国家开放大学《金融风险管理》章节练习参考答案.docx

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1、国家开放大学金融风险管理章节练习参考答案第一章金融风险概述一、单选题1按金融风险的性质可将金融风险划分为（ ）A.纯粹风险和投机风险B.可管理风险和不可管理风险C.系统性风险和非系统性风险D.可量化风险和不可量化风险2.（ ）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险3.以下不属于代理业务中的操作风险的是（ ）A.委托方伪造收付款凭证骗取资金B.客户通过代理收付款进行洗钱活动C.业务员贪污或截留手续费D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失4.（ ）是指金融机构或其他经济主体在金融活动

2、中因没有正确遵循法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。A.利率风险B.汇率风险C.法律风险D.政策风险二、多项选择题1.关于风险的理解，下列正确的是（ ）A.风险是发生某一经济损失的不确定性B.风险是经济损失机会或损失的可能性C.风险是经济可能发生的损害和危险D.风险是经济预期与实际发生各种结果的差异E.风险是一切损失的总称2.金融风险的特征是（ ）A.隐蔽性B.扩散性C.加速性D.可控性E.非可控性3.下列说法正确的是（ ）A.信用风险又被称为违约风险B.信用风险是最古老也是最重要的一种风险C.信用风险存在于一切信用交易活动中D.违约风险只针对企业而言E.信用风险具有明显的系统性

3、风险特征4.国家风险的基本特征有（ ）A.发生在国内经济金融活动中B.发生在国际经济金融活动中C.只有政府和商业银行可能遭受国家风险带来的损失D.不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险带来的损失E.是企业决策失误引发的风险5.银行业风险的主要表现（ ）A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险E.国家风险6.证券市场风险主要包括（ ）A.股票市场风险B.企业债券市场风险C.国债市场风险D.操作风险E.信用风险7.农村信用社风险的主要表现是（ ）A.资本金严重不足B.呆坏账严重C.金融犯罪引发的金融风险D.国债市场风险E.国家风险三、 判断题1.风险就是指损失的大小。

4、（）理由：可以从两个方面去理解风险的含义：风险既包括损失的大小，也包括损失发生的概率。2.不确定性是风险的基本特征。（）3.控制金融风险就是尽可能消除风险。（）理由：金融风险不可能完全消除，只能把风险降到可承受的范围之内。4.金融风险按层次可分为微观金融风险和宏观金融风险。（）第二章一、单选题1.（ ）系统地提出了现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。A.凯恩斯B.希克斯C.马柯维茨D.夏普2.（ ）是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。A.回避策略B.抑制策略C.转移策略D.补偿策略3.下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接

5、、有效（ ）A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿4.（ ）存储着前台交易记录信息、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。A.数据仓库B.中间数据处理器C.数据分析层D.贷款评估系统二、多选题1.20世纪70年代以来，金融风险的突出特点是（ ）A.证券市场的价格风险B.金融机构的信用风险C.金融机构的流动性风险D.国家风险E.法律风险2.内控系统的设置要以金融风险管理为主线，并遵循以下原则（ ）A.有效性B.盈利性C.全面性D.独立性E.便利性3.一个金融机构的风险管理组织系统一般包括以下子系统（ ）A.股东大会B.董事会和风险管理委员会C.监事会D.风险管理部E.业务系统4.

6、金融风险综合分析系统一般包括（ ）A.贷款评估系统B.财务报表分析系统C.担保品评估系统D.资产组合量化系统E.行政管理系统5.金融风险管理的目的（ ）A.保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全B.维护社会公众的利益C.保证金融机构的公平竞争和较高效率D.保证货币政策的制定和执行E.减少金融犯罪三、判断题1金融风险管理是研究银行等金融机构的经营中各种风险的生成机理、计量方法、处理程序和决策措施的一门科学。（）220世纪70年代以后的金融风险主要表现为证券市场的价格风险和金融机构的信用风险及流动性风险。（）理由：20世纪70年代以后，除了证券市场的价格风险和金融机构的信用风险及流动性风险以外，金

7、融机构的外汇风险和利率风险也越来越突出。3.风险分散只能降低系统性风险，对非系统性风险却无能为力。（）理由：风险分散只能降低非系统性风险，对系统性风险却无能为力。4.风险管理部是风险管理委员会下设的、独立于日常交易管理之外的实务部门。（）第三章一、单选题1.被视为银行一线准备金的是（ ）A.证券投资B.现金资产C.各种贷款D.固定资产2.依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为（ ）A.关注类贷款B.次级类贷款C.可疑类贷款D.正常类贷款3.根据巴塞尔资本协议规定，商业银行的总资本充足率不能低于（ ）A.4%B.6%C.8%D.10%4.贴现发行债券的到期收益率与当期债券价格

8、（ ）相关。A.正向B.反向C.不D.零5.金融风险的识别是金融风险管理的（ ）A.第一步B.第二步C.第三步D.第四步6.有1年期满时偿付1000美元面值的美国国库券，若当期买入价格为900美元，计算该贴现发行债券的到期收益率是多少（ ）A.11.1%B.27.8%C.15.9%D.5.4%二、多项选择题1.属于商业银行资产项目的是（ ）A.现金资产B.存款负债C.各类贷款D.证券投资E.固定资产2.从银行资产和负债结构来识别金融风险的指标有（ ）A.存贷款比率B.备付金比率C.流动性比率D.总资本充足率E.单个贷款比率3.信贷风险防范的方法中，减少风险的具体措施有（ ）A.实行信贷配给制度

9、B.实施抵押担保C.签订限制性契约D.提供贷款承诺E.跟踪客户的资产负债和资金流动情况4.信贷结构调整通常包括（ ）A.产业和行业结构调整B.存款客户结构调整C.区域结构调整D.种类结构调整E.贷款期限和规模结构调整5.根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为（ ）A.无效市场B.弱有效市场C.强有效市场D.偏强有效市场E.中度有效市场6.按贷款风险从小到大的顺序，贷款分为五个级别（ ）A.正常B.关注C.次级D.可疑E.损失7.风险识别的原则是（ ）A.全面、深入B.及时、准确C.连续、系统D.局部、抽查E.定期、抽查8.为了从商业银行资本充足程度来识别商业银行的金融风险，

10、巴塞尔资本协议设计了两个比率（ ）A.一级资本充足率B.总资本充足率C.二级资本充足率D.一级资本额E.风险调整资产三、判断题1.金融风险识别是金融风险管理的第一步。（）2.商业银行管理负债时所面临的风险主要是流动性风险。（）理由：除了流动性风险，利率风险也是商业银行管理负债时所面临的主要风险。3.根据巴塞尔资本协议规定，商业银行的一级资本充足率不能低于8%。（）理由：商业银行的一级资本充足率不能低于4%，总资本充足率不能低于8%。4.非系统性风险对资产组合总的风险是起作用的。（）理由：在资产组合里有多种资产，当某项资产的非系统性部分的回报增加时，很可能另一项资产的非系统性部分的回报下降，两种

11、运动相互抵消，对总资产组合的风险不起作用。5.在强有效市场中，几乎不可能获得超常收益。（）第四章一、单选题1信用风险的核心内容是（ ）A.信贷风险B.主权风险C.结算前风险D.结算风险2.（ ）是20世纪50年代初研究使用的一种调查征求意见的方法，现在已经被广泛应用到经济、社会预测和决策之中。A.德尔菲法B.CART结构分析法C.信用评级法D.期权推理分析法3.1968年的Z评分模型中，对风险值的影响最大的指标是（ ）A.流动资金/总资产B.留存收益/总资产C.销售收入/总资产D.息前、税前收益/总资产二、多选题1.在贸易融资业务中，资金可能出现风险的征兆有（ ）A.信用问题B.操作问题C.竞

12、争问题D.销售问题E.汇率问题2.专家制度法的内容包括（ ）A.品德与声望B.资格与能力C.资金实力D.担保E.经营条件和商业周期3.按照美国标准普尔、穆迪等著名评级公司的作业流程，信用评级过程一般包括的阶段有（ ）A.准备B.会谈C.评定D.公示E.事后管理三、判断题1. 信用风险与市场风险的区别之一是防范信用风险工作中会遇到法律方面的障碍，而市场风险方面的法律限制很少。（）2. 由外在不确定性导致的信用风险等金融风险称为非系统性风险。（）理由：由外在不确定性导致的信用风险等金融风险称为系统性风险，由内在不确定性导致的信用风险才称为非系统性风险。3. 某金融资产的方差越大，说明金融风险越小。

13、（）理由：某金融资产的方差越大，说明资产收益波动越大，金融风险越大。第五章一、单选题1.金融机构的流动性需求具有（ ）A.刚性特征B.柔性特征C.宽限性特征D.清偿性特征2资产负债管理理论产生于20世纪（ ）。A.30年代B.40年代C.60年代D.70年代末、80年代初3.金融机构的流动性越高，（ ）。A.风险性越大B.风险性越小C.风险性没有D.风险性较强4.流动性缺口是指银行（ ）和负债之间的差额。A.资产B.现金C.资金D.贷款5.商业银行可直接自主运用的资金在我国习惯称为（ ）A.基础头寸B.可用头寸C.可贷头寸D.头寸6.基础头寸是指商业银行的库存现金和（ ）之和。A.在中央银行的

14、超额准备金B.法定存款准备金C.存款D.贷款二、多选题1.金融机构流动性较强的负债有（ ）A.活期存款B.大额可转让定期存单C.向其他金融企业拆借资金D.向中央银行借款E.短期有价证券2.商业银行贷款理论的缺陷是（ ）A.没有考虑贷款需求多样化B.没有认识到存款的相对稳定性C.没有注意到贷款清偿的外部条件D.没有预测购买负债E.没有注意流动性与盈利性的矛盾3.证券公司流动性风险主要来自（ ）A.代客理财B.自营证券业务C.新股（债券）发行及配售承销业务D.客户信用交易E.投放贷款4.商业银行现金资产包括（ ）A.库存现金B.在中央银行的存款C.同业存款D.公司债券E.证券化的贷款5.商业银行头

15、寸包括（ ）A.基础头寸B.可用头寸C.可贷头寸D.同业往来E.超额准备6.商业银行流动性较高的资产包括（ ）A.超过必要储备的现金和同业存款B.1年期的国库券和政府机构债券C.信用等级较高的地方政府债券和公司债券D.可以证券化的贷款E.中央银行资金贷款和回购协议7.衡量流动性的方法主要有（ ）A.流动性缺口B.净流动资产C.现金流量法D.融资缺口法E.算数平均法8.商业银行保持流动性的方法主要有哪三种（ ）A.保持足够的准备资产B.合理安排资产组合C.增加资产流动性D.随机安排资产组合E.减少储备资产9.商业银行的准备资产包括（ ）A.现金资产B.短期有价证券C.长期有价证券D.长期贷款E.

16、定期存款10.银行负债流动性管理的方法主要有（ ）A.开拓和保持较多的可以随时取得的主动型负债B.对传统的各种存款进行多形式的开发和创新C.开辟新的有利于增强流动性的存款服务D.保持足够的准备资产E.合理安排资产组合三、判断题1.金融机构流动性风险产生的原因是多方面的，其中主要原因之一是资产与负债的期限结构不匹配。（）2.因为融资技术和融资工具的创新，使许多业务可以在资产与负债表内外相互转换，所以巴塞尔协议要求银行表内外业务统一管理。（）3.贷款总额与核心存款的比率越小，说明商业银行“存储”的流动性越低，流动性风险也就越大。（）理由：该指标越小说明流动性越充分，风险也就越小。4.商业银行的准备

17、资产包括现金资产（一级准备）、短期有价证券（二级准备）和长期贷款（三级准备）。（）理由：商业银行本身没有三级准备，并且长期贷款不可能随时变现。5.超额储备比例是指超额储备对存款总额的比例。（）6.核心存款也称为易变存款，受利率等外部因素的影响较大。（）理由：这是非核心存款的特征。7.核心存款是指那些相对来说较稳定的、对利率变化不敏感的存款，季节变换和经济环境对其影响也比较小。（）8.核心存款是银行稳定的资金来源，但是，商业银行一旦失去信誉，核心存款也会流失。（）第六章一、单选题1.麦考利存续期是金融工具利息收入的现值与金融工具（ ）之比。A.面值B.现值C.未来价值预期D.清算价值2.利率互换

18、交易始于20世纪（ ）A.30年代B.40年代C.60年代D.80年代3.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的（ ）会增加银行的利润。A.上升B.下降C.资金D.贷款4.缺口是指利率敏感性（ ）与利率敏感性负债之间的差额。A.资产B.现金C.资金D.贷款5.某银行的利率敏感型资产为3000亿元，利率敏感型负债为1500亿元,试计算该银行的缺口( )亿元。A.-1500B.1500C.4500D.-45006.某银行的利率敏感型资产为3000亿元，利率敏感型负债为1500亿元,若利率敏感型资产和利率敏感型负债的利率均上升2个百分点，对银行的利润影响是多少( )亿元A.1500B

19、.30C.3000D.300二、多选题1.利率期货的特征有（ ）A.标准化的合约条款B.冲销交易C.公开交易的市场D.交易主体的另一方是交易所E.场外交易2.利率风险的常用分析方法有（ ）A.收益分析法B.经济价值分析法C.缺口分析法D.利率型分析法E.续存期分析法3.利率风险的主要形式有（ ）A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险E.违约风险4.利率上限可看成由一系列不同有效期限的（ ）合成。A.借款人利率期权B.贷款人利率期权C.卖出利率期权D.买入利率期权E.利率期货5.管理利率风险的常用金融工具包括（ ）。A.远期利率协定B.利率期货C.利率期权D.利率互换E.利

20、率上限三、判断题1.续存期是对某一种资产或负债的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量。（）2.6月12日，一家公司的财务经理发现7月12日有一笔浮动利率的日元贷款利息收入，他预计7月份日元利率会下降，为避免可能的损失，他决定与一家日本公司进行利息交换，取得固定利率的美元利息收入，该互换为利率互换。（）理由:利率互换不涉及货币种类的交互。3.利率风险是指未来利率的波动对收入和支出的影响。（）理由:利率风险是指未来利率的不利变动造成损失的可能性。4.利率上下限的期权费支出可以为零。（）5.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时,市场利率的上升会增加银行的利润。()6.当银行的利率敏感性资产大于利率

21、敏感性负债时,市场利率的下降会增加银行的利润。（）7.在一般情况下，存续期越长，金融工具现值的利率弹性就越大，利率风险也就越大。（）8.如果经济主体处于存续期正缺口，那么将面临利率上升、证券市场价值下降的风险。（）9.如果经济主体处于存续期负缺口，那么将面临利率上升、证券市场价值下降的风险。（）10.多头对冲是指投资者预期利率上涨可能带来损失而买进利率期货的一种套期交易。（）理由：多头对冲是指投资者预期利率下跌可能带来损失而买进利率期货的一种套期交易。11.空头对冲是指投资者预期利率上涨可能带来损失而在期货市场上卖出利率期货的一种套期交易。（）12.期权的购买者可以在期权到期日以及到期日之前的

22、任何时间里执行权利的期权称为欧式期权。（）理由：欧式期权只能在期权的到期日执行期权。第七章一、单选题1.源于功能货币与记账货币不一致的风险是（ ）A.交易风险B.折算风险C.经济风险D.经营风险2.（ ）货币是对外价值稳定且趋于升值的货币。A.软B.本国C.外国D.硬3.在出口或对外贷款的场合，如果预测计价结算或清偿的货币汇率贬值，可以在征得对方同意的前提下（ ），以避免该货币可能贬值带来的损失。A.延期收汇B.延期付汇C.提前收汇D.提前付汇4.根据国际上通行的标准，偿债率的警戒线是（ ）A.10%B.20%C.25%D.50%5.在外债总量管理中，负债率指标的计算指的是（ ）与当年国民生产

23、总值的比率。A.当年外债还本付息总额B.当年未清偿外债余额C.当年商品服务出口总额D.当年商品服务进口总额6.在外债总量管理中，债务率指标的计算指的是当年未清偿外债余额与（ ）的比率。A.当年外债还本付息总额B.当年国民生产总值C.当年商品服务出口总额D.当年商品服务进口总额7.在外债总量管理中，偿债率指标的计算指的是（ ）与当年商品服务出口总额的比率。A.当年外债还本付息总额B.当年未清偿外债余额C.当年国民生产总值D.当年商品服务进口总额8.根据国际上通行的标准，负债率的警戒线是（ ）A.10%B.20%C.30%D.50%9.根据国际上通行的标准，债务率的警戒线是（ ）A.100%B.2

24、0%C.30%D.50%二、多选题1.根据国际金融组织对外债的定义，外债的特征有（ ）A.外债的当事双方应具有债权债务关系B.外债的债权债务关系须具有契约性C.外债的债权债务关系不具有契约性D.外债的债权债务关系必须是发生在居民与非居民之间的E.外债的债权债务关系不一定必须发生在居民与非居民之间2.非银行经济主体的交易风险管理方法中，商业法包括（ ）。A.选择有利的合同货币B.加列合同条款C.调整价格或汇率D.提前或推迟收付汇E.配对3.银行外汇头寸管理方法有（ ）A.远期外汇交易B.设立合理的外汇交易头寸限额C.货币互换D.及时抛补敞口头寸E.积极建立预防性头寸4.折算风险的管理办法有（ ）

25、A.缺口法B.商业法C.金融法D.合约保值法E.财务管理法5.国际上常用的借款方式有（ ）A.国际金融组织贷款B.外国政府贷款C.政府混合贷款D.出口信贷E.银团贷款6.根据外汇风险的风险结果不同，将外汇风险划分为（ ）A.交易风险B.折算风险C.经济风险D.国家风险E.利率风险7.发生债务危机的国家有哪些特征（ ）A.出口不断萎缩B.外汇来源主要依靠举借外债C.国际债务条件对债务国不利D.债务国缺乏外债管理经验E.创汇能力低8.外债管理主要包括（ ）三个方面的内容。A.外债总量管理B.外债结构管理C.外债营运管理D.外债负担管理E.外债清偿管理三、判断题1.会计风险的大小与折算方法有关。（）

26、2.经济风险针对的是预期到的汇率变动。（）经济风险针对的是未预期到的汇率变动。3.衡量一国外债来源结构是否合理的主要指标是商业性贷款占外债总额的比例是否小于等于70%。（）衡量一国外债来源结构是否合理的主要指标是商业性贷款占外债总额的比例是否小于等于60%。4.外债的偿还管理中，在一定条件下可以借新债还旧债。（）第八章一、单选题1人员风险是指（ ）A.执行人员错误操作带来的风险B.缺乏足够合格员工、缺乏对员工表现的恰当评估和考核等导致的风险C.电脑系统出现故障导致的风险D.因产品、服务和管理等方面的问题影响到客户和金融机构的关系所导致的风险2.下列风险中不属于操作风险的是（ ）A.执行风险B.

27、信息风险C.流动性风险D.关系风险3.将单一风险暴露指标与固定百分比相乘得出监管资本要求的方法是（ ）A.标准化方法B.基本指标法C.内部衡量法D.积分卡法二、多项选择题1.操作风险管理框架包括（ ）A.战略B.流程C.基础设施D.环境E.评估2.操作风险度量模型可以划分为（ ）A.基本指标法B.标准化方法C.高级衡量法D.积分卡法E.损失分布法3.操作风险的主要特点有（ ）A.即使发生频率低，但也可能造成较大损失B.单个操作风险因素和操作性损失间数量关系不清晰C.操作风险不易界定D.人为因素是操作风险产生的主要原因E.操作风险发生时间具有不确定性4.下列哪些是导致操作风险的主要原因（ ）A.

28、内部欺诈B.外部欺诈C.雇佣合同及工作状况引起的风险事件D.有形资产的损失E.执行、交割以及交易过程管理的风险事件三、判断题1.操作风险是指由于不完善或者有问题的内部程序、人员、系统或外部事件造成的直接或者间接损失的风险。（）2.操作风险管理的流程包括建立操作风险评估系统、操作风险评估和量化、风险管理和缓释、风险监控和风险汇报。（）操作风险管理的流程包括确定操作风险、操作风险评估和量化、风险管理和缓释、风险监控和风险汇报。3.操作风险评估和测量的步骤包括收集信息、建立风险评估框架、风险监控和风险管理行动。（）操作风险评估和测量的步骤包括收集信息、建立风险评估框架、考察和核实、风险管理行动。4.

29、操作风险主要来源于金融机构的日常营运，人为因素是主要原因。（）5.操作风险发生频率很低，所以即使发生也不会对银行造成太大的损失。（）第九章一、单选题1.流动性风险是指银行用于即时支付的流动资产不足，不能满足支付需要，使银行丧失（ ）的风险。A.清偿能力B.筹资能力C.保证能力D.盈利能力2.证券投资管理的首要目标是（ ）A.资本增长B.收入稳定C.获取资本利得D.本金安全3.下列证券中，风险最小的是（ ）A.地方政府债券B.中央政府债券C.公司债券D.普通股股票4.（ ）是商业银行负债业务面临的最大风险。A.流动性风险B.利率风险C.汇率风险D.案件风险二、多选题1.信贷资产风险的主要成因包括

30、（ ）A.来自经营环境的风险B.来自借款人的风险C.来自政府指导不利的风险D.来自银行内部的风险E.来自竞争对手的风险2.证券投资分散化的主要方式有（ ）A.证券种类分散化B.证券到期时间分散化C.投资部门分散化D.投资行业分散化E.投资时机分散化3.商业银行中间业务风险具有以下（ ）特点。A.风险透明度差B.风险多样化C.风险自由度大D.风险可测性低E.风险损失度高4.商业银行全面风险管理体系由以下（ ）要素组成。A.风险管理环境与风险信息处理B.风险管理目标与政策设定C.风险监测与识别、后评价和持续改进D.风险评估与内部控制E.风险定价与处置5.商业银行面临的外部风险包括（ ）A.信用风险

31、B.市场风险C.法律风险D.财务风险E.流动性风险6.商业银行面临的内部风险包括（ ）A.信用风险B.市场风险C.内部管理风险D.财务风险E.流动性风险7.信贷资产风险管理的主要措施包括（ ）A.回避措施B.分散措施C.转嫁措施D.抑制措施E.补偿措施8.商业银行存款业务的风险主要有（ ）A.存款不稳定性风险B.存款规模过度扩张风险C.利率风险D.流动性风险E.调节失衡风险三、判断题1.商业银行的存款越多越好。（）商业银行存款规模过度扩张，也会给银行带来风险。2.商业银行的风险主要是信贷资产风险，所以应加强对信贷资产质量的管理，可以忽视存款等负债业务的风险管理。（）不能只注重资产的风险管理，同

32、时也应关注存款等负债业务的风险。3.由于活期存款利率比定期存款利率低，因此商业银行应全力增加活期存款，减少定期存款等负债业务的风险管理。（）活期存款占比过高会引起流动性风险，定期存款可以减少挤兑风险，因此商业银行应保持一定比例的定期存款。4.商业银行可以通过一定方式将信贷资产风险转嫁给他人。（）5.信用风险是银行面临的来自内部的风险。（）第十章一、单选题1.下列措施中不属于理赔环节风险管理措施的是（ ）A.加强专业化的理赔队伍建设B.建立有效的理赔人员考核制度C.建立、健全理赔权限管理制度D.建立、健全风险核保制度2.保险公司的财务风险集中体现在（ ）A.现金流动性不足B.会计核算失误C.资产

33、和负债的不匹配D.资产价格下跌3.下列不属于保险资金运用风险管理的是（ ）A.完善保险资金运用管理体制和运行机制B.提高保险资金运用管理水平C.建立保险资金运用风险控制的制衡机制D.加大对异常信息和行为的监控力度二、多项选择题1.保险公司保险业务风险主要包括（ ）A.保险产品风险B.承保风险C.理赔风险D.现金流动性风险E.资产负债匹配风险2.保险公司资产负债管理技术主要有（ ）A.现金流匹配策略B.资金池策略C.久期免疫策略D.动态财务风险E.缺口分析与管理3.保险资金运用的风险管理层次包括（ ）A.宏观决策层次B.投资实施层次C.监督与考核层次D.微观应用层次E.中观评估层次4.保险公司整

34、体风险管理的特征包括（ ）A.目的明确性B.全面性C.全方位性D.可扩展性E.综合性三、判断题1.保险公司缺乏有效监督机制，导致虚假理赔是保险公司承担风险的一种类型。（）保险公司缺乏有效监督机制，导致虚假理赔是保险公司理赔风险的一种类型。2.为加强保险公司财务风险管理，在利率水平不稳定时，保险公司可采用债券贡献策略。（）为加强保险公司财务风险管理，在利率水平不稳定时，保险公司可建立动态的利率敏感度分析模型。3.由于资本市场金融产品价格下跌给保险公司投资收益带来负面影响是保险公司资金运用风险中的流动性风险。（）由于资本市场金融产品价格下跌给保险公司投资收益带来负面影响是保险公司资金运用风险中的资

35、本市场风险。4.保险公司有必要建立专门机构进行整体风险管理。（）第十一章一、单选题1.并购业务是证券公司（ ）的一项重要业务。A.融资业务B.自营业务C.投资银行业务D.经纪业务2.引起证券承销失败的原因包括操作风险、（ ）风险和信用风险。A.法律B.流动性C.系统D.市场3.下列属于证券公司自营业务特点的是（ ）A.对目标公司进行详尽的审查和评价B.以自有资金进行证券投资，盈利归己，风险自担C.对证券市场价格变动不产生影响D.对要害岗位实行不定期检查4.证券公司的经纪业务是在（ ）上完成的。A.一级市场B.二级市场C.三级市场D.四级市场二、多项选择题1.证券公司的主要业务有（ ）A.证券承

36、销业务B.证券经纪业务C.证券自营业务D.项目融资业务E.财务顾问业务2.证券公司的风险有（ ）A.市场风险B.操作风险C.系统风险D.流动性风险E.信用风险3.证券承销的类型有（ ）A.全额包销B.定额代销C.余额包销D.代销E.全额代销4.（ ）方面可能引起证券公司经纪业务的风险。A.交易环节的风险B.技术设备问题引致的风险C.证券公司工作人员故意或失误造成的风险D.财务及资金制度不健全引致的风险E.其他不正当的交易行为引致的风险三、判断题1.在全额包销中，承销商从发行者那里买入资本市场工具时的价格一般低于其向社会公开发售的价格。（）2.杠杆收购是指并购企业通过信贷所融资本获得目标企业的产

37、权，并以目标企业未来的利润和现金流偿还负债的并购方式。（）3.证券公司的经纪业务将社会的金融剩余从盈余部门转移到短缺部门。（）证券公司的证券承销业务将社会的金融剩余从盈余部门转移到短缺部门。4.证券公司的自营业务中也会有代客理财的项目。（）证券公司的自营业务以自有资金进行投资活动，经纪业务中才有代客理财的项目。第十二章一、单选题1.做好现金需求预测是开放式基金管理（ ）的手段。A.募集风险B.利率风险C.赎回与流动性风险D.汇率风险2.（ ）基金具有法人资格。A.契约型B.公司型C.封闭式D.开放式3.基金管理公司进行风险与控制的基础是（ ）A.良好的内部控制制度B.依法合规经营C.设定风险管

38、理目标D.使用风险控制模型二、 多项选择题1.证券投资基金的特点是（ ）A.收益共享B.风险共担C.仅投资于股票D.风险较高E.成长快速2.开放式基金面临的特殊风险包括（ ）A.赎回与流动性风险B.投资的市场风险C.募集风险D.汇率风险E.利率风险3.基金管理公司风险管理的原则包括（ ）A.首要性原则B.全面性原则C.审慎性原则D.独立性原则和“防火墙”原则E.适时性原则和有效性原则4.内部控制制度中的业务控制包括（ ）A.投资管理业务控制B.信息披露控制C.信息技术系统控制D.会计系统控制E.监察稽核控制三、 判断题1.契约型基金是依照信托法建立的，而公司型基金是依据公司法设立的。（）2.封

39、闭式基金在续存期内面临的流动性风险比开放式基金少。（）3.进行保护性止损是控制基金投资风险的一种有效手段。（）第十三章一、单选题1.信用社面临的最基本的风险是（ ）A.信用风险B.流动性风险C.利率风险D.资本金风险2.下列各项，负责信用社内部审计监督的是（ ）A.董事会B.监管理事会C.股东大会D.总经理3.金融信托投资公司的主要风险不包括（ ）A.信用风险B.流动性风险C.违约风险D.税务风险4.下列各项，（ ）所承担的汇率风险主要是商业性风险。A.进口商B.生产商C.债权人D.债务人二、 多选题1.风险估价的基本方法有（ ）A.原始成本法B.重置成本法C.市场价值法D.估算价值法E.实际

40、现金价值法2.金融信托投资的基本职能有（ ）A.财产管理B.投资银行C.融通资金D.信托投资E.同业拆放3.金融信托风险管理原则有（ ）A.投资比例控制B.投资规模控制C.投资分散原则D.保险控制原则E.风险控制原则4.利率风险管理的方法有（ ）A.合理选择利率B.利率掉期C.同一货币计价D.篮子货币E.货币互换5.金融租赁的主要风险有（ ）A.信用风险B.利率风险C.汇率风险D.税务风险E.自然灾害风险三、 判断题1.信用社的任何一项工作可以根据业务性质决定自始至终是由一个人完成或是两人、多人完成，这是符合其风险控制要求的。（）信用社的任何一项工作不能自始至终由一个人完成，必须由两人或多人参

41、与。2.信托投资公司的违约风险可能是由于发放贷款前或进行投资前缺乏审查造成的，也可能是发放贷款或投资后客户经营状况恶化而造成。（）3.融通资金是信托业最根本和最首要的职能。（）信托的本质决定了财产管理是信托业最根本和最首要的职能。4.金融租赁除了融通功能外，还具有推销功能。（）第十四章一、单选题1.现代意义上的金融衍生工具产生于（ ）A.16、17世纪B.19世纪中叶C.20世纪中叶D.20世纪70年代2.当期权协议价格与标的资产的市场价格相同时，期权的状态为（ ）A.实值B.虚值C.两平D.不确定3.期权标的资产的价格波动越大，期权的时间价值（ ）A.越大B.越小C.不变D.不确定4.金融衍

42、生工具面临的基础性风险是（ ）A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险5.在期权到期日之前，期权的价格通常高于其内在价值，多出来的部分被称为期权的（ ）价值。A.内在B.时间C.合约D.标的二、多选题1.下列各项，属于金融衍生工具的有（ ）A.远期B.期货C.股票D.期权E.互换2.金融衍生工具面临的风险包括（ ）B.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险E.法律风险3.金融衍生工具信用风险管理的过程包括（ ）A.信用风险预测B.信用风险评估C.信用风险控制D.信用风险财务处理E.信用风险监管4.某金融机构预测未来市场利率会上升，并进行积极的利率敏感性缺口管理，下列各项描述正确的是（ ）A.最佳的利率敏感性缺口状态是正缺口B.最佳的利率敏感性缺口状态是负缺口C.最佳的利率敏感性缺口状态是零缺口D.最可取的措施是增加利率敏感性资产，减少利率敏感性负债E.最可取的措施是减少利率敏感性资产，增加利率敏感性负债5.期权的价值包含了那两部分的价值（ ）A.内在价值B.时间价值C.风险价值D.评估价值E.公司价值6.根据期权合约的协议价格与标的资产市场价格的关系，可以把期权的状态分为（ ）A.实值B.虚值C.两平D.阴值E.阳值7.期权的时间价值