国家开放大学《金融风险概论》全书练习参考答案.docx

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1、国家开放大学金融风险概论全书练习参考答案一、单项选择题1.经济主体由于法律方面的问题而遭受损失的可能性，称之为（ ）。A.法律风险B.利率风险C.系统性风险D.价格风险2.经济主体在金融活动中由于不确定性而可能遭受的损失，称之为（ ）。A.利率风险B.证券价格风险C.信用风险D.金融风险3.两个企业之间达成把今天相互提供的资金在将来某个时间再以双方现在同意的利率再交换回来的合约。这种合约是（ ）A.利率互换B.利率期权C.远期利率协议D.利率期货4.当利率变动时，银行等金融机构的客户为了“止损”或“增收”，会调整负债或资产的期限，从而导致金融机构的净收益发生变化，特别是发生净收益减少的情况，这

2、种风险就是（ ）。A.收益率曲线风险B.基差风险C.期限调整风险D.期限错配风险5.通过一系列的货币市场交易，对冲汇率风险。这种汇率风险管理工具指的是（ ）A.期权市场套期保值B.货币市场套期保值C.或有风险套期保值D.远期合约6.除股东权益之外所有的资产负债表项目都按现行汇率折算的方法是（ ）。A.时态法B.流动/非流动项目法C.现行汇率法D.货币/非货币项目法7.以某几项财务比率作为分类标准，运用二元分类树来分析借款人的品质。这种方法为（ ）A.骆驼信用评级法B.CART结构分析法 C.Z值评分模型D.德尔菲法 8.果在经济危机爆发之时，出现的企业经营环境变差、市场需求不断萎缩、收入大幅下

3、滑等风险，属于（ ）A.风险主体的外在不确定性B.风险客体的外在不确定性 C.风险主体的内在不确定性D.风险客体的内在不确定性9.面对流动性风险，金融机构可通过增加可自主控制的负债，主动从市场借入资金来满足自己的流动性需求。这种策略称为（ ）。A.负债管理策略B.流动性管理策略C.资产管理策略D.结构管理策略10.（ ）的流动性是指资金需求主体以较低的风险、最合理的成本通过负债手段随时获得所需资金的能力。A.负债B.资产C.资本D.筹资11.目前，金融机构广泛采取交易数据集中管理模式，IT系统一旦发生故障，有可能引发整体瘫痪，产生系统性风险。这种风险属于（ ）A.声誉风险B.操作风险C.市场风

4、险D.信用风险12.根据业务和产品的操作过程梳理勾画出业务操作流程，借此分析和识别流程每个节点可能存在的风险因素。这种操作风险的识别方法是（ ）A.专家意见法B.模型分析法C.风险树图解法D.流程图分析法13.金融机构是经营信用、经营货币的特殊企业，声誉风险对于金融机构业务开展有着显著的影响，呈现出（ ）特征。A.典型性B.多样性C.主动性D.常态性14.在声誉危机管理中，事中应对工作除了及时启动应急预案、结合不同的利益相关者进行有针对性的处置工作、加强与利益主体的信息沟通、及时向相关监管部门进行报告之外，还应该包括（ ）。A.建立声誉危机预警系统B.制定声誉危机管理预案C.明确管理权限和职责

5、D.根据具体情况不断优化管理方案15.宏观经济政策、经济的周期性波动以及国际经济等外在因素的意外变化给股票投资者带来的是（ ）。A.声誉风险B.系统性风险C.非系统性风险D.操作风险16.理性的投资者在投资股票前，首先要对该股票的风险进行量化评估。一种通用的方法是使用（ ）来测量概率分布的紧密程度。A.标准差B.离差C.经济状况发生的概率D.离差的平方17.当债权到期时，如果P2P网络借贷平台没有足够的货币资金对于出借人的本息进行偿付，则会造成（ ）。A.平台信用风险B.流动性风险C.汇率风险D.个体信用风险18.网络支付行业自律公约预付卡行业自律公约移动支付行业自律公约支付机构互联网支付业务

6、风险防范指引等一系列规范性文件，形成了支付清算服务行业的自律管理，有效地维护了互联网支付清算服务市场的竞争秩序，有力地防范了互联网支付清算服务风险。这些规范性文件是由（ ）印发的。A.国务院B.中国银保监会C.中国支付清算协会D.中国人民银行19.巴塞尔协议依据风险从小到大的顺序，把表内资产进行了分类，其中，第二大类的风险权重为（ ）A.50%B.20%C.100%D.0%30.巴塞尔委员会在吸取2008年金融危机的教训后，完善了新资本协议，提出了以（ ）为监管指标，用来衡量一家金融机构的“负债风险程度”。A.流动性覆盖率B.杠杆率C.违约损失率D.流动性比率二、多项选择题（每题3分，共15题

7、）21.20世纪70年代以后，行为金融学对金融风险提出的防范策略主要包括（ ）A.投资小公司股票的策略B.成本平均策略和时间分散化策略C.反向投资策略D.动量交易策略22.普通市场利率包括哪三种（ ）A.公司债券利率B.各类国债利率C.各金融机构存贷款业务所适用的利率D.银行同业拆借利率23.汇率风险暴露的类型分为哪三类（ ）。A.折算风险暴露B.国家风险暴露C.经济风险暴露D.交易风险暴露24.引发工商企业贷款信用风险的主要因素是（ ）等风险。A.抵押品贬值B.财务管理C.生产经营D.恶意拖延25.金融机构流动性风险的防范方法主要包括（ ）A.资产管理B.金融创新弥补管理C.负债管理D.资产

8、负债比例管理26.按照操作风险的成因进行分类，可将操作风险分为（ ）。A.外部事件引起的操作风险B.系统缺陷引起的操作风险C.人员因素引起的操作风险D.内部流程引起的操作风险27.在声誉风险预警体系的构建中，信用状况不佳的风险表现指标主要包括哪三个（ ）。A.单一（集团）客户授信集中度B.不良贷款率C.系统故障时间D.不良资产率28.按照影响范围和防范的难易程度，可以将股票市场的风险分为哪两大类型（ ）。A.声誉风险B.系统性风险C.非系统性风险D.操作风险29.互联网支付平台涉及的最直接的风险类型主要有以下哪三种（ ）A.流动性风险B.操作风险C.汇率风险D.信用风险30.巴塞尔协议把资本分

9、成两部分（ ）。A.一级资本B.附属资本C.二级资本D.核心资本31.在巴塞尔协议推出之后，原中国银监会要求银行业金融机构全面提高银行业审慎监管要求，具体体现在哪几个方面（ ）。A.改进流动性风险监管B.强化资本资本充足率监管C.强化贷款损失准备监管D.最低资本金要求32.大数据在互联网金融风险管理中的应用主要体现在哪些方面（ ）。A.建立信息共享机制B.大数据征信C.大数据反欺诈 D.建立风险防控平台33.股票的系统性风险可以根据外在宏观经济变量中影响因素的种类细化为哪三类系统性风险（ ）。A.利率型系统性风险B.购买力型系统性风险C.企业流动性风险D.汇率型系统性风险34.在声誉风险预警体

10、系的构建中，流动性不足的风险表现指标主要包括哪三个（ ）。A.不良资产率B.流动性比例C.核心负债比例D.流动性缺口率35.在开展操作风险识别时，应当重点关注以下几个要素（ ）A.外部环境B.产品和业务的变化C.潜在操作风险的整体情况D.内部环境三、判断题（每题1分，共15题）36.金融一体化减少了金融市场的竞争，金融风险减少。（）37.再定价风险的实质是资产或负债由于利率调整所带来的价值变化，该变化会打破原有头寸平衡，即会出现盈亏。（）38.交易风险暴露有时也被认为是一种短期经济风险。（）39.一般而言，证券久期越长，其价格对利率变动越敏感，持有这种证券的风险也就越大。（）40.对于金融机构

11、而言，筹资的流动性，不仅包括现实的流动性，还包括潜在的流动性。（）41.操作风险管理的过程大致可以分为风险识别、评估和计量、控制与缓释、检测、风险报告等五个环节。（）42.操作风险定量评估主要用于界定金融机构是否存在操作风险及其严重性，并不追求精确地测量操作风险的大小。（）43.声誉风险管理可以在风险出现苗头之前就采取措施，对其进行有效管理。（）44.当今社会，金融工具和衍生品不仅复杂，而且层出不穷，普通投资者没有精力和能力分析各金融机构产品的差异与优势，其决策的依据就是金融机构是否具有良好的信誉。从这一层面上讲，金融创新力度越大，声誉作用越大，金融机构对应的风险也可能越大。（）45.投资股票

12、时，如果其实际收益率总是等于预期收益率，则不存在不确定性，也就没任何风险。（）46.而大部分金融资产，尤其是股票，是在投资组合中被投资者所持有的。此时，投资者面临的是投资的独立风险。（）47.互联网支付模式下的备付金管理不善是造成互联网支付平台流动性风险的主要原因。（）48.P2P网络借贷平台的风险管理手段主要有风险评估与定价、设立担保机制、提取风险准备金、与保险公司建立合作、多样化增信手段等。（）49.2008年金融危机之后，巴塞尔委员会完善了新资本协议，提出了以“杠杆率”为监管指标，该指标设置的下限为3%。（）50.巴塞尔协议提高了资本充足率要求，并设置了流动性覆盖率和净稳定资金比例两个动态的指标，同时还要求建立02.5%的逆周期超额资本。（）