： A 4、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】： D 5、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞

3、口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】： D 6、（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.压力测试法D.蒙特卡罗模拟法【答案】： B 7、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案

4、】： B 8、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】： C 9、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】： A 10、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措

5、施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】： A 11、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。A.内部审计部门在一个特定的组织中， 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】： C 12、下列说法正确的是（ ）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.

6、监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】： D 13、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】： B 14、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】： C 15、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权

7、种类D.抵押物移交的时间【答案】： D 16、风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】： B 17、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】： D 18、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（

8、）的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】： D 19、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】： B 20、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】： C 21、商业银行采用的定量分析方法

9、主要是基于对_和_的分析。（）A.内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据；外部数据C.业务经营环境；外部数据D.业务经营环境；内部控制因素【答案】： B 22、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】： D 23、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。A.25.8B.50C.30D.40【答案】： D 24

10、、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】： C 25、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】： D 26、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。A.03B.04C.02D.01【答案】： D 27、下列关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范

11、围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】： B 28、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护债权人利益【答案】： C 29、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的

12、交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】： C 30、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】： D 31、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债

13、风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】： B 32、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】： D 33、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】： B

14、 34、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】： D 35、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】： D 36、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】： B 37、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本

15、的重新分配D.提高风险资本水平【答案】： A 38、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】： C 39、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】： B 40、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】： D 41、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值

16、的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】： B 42、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】： B 43、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】： C 44、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B

17、.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】： A 45、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】： A 46、 商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果B.声

18、誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素【答案】： B 47、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】： B 48、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生

19、额外的操作风险或其他隐患【答案】： B 49、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）A.代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】： A 50、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、下列关于净稳定资金比率的叙述中，正确的有（）。A.NSFR=(可用稳定资金所需稳定资金)100B.净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于80C.净稳定资金比例指标包含两

20、部分内容：可用稳定资金(ASF)和所需稳定资金(RSF)D.可用稳定资金估算银行持续处于压力状态下，仍然有稳定的资金来源以供银行持续经营和生存1年以上E.所需稳定资金估算在持续1年的流动性紧张环境中，无法通过自然到期、出售或抵押借款而变现的资产数量【答案】： ACD 2、关于商业银行声誉风险管理的方法，下列说法正确的有（）。A.高度重视对员工守则和利益冲突政策的培训B.制定声誉风险管理应急机制C.及时检测和分析客户投诉的起因、规模、趋势、规律、相关性等特征要素D.与非营利机构合作，更多地服务当地社区，创建更加友善的机构和人文环境E.通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险【答

21、案】： ABCD 3、商业银行在设计市场风险限额体系时，应当综合考虑的因素有（）。A.外部市场的发展变化B.自身业务性质、规模和复杂程度C.资本实力以及与之相适应的风险承受能力D.交易人员/业务经营部门的既往业绩E.从业人员的专业水平和经验，以及风险管理系统的性能【答案】： ABCD 4、银行监管所依据的法律包括（ ）。A.银行业监督管理法B.中国人民银行法C.行政许可法D.劳动法E.商业银行法【答案】： ABC 5、中国银监会商业银行不良资产监测和考核暂行办法规定，对表外业务进行风险分析应当包含哪些内容?（）A.有关表外业务的基本情况，包括表外业务余额、损失余额、变动情况等B.表外业务的地区

22、结构分析C.表外业务垫款成因分析D.表外业务垫款变化趋势的预测E.继续抓好表外业务管理或监管的措施和意见【答案】： ABCD 6、商业银行计算杠杆率时，属于核心一级资本扣减项的有（ ）A.净递延税资产B.商誉C.自持股票D.土地使用权E.贷款损失准备缺口【答案】： ABC 7、以下属于风险监管框架步骤的有（）。A.了解机构B.风险评估C.规划监管行动D.准备风险为本的现场检查E.实施风险为本的现场检查并确定评级【答案】： ABCD 8、在现金流量分析中，现金流的内容包括()。A.并购活动的现金流B.经营活动的现金流C.投资活动的现金流D.融资活动的现金流E.贷款活动的现金流【答案】： BCD

23、9、风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括（）。A.不良贷款迁徙率B.资本充足程度C.操作类风险指标D.盈利能力E.准备金充足程度【答案】： BD 10、声誉风险的最佳实践操作包括（）。A.推行全面风险管理理念，改善公司治理B.预先做好防范危机的准备C.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理D.制定危机管理规划E.尽量保持大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致【答案】： ABC 11、下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有()。A.承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升B.承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流

24、动性风险C.可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损D.操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响E.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】： AB 12、风险偏好声明是金融机构愿意接受或避免的风险总体水平和风险类型的书面说明,其中包括的是()。A.定性说明B.风险措施C.流动性的定量措施D.难以最化的风险E.定量说明【答案】： ABCD 13、下列属于银行业监督管理机构对银行类金融机构现场检查的重点内容的有（?）。A.资产质量和流动性状况B.管理水平和内部控制C.业务经营的合法合规性D.市场风险敏感度E.风险状况和资本

25、充足性【答案】： ABCD 14、 记入交易账簿的头寸应当满足下列哪些基本要求？（?）A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.具有明确的交易市场秩序C.能够完全对冲以规避风险D.能够准确估值E.具有明确的持有目的【答案】： ACD 15、有效的声誉风险管理是( )共同作用的结果。A.完善的公司治理架构B.扎实的常态化建设C.灵活的风险处置应对措施D.高效的风险管理流程E.专业的风险管理人员及系统【答案】： ABCD 16、2017年巴塞尔最终方案对信用风险标准法进行了修订，下列表述正确的有（ ）A.对无条件可撤销贷款承诺的信用转换系数（CCF），其他贷款承诺的信用转换系数为40%B.公司风

26、险暴露细分一般公司、投资级公司、和中小企业三类，分别适用85%，65%和100%的风险权重C.新设房地产风险暴露类型，根据LTV（贷款金额/押品价值）指标确定风险权重D.银行可采用外部评估法（ECRA）或标准评估法（SCRA）计算银行风险暴露RWAE.修订内容主要围绕风险暴露分类，风险驱动因子选择和风险权重校准三个关键问题【答案】： CD 17、下列关于信用风险的表述，正确的是（?）。A.相对于市场风险而言，信用风险的可观察数据较少，且不易获取B.信用风险具有明显的非系统性风险特征C.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同D.交易结算不存在信用风险E.信用风险就是违约风险?【答案】： AB

27、 18、风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露，商业银行对客户的风险暴露包括（ ）。A.因担保、承诺等形成的潜在风险暴露B.因场外衍生工具、证券融资交易形成的交易对手信用风险暴露C.因各项款项、投资债券、存放同业等表外授信形成的一般风险暴露D.因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的特定风险暴露E.因债券、股票及其衍生工具交易形成的银行账簿风险暴露【答案】： ABD 19、()的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。A.机构存款人B.小额存款人C.公司存款人D.中小企业E.零售客户【答案】： AC 20、构成商业银行有效管理控制风险的外部保障的要素包括（）。A.市场

28、约束B.市场准入C.公司治理D.监管部门监督检查E.资本监管【答案】： AD 21、近年来我国监管机构对部分“问题银行”采取了风险处置方法，具体包括A.生前遗嘱方式B.地方行政府注资+引战重组的方式C.资本规划方式D.在线修复方式E.收购承接方式【答案】： BD 22、商业银行计算杠杆率时，属于核心一级资本扣减项的有（ ）A.净递延税资产B.商誉C.自持股票D.土地使用权E.贷款损失准备缺口【答案】： ABC 23、商业银行应在建立良好的公司治理的基础上进行信息科技治理，形成()的信息科技治理组织结构。A.分工合理B.相互制衡C.权责分离D.职责明确E.报告关系清晰【答案】： ABD 24、

29、下列各项属于关键风险指标的是（）。A.交易量B.员工水平C.市场变动D.地区数量E.技能水平【答案】： ABCD 25、下列关于外部审计和银行监管的关系说法正确的是（）。A.外部审计侧重于金融机构风险和合规性的分析、评价B.银行监管侧重于财务报表审计C.外部审计和银行监管的实施方式统一于现场检查D.外部审计意见具有相对独立、客观、公正的立场E.外部审计有权要求被审计单位按照规定提供预算或财务收支计划【答案】： CD 26、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿

30、)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.CDSB.利率掉期C.逆同购D.证券借贷E.即期外汇买卖【答案】： ABCD 27、X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同，一旦X银行的IT系统发生严重故障，Y数据服务中心将保证X银行的业务持续运行。针对以上案例分析，下列描述正确的有（）。A.X银行旨在通过业务外包来转移操作风险B.外包有利于银行将工作重点放在核心业务上C.业务外包和保险一样，都能够从根本上规避操作风险D.业务外包本身也可能存在风险E.外包服务最终责任人依然是X银行【答案】： ABD 28、下列哪些情形可以被商业银行认为是贷款客户所在行业的经营风险

31、因素预警指标（）。A.行业整体衰退B.出现金融危机C.产能明显过剩D.市场需求出现明显下降E.出现重大的技术变革【答案】： ABCD 29、监事会监督和测评的方式包括()。A.列席会议B.访谈座谈C.调阅文件D.检查与调研E.监督测评【答案】： ABCD 30、商业银行在对法人客户信用风险的财务分析中，若企业拟申请中长期贷款，但其当前正常经营活动的现金净流量是负值时，则以下做法恰当的有（?）。A.在贷款初期，应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息B.主要分析该企业未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息C.由于企业经营活动的现金净流量是负值

32、，所以商业银行不应当批准这项贷款D.商业银行在对该企业进行财务分析时，需要考虑企业的发展时期E.进行现金流量分析分析时考虑不同发展时期的现金流特性?【答案】： ABD 31、以下关于资产流动性的说法，正确的有()。A.资产流动性是商业银行能以较低的成本随时获得需要的资金B.资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强C.资产流动性是商业银行持有的资产在无损失的情况下迅速变现的能力D.资产流动性应当从零售和公司机构两个角度进行分析E.商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有与之前的流动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度【答案】： BC 32、按照损失事件类型划分，操作风险包括（

33、）。A.内部欺诈事件B.信息科技系统事件C.实物资产的损坏D.对外赔偿E.追索失败【答案】： ABC 33、以下（ ）属于综合报告应反映的内容。A.辖内各类风险总体状况及变化趋势B.发展趋势及风险因素分析C.分类风险状况及变化原因分析D.风险应对策略及具体措施E.加强风险管理的建议【答案】： ACD 34、有效的风险偏好声明应该满足的原则有（）。A.包括银行在制定战略和业务规划时所使用的关键背景信息和假设B.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联C.具有前瞻性D.包括定量指标E.包括定性的陈述【答案】： ABCD 35、良好的声誉风险管理有助于提升商业银行的盈利能力和实现长期

34、战略目标，下列事件可能引发商业银行声誉风险的有（）。A.内控缺失导致违规案件层出不穷B.违反用工法C.缺乏经营特色D.金融产品服务存在严重缺陷E.缺乏社会责任感【答案】： ABCD 36、根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择（）来计量操作风险监管成本。A.标准法B.基本指标法C.期望方差法D.高级计量法E.自我评估法【答案】： ABD 37、针对操作风险的压力情景，包括但不限于受到以下重大操作事件影响（ ）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.信息科技系统事件D.实物资产的损坏E.执行、交割和流程管理事件【答案】： ABCD 38、商业银行在特定时段内需要借入的资金规模（流动性要求）是由一

35、定数量规模的（）决定的。A.流动性资产B.发放的贷款C.净利润D.客户规模E.核心存款【答案】： AB 39、风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）。A.方差协方差法B.蒙特卡罗法C.解释区间法D.历史模拟法E.高级计量法【答案】： ABD 40、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.流动性风险B.市场风险C.信用风险D.战略风险E.声誉风险【答案】： A 41、材料题风险事件：A.就业制度和工作场所安全事件B.外部欺诈事件C.实物资产的损坏D.内部欺诈事件E.客户、产品和业务活动事件【答案】： AD 42、在市场风险内部模型法框架下，市场风险

36、分为（）。A.国家风险B.利率风险C.汇率风险D.股票风险E.商品风险【答案】： BCD 43、下列关于商业银行风险管理部门设置说法正确的是（）。A.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架B.在风险管理部门设置上，在关注各种类型风险的管理基础上，还要从银行整体层面对不同类型风险进行加总、资本充足程度进行评估，理清不同风险管理职能部门的职责及其相互协作关系，避免职责重叠或空白C.风险管理职能部门要独立于业务经营等风险承担部门D.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理，既为业务经营提供专业支持，也要控制业务经营承担的风险水平E.风险管理部门要具有独立性【答案】： AB

37、CD 44、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.流动性风险B.市场风险C.信用风险D.战略风险E.声誉风险【答案】： ABC 45、下列关于风险管理策略的说法，正确的有（）。A.商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人B.风险对冲分为自我对冲和市场对冲C.风险分散既可降低系统性风险也可降低非系统性风险D.不做业务，不承担风险E.风险补偿主要是指事后(损失发生以后)对风险承担的价格补偿【答案】： ABD 46、下列关于违约的说法中，正确的有（）。A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义B.违约定义是巴塞尔新资本协议内部评级法的最重要定义C.违约的定义是估计

38、违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础D.体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念E.债务人破产可以视为违约【答案】： BCD 47、风险评估体系要符合银行内部（）的需要。A.资本管理B.利润管理C.财务管理D.风险管理E.运营管理【答案】： AD 48、某商业银行与某数据信息中心达成协议，由该数据信息中心负责该事业单位的计算机中心的安全运营。关于该协议，下列说法正确的是（）。A.签订协议的行为是业务外包B.该事业单位签约的目的是转移本单位的操作风险C.该外包业务的最终责任人是该数据信息中心D.该行为是可降低的风险E.本单位的账务系统业务也可以同

39、数据信息中心一样外包出去【答案】： AB 49、根据经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到()。A.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制B.维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等待遇C.确认利益相关者的合法权利D.保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息E.确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管【答案】： BCD 50、 在全球范围内，各国对银行业监管实行严格的行业准入，是因为（）。A.银行面临着复杂的风险种类B.银行业的垄断和竞争应保持适度均衡C.银行具有特殊的资产负债结构D.银行具有很强的公众性E.银行对社会经济发展和资源再分配有着重要的影响【答案】： ABCD