金融风险管理5.ppt

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1、第五章 其他风险的管理方法第一节第一节 流动性风险的管理方法流动性风险的管理方法第二节第二节 操作风险的管理方法操作风险的管理方法第三节第三节 法律风险法律风险/合规风险的管理方法合规风险的管理方法第四节第四节 国家风险的管理方法国家风险的管理方法第一节第一节 流动性风险的管理方法流动性风险的管理方法一.保持资产的流动性n建立一级准备（现金）和二级准备（短期证券）n提高资产的流动性（证券化、出售固定资产再回租）二.保持负债的流动性n增加主动型负债（大额存单、债券、拆借、回购、转贴现、再贴现等）n存款品种的创新n通过开展其他业务带动存款三.资产和负债流动性的综合管理n期限或流动性的匹配第二节第二

2、节 操作风险的管理方法操作风险的管理方法一.提高管理的科学性和先进性 n管理体制：“金字塔”到“矩阵或扁平”n管理机制：“以物为本”到“以人为本”n管理手段：现代信息技术n管理制度：内控制度二.完善管理和业务的技术系统n管理信息系统n电子银行系统n网上银行系统n系统和网络的安全 第二节第二节 操作风险的管理方法操作风险的管理方法三.完善人力资源管理制度n完善内控制度中对人的控制 把好入口和选拔任用关 相互牵制制约机制 轮岗和休假机制 离任审计机制n加强对人的培养和教育 品行操守 职业道德第三节第三节 法律风险法律风险/合规风险的管理方合规风险的管理方法法一.建设合规、遵法守法文化二.加强合规风

3、险管理体系建设三.针对法律风险要做到：n把好签订合同关 仔细签订对外合同及与雇员的合同。n把好履行合同关 认真履行有关合同。n建立科学的履约和管理结构 履约主体明确；履约责任明确；履约程序明确；违约处理机制明确。第四节第四节 国家风险的管理方法国家风险的管理方法一.建立国家风险评级与报告制度n直接采用有关机构的国家风险评级结果n自己对对象国的国家风险进行评级n编制对对象国的国家风险报告二.建立国家风险预警机制n依据国家风险评级矩阵,建立预警矩阵n围绕主成分变量识别风险事件n判断风险事故突发的可能性n推测损失结果n提出处置预案第四节第四节 国家风险的管理方法国家风险的管理方法三.实行经济金融交易

4、的国别多样化。四.实行国别限制和限额。对不同国家实行不同的信贷政策，是否给予信贷和信贷条件实行区别对待；对单个国家设定信贷限额。五.实行国家风险保险和担保。国家设立官方的保险或担保公司，不以赢利为目的，转移投保人的国家风险；保险公司再作分保或再保险。六.实行辛迪加形式的联合融资或跨国联合的股份化投资。七.实行风险定价政策。八.在二级市场上转让国际债权。九.设立风险准备金。2400亿出口坏账 中信保发布国家风险报告:2005年12月8日，中国出口信用保险公司在人民大会堂发布国家风险分析报告(2005)，这是首部以中国视角进行分析的国家风险分析报告。该报告选择了占我国2004年对外经济贸易总量约7

5、0%的60个国家和地区进行风险分析，包括这些国家的基本情况、内政、社会安全、地缘政治、外交关系、经济状况、投资环境和双边贸易等内容。报告还将此中国信保跟踪扫描的189个国家/地区的国家风险划分为9类，分别用数字标识1-9来表示，其风险水平随数字增大依次增高。在189个国家/地区中，国家风险水平极高或者极低的国家/地区只是少数，前4级国家/地区以欧美发达国家为主，约占总数的四分之一，国家风险水平最高的第9级国家/地区仅占5%左右，而介于5-8级之间的则占近七成，以地处亚洲、非洲、拉丁美洲和东欧等地区的新兴市场国家为主。报告显示，瑞士等国家风险最低，在中国信保9级评估体系中其参考评级为1级，刚果(金)和津巴布韦等国的国家风险最高，为9级，中国的最主要的贸易伙伴美国、日本、新加坡、德国、荷兰的国家风险在9级评估体系中居于2级(风险较低)，韩国的国家风险参考评级为4级(风险居中下水平)，俄罗斯为7级(国家风险较高)，而中国周遍邻国，如印度国家风险参考评级为5级，越南、巴基斯坦和哈萨克斯坦均为6级，老挝为7级，缅甸为8级，均属国家风险水平显著之列。祝大家学有所获！再再 见！见！