JR∕T 0022—2020 证券交易数据交换协议(金融).pdf

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1、ICS 03.060A11JR中 华 人 民 共 和 国 金 融 行 业 标 准JR/T 00222020代替 JR/T 00222014证券交易数据交换协议Securities trading exchange protocol2020-12-23 发布2020-12-23 实施中国证券监督管理委员会发 布JR/T 00222020I目次前言.II1 范围.12 规范性引用文件.13 术语和定义.14 应用环境.25 会话机制.26 消息格式.27 安全与加密.48 数据完整性.59 扩展方式.510 消息定义.611 数据字典.52附录 A（资料性附录）应用环境参考实例.81附录 B（规范

2、性附录）FIX 标准会话机制.82附录 C（规范性附录）FIX 会话消息.86附录 D（资料性附录）重复组实例.92附录 E（资料性附录）计算校验和.93附录 F（资料性附录）应用消息场景.94JR/T 00222020II前言本标准按照GB/T 1.12009给出的规则起草。本标准代替JR/T 00222014证券交易数据交换协议，与JR/T 00222014相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：修改了会话机制的陈述，并将有关内容移入附录 B 中（见 5 和附录 B，2014 年版的 5）；修改了扩展规则，域号 1-10000 由全国金融标准化技术委员会统一定义并发布，域号 10000 以上

3、由连接双方自行约定定义（见 9.2）；修改了 STEP 版本号，更新为 1.3（见 9.3）；删除了“会话消息”，并将相关内容移入附录 C 中（见 2014 年版的 10.3，附录 C）；根据业务发展，增加了部分域的取值（见表 44）；基于原有的应用消息增加了相关业务域（见表 44）；增加了新的应用消息（见表 44 域 MsgType 取值）；删除了资料性附录 C 缺口填补方式相关内容（见 2014 版的附录 C）；删除了资料性附录 E 应用消息场景相关内容（见 2014 版的附录 E）；参照了金融信息交换协议（FIX5.0 SP2）。本标准由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会（SAC/

4、TC180 SC4）提出。本标准由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC180）归口。本标准起草单位：中国证券监督管理委员会科技监管局、中国证券监督管理委员会信息中心、上交所技术有限责任公司、深圳证券交易所、中证信息技术服务有限责任公司、深圳证券通信有限公司。本标准主要起草人：姚前、刘铁斌、周云晖、吴韶平、曹兆勇、李向东、周贤谦、崔春晓、朱旭。本标准代替并废除JR/T 00222014版本。本标准的历次版本发布情况为：JR/T 00222004、JR/T 00222014。JR/T 002220201证券交易数据交换协议1范围本标准规定了证券交易所交易系统与市场参与者系统之间进行证券交易所需的

5、数据交换协议（Securities Trading Exchange Protocol，简称STEP）的应用环境、会话机制、消息格式、安全与加密、数据完整性、扩展方式、消息定义、数据字典等内容。本标准适用于证券交易所与市场参与者和相关金融机构间的业务数据交换,也可供证券期货行业各机构系统间连接参考使用。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 2659世界各国和地区名称代码GB/T 12406表示货币和资金的代码GB 18030-2005信息技术 中文编

6、码字符集GB/T 236962017证券及相关金融工具 交易所和市场识别码GB/T 35964-2018证券及相关金融工具 金融工具分类（CFI编码）3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1组件component消息中具有一定业务相关的数据域集合。3.2新订单new order-single交易客户方新产生的订单。3.3执行报告execution reports交易服务方响应交易客户方的消息。3.4指定交易designated trading将证券账号与某一证券营业部所属的参与者业务单元（如席位号）相联系，从而限定该证券账号的交易仅在该参与者业务单元下进行的交易方式。3.5转托管desi

7、gnation transfer资者将其托管在某一券商处的证券转到另一券商处托管的行为，并且投资者只能将证券在其托管的JR/T 002220202券商处卖出。3.6公司行为corporate action上市公司的非交易类业务。注：如新股配售、配股认购、可转债转股、回售等。3.7参与者业务单元participant business unit;PBU市场参与者行使交易权利，获取交易服务的逻辑通道。3.8市场参与者market participants参与证券交易的客户方。注：如交易所会员、证券营业部等。4应用环境证券交易数据交换协议应用环境参考实例参见附录 A。5会话机制FIX 标准会话机制见

8、附录 B。FIX 会话消息格式见附录 C。6消息格式6.1数据类型6.1.1数据类型概述数据类型用于定义数据域的取值类型，本标准有 5 个基本的数据类型（整数、浮点数、单字符、字符串、数据 Data）和在此基础上扩展的数据类型组成。除“data”数据类型外，其他数据类型均以 ASCII码字符串表示。6.1.2整数无逗号和小数位的序号，可表示正负（由负数表示字符“-”，“0”至“9”组成）。符号占据一个字符位置。允许前置字符零（例：“00023”=“23”）。整数类型的扩展定义：长度 Length：以整数表示字节为单位的数据长度，正数。重复数 NumInGroup：以整数表示重复组的个数，正数。

9、消息序号 SeqNum：以整数表示消息序号，正数。域号 TagNum：以整数表示的域号（或称 Tag），正数，首位不应为零。月日期号 DayOfMonth：以整数表示的月份中第几天，取值 1 至 31。6.1.3浮点数JR/T 002220203含有可选的小数部分，可表示正负（由负数表示字符“-”,“0”至“9”和“.”组成）。最多15位有效数字。允许前置字符零（例：“00023”=“23”）。允许小数部分后置字符零（例：“23.0”=“23.0000”=“23”）。除非特别声明，浮点数类型均有正负。浮点数类型的扩展定义：量 Qty：股份数量、资产数量等，可以有小数部分。价格 Price：小数

10、位数可变。价格偏移量 PriceOffset：代表价格偏移量的浮点域。金额 Amt：典型的价格与数量相乘结果，如成交金额。百分比 Percentage：小数表示方法：如“.05”代表 5%。6.1.4单个字符除界定符外所有字母字符和标点字符，区分字母大小写。字符类型的扩展定义：布尔 Boolean：该域取值于两个字符，“Y=True/Yes,N=False/No”。6.1.5字符串区分字母大小写。字符串类型的扩展定义：多元值字符串 MultipleValueString：用空格分隔。国家与地区代码：使用见 GB/T 2659。货币的字母码：使用见 GB/T 12406。交易所或市场编号 Exc

11、hange：字符串，使用见 GB/T 23696-2017。日期和时间表示法使用 GB/T 7408-2005，即：年月日期 month-year：格式 YYYYMM 或 YYYYMMDD 或 YYYYMMWW，YYYY=0000-9999，MM=01-12，DD=01-31，WW=w1，w2，w3，w4，w5。国 际 标 准 时 时 间 戳 UTCTimestamp：格 式 YYYYMMDD-HH:MM:SS（秒）或YYYYMMDD-HH:MM:SS.sss（毫秒），YYYY=0000-9999，MM=01-12，DD=01-31，HH=00-23，MM=00-59，SS=00-60（秒），

12、sss=000-999（毫秒）。国际标准时时间 UTCTimeOnly：格式 HH:MM:SS 或 HH:MM:SS.sss，HH=00-23，MM=00-59，SS=00-60（秒），sss=000-999（毫秒）。国际标准时日期 UTCDateOnly：格式 YYYYMMDD，YYYY=0000-9999，MM=01-12，DD=01-31。本地市场日期 LocalMktDate：格式 YYYYMMDD，YYYY=0000-9999，MM=01-12，DD=01-31。6.1.6数据无格式和内容限制的原始数据，包含长度域和数据域两个部分，数据域数据可以包含 16 进制数值0 x01，长度域

13、指明数据域的字节数。6.2域6.2.1域概述域是基本的数据元素，每个域有其域号、业务含义和确定的取值范围，域号统一分配给不同的域，是域的区分标志，在消息中，通过域号来确定不同的域。域的数据类型决定了其取值类型，域的取值范JR/T 002220204围可以是一个集合，任何在此集合外的取值被认为是非法取值。所有域的业务定义、数据类型和取值范围见第 11 章数据字典。6.2.2域的使用在消息中，域的使用有三种方式：必选的、可选、条件限制选择（即根据其他相关域的存在与否或取值来决定）。作为一个完整的消息，必选域和条件限制选择域是需要包含的。6.2.3自定义域如本标准中定义的域不够使用时，证券交易所或市

14、场参与者可以扩展定义新的域，即自定义域。6.2.4域汉字编码域汉字取值的编码规则见 GB 18030-2005。6.2.5域界定消息中所有的域（包含 data 类型数据域）都有一个分隔符来界定分隔，该分隔符为不可打印字符GB 18030-2005 编码集中单字节部分 0 x01，（注：即 ASCII 码“SOH”，#001，hex：0 x01，本文档中以表示）。因此，所有消息以“8=STEP.x.yz”字符串开始并以“10=nnn”字符串结束。除 data 数据类型域外，其他数据域内容都不应包含域界定符。6.2.6语法任何消息都应由多个“域号=值”的基本结构组成，“域号=值”基本结构用域界定符

15、分隔。消息组成结构见图 1。图 1消息格式消息由消息头、消息的正文和消息尾组成。同样，每个组成部份都由一系列“域号=值”组成，并且在遵循以下规则的前提下“域号=值”基本结构可以是任意的次序：a)开始部分应是消息头，随后是正文，最后是消息尾；b)消息头的前 3 个域的次序不能改变：起始串（Tag=8）、消息体长度（Tag=9）、消息类型（Tag=35）；c)消息尾的最后一个域应是校验和域（Tag=10）；d)重复组中，域出现的顺序应遵循该重复组在消息或组件中定义时的次序；e)在一条消息中，除重复组域外任何其他域不能重复出现。6.2.7重复组域可以在重复组里多次重复，用以传输数组类的数据。通常域名

16、起始为“No”字符的域指明重复的次数，并位于重复组的开始处。本标准中重复组的定义通过缩进的“”符号表示，重复组也可嵌套。使用子重复组时不能省略父重复组。具体可参考附录 D 重复组实例。7安全与加密JR/T 002220205由于消息有可能在公网或不安全的网络上传输交换，因此需要对相关的敏感数据加密处理。具体加密的方法由连接双方达成的协议而定。消息内除某些需要公开识别的域以明文传输外，其他任何域都可以加密放置密文数据域（SecureData）内。当决定使用加密方案时，可以对消息正文内所有的域加密。如果消息的重复组内有部分需要加密的，应要求对整个重复组加密。本标准提供了域用以支持数字签名、密钥交换

17、和正文加密等安全技术方案。正文加密技术方案有三种：a)将安全敏感的域加密后移至 SecureData 域。b)将所有允许加密的域加密后移至 SecureData 域。c)将所有允许加密的域加密后移至 SecureData 域，同时这些域以明文在消息中重复出现。8数据完整性数据的完整性通过两个方法保证：消息体长度和校验和的验证。消息体长度是以 BodyLength 域来表示，其值是计算出的消息长度域后面的字符数，包含紧靠校验和域标志10=之前的界定符。校验和是把每个字符的二进制值从消息开头8=中的8开始相加，一直加到紧靠在校验和域10=之前的域界定符，然后按 256 取模得到结果。校验和域位于消

18、息的最末一个，校验和的计算是在加密之后进行的。计算校验和的代码段可参考附附录 E。9扩展方式9.1扩展分类扩展分为两个部分：消息定义扩展和域定义扩展。消息定义扩展可以通过新增消息类型来实现，但尽量在已有消息中通过域定义或取值扩展来定义新业务。已有消息所代表的业务在扩展时不能改变。域定义扩展可以通过新增域来实现，但尽量通过扩展域值来扩展域的定义。通常情况下，消息中已定义的必选的域尽可能保留，也不要改变成可选域。为保持行业标准更新的一致性，在本标准基础之上，SH 证券交易所1)、SZ 证券交易所2)等行业相关单位，如有新增应用消息定义、新增域定义、新增域取值定义，将通过行业内统一的平台对外公开。9

19、.2扩展规则自定义消息的消息类型值首字符为U。其他类型的标准消息由本标准根据国际标准的变化统一定义并发布。当连接双方因业务紧急需求，需要自定义消息、域、域取值，且使用范围仅限于连接双方，为并避免与标准冲突，可临时定义消息类型、域、域取值。通常情况下，应优先通过行业内统一平台协调沟通。消息类型临时定义原则：SH 证券交易所临时定义消息的消息类型值首两位字符为UA，SZ 证1)指上海证券交易所。2)指深圳证券交易所。JR/T 002220206券交易所临时定义消息的消息类型值首两位字符为UB；GG 股转公司3)临时定义消息的消息类型值首两位字符为UC。域号 1-10000 由本标准根据国际标准的变

20、化统一定义并发布；域号 10000 以上由连接双方自行约定定义。消息的模块顺序在扩展定义时不能改变，即保持消息头、消息体和消息尾的顺序。而模块的内部，域和重复组的顺序是可以变化的。消息头的头三个域的定义和位置不能改变，但可以扩展增加消息头的可选域。消息尾最后一个域的定义和位置不能改变，但可以扩展增加消息尾的可选域。9.3STEP 版本临时定义由主管部门定期审核，审核通过后形成新版本。STEP 版本号应在会话层登录消息的 1408 域中说明。STEP 版本号格式：大版本号.小版本号（X.YZ），版本号从 1.00 起始，当前 STEP 版本号为 1.30。10消息定义10.1消息头每一个会话或应

21、用消息均有一个消息头，该消息头指明消息类型、消息体长度、发送目的地、消息序号、发送起始点和发送时间。其中有两个域用于消息重发，对于会话级的事件而重复发送消息时将可能重复发送标志（PossDupFlag）设置为 Y（发送时用原来的消息序号），当重新发送时使用新的消息序号时将可能重新发送标志（PossResend）设置为 Y，接收者应按以下方法处理上述消息：可能重复发送：如果带有该消息序号的消息在以前曾经接受过，则忽略消息，如果未曾收到过，则按正常步骤处理。可能重新发送：将消息传递给应用层以确定此前是否收到该消息（通过检查订单编号或相关参数）。消息头格式见表 1。表 1消息头Tag域名域名必选必选

22、说明说明8BeginStringY起始串，如 FIXT.1.1（不可加密，消息的第一个域）9BodyLengthY消息体长度（不可加密，消息的第二个域）35MsgTypeY消息类型（不可加密，消息的第三个域）91SecureDataN密文数据（紧跟密文数据长度域）34MsgSeqNumY消息序号（可加密）50SenderSubIDN发送方子标识符（可加密）142SenderLocationIDN发送方方位标识符（可加密）57TargetSubIDN接收方子标识符（可加密）143TargetLocationIDN接收方方位标识符（可加密）116OnBehalfOfSubIDN最初发送方子标识符（

23、可加密）3)指全国中小企业股份转让系统有限责任公司。JR/T 002220207表 1消息头（续）Tag域名域名必选必选说明说明144OnBehalfOfLocationIDN最初发送方方位标识符（可加密）145DeliverToLocationIDN最终接收方方位标识符（可加密）43PossDupFlagN可能重复发送标志，重复发送时，作此标记（可加密）97PossResendN可能重新发送标志（可加密）52SendingTimeY发送时间（可加密）122OrigSendingTimeN原始发送时间（可加密）347MessageEncodingN消息中 EncodedText 域的字符编码类

24、型（非 ASCII 码）369LastMsgSeqNumProcessedN最后处理消息序号（可加密）370OnBehalfOfSendingTimeN最初发送时间（用 UTC 表示时间）627NoHopsN历史跳跃信息重复组，记录消息经第三方发送的历史，每次经第三方发送为一个跳跃，仅当 OnBehalfOfCompID 使用时有效，主要用于跟踪消息的路径。628HopCompIDN取值第三方的 SenderCompID629HopSendingTimeN取值用第三方的 SendingTime630HopRefIDN取值第三方的 MsgSeqNum10.2消息尾每一个消息（会话或应用消息）有一

25、个消息尾，并以此终止。消息尾可用于分隔多个消息，包含有3 位数的校验和值。消息尾格式见表 2。表 2消息尾Tag域名域名必选必选说明说明93SignatureLengthN数字签名长度（不可加密）89SignatureN数字签名（不可加密）10CheckSumY校验和，消息的最末域（不可加密）10.3应用消息10.3.1应用消息组件10.3.1.1应用消息组件概述大多数应用消息都会用到一系列定义证券品种的数据域：Symbol、SecurityIDSource、SecurityID 等。本标准中定义了关键组件，在应用消息定义中直接用名称引用这些组件。实际的消息定义和使用中，则应该将组件展开成为相

26、应的数据域。应用消息场景见附录 F。组件可以是重复组的部分，此时组件对应的整组数据域都位于组件所在重复组的级别上，遵从重复组的域顺序规则。10.3.1.2组件组件定义了证券品种（金融工具）及其相关属性，其中证券代码和证券名称是必选的域。JR/T 002220208组件结构定义见表 3。表 3组件Tag域名域名必选必选说明说明55Symbol*证券名称48SecurityID*证券代码22SecurityIDSourceN证券代码源454NoSecurityAltIDN备选证券代码个数455SecurityAltIDN备选证券代码456SecurityAltIDSourceN备选证券代码源，有效

27、取值与证券代码源（SecurityIDSource）相同461CFICodeNCFI 的编码应符合 GB/T 35964-2018 的规定 CFI 定义 Code 是ISO10962 金融工具分类代码国际标准/*建议改为“CFI 的编码应符合 GB/T 35964-2018 的规定。其它引用编码类国家标准和国际标准的情况类似。*/描述207SecurityExchangeN交易场所代码762SecuritySubTypeN证券子类别，与 CFICode 配合使用308UnderlyingSecurityIDN期权合约的标的证券231ContractMultiplierN债券折合成回购标准券的比

28、例107SecurityDescN证券描述，如英文简称注：*表示域的“必选”属性依赖于该组件在消息定义中的“必选”属性。备选证券代码域可在自定义证券代码标准向 ISIN 编码标准过渡期间使用。示例：假设 SH 证券交易所证券代码正处于现有代码和 ISIN 编码的切换期间，此时发出订单购买“PF 银行”，现有代码 600000，ISIN 代码 CN0006000003，代码切换示例见图 2。图 2代码切换示例JR/T 002220209证券类别由CFICode证券类别和SecuritySubType子类别共同描述。SecuritySubType由市场自行定义，对CFICode加以补充，在业务场景

29、中，如果CFICode可以明确分辨证券类别，则无需自定义SecuritySubType子类别，相关扩展定义规则参见扩展规则章节。中国证券市场中常见证券品种对应的CFICode和SecuritySubType描述见图3。图 3证券类别描述10.3.1.3组件组件用于表示证券数量，通常在订单中使用。组件结构定义见表 4。表 4组件Tag域名域名必选必选说明说明38OrderQtyN订单数量152CashOrderQtyN上证 LOF 认购金额10.3.1.4组件组件用于表示参与方信息。组件结构定义见表 5。表 5组件TagTag域名域名必选必选说明说明453NoPartyIDsN参与方个数448P

30、artyIDN参与方代码，结合 PartyIDSource 和 PartyRole447PartyIDSourceN指示 PartyID 的代码源，取值依赖于 PartyRole452PartyRoleN指定参与方角色802NoPartySubIDsN指示重复的参与方子代码个数523PartySubID参与方子代码803PartySubIDType参与方子代码类型JR/T 0022202010市场参与方包括券商、投资者、清算公司、交易员等，通常PartyID为参与方代码，PartyRole用以指明参与方角色。参与方其他信息如名称等，可由PartySubID进一步描述，由PartySubIDTy

31、pe加以区分。中国证券市场中常见参与方信息描述见图4。参与方信息参与方信息“PartyRole”(452)“PartyIDSource”(447)“PartySubIDType”(803)投资者证券账户5=投资者编号（Investor ID）5=中国投资者编号（ChineseInvestor ID）投资者姓名5=合法全名（Full legal nameof Firm）席位或 PBU 代码1=券商（Executing Firm）C=通用市场参与者标识符（Generally accepted marketparticipant identifier）席位或 PBU 名称1=券商（Executing

32、 Firm）C=通用市场参与者标识符（Generally accepted marketparticipant identifier）5=合法全名（Full legal nameof Firm）交易员代码12=交易员（Executing Trader）D=私有自定义代码（Proprietary/Custom code）交易员营业部代码12=交易员（Executing Trader）4001=营业部代码D=私有自定义代码（Proprietary/Custom code）对手方交易员营业部代码37=对 手 方 交 易 员（ContraTrader）4002=营业部代码D=私有自定义代码（Propr

33、ietary/Custom code）交易对手方席位或 PBU代码17=对方券商（Contra Firm）C=通用市场参与者标识符（Generally accepted marketparticipant identifier）交易对手方席位或 PBU名称17=对方券商（Contra Firm）C=通用市场参与者标识符（Generally accepted marketparticipant identifier）5=合法全名（Full legal nameof Firm）交易对手方投资者证券账户39=对方投资者编号（ContraInvestor ID）5=中国投资者编号（ChineseInv

34、estor ID）交易对手方投资者姓名39=对方投资者编号（ContraInvestor ID）5=中国投资者编号（ChineseInvestor ID）5=合法全名（Full legal nameof Firm）清算公司代码4=清算公司（Clearing Firm）C=通用市场参与者标识符（Generally accepted marketparticipant identifier）对手方清算公司代码18=对 方 清 算 公 司（ContraClearing Firm）C=通用市场参与者标识符（Generally accepted marketparticipant identifier）

35、转托管业务转入席位或PBU 代码40=转入券商（Transfer to Firm）C=通用市场参与者标识符（Generally accepted marketparticipant identifier）来自/发送至托管机构（OEF 持仓转移来源方/目标方）3=代理人（Agent）C=通用市场参与者标识符（Generally accepted marketparticipant identifier）结算机构代码4=结算机构代码F=交割机构合约账户标识码38=合约账户标识码C=通用市场参与者标识符（Generally accepted marketparticipant identifier）

36、结算账号38=结算账号C=通用市场参与者标识符（Generally accepted marketparticipant identifier）图 4参与方信息描述示例JR/T 0022202011具体参见附录F组件Parties实例。10.3.2订单业务类10.3.2.1订单业务类消息订单业务类消息主要是支持日常实时交易和非交易的消息，其中最典型的是新订单消息，新订单消息由交易客户方发出，用以提交订单。10.3.2.2新订单消息（MsgType=D）新订单消息可以带有执行指令。执行指令（ExecInst）指示订单的执行条件。执行指令中包含数量条件。对于在消息头中设置了 PossResend

37、标志的订单消息，应当使用交易客户方（券商）订单编号（ClOrdID）核实是否已收到该订单，具体实现时还应检查订单参数（买卖方向、证券代码、数量等）进行核实。如果之前收到该订单，应以执行报告消息回应订单状态。如果之前未收到，则以执行报告消息回应订单确认。TransactTime 域指示订单发起时间，可结合业务规则来判断收到的订单是否已过期。新订单消息也适用于使用撮合机制的协议交易、国债场内分销、国债回购等业务，作为交易客户方的指令。新订单消息支持交易订单和非交易订单。非交易订单指不通过实时交易而发生变化的行为，如发行、配股、转股、回售、质押、冻结、申购、赎回、行权等。新订单消息（New Orde

38、r-Single）的格式见表 6。表 6新订单（New Order-Single）Tag域名域名必选必选说明说明标准消息头YMsgType=D1180ApplIDN应用标识11ClOrdIDY交易客户方（券商）订单编号18ExecInstN执行指令1080RefOrderIDN交易所订单编号参考值组件N参与方组件Y证券定义54SideY买卖方向60TransactTimeY订单发起时间组件Y数量59TimeInForceN订单有效时间类型126ExpireTimeN订单有效时间（订单有效时间类型为 GTD 时必选）1125OrigTradeDateN初始交易日期541MaturityDateN

39、购回交易日期75TradeDateN订单申报日期（仅日期）8526NonTradingOrdTypeN非交易业务订单类型8540ReqIDN业务请求类型JR/T 0022202012表 6新订单（New Order-Single）（续）Tag域名域名必选必选说明说明40OrdTypeY订单类型522OwnerTypeY订单所有者类型529OrderRestrictionsN订单限定423PriceTypeN价格类型44PriceN价格（限价订单时有效）640Price2N报价回购业务购回价格99StopPxN止损价格1090MaxPriceLevelsN最多成交价位数，最大价格等级（沪港通）0

40、 表示不限制成交价位数，增强现价盘（沪港通）1 表示竞价现价盘（沪港通）缺省值为 0110MinQtyN最小成交数量缺省值为 01093LotTypeN订单数量类型1=零股订单，Odd Lot2=整手订单，Round Lot缺省值为 2921StartCashN初始交易金额922EndCashN购回交易金额152CashOrderQtyN上证 LOF 认购金额914AgreementIDN约定购回业务合同编号580NoDatesN期限，单位为天数664ConfirmIDN约定号15CurrencyN币种8532DividendSelectN分红选择方式（开放式基金分红选择订单时必选）8533D

41、estSecurityN开放式基金基金转换时转入的产品代码（开放式基金基金转换时必选）309UnderlyingSecurityIDN期权序列代码77PositionEffectN开仓/平仓，取值：C=平仓，O=开仓203CoveredOrUncoveredN备兑标签，衍生品交易填写0=Covered，表示备兑仓1=UnCovered，表示普通仓缺省值为 1747ExerciseMethodN期权业务处理类别544CashMarginN融资融券信用标识1=Cash，普通交易2=Open，融资融券开仓3=Close，融资融券平仓缺省值为 18911ExpirationDaysN期限，单位为天数（

42、SZ 证券交易所）8906ExpirationTypeN期限类型1=固定期限58TextN备注标准消息尾YJR/T 002220201310.3.2.3执行报告消息（MsgType=8）执行报告消息可用于：a)订单确认；b)订单状态变化确认（如撤单确认和修改单确认）；c)发送订单的成交回报；d)订单拒绝。每个执行报告中都包含两个域：OrdStatus 订单状态；ExecType 执行类型。OrdStatus 用以报告订单当前状态，如果同时存在多个订单状态，则只报告优先级最高的状态。订单状态优先级见表 7。表 7订单状态优先级优先级优先级OrdStatus说明说明11待撤消（6）PendingC

43、ancel撤单请求待处理，用于确认收到撤单请求，而非确认撤单已成功10待替换（E）PendingReplace修改单请求待处理，用于确认收到修改单请求，而非确认订单修改已成功9当天完成（3）DoneforDay订单在当天未成交或未完全成交，闭市后结束该订单8已计算（B）Calculated订单在当天结束（成交或当天完成）后，计算并报告佣金或货币结算细节7已成交（2）Filled订单全部成交，没有剩余数量6已终止（7）Stopped订单在交易所中被终止，用于价格保护和数量保护5已延缓（9）Suspended由于客户请求而暂停执行订单4已撤消（4）Canceled订单被撤消4已过期（C）Expir

44、ed订单由于时间条件而到期失效3部分成交（1）PartiallyFilled订单部分成交，有剩余数量2新（0）New开放订单（已进入订单簿，等待撮合）2已拒绝（8）Rejected订单被交易服务方（交易所）拒绝，允许在订单确认之后拒绝订单，即从状态“新”进入“已拒绝”2待处理（A）PendingNew订单被交易服务方（交易所）接收到但还未处理，仅在状态请求信息的回应可能出现1已接受（D）Acceptedforbidding订单被接受，并已被估价，仅用于 BidType 为“Disclosed”的一揽子订单注：订单状态优先级并未全部使用ExecType 域用以标识执行报告的执行类型。执行报告中

45、ExecType 和 OrdStatus 共同指示了订单状态的改变。执行信息（如已成交或部分成交）与其它状态变化信息（如待撤消、待替换、已撤消、已替换、已接受、当天完成）不能在一个执行报告中同时传递。执行报告消息注意事项：在响应修改单时，ExecType 为待替换，指示修改单请求正在处理。ExecType 为已替换，指示修改单请求已完成。在订单处于“待处理”状态并将进入新状态（即待替换）时如果发生了成交，执行报告中应包括原始的订单参数（ClOrdID、OrderQty、Price 等）。执行报告中 CumQty 和 AvgPx 要进行更新。只有在发出 ExecType 为已替换的执行报告后，才

46、可以认为订单被成功替换。JR/T 0022202014撤单和修改单在订单有剩余数量时才有效。如果要求替换的订单数量低于累计执行数量 CumQty 的水平，券商将中止执行该订单。对已成交订单要求修改价格将会被拒绝。OrderQty，CumQty，LeavesQty 和 AvgPx 共同反映出订单的累计状态。例如，订单 B 替换了部分成交的订单 A，订单 B 的 OrderQty，CumQty，LeavesQty 和 AvgPx 域也要加上订单 A 的累计数量。一般性公式为：订单数量 OrderQty=累计执行数量 CumQty+订单剩余数量 LeavesQty。公式的例外情况：如果 ExecTy

47、pe 和/或 OrdStatus 为已撤消、当天完成、已过期、已计算、已拒绝，则订单不处于活跃状态，LeavesQty 为 0。ExecType=F（Trade）用以传递新成交信息。ExecType=D（Restated）表明执行报告是由交易服务方主动向交易客户方发送的。应给出 ExecRestatementReason。这可用在有时间条件的订单到期、公司行为、电话口头报单、交易服务方修改价格或交易服务方主动撤单等情况。ClOrdID 提供给交易客户方（机构、券商、中间商等）进行订单标识，在其内部系统中唯一。域 OrderID 则是由交易服务方（券商、交易所、基金管理公司等）生成的订单标识。在

48、撤单和修改单中，ClOrdID/OrigClOrdID 需要形成链接。执行报告消息（ExecutionReport）的格式见表 8。表 8执行报告消息（Execution Report）Tag域名域名必选必选说明说明标准消息头YMsgType=810179ReportIndexY回报记录号1180ApplIDN应用标识37OrderIDY订单编号，交易服务方（交易所）的唯一订单标识11ClOrdIDN交易客户方（券商）订单编号41OrigClOrdIDN原始交易客户方（券商）订单编号，指示被撤消/修改订单的 ClOrdID组件N参与方66ListIDN如果订单是通过 New Order-Lis

49、t 发送的，指示订单所在清单编号17ExecIDY执行编号，交易服务方赋予的唯一执行标识（或称成交编号）150ExecTypeY执行类型39OrdStatusY订单状态103OrdRejReasonN订单拒绝时需要1328RejectTextN撤单/拒绝原因说明，执行类型为 8 或 4 时填写10189IMCRejectTextN国际市场互联对方市场拒绝原因说明378ExecRestatementReasonNExecType=D（Restated）时需要790OrdStatusReqIDN订单状态请求编号522OwnerTypeY订单所有者类型529OrderRestrictionsN订单限

50、定组件Y证券定义54SideY买卖方向组件Y数量59TimeInForceN订单有效时间类型126ExpireTimeN订单有效时间（订单有效时间类型为 GTD 时必选）8526NonTradingOrdTypeN非交易业务订单类型40OrdTypeN订单类型JR/T 0022202015表 8执行报告消息（Execution Report）（续）Tag域名域名必选必选说明说明423PriceTypeN价格类型44PriceN价格640Price2N报价回购业务购回价格99StopPxN止损价格1090MaxPriceLevelsN最多成交价位数110MinQtyN最小成交数量544CashM