关于用户信用风险评估的管理方案 .docx
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1、摘要金融服务是依据个性化准确、完整评估用户信用风险,信用借贷风险掌控的核心,金融行业的传统资本银行和公司的小额信用借贷,和一种具有新交易的金融行业,如P2P网络,不断增加的不良借贷比率被迫继续增加风险管理水平。各金融行业过于依赖资料体系工作人员,包括中央银行向860万个人的信用风险评估链个人,但只有300多万有信用借贷登记,主要来自的金融行业与资本银行、农村信用合作社和具有有限的数据库的准确性、完整性和数据层次结构。大数据为个人信用风险评估提供了一种新的方法。通过整合和分析交易基金数据和用户在网络平台上的行为,如购买、交易、社会等。资料的本地处理,分散在不同的网络平台和信用借贷行业中,整合成一
2、个具有完整视觉效果的全球资料。深化搜索网络,将大数据资料关于基金的贸易和用户行为在一个数据库,开发一个评级模型大数据量的掌控,资料差距中央银行对个人的信件,解决资料不对称,交易过程中,提供了一个风险等金融行业网络金融平台、小额信用借贷公司等。对于中央银行来说,一个没有信用数据或没有良好信用登记的用户访问服务。社会数据和消费用户同时在线,像下面的线,有caractersticasnicas与传统资料请求的资料,使模型与传统方法评估个人信用风险是不令人满意的环境中更广泛的数据:1)的数据是不准确的。下面用户的行为非常普遍,很难完整地收集和覆盖;用户对行为的偏好从一个类别到另一个类别有很大的不同。这
3、些资料涵盖了广泛的来源:超过4亿活跃用户为财富或小额信用借贷买单,用户的行为涵盖了服装、书籍、租金、娱乐和娱乐等单一指标的1000多个维度。(3)一个参数的风险区别可能很小。与传统风险模式遵守历史、个人资产评估等强势参数不同,消费或社会参数一般都是脆弱的参数,可以区分较弱的参数。传统的信用风险评估模型是利用资本逻辑结构中依据数据或专家经验的模型开发的,目的是取得准确的定量结果,同时辅之以逻辑回归和歧视性分析等统计分析模型。但是,在新的资本资料和情景描述中,原始公司的逻辑框架和传统统计分析模型的应用都受到严重限制。首先,报告审查了消费信用借贷风险评估电子资料体系的开发情况,详细介绍了该体系在国内
4、外的现状,并比较了传统的信用借贷风险评估方法与现行的消费信用借贷风险评估方法之间的差异。信用风险评估。第二,为资本银行消费信用借贷交易的状况制定了评估个人客户信用评估标准的指标。第三,制定了一套指标,用于评估个人客户信用评估标准。它由四个主要组成部分组成:个人的基本状况、衡量偿还能力并发挥借贷抵押担保作用的证券制度、衡量偿还意愿的信誉制度以及与银行的关系。在第一级指标体系下,仔细选择了14个代表性指标,如年龄、教育水平、月收入、月付款/月收入比率、借贷信用借贷登记和个人法院登记,以形成一个指标体系。个人信用评估的第二代然后,我们将资本银行信用借贷评估的目前运作状况结合起来,建立了一个个人信用借
5、贷风险管理体系。它包括四个单元:客户基本资料管理、指标管理、客户评分和基金管理。最后,我们举一个简单的例子,说明一个用户连接到它,改变用户资料,给用户评分,并以用户信用卡表结尾。关键词:信用借贷;信用借贷指标;信用风险;评估体系;J2EEabstractFinancialservicesarebasedontheaccurateandcompleteassessmentofusercreditrisk,thecoreofcreditriskcontrol,thetraditionalcommercialbanksandenterprisesoffinancialinstitutionsmicr
6、o-credit,andanewtypeoffinancialinstitutionswithnewbusiness,suchastheP2Pnetwork.Theincreasingnon-performingloanratioisforcedtocontinuetoincreasethelevelofriskmanagement.Financialinstitutionsrelytoomuchoninformationsystemstaff,including8.6millionindividualsinthecreditriskassessmentchainfromtheCentralB
7、ank,butonlymorethan3millionhavecreditrecords,mainlyfromfinancialinstitutionsandcommercialbanks,ruralcreditcooperativesandtheaccuracy,integrityanddatahierarchyoflimiteddatabases.Bigdataprovidesanewmethodforpersonalcreditriskassessment.Throughtheintegrationandanalysisoftransactionfunddataandusersbehav
8、iorontheInternetplatform,suchaspurchase,transaction,societyandsoon.LocalprocessingofinformationisscatteredamongdifferentInternetplatformsandcreditinstitutions,andintegratedintoaglobalinformationwithcompletevisualeffects.DeepeningthesearchoftheInternet,developingalargeamountofdatacontrolofratingmodel
9、,informationgapbetweenthecentralbankandindividuals,resolvinginformationasymmetry,providinganInternetfinancialplatformforfinancialinstitutionssuchasrisk,micro-creditcompaniesandsoon.Forthecentralbank,auseraccessservicewithoutcreditdataorgoodcreditrecords.Socialdataandconsumerusersareonlineatthesameti
10、me,suchasthefollowinglines,withinformationfromcaractersticasnicasandtraditionalinformationrequests,whichmakesthemodelandtraditionalmethodstoassesspersonalcreditriskunsatisfactoryenvironmentinabroaderrangeofdata:1)Thedataisinaccurate.Thefollowinguserbehaviorisverycommonanddifficulttocollectandcoverco
11、mpletely;userpreferencesforbehaviorvarygreatlyfromonecategorytoanother.Thisinformationcoversawiderangeofsources:morethan400millionactiveuserspayforwealthormicrocredit,andusersbehaviorcoversmorethan1,000dimensionsofasingleindicatorsuchasclothing,books,rent,entertainmentandentertainment.(3)Theriskdiff
12、erenceofavariablemaybeverysmall.Unlikethetraditionalriskmodel,whichadherestostrongvariablessuchashistoryandpersonalassetevaluation,consumptionorsocialvariablesaregenerallyvulnerablevariables,whichcandistinguishtheweakervariables.Traditionalcreditriskassessmentmodelsaredevelopedbyusingdata-basedorexp
13、ertexperience-basedmodelsinbusinesslogicstructures,withtheaimofobtainingaccuratequantitativeresults,supplementedbystatisticalanalysismodelssuchaslogicalregressionanddiscriminatoryanalysis.However,inthenewbusinessinformationandscenariodescription,theapplicationofthelogicalframeworkoftheoriginalenterp
14、riseandthetraditionalstatisticalanalysismodelareseverelyrestricted.Firstly,thereportreviewsthedevelopmentoftheelectronicinformationsystemforconsumercreditriskassessment,introducesthecurrentsituationofthesystemathomeandabroadindetail,andcomparesthedifferencesbetweenthetraditionalcreditriskassessmentm
15、ethodandthecurrentconsumercreditriskassessmentmethod.Creditriskassessment.Secondly,theindicatorsforevaluatingindividualcustomercreditevaluationcriteriaareformulatedforthestatusofconsumercredittransactionsincommercialbanks.Thirdly,asetofindicatorshasbeendevelopedtoevaluateindividualcustomercrediteval
16、uationcriteria.Itconsistsoffourmaincomponents:thebasicsituationoftheindividual,thesecuritiessystemtomeasuretherepaymentabilityandplaytheroleofmortgageguarantee,thecreditsystemtomeasuretherepaymentwillandtherelationshipwithbanks.Underthefirstlevelindicatorsystem,14representativeindicators,suchasage,e
17、ducationlevel,monthlyincome,monthlypayment/monthlyincomeratio,loancreditrecordsandpersonalcourtrecords,werecarefullyselectedtoformanindicatorsystem.Inthesecondgenerationofpersonalcreditassessment,wecombinethecurrentoperationofcommercialbankcreditassessmentandestablishapersonalcreditriskmanagementsys
18、tem.Itincludesfourunits:customerbasicinformationmanagement,indicatormanagement,customerratingandfundmanagement.Finally,wegiveasimpleexampletoillustratethatauserconnectstoit,changesuserinformation,givesuserratings,andendswithauserscreditcardtable.Keywords:credit;creditindicators;creditrisk;evaluation
19、system;J2EE目录1绪论611论文研究背景612国内外相关工作现状6121国外相关工作现状7122国内相关工作现状92消费信用借贷信用风险评估方法1021传统的信用风险评估方法103.个人信用借贷风险评估体系分析1331个人信用借贷信用风险评估资料体系分析14311功能设计144信用借贷风险评估体系的设计与实现1841体系设计18411体系模块设计18412数据库设计19总结22致谢24参考文献25外文文献261绪论11论文研究背景随着全球化和金融国际化趋势的发展,银行和公司面临着更大的竞争,资本银行面临更大的信用借贷风险。特别是在我国加入世贸组织之后,信用借贷风险已经渗透到世界银行的
20、所有信用借贷交易中,严重影响到其生存和发展。信用借贷风险管理工具和能力发生了根本变化,资料和通信技术在风险管理中发挥着日益重要的作用。传统的风险管理主要依据定性分析,而现代风险管理则主要侧重于定量分析和大量使用数学统计模型来确定、计量和监测风险。一个有效的信用借贷风险管理体系应当能够逐步提高银行资产的质量,促进提高信用借贷管理人员的总体质量,帮助公司降低交易风险,提高银行的利润,并为世界银行的总体经济提供服务。社会。因为整个金融银行和货币信用借贷行业都在投机,不确定因素是其他大利润都来了,也就是说,银行对金融体系的金融风险是建立和发展客观性的过程,他们会问如果安全受到侵蚀,至关重要的是,必须在
21、证书、有效的风险、备灾风险、整个金融和金融市场体系以及不可分割的联系方面保持这种安全。事实上,由于资金已经扩大到社会生活的各个层面,财政保障必须具有掌控风险的基调。今天,一个国家安全的经济方面将越来越令人担忧。1.利用现代资料技术建立资本银行信用风险评估体系,一方面能够防止和避免银行消费信用借贷的风险,另一方面能够尽量减少不良的银行借贷,并确保信用证资金的安全,这对银行适应现代经营环境至关重要。12国内外相关工作现状传统的信用风险评估模型可分为三类:由行业信用借贷部门的经验决定的专家方法;一种评级方法,根据某些评级标准对每笔借贷进行评级;模型和评级crediticia.1)技术的一个最古老的风
22、险分析是法律专业人员,信用借贷行业的长期实践经验和广泛的培训,他们作出决定的权力方面的消费信用借贷。最后的决定是向申请人提供借贷。最常见的方法,称为5c方法,主要依据对申请人的五个基本要素的分析,即诚信、资本、偿付能力、担保和资本周期。在评估中,必须考虑到的关键因素的权重,依据专家的知识和他们的主观判断,是非常重要的决定因素。当然,这种方法的应用,主要介绍了许多不利,因为有时很难建立一个统一的专家判断法中,因为专家的权重的五个基本因素者,可根据申请人有很大不同,可能会造成容易侵犯的主体性,专横和不良的evaluacin.2)的方法是评估资格的适应性报价通过对银行信用借贷行业的每一笔借贷进行评级
23、,以获得非生产性借贷。关于评级方法,美国货币管理局发明了第一个借贷评级方法。这种方法包括将现有的借贷组合分为五大类,每一层按顺序排列所需的准备金。目前,由于评级方法的具体可行性和有效性,许多外国银行不再对消费者借贷进行内部评级。这种方法主要包括将借贷分为9级或10级。因此,资本银行可以对自己的交易进行全面和综合的评估,其次是对标准的正确监管,以确保评级的合法性和客观性。最具有代表性的模型编制了该模型在1968年,爱德华奥特曼selecciona几十家美国公司破产,既不像破产,这些公司财务比率22,其后realizuna导致了数学统计模型制定一个著名的z.score变种。在此基础上,改进了微分分
24、析的“泽塔”模型。因此,该模型通过比较Z值的大小来明确区分破产和非破产公司。Altmann获得了大量的历史数据,并整合了借款人交易的所有方面,从而预测了公司违约的可能性。121国外相关工作现状目前,在发达国家,个人消费信用借贷更为普遍,所有公民都可以在规定的年龄后申请个人信用借贷。经过几十年的发展,消费信用借贷已成为发达国家银行业扩张和盈利的重要手段。由于发达国家不同的社会文化背景和不同的消费观念,以及政府行业对国家消费政策的持续支持,对银行信用借贷的持续支持直接促进了消费。在losltimos年取得了重大进展国外关于评估技术和风险管理和科学方法的研究,大多的现有模型的信用风险评估了1990年
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