2022年甘肃省期货从业资格自测预测题.docx

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1、2022 年期货从业资格试题一一,单选题单选题(共共 20 题题，每，每题题 1 分，分，选项选项中，只有一个符合中，只有一个符合题题意意)1.【问题】假如一个投资组合包括股票及沪深 300 指数期货，s=120，f=115，期货的保证金比率为 12%。将 90%的资金投资于股票，其余 10%的资金做多股指期货。据此回答以下四题 91-94。A.1.86B.1.94C.2.04D.2.86【答案】C2.【问题】证券公司为期货公司提供中间介绍业务过程中发生重大事项的，应当在（）个工作日内向所在地中国证监会派出机构报告。A.5B.3C.2D.10【答案】C3.【问题】人民法院审理期货合同纠纷案件，

2、应当严格按照（）确定违约方承担的责任，当事人的约定违反法律、行政法规强制性规定的除外。A.合同法B.民事诉讼法C.经济法D.当事人在合同中的约定【答案】D4.【问题】下列选项中，期货交易所的非期货公司结算会员的从业人员可以从事的行为是（）。A.向客户做出保本承诺B.代理客户从事期货交易C.坚持客户所有利益最大化优先的原则D.充分揭示期货交易风险【答案】D5.【问题】甲、乙是期货公司的客户，做小麦期货交易，甲持有多头合约，乙持有多头合约，甲和乙均向期货公司申请交割，但期货公司因琉忽未代甲申请交割义务，乙虽然正常交割，但是交割仓库提货时发现所提小麦已霉烂变质，无法使用。如果因未能按计划交割，造成甲

3、一定损失，则甲可以（）。A.要求期货公司承担侵权责任B.要求期货交易所承担违约责任C.要求期货公司承担违约责任D.要求期货交易所对期货公司承担担保责任【答案】C6.【问题】2015 年 7 月 8 日，某期货交易所会员甲在该交易日买人大量的小麦期货合约。合约的保证金总额超过了其现有资金，甲准备用其持有的国债 0213 冲抵部分保证金。2015 年 7 月 7 日，国债 0213 在上海证券交易所和深圳证券交易所的开盘价分别为79.65 元/手、79.62 元/手；最高价分别为 79.69 元/手、79.66 元/手；最低价分别为 79.37元/手、79.45 元/手；收盘价分别为 79.51

4、元/手、79.44 元/手。根据期货交易所管理办法的规定，以国债 0213 冲抵保证金，期货交易所应以（）元/手为基准计算价值。A.79.44B.79.69C.79.62D.79.37【答案】A7.【问题】期货公司因严重违法违规或者风险控制不力等导致保证金出现缺口的，()可以决定使用期货投资者保障基金，对不能清偿的投资者保证金损失予以补偿。A.期货投资者保证基金管理机构B.中国证监会会同财政部C.中国证监会D.财政部【答案】C8.【问题】根据下面资料，回答 76-79 题A.1.86B.1.94C.2.04D.2.86【答案】C9.【问题】下列行为，没有违反期货公司首席风险官管理规定（试行）的

5、是（）。A.干预期货公司正常经营B.拖延报告期货公司经营管理中存在的重大风险事件C.兼任期货公司营业部门负责人D.向期货公司住所地中国证监会派出机构报告公司侵害客户的事件【答案】D10.【问题】公民、法人或者其他组织提出的查询申请，符合条件，材料齐备的，中国证监会及其派出机构自收到查询申请之日起（）个工作日内反馈A.3B.5C.7D.10【答案】B11.【问题】2015 年甲期货交易所的手续费收入为 2000 万元，那么该交易所应提取的风险准备金是（）。A.500 万元B.400 万元C.300 万元D.200 万元【答案】B12.【问题】期货公司的期货从业人员不得有下列（）行为。A.提供期货

6、市场信息B.挪用客户的期货保证金或者其他资产C.不以本人名义从事期货交易D.当相关方利益与客户的利益发生冲突时，坚持客户合法利益优先的原则【答案】B13.【问题】中国证监会对取得经理层人员任职资格但未实际任职的人员实行资格年检。上述人员应当自取得任职资格的下一个年度起，在每年（）向住所地的中国证监会派出机构提交由单位负责人或者推荐人签署意见的年检登记表。A.第一季度B.第二季度C.第三季度D.第四季度【答案】A14.【问题】下列关于期货交易所向会员收取保证金的陈述，错误的是（）。A.可以接受规定的有价证券作为保证金B.保证金分为结算准备金和结算担保金C.专户存储不得挪用D.只能用于担保期合约的

7、履行【答案】B15.【问题】期货交易是对抗性交易，在不考虑期货交易外部经济效益的情况下，期货交易是()。A.增值交易B.零和交易C.保值交易D.负和交易【答案】B16.【问题】期货交易的结算由期货交易所统一组织进行，期货交易实行（）制度。A.当日无负债结算B.当日可负债结算C.当日收盘价为结算价D.累计结算【答案】A17.【问题】证券公司申请介绍业务资格，公司总部至少有()名、拟开展介绍业务的营业部至少有()名具有期货从业人员资格的业务人员。A.5；2B.5；1C.3；2D.3；1【答案】A18.【问题】中国期货业协会纪律惩戒程序规定，是否回避，由所在部门或机构负责人在收到回避申请的（）个工作

8、日内做出决定。A.1B.3C.5D.7【答案】C19.【问题】交易结算会员期货公司可以受托为（）办理金融期货结算业务。A.客户和非结算会员B.客户C.非结算会员D.特别结算会员【答案】B20.【问题】期货经营机构应当按照（）的原则销售产品或者提供服务。A.将适当的产品销售给适当的投资者B.帮助投资者实现收益最大化C.自然人投资者与法人投资者区别对待D.投资者利益优先【答案】A二二,多多选题选题(共共 20 题题，每，每题题 2 分，分，选项选项中，至少两个符合中，至少两个符合题题意意)1.【问题】下列选项中，导致期货从业资格被注销的情形有（）。A.期货从业人员因工伤住院B.期货从业人员辞职后，

9、准备去一家基金公司工作C.期货从业人员辞职后，准备去一家银行工作D.期货从业人员所在机构的相关期货业务许可被注销【答案】BCD2.【问题】以下关于卖出看跌期权的说法，正确的有（）。A.卖出看跌期权比卖出标的期货可获得更高的收益B.如果现货持仓者担心价格下跌，可卖出看跌期权对冲风险C.如果预期标的物价格上涨，可卖出看跌期权D.如果对手行权，看跌期权卖方可对冲持有的标的物空头头寸【答案】CD3.【问题】中国期货保证金监控中心有限责任公司对期货公司提交的客户交易编码申请表及其他相关资料进行复核时应满足的标准有（）。A.客户交易编码申请表内容完整性、格式正确性B.个人客户姓名和身份证号码与全国公民身份

10、信息查询服务系统反馈结果的一致性C.一般单位客户名称和组织机构代码证号码与全国组织机构代码管理中心反馈结果的一致性D.客户姓名或者名称与其期货结算账户户名的一致性，以及其他应当复核的内容【答案】ABCD4.【问题】计算某国债期货合约理论价格时所涉及的要素有（）等。A.持有期利息收入B.市场利率C.转换因子D.可交割国债价格【答案】ABD5.【问题】下列关于国债期货的发票价格的说法，正确的是（）。A.根据中金所规定，国债期货交割时，应计利息的日计数基准为“实际持有天数实际计息天数”B.根据中金所规定，国债期货交割时，应计利息的日计数基准为“实际持有天数实际计息天数”C.发票价格=国债期货交割结算

11、价转换因子+应计利息D.发票价格=国债期货交割结算价转换因子-应计利息【答案】BC6.【问题】期货业协会有权制定期货从业人员自律管理的具体办法，下列各项属于该办法的具体内容的是（）。A.从业资格考试、从业资格注册和公示B.执业行为准则C.执业检查、纪律惩戒和申诉D.后续职业培训【答案】ABCD7.【问题】通过对 2012“两会”期间各类公开信息的解读，期货投资分析师认为 2012A.钢铁行业落后产能B.GDP 增长目标下调C.经济平衡较快发展D.房地产调控不放松【答案】BD8.【问题】技术分析的要素包括（）。A.价格B.交易量C.时间D.持仓量【答案】ABCD9.【问题】主要的数据挖掘方法有（

12、）。A.神经网络B.决策树C.联机分析处理D.数据可视化【答案】ABCD10.【问题】最新公布的数据显示，随着欧洲央行实施购债计划，欧元区经济整体大幅改善，经济景气指数持续反弹，创下逾一年以来的高位，消费者信心指数也持续企稳。能够反映经济景气程度的指标是（）。A.货币供应量B.PMIC.存款准备金率D.新屋开工和营建许可【答案】BD11.【问题】多元线性回归模型的基本假定有（）。A.零均值假定B.同方差与无自相关假定C.异方差假定D.无多重共线性假定【答案】ABD12.【问题】下列会导致总需求曲线右移的因素有()。A.政府增加政府购买B.政府减少企业的税收C.政府提高个人所得税税率D.政府提高

13、个人所得税起征点【答案】ABD13.【问题】螺纹铜期货价格持续走高，对其合理的解释为（）。A.社会库存创历史最低B.短期下游需求依旧偏弱C.房地产投资增速过缓D.铁矿石供给减速【答案】AD14.【问题】关于跨品种套利，以下说法正确的有（）。A.在国债期货交易中，当国债期货不同交割月份合约间价差过大或过小时，就存在潜在套利机会B.般情况下，期限长的债券对利率变动的敏感程度要大于期限短的债券对利率变动的敏感程度C.当市场利率上升或下降时，长期债券价格的跌幅或涨幅要大于短期债券价格的跌幅或涨幅D.投资者可以根据对市场利率变动趋势的预测，选择期限不同的国债期货合约进行跨品种套利【答案】BCD15.【问

14、题】关于我国期货公司的说法，正确的有（）。A.期货公司业务实行许可制度B.期货公司可以为保证金不足的客户提供融资服务C.属于非银行金融机构D.优先保障机构投资者的利益【答案】AC16.【问题】远期合约是双方在将来的一定时间，按照合约规定的价格交割货物，支付款项的合约。同远期合同相比，期货合约（）。A.在交易所交易的标准化合约B.只能用实物交割来进行结算C.合约缺乏流动性D.违约风险较低【答案】AD17.【问题】期货公司（）在失踪、死亡、丧失行为能力等特殊情形下不能履行职责的，期货公司可以按照公司章程等规定临时决定由符合相应任职资格条件的人员代为履行职责。A.董事长B.首席风险官C.总经理D.监

15、事会主席【答案】ABC18.【问题】6 月 1 日，某美国进口商预期 3 个月后需支付进口货款 25 亿日元，目前的即期汇率为 JPYUSD=0008358，三个月期 JPYUSD 期货价格为 0008379。该进口商为了避免 3 个月后因日元升值而需付出更多的美元，在 CME 外汇期货市场进行套期保值。若 9 月 1 日即期汇率为 JPYUSD=0008681，三个月期 JPYUSD 期货价格为0008688，9 月到期的 JPYUSD 期货合约面值为 1250 万日元，则该美国进口商（）。A.需要买入 20 手期货合约B.需要卖出 20 手期货合约C.现货市场盈利 80750 美元、期货市

16、场亏损 77250 美元D.现货市场损失 80750 美元、期货市场盈利 77250 美元【答案】AD19.【问题】商品期货合约交割月份的确定，一般受该合约标的商品的（）等方面特点的影响。A.生产B.使用C.储藏D.流通【答案】ABCD20.【问题】期货交易所除履行期货交易管理条例规定的职责外，还应当履行的职责有（）。A.制定并实施期货交易所的交易规则及其实施细则B.发布市场信息C.为投资者的投资赢取收益D.查处违规行为【答案】ABD20.【问题】下列关于交割的表述中，正确的是（）。A.只有合约到期才能办理交割B.交割必须按照中国期货业协会制定的交割规则和程序进行C.交割只能是实物交割D.经中

17、国期货业协会批准，交割可以采取现金差价结算【答案】A21.【问题】根据下面资料，回答 92-95 题A.1.86B.1.94C.2.04D.2.86【答案】C22.【问题】某铜加工企业为对冲铜价上涨的风险，以 3700 美元/吨买入 LME 的 11 月铜期货，同时买入相同规模的 11 月到期的美式铜期货看跌期权，执行价格为 3740 美元/吨，期权费为 60 美元/吨。A.342B.340C.400D.402【答案】A23.【问题】假如一个投资组合包括股票及沪深 300 指数期货，S=1.20，f=1.15，期货的保证金比率为 12%。将 90的资金投资于股票，其余 10的资金做多股指期货。

18、A.上涨 20.4B.下跌 20.4C.上涨 18.6D.下跌 18.6【答案】A24.【问题】小张于 2015 年 5 月开始担任甲期货公司的首席风险官。同年 9 月，小张发现该期货公司在经营中存在风险隐患，于是小张依法对其进行质询和调查，但是该期货公司认为这是本公司的商业秘密，小张不宜进一步调查，小张盛怒之下遂提出辞职。根据期货公司首席风险官管理规定（试行）的规定，甲期货公司的做法（）A.限制、阻挠了小张履行职责B.是正确的C.不信任小张D.辞退小张【答案】A25.【问题】中国期货业协会应当自对期货从业人员作出纪律惩戒决定之日起（）个工作日内，向中国证监会及其有关派出机构报告。A.5B.2

19、0C.15D.10【答案】D26.【问题】下列人员中，属于期货公司高级管理人员的是（）。A.监事会主席B.独立董事C.董事长D.营业部负责人【答案】D27.【问题】张某在阅读期货公司的宣传材料后，决定去某期货公司开户进行期货交易。由于身份证件遗失，张某持本人身份证复印件和单位的工作证件前往该公司开户。公司向张某讲解了期货交易的过程和期货交易的风险，与张某签订了期货经纪合同。下列关于开户的做法正确的是（）。A.期货公司审查身份证复印件与工作证件照片，姓名相符，可以给张某开户B.张某可用妻子小张的身份证原件，代妻子开户C.未出具身份证原件，期货公司应当不予开户D.期货公司可先为张某开户，待其身份证

20、原件补办后，再补办身份审查程序【答案】C28.【问题】首席风险官发现期货公司经营管理行为的合法合规性、风险管理等方面存在的违法违规问题，应及时向（）提出整改意见。A.董事长B.监事会C.总经理或者相关负责人D.期货公司【答案】C29.【问题】期货从业人员违反期货从业人员管理办法，中国证监会及其派出机构可以（）。A.进行调查，限制其人身自由B.进行调查，给予纪律惩戒C.给予其惩戒、公开谴责D.采取责令改正、监管谈话等措施【答案】D30.【问题】根据期货公司风险监管指标管理办法，期货公司因风险监管指标不符合规定标准而被责令整改的，整改期限不得超过（）个工作日。A.5B.10C.20D.30【答案】

21、C31.【问题】下一年 2 月 12 日，该饲料厂实施点价，以 2500 元吨的期货价格为基准价，实物交收，同时以该价格将期货合约对冲平仓，此时现货价格为 2540 元吨。则该饲料厂的交易结果是（）(不计手续费用等费用)。A.通过套期保值操作，豆粕的售价相当于 2250 元吨B.对饲料厂来说，结束套期保值时的基差为-60 元吨C.通过套期保值操作，豆粕的售价相当于 2230 元吨D.期货市场盈利 500 元吨【答案】C32.【问题】交易结算会员期货公司可以为（）办理金融期货结算业务。A.本公司的客户B.交易所的其他交易结算会员C.其他公司的客户D.交易所的非结算会员【答案】A33.【问题】小王

22、对期货投资很感兴趣，决定去某期货公司开户进行期货交易。由于身份证遗失，小王持本人身份证复印件和单位的工作证件前往该公司开户。公司向小王讲解了期货交易的过程和期货交易的风险，与小王签订了期货经纪合同，下列关于开户的做法中正确的是（）。A.期货公司审查身份证复印件与工作证件照片、姓名相符，可以给小王开户B.小王可用妻子小张的身份证原件，代妻子开户C.期货公司可先为小王开户，待其身份证原件补办后，再补办身份审查程序D.未出具身份证原件，期货公司应当不予开户【答案】D34.【问题】如果投资者非常看好后市，将 50%的资金投资于股票，其余 50%的资金做多股指期货，则投资组合的总为（）。A.4.39B.

23、4.93C.5.39D.5.93【答案】C35.【问题】若采用 3 个月后到期的沪深 300 股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为 2 个指数点，则该合约的无套利区间()。A.2498.75，2538.75B.2455，2545C.2486.25，2526.25D.2505，2545【答案】A36.【问题】下列属于会员制期货交易所应当召开理事会临时会议情形的是（）A.监事长提议B.中国证监会提议C.总经理提议D.1/4 以上理事联名提议【答案】B37.【问题】某投资者拥有的股票组合中，金融类股、地产类股、信息类股和医药类股份分别占比 36%、24%、18%、和 22%，其系数分别是 0.8、1.6、2.1、2.5，则该投资组合的系数为（）。A.2.2B.1.8C.1.6D.1.3【答案】C38.【问题】甲欲申请某期货公司总经理，期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法规定，甲应当提交（）名推荐人的书面推荐意见。A.2B.3C.5D.7【答案】A39.【问题】期货公司高级管理人员的近亲属在期货公司从事期货交易的，高级管理人员应遵循（）原则。A.谨慎B.稳健C.回避D.诚实【答案】C