借款人信用分析——以花旗（中国）有限公司杭州分行个人房贷违约风险为例.docx

《借款人信用分析——以花旗（中国）有限公司杭州分行个人房贷违约风险为例.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《借款人信用分析——以花旗（中国）有限公司杭州分行个人房贷违约风险为例.docx（10页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、借款人信用分析以花旗（中国）有限公司杭州分行个人房贷违约风险为例摘要自1998年始，我国开始进行了住房体制的改革。毋庸置疑，在短短的十几年间，个人房贷业务给各大金融机构带来了巨大的经济收益，并且在一定程度上成为了支撑房地产业发展与经济持续增长的支柱业务，然而，任何事物的兴起于发展都具有两面性，在个人房贷快速发展的背后，个人房贷违约现象越来越突出，这种现象最早出现于西方发达国家，然而随着近年来我国个人房贷的迅速发展，我国的商业银行也日益受到这种弊病的困扰。本文拟以花旗（中国）有限公司杭州分行为例，尝试探讨我国现有房贷违约风险发生的主要因素，并为商业银行在个人房贷发放的过程中，对其违约风险管理形成

2、一套符合实际的理论和方法提供参考，有助于商业银行对违约风险进行有效的管理。关键词：个人房贷；商业银行；风险；信用 10Borrower credit analysis-Citi (China) limitedHangzhou branch of default risks of individual housing loans as an exampleSince 1998, China began to reform its housing system. Undoubtedly, in short of more than 10 years between, personal mortga

3、ge business to the big financial institutions brings has huge of economic returns, and in must degree Shang became has support real estate industry development and economic continued growth of pillar business, however, any things of rise Yu development are has two sides, in personal mortgage fast de

4、velopment of behind, personal mortgage default phenomenon increasingly highlight, this phenomenon first appeared Yu Western developed, however with in recent years China personal mortgage of quickly development, Chinas commercial banks are increasingly plagued by this evil.Paper to Citibank (China)

5、limited Hangzhou branch, for example, attempts to investigate the main factors of the current mortgage default risk, and issuance of individual housing loans of commercial banks in the process of its default risk management form a set of realistic theory and method reference, help commercial banks t

6、o effectively manage the default risk.Keywords：Personal mortgages; commercial bank； risk ；credit目 录摘要1一、选题背景：4二、选题的目的与意义：4三、 个人住房贷款特征：5四、 花旗（中国）有限公司杭州分行当前住房贷款中的借款人信用风险问题探究：6五、以花旗（中国）有限公司杭州分行角度分析我国个人住房贷款信用风险管理存在的缺陷：6（一）我国的个人信用资源普遍缺乏：7（二）住房贷款的风险转移机制存在缺陷：7（三）信用法律体系与信用制度建构不健全：7六、 对于我国个人房贷信用体系建设的可行性建议：8七

7、、 结语：9八、参考文献：10一、选题背景：随着我国经济水平的不断发展，人民群众的生活水平不断提升，但是住房问题仍然是我国当前面临的一项主要问题。近年来,随着我国住房制度改革的深化,住房产业得到了迅速的发展,已经成为我国一个新的经济增长点。基于这一点的辐射，个人房贷在我国商业银行资产中的比重正在逐年上升，截至2008年末，我国商业银行发放的自营性个人住房贷款达到了30000亿，并呈现出不断上升的趋势。 周凯基于 RAROC 的商业银行贷款定价模式研究J世界经济与政治论坛，2008，（2）：106-110 商业银行发放个人房贷的目的在于解决居民当前收入水平不能支撑住房问题，其通过与之居民的未来预

8、期收入而为其特点，当前一个时期，商业银行的住房贷款对解决居民住房问题和促进房地产业的发展起到了重要作用。在贷款初期不良贷款率大都在0.1%一0.23%之间。 姜波.商业银行行资本充足率管理M.中国金融出版社,2004.11. 但是随着贷款余额的高速累积,贷款总量的“稀释”作用掩盖了风险的增长，以至于近年来我国的商业银行房贷风险增大，那么这从更深层面折射出来的是借款人的信用危机问题。二、选题的目的与意义：2008年的世界金融危机使得美国多家银行倒闭，这其中多家银行倒闭是因为无法收回个人住房抵押贷款或不动产贬值而造成的。这表明住房金融业务虽然相对比较安全,但其也存在潜在的风险。而这种风险一旦形成，

9、便会迅速扩散,出现大面积的金融风波,危及整个金融市场和国民经济的发展。 汪丽娜,美国住宅金融体制研究,中国金融出版社,1999.我国当前的经济总量中，房地产行业占据的比例显而易见，而建立在个人房贷基础之上的房地产行业则为我国的经济带来了很大的泡沫式增长，那么，基于此，我们必须从根源上来解决个人房贷的信用问题，以保证我国经济的平稳运行就显得非常重要了。在本文中，笔者拟以花旗（中国）有限公司杭州分行今年来的个人房贷中所出现的借款人信用问题展开论述，并结合国内外个人房贷风险经验来进行对比，得出有利于解决我国当前个人房贷信用缺失的问题。三、 个人住房贷款特征：个人房贷作为一种新型的贷款种类，其贷款的往

10、往是以当事人所购房屋为留置权，一旦发生借款人出于信用问题而不还债的状况，商业银行可通过请求法院履行抵押的方式而获得补偿，因此其自身的低不良率获得了各大商业银行的青睐。其特点主要如下：其一，零售性。个人住房贷款是一种零售性的消费贷款,其面向对象主要是独立的居民家庭。其作为居民的生活必需品出现，从根本上来说属于信用消费。其二，区域性。个人住房贷款具有很强的区域性。商业银行对放贷人发放住房贷款大都是基于其良好的资信状况，而银行若跨区域发放贷款，对异地借款人资信状况进行准确的了解和资信状况变化的跟踪和监督需要付出高昂的成本从而使得贷款业务无利可图。 王世豪房地产信贷战略与实务，中国金融出版社,2006

11、年6月版.第三,低不良率,高盈利性。个人住房贷款通常以借款者所购房屋为抵押,并且在不同的阶段还有各类的担保机构，如保险公司等提供形式各异的担保来在很大程度上降低贷款的风险。第四,风险性。个人住房贷款虽以贷款所购之房屋留置，然其自身仍存在风险，因为此类贷款的申请对象一般为中低收入阶层的家庭，因此债务偿还能力具有很大的不确定性，况且此类贷款的数额较大，所以其伴随的风险也较大。基于上述，我们要保障个人信贷业的良好发展，就要从制度建构上完善借款人的信用风险体制，通过不断完善的制度来保障我国房地产业的良好运行，进而保障国家经济安全。 胡则成国有商业银行信用风险管理研究，武汉理大学硕士论文,2003年5月

12、.四、 花旗（中国）有限公司杭州分行当前住房贷款中的借款人信用风险问题探究：随着我国住房制度改革的深入推进,个人住房贷款已经越来越成为各大商业银行竞相发展的主要金融业务之一,由于有住房作抵押,所以其安全性较高，但是不可忽视的是由于个人住房贷款数额大、期限长,作为抵押物的住房流动性和变现能力差 文涛，个人住房抵押贷款的风险转移机制，载中国房地产金融.,再加上房地产市场的变幻莫测,因此不可避免会产生很多风险,尤其是信用风险。而从花旗（中国）有限公司杭州分行当前的房贷相关案件来分析，导致借款者违约而致使其信用出现危机的原因主要有以下三个：其一，由于自然原因、社会原因等不可抗拒性或者不可预见性的客观因

13、素导致的。如借款人由于下岗失业或者个人身体出现病残的情况等非主观行个人因素而导致其收入水平直线下降，其自身无能力还贷而不得不违约，此类属于被动违约。 张建有，现代商业银行信用风险管理，中国金融出版社2003年8月版.其二，由于借款人的故意行为。这主要是借款人基于机会成本的考量而实行的一种完全基于主观的违约行为。因为此时违约所产生的利益超过违约所受的损失，所以在市场思想的支配下借款人故意违约。 何正启，住房金融业务与法律风险控制，法律出版社,2004年3月.其三，是借款者自借款之时就出于主观恶性。其以牟取暴利为目的，通过事实、抵押、隐瞒真相或其他不正当手段以不具备担保资格的住房为“幌子”，取捏造

14、通过重复虚拟抵押、故意遗漏共有人抵押的方式骗取贷款,致使贷款者银行因欺诈风险而蒙受损失。 季爱东，住房金融新业务与法规中国金融出版社2004年1月版.五、以花旗（中国）有限公司杭州分行角度分析我国个人住房贷款信用风险管理存在的缺陷：随着个人住房贷款业务的迅猛发展,借款人违约的比例也同步上升，这就使得各大商业银行必须面对处理好平衡开拓个人房贷业务与加强风险管理的两难问题。本节将从以下几个方面对花旗（中国）有限公司杭州分行目前个人住房贷款的信用风险管理机制的缺陷进行分析：（一）我国的个人信用资源普遍缺乏：所谓的个人信用资源主要包括个人身份证明、纳税记录、保险一记录、消费记录、资产价值和债务记录等多

15、方面的综合个人信息。基于此，有关部门可以建立个人信用管理体系，并且其可以作为商业银行进行房贷业务开拓的一项重要参考。而当前我国的有关个人信用的信息资源分散在工商,税务、银行、保险、医院、商场、公安、法院、海关等部门。其中除了少数部门数据对外开放外,大部分机构的数据仍然未予公开,机构之间也未完全实现彼此之间的资源共享机制。 王爱俭，信用理论与信用风险防范,中国金融出版社2003年5月版.（二）住房贷款的风险转移机制存在缺陷：我国目前的个人房贷由于其信用制度的缺位，因而这使得商业银行的个贷业务必然受到影响，其主要表现于以下几方面：其一，个人信用制度的缺失将直接造成银行交易成本过高。这使得银行发放不

16、同标的的贷款所胡非得资源与成本相当，无疑会直接妨碍了个人贷款业务的发展。其二，个人信用制度缺失的现状导致银行过度依赖房产抵押。笔者认为所谓的房屋不动产抵押只是一种事后的防御性风险释放方式，而不能全部依靠。而由于我国社会制度特性及缺乏社会保障的现状使得法院对无力还贷的借款人难以做出强制性判决或采取强制性执行手段,住房信贷的事后风险也无法得到有效控制。 张东住，房金融理论新探与实证分析，中国财经出版社2003年5月版.其三，住房贷款保险发展缓慢,虽然个人住房保险在这几年中得到了很大的发展,但仍然不能满足我国个人住房贷款的迅速发展。（三）信用法律体系与信用制度建构不健全：从我国当前个人信用管理的相关

17、法律环境角度来看,我国现行法律体系中有关个人信用方面的强制性法律规定较少。而大多数相关文件都是出自中国人民银行于国务院部委颁布施行的规章制度。但是其在个人失信行为的惩罚方面并未作出明确规定，对个人财产申报,个人账户管理,个人破产和社会保障等方面也缺乏相应的配套法律和政策规定,从而导致个人及其家庭的收入状况和信用历史不透明,使个人住房信贷业务中隐含了大量的信用风险。 范晶，商业银行个人住房贷款风险研究，南京工业大学学报,2004年5月.六、 对于我国个人房贷信用体系建设的可行性建议：第一,国家制定相关的法律,完善我国的信用法律体系，强制有关行政机关与其他的有关部门以法定途径和方式将个人诚信有关数

18、据以一定程度上的商业化义务的形式向银行等信用风险承担机构共享。第二,制定相关的行政法规,规范信用资料的公开、合法、正当的收集与使用,在条件成熟时,作为个人信用立法的提案人,促进个人信用管理相关立法的出台,实现个人信用管理有法可依。第三,加强信用行业管理,监督个人信用中介机构,使其合理、合法地利用和传播征信数据,严厉制裁各种违规行为。第四,保证必要的资金投入,尤其在个人信用数据信息化建设，实现基于互联网时代的各部门之间信息互享能力。七、 结语：在当今个人房贷日益发达的今天，个人住房贷款业务已经成为了我国房地产金融业和个人信用消费的核心业务。因此，如何在建构方面最大程度的减少其可能出现的市场波动性

19、风险就显得尤其重要，因为其事关我国经济运行的稳健与安全，然在当前我国的个人房贷上仍存在着很大的风险。本文通过对造成我国个人住房贷款信用风险的现象和根源作了制度层面和操作层面的探讨,提出了防范和转移个人信用风险的一些措施。希望可以对我国的个人房贷信用体系建设起到一定的参考意义。八、参考文献：1. 周凯基于 RAROC 的商业银行贷款定价模式研究J世界经济与政治论坛，2008，（2）：106-110 2. 姜波.商业银行行资本充足率管理M.中国金融出版社,2004.11. 3. 汪丽娜,美国住宅金融体制研究,中国金融出版社,1999.4. 王世豪房地产信贷战略与实务，中国金融出版社,2006年6月版.5. 胡则成国有商业银行信用风险管理研究，武汉理大学硕士论文,2003年5月.6. 文涛，个人住房抵押贷款的风险转移机制，载中国房地产金融.7. 张建有，现代商业银行信用风险管理，中国金融出版社2003年8月版.8. 何正启，住房金融业务与法律风险控制，法律出版社,2004年3月.9. 季爱东，住房金融新业务与法规中国金融出版社2004年1月版.10. 王爱俭，信用理论与信用风险防范,中国金融出版社2003年5月版.11. 张东住，房金融理论新探与实证分析，中国财经出版社2003年5月版.12. 范晶，商业银行个人住房贷款风险研究，南京工业大学学报,2004年5月.