2022年全国初级银行从业资格(初级风险管理)考试题库高分预测300题附精品答案(甘肃省专用).docx

《2022年全国初级银行从业资格(初级风险管理)考试题库高分预测300题附精品答案(甘肃省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国初级银行从业资格(初级风险管理)考试题库高分预测300题附精品答案(甘肃省专用).docx（86页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、初级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、()估算银行持续处于压力状态下，仍然有稳定的资金来源使银行持续经营和生存1年以上。A.可用稳定资金B.不可用稳定资金C.所需稳定资金D.全部稳定资金【答案】 ACP5W6P3J10W3S2S5HM3E9A7K6Q10Z6H1ZT2U8M9I3R5I1Z62、以下不属于战略风险评估的假设性条件的是（）。A.整体经济指标B.利率变化/预期C.现实数据D.信用风险参数【答案】 CCD5E1S6T3F5H5H3HX7J2T7V3G8H4G5ZV1S9G7S10K9C5A43、随着土地市场的不断规范和土地登

2、记代理市场的日趋发育，土地登记代理业务接受委托的来源中，（）将是未来发展的主要途径。A.被动接受B.主动争取C.强制得到D.自我申请【答案】 BCB8I7A1F10Y6Q9J5HI1N5H6G3B5N1N1ZU2H4R4S2S8L4X64、风险文化的精神核心是（ ）。A.风险管理策略B.风险管理理念C.公司治理结构D.内部控制系统【答案】 BCZ2U8W10J1H1F6K10HK5S3N10H5D9Z2A9ZP5T7W9Y4V9R1X85、商业银行计算机系统故障，使其不能正常为客户提供服务属于（）风险。A.信用B.操作C.市场D.利率【答案】 BCG2Y10I6A2P10O7W10HT2G8M

3、1Z3C1F3H2ZX4W6T5A8T1H2Y56、下列属于市场风险的计量模型的是（ ）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCF4C2I4A7K10B10F8HT2L3E4T8D10M4C2ZV4V9L6H5P4V3F37、下列选项不属于商业银行作出的预先评估声誉风险事件的是（）。A.监管机构对商业银行的盈利预期B.商业银行改革/重组的成本/收益C.监管机构责令整改的不利信息/事件D.影响客户或公众的政策性变化等【答案】 ACX7A7O8K1E4U9K2HS1R4F5O3M6C6C6ZD2J8T8R5X3V7N48、（）是指通过投资或购买与标的资产收益波

4、动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险补偿【答案】 ACT10T5K2I1L5E10L1HY7W1A9J4N10S6Q1ZJ7H6X5E1H4J5D59、（2020年真题）如果商业银行信贷资产分布于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（ ）。A.增加B.负相关C.降低D.不变【答案】 CCW7H7Z1V2F8E10T10HO4J7G2J8H3X9X9ZC4O10T8H2R5T1E1010、按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于()业务条线。A.资产管理B.公

5、司金融C.代理服务D.零售银行【答案】 DCP3C2W5N10R6D8S10HH3H4H1E5G2G5U10ZI5V6A10M8G4I3N1011、（2018年真题）商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（ ），该风险为流动性风险的主要诱因之一。A.战略风险B.集中度风险C.信用风险D.市场风险【答案】 BCL3W9N3D3V8W6K5HV6F7P3A3C5S6Y9ZA3H5J5H10Z3F5Y312、（2021年真题）下列不属于商业银行监事会履行监督评价职责事项的是（ ）A.监督董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况B.监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高

6、级方法管理中的履职情况进行监督评价C.监督董事会和高级管理层加强风险管理，完善内部控制所做的相关工作D.监督商业银行和风险管理部门在风险管理中的工作情况【答案】 DCV8W4S7I10B7V7I4HI2Z3O3P1M10J5D8ZZ2C8B9N6S7L3S313、下列选项中，(?)是最具流动性的资产。A.现金B.票据C.股票D.贷款【答案】 ACC8S1F8L4V8I2L3HO8O1Y3B6P8R9N2ZV3A4E7M8U1C7B214、一般地说，以()为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。A.发行债券B.公司存款C.同业拆借D.居民储蓄【答案】 DCB4A1T4Q3N7

7、N10C4HB7N2Z10P9R8W4T10ZF10T1M4S9P4T9Q815、下列商业银行客户中，最合适采用专家判断法进行信用评级的是（ ）A.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业集团【答案】 CCJ6P9O3D4D6C7E6HY5F10M10T3T8B5H1ZU6H9S3T4P9I3B516、 以下对商业银行日常资产负债期限结构的描述，恰当的是( )。A.通常情况下，久期缺口为正B.通常情况下，久期缺口为负C.通常情况下，久期缺口为0D.通常情况下，久期缺口为整数【答案】 ACU4T4E7M8I6Z10A1HH5I4Y9Y5U5S

8、2O10ZR3T10G3K3M6S3H417、商业银行资本管理办法(试行)中规定，负责设定风险偏好的是（），负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作的是（）。A.监事会；风险管理部门B.风险管理部门；高级管理层C.监事会；董事会D.董事会；高级管理层【答案】 DCR9A10N1E6Z5V8R1HD4M10T9G6W5Y9A5ZY9P8J3K3A10Y2G818、 我国监管机构要求商业银行2013年起执行商业银行资本管理办法(试行)。这一要求在显著改变商业银行经营管理方式的同时，短期内也可能导致其盈利能力面临新的挑战。这属于商业银行面临的()。A.违规风险B.监管风险C.政策风险D.经济风

9、险【答案】 BCT5I9D3L8R10E8S5HS9Z5G5X9A2C9R2ZS5L9C5Y6P10S10Z819、假设某银行的总资产为2000亿元，核心存款为300亿元，应收存款为12亿元，现金头寸8亿元，总负债600亿元，则该银行的现金头寸指标为()。A.0.01B.0.05C.0.02D.0.03E.0.04【答案】 ACM7M10M1Y1Y10U8Z2HH6B3Q7S3T7V9M1ZO8J8Z4B4D3L5O220、（2022年7月真题）关于外部审计与信息披露的表述，最不恰当的是（）。A.外部审计有利于提高信息披露的质量B.信息披露有利于降低外部审计的风险C.信息披露有利于提高外部审计

10、的效率D.外部审计有利于提高信息披露的时效性【答案】 DCG3B10A4X8X9V4N1HP10D5M7R8X5L8W7ZB8O5E10Z10R5B10H421、某企业2016年净利润为05亿元，2015年年末总资产为10亿元，2016年年末总资产为15亿元，该企业2016年的总资产收益率为（ ）。A.5.00B.4.00C.3.33D.3.00【答案】 BCW4Y1N5D4I2T1W4HH10P6H9W9D1N1L7ZW4X2C6L6O1J7N822、以下关于久期的论述，正确的是(?)。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小

11、与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要具体分析【答案】 ACB6B1V7H1X4D2J4HQ5U10Y6O9S10R8J5ZW5U4J5T2N7F3I423、关键信息缺乏共享和文档记录属于人员因素中哪一类原因造成的损失？()A.失职违约B.内部欺诈C.核心雇员流失D.知识技能匮乏【答案】 CCW9T10R4B3M6U5O5HG5P6V3F3J3V4W6ZN3X6Q3Z6C9K10K224、（2021年真题）在商业银行的经营发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此（ ）对商业银行市场价值的威胁最大。A.声誉风险B.法律风险C.信用

12、风险D.市场风险【答案】 ACC2U9D9X5P10H10S7HV5S8N10S5H3S9C1ZK9H5I5G7Z7J5W925、下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号f)。A.存货周转率变小B.显示陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.流动资产比例大幅下降D.业务性质变化【答案】 DCB4M4K6J10Y3D6N6HT9J6T2E4Q9W9G6ZT3H10H6V6B10U8P826、承担商业银行风险管理的最终责任的机构是()。A.股东大会B.董事会C.风险管理部门D.法律/合规部门【答案】 BCC6S3W6V7X8C5W7HM9H4D4M5S8X7X3ZF8T9S6T1N8Q3G1

13、27、关于商业银行交易账户划分，下列表述中正确的是()。A.为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸不属于交易账户B.交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸C.交易账户业务必须采用盯市价格计量其公允价值D.为对冲商业银行表内和表外业务的风险而持有的金融工具和商品头寸属于交易账户【答案】 BCH4G9V8Z7X7S5R6HN2N10O1U10B2F8B10ZZ1P7D1T8X9U5P928、损失数据收集的原则不包括()。A.统一性B.准确性C.竞争性D.谨慎性【答案】 CCK2A9X9P9P5W3P6HM10E2U4T8U10L4Y1ZJ1O5I2K3A6G

14、1V329、商业银行风险管理的主要策略不包括()。A.风险分散B.风险对冲C.风险规避D.风险清除【答案】 DCZ9A2B8A10Z8Z1K2HK7R9K10Z1K1W1O4ZT3V2A3R7H4H1S130、（2018年真题）在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为08，则该客户最高债务承受额为（ ）亿元。A.2.5B.2.0C.1.6D.0.8【答案】 CCF1Q7M7B5L1B6A9HQ1V8R1H3F8K5J6ZU7Z3F1V9A10Z8U131、（2020年真题）商业银行在对下列操作风险损失事件进行评估时，尤其需要利用相关的外部数据的是（ ）。A.高频率、高损失事件B

15、.低频率、高损失事件C.低频率、低损失事件D.高频率、低损失事件【答案】 ACB8C3Z10C6F8L3E8HL4S2K6K10F9U4Y5ZB8X10G4P3C1X7X1032、战略风险管理流程中，下列（ ）活动是在确定风险管理方案之后执行的。 A.制定战略实施方案B.识别战略风险要素C.定期自我评估风险管理的效果D.明确战略发展目标【答案】 CCK3O10X6I4J1H4Q9HT2R3V1K3V3S5J1ZV7N1H3W1N4X4C133、外部欺诈事件是指（ ）。A.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件B.第三

16、方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件C.因自然灾害或其他事件（如恐怖袭击）导致实物资产丢失或毁坏的损失事件D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件【答案】 BCW5A8O4Z10G4T9R6HE2V9C1Z7F2U5E10ZG3U10L6U10E7Y5T434、案例一项目部在（ ）对工程质量进行了有效控制。A.事前B.事中C.事后D.事前、事中、事后三个阶段都【答案】 DCM6T1S7V3G3W5M5HA2R8M5A9F2W9M6ZJ1K6Q1A6T1S9B335、按照（ ）不同，个人客户评分

17、可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。A.评分的阶段B.评分的方法C.评分的对象D.评分的结果【答案】 ACE8M7I3Y3L6T10N8HN7R8E6R7A1E9J5ZA9T5L2U10S1I9F936、世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（ ）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCB9V7A4T9J9R10K2HK2C9F1G8D4U1I8ZE4H10G6S6G6J1O437、银行战略风险管理的主要作用是（）。A.提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位B.最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，

18、提高银行知名度C.最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值D.持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场风险【答案】 CCE1F5V2Z10P9B7N8HL7K1A5Z5K4P1W4ZN7L7U7B1W8W3M1038、假设一家银行，今年的净利润为20000万元，平均总资产为1000000万元，股东权益总额为300000万元，则总资产收益率为（ ）。A.0.02B.0.25C.0.03D.0.35【答案】 ACK1L9C1M6P7H5W1HZ4J5G6A6M9V6O5ZO5V6H5M8Z1N1D439、 下列关于客户信用评级的说法，不正确的是（）。

19、A.评价主体是商业银行B.评价目标是客户违约风险C.评价结果是信用等级和违约概率D.评价内容是客户违约后特定债项损失的大小【答案】 DCP10G4X10Q1U8U3F1HP8T5T2H3B10F6Y6ZM9R6K7Y1F1K1P140、下列有关在业务经营上实行事业部模式的说法，错误的是（）。A.在总部设立首席风险官和专职的风险管理部门，负责银行全面风险管理工作B.在各事业部设立风险官和风险管理团队，负责事业部范围内的风险管理工作C.各事业部的风险官对总部首席风险官单线报告D.各事业部的风险官和风险管理团队接受首席风险官的垂直管理【答案】 CCR3W2T1Y6S8S2E3HF9K2M10T6M2

20、V4C3ZB2S3K6M8T3X2C641、施工项目质量控制主要的方法不包含（ ）。A.审核有关技术文件B.报告和直接进行现场检查C.必要的试验D.开工前检查【答案】 DCX7R9P7V6D2X2E3HM3Q4A6N9E8Y3J6ZL6M1Q1A9J9I3F342、下列关于不良资产清收处置的说法中，错误的是()。A.不良贷款清收管理包括不良贷款的清收、盘活、保全和以资抵债B.按照是否采用法律手段，清收可分为常规催收、依法收贷等C.按照对于债务人资产等处置的方式，处置可分为处置抵(质)押物、以物抵债及抵债资产处置、破产清算等D.不良贷款清收是指不良贷款本息以非货币资金净收回【答案】 DCK7D5

21、C5R6H6Z2R2HD8H3B6L9J2P10O2ZB7Z2E9N4D4R5U543、作为一种特殊的信用风险，（）是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。A.结算风险B.破产风险C.利率风险D.汇率风险【答案】 ACN6T5P7R8Y8U2R10HW5X2K7N1V8C8I9ZG2C8V5T7L10V1B244、下列关于风险说法正确的是（）A.操作风险包括法律风险，也包括战略风险和声誉风险B.市场风险由于市场价格（包括金融资产价格和商品价格）波动而导致商业银行表外头寸遭受损失的风险C.与市场风险相比，操作风险的观察数据少，不易获取。在很大程度上由个案因素决定D.流

22、动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险【答案】 DCM3N6G9I2N1Y1T4HN3C4N10D3V8G4O5ZK2Y4L8J5B1Q4S1045、下列各项中，不属于失职违规情形的是（）。A.对客户进行误导B.从事超越授权交易C.恶意毁损资产D.支配超出权限的资金额度【答案】 CCD7M1J9N2Z1J5Y4HY4X5C9G4N6C5Z10ZN9Z4Y9C1K4C2M1046、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系,下列表述错误的是()。A.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失,进而导致流动性困难B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.操作风险不会对流动性造成显著影

23、响D.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力,造成流动性波动【答案】 CCT3C7V6D10Y6P6Q3HN10Z8S6N4X8I1N6ZR4S2X6T9P1V4F747、银行抵补风险所要求拥有的资本是(?)。A.账面资本B.经济资本C.永久资本D.监管资本【答案】 BCV1F3I1H8W1K10S6HI5L5J8A7B7K4S5ZA1R6W4H5F3R10L348、下列不属于盈利能力指标的是( )。A.流动比率B.营业收入利润率C.净资产收益率D.总资产收益率【答案】 ACO4O4K1Q1I1E9O2HZ10I10H7Z5E7D5K1ZQ3V6W8V1V5M8A249、下列关于商业银行的风

24、险管理模式的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动B.资本资产定价模型（CAPM）是在资产负债风险管理模式阶段提出的C.欧式期权定价模型是在资产负债风险管理模式阶段提出的D.20世纪80年代以后商业银行的风险管理处于全面风险管理模式阶段【答案】 BCC1G9Q4J5N5G6C1HG4T6S2E1F4F1I4ZZ10U5L4P5L4P6I450、（2018年真题）下列关于商业银行风险偏好的表述中，错误的是（ ）。A.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致B.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分C.风险偏好

25、需要有效传导至各实体、条线D.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望【答案】 DCO4D4N2G1X9H1C1HP8Q7R10P4R5Q7P8ZO8H8U9P5H5C5D1051、在流动性风险管理的市场流动性分析中，下列（）属于银行体系流动性指标。A.股票市场指数B.国债市场利率C.票据转贴现利率D.回购利率【答案】 DCB9Y4S3D10I6U9M9HW4W4K5E9T1S9A5ZM2P8F3I1J1S4J852、下列关于久期缺口的理解，不正确的有（ ）。A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少C

26、.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少D.久期缺口的绝对值越小，银行整体市场价值对利率的变化越敏感【答案】 DCH10O7D7M3T10J6A1HR7Z6E1E3L3E5A1ZZ3W1U8L4X1V10J653、 （）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.基本指标法B.标准法C.专家判断法D.高级计量法【答案】 CCL2G5O8A5B6N4Z8HD8T4Z6I1S10N3N2ZT9O9T3O5J7Q2F654、系统缺陷造成的风险不包括（ ）。A.数据/信息质量B.违反系统安全规定C.系统设计/开发D.系统报告【答案】 D

27、CU3U1G8G5O6F8L3HD7P3Z7M1H1I2K8ZA5L9L9Z1T8A2J255、以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是（ ）。A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值【答案】 BCJ9P1I8O8B4B5K3HX10G10T2B6Z2V1W10ZL10Z8I8I6F9V2U256、在计量信用风险的方法中，下列（ ）不是巴塞尔新资本协议中标准法的缺点。A.过分依赖于外部评级B.没

28、有考虑到不同资产间的相关性C.对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性D.与1988年巴塞尔资本协议相比，提高了信贷资产的风险敏感性【答案】 DCB4M2P9X5K2V7X9HC9U1P1E2K9O7E2ZW8P6F7K3U3R9Y457、商业银行流动性管理中的现金流分析法的缺点是（ ）。A.难以准确反映流动性状况B.对于规模大、业务复杂的商业银行而言，获得完整现金流量的可能性和准确性也会降低，分析的准确性也随之降低C.现金流分析过于繁杂，分析结果具有滞后性D.现金流分析是一种定性分析法，难以定量准确反映流动性状况【答案】 BCT1Z4P7Z2W5S2R10HT5I6

29、Y6F9V8W4G8ZE4U7Y4J9Z1X9P758、个人住房按揭贷款的风险分析不包括（）。A.经销商风险B.“假按揭”风险C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险D.商业银行的经济状况变动风险【答案】 DCK4S8P3Y2I3F5Z5HH6Q7J9E9Q5T9T3ZO8B6V9G5V2L1K159、下列不属于商业银行操作风险管理系统支持的工具的是（）。A.损失事件收集B.关键风险指标C.操作风险与控制自我评估D.操作风险监管资本【答案】 DCA3P3J3Z7A10X5L9HM8T2Y7Z8P1W7W8ZS4S2M10P9Z2S4G860、下列关于商业银行风险计量的表述不恰当的是（ ）A

30、.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量包括单个风险、组合风险及银行整体风险的评估C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.银行应采取定量为主定性为辅的方式计量风险【答案】 ACU9D3H7Q4O8D9J4HL2Z9Q2E1M2F1M8ZF10B8V7D8T9L6N861、（2018年真题）（ ）是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。A.高级管理人员准入B.业务准入C.机构准入D.市场准入【答案】 DCL7H7Y2G5S1O3I8HC8I8G6V2R5P6H10ZB7C1K2M10C7B2K762、监管职权的设定和行使必须依据

31、法律、行政法规的规定，这描述的是银行监管基本原则中的()。A.效率原则B.公开原则C.依法原则D.公正原则【答案】 CCU6A4B4L5Y4E5H5HT7W8Q2I1H10H10Q9ZT9P5Z9M1G7K3M963、假设某家银行的外汇敞口头寸表示为：瑞士法郎多头200，欧元多头150，英镑多头100，美元空头50，日元空头220，则净总敞口头寸法为（）。A.180B.140C.80D.220【答案】 ACC4V7F8B5J4E6C7HT8Z1W3X4Y6M5I1ZB9G10R10A1E6A4U664、贷款组合的整体信用风险通常（ ）单笔贷款信用风险的简单加总。A.大于B.无法判断C.等于D.

32、小于【答案】 DCG6G7Y10Y9R4L8M6HF7L4E9M6J2Z7L5ZY6X2R4Z5Q8N3V265、 新产品业务因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险是指（）。A.违规风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 BCY1M10B2F8V8R1D4HJ10J2I5L10G6V4D3ZZ6L2M2J2X5D6E566、通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原因是（ ）。 A.违约风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险【答案】 DCA7L3D8D2I6N10Q6HA10E7I6W8K4V1L2ZY1V1K7A7P2L2W267、下列关于内部评级法

33、的说法，不正确的是( )。A.根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，可分为初级法和高级法两种B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限D.内部评级法初级法和高级法的区分只适用于零售暴露【答案】 DCA7K9Z8V4K6F9X10HK2T7K7Y3T3J1T4ZX4T10G1X10F7F5A868、下列不属于常用的市场限额风险的是（）。A.交易限额B.风险限额C.止损限额D.定价限额【答案】 DCB9H1E1U3W8X8M7HN2G7B4X3G1L6

34、L8ZH1H3W3E8J5Z6O669、( )作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。 A.风险管理部门B.高级管理部门C.业务管理部门D.内部审计部门【答案】 CCM1R2S5D3H9J6X2HK5T9J10R4P9E7D1ZO9A5U6M2K8L3J970、下列选项中，由于形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种多维风险的是()。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 CCI2R5X4I6O2V7B5HL10X4C9X2M1U8N7ZL6E9W4H9I4G8D671、（2020年真题）商业银行采用（ ）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商

35、业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部评级法B.内部模型法C.权重法D.高级计量法【答案】 ACF1K10E3B3B4U5Q8HZ7K7Y7X8J10P2A8ZS2N10I6V9U10D8F672、下列不属于信用衍生产品特点的是（）。A.替代性B.交易性C.灵活性D.债务的易变性【答案】 DCE3B3X1X9F7R8L6HF1A8A5J3V9X6X1ZZ6Q7E9I5H6V6E973、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息、披露工作组建议报告B.2015年10月，巴赛尔委员会成立气候相关金融信息

36、披露工作组C.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领域提出气候相关的信息披露建议D.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息披露框架【答案】 BCV4B4J9Z9U8H2W3HV10L10B1S8U6O5W5ZX5K8S10E7I6G4A174、下列关于商业银行的内部评级体系的叙述，错误的是（ ）。A.商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：第一维度（客户评级）必须针对客户的违约风险；第二维度（债项评级）必须反映交易本身特定的风险要素B.与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率C.针对我国银行业的发展现状，商业银行将违

37、约概率模型和传统的信用评分法、专家系统相结合、取长补短，有助于提高信用风险评估计量水平D.商业银行需要对信用风险进行压力测试，采用定性的方法，测算在特定小概率事件等极端不利情况下，各类信贷资产可能发生的损失【答案】 DCP3D1H9T5F5S10N7HR5I6X5Q10D3Q8A7ZX7K10H5K3Y3N9A275、国际会计准则委员会(IASB)建议企业资产使用( )为基础记账。A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估【答案】 CCP8J3V1Z4O1D3Q1HS9E10C8A1R2G3F2ZQ7D5G10Q4D4A10F476、下列对于久期公式的理解，不正确的是（ ）。A.久期是对

38、金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量B.收益率与价格反向变动C.价格变动的程度与久期的长短有关D.久期越长价格的变动幅度越小【答案】 DCH3H2F4U2V10A6D2HM2Y10Z7W9T10D3P9ZV3D8A3E2L8G8I677、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（ ）。A.对我国公共部门实体的债权B.符合标准的微型和小型企业的债权C.对于一般企业的债权D.个人住房抵押贷款【答案】 ACN7J1H4R2B3S8U7HZ9L4L10V8O7P5K1ZO5P6W7J9B5R4H578、（2018年真题）（ ）并非银行账簿利率风险管理的必经程序，但却是银行账簿利率

39、风险管理的基础。A.缺口分析B.利率预测C.久期分析D.敏感性分析【答案】 BCS1M3D10F3A8J4N1HX2B9V8H4L7N1S9ZS7F4D10S9C3I5C679、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（ ）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCW3G3T9W1D1Q2U6HI4F2K6B2M2M5U8ZX9W10A5Q2J8J9I280、投资组合理论体现在()阶段。A.资产负债风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 BCR

40、5D10M5H10I8O4R9HO3I2R7Z5J9R3T5ZT10A2X7P9G1B9R581、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，( )是导致银行危机的最主要原因。A.市场过度竞争B.银行资产规模盲目扩张C.监管不到位D.银行业务创新不足【答案】 BCU7B10W2C10J5V3M3HS1O4B1D9K1A6B8ZJ7Q8Y10L3J9K6T182、( )是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险【答案】 BCR7L6Y8Y3E4Z5E2HT7B6O

41、2K10H7R2I9ZD4L8Y5H4Y7B8G383、商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是( )。A.正确划分银行账户与交易账户B.建立完善的内部控制体系C.正确划分表内业务和表外业务D.制定合理的中长期经营战略【答案】 ACE3P1O8W7V9U7D2HW1N2M5Q3X1N9N9ZI9X9D6K2C9L5V984、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元，若该行当期各项存款金额为2138亿元，该银行超额备付金率为（ ）。A.2.53B.2.76C.2.98D.3.78【答案】 ACC3N8U5Z6I5Z9Y2HS8Q2D6Y10H6L10N3

42、ZC2D3X1X9L1J8F885、国际市场通常采用()对债券风险进行评估。A.内部评级法B.外部评级法C.债券风险评级法D.债券信用评级法【答案】 DCP10U8G5L8F6Z5Q4HY8L8Q1N7U9V2V7ZS9E5N6Y7D6A2L786、 常用的限额指标中的流动性风险限额不包括的是（）。A.流动性比例B.存贷比C.净稳定资金比例D.单一集团客户授信集中度限额【答案】 DCQ9X9A6N1Q3R3J8HO5W3Z2T7E4Q2T10ZA5F4S7R1G9L4O587、质量缺陷是（ ）。A.施工质量不符合标准规定，直接经济损失也没有超过额度，不影响使用功能和工程结构性安全的，也不会有永

43、久性不可弥补损失B.由于工程质量不符合标准规定，而引起或造成规定数额以上的经济损失、导致工期严重延误，或造成人身设备安全事故、影响使用功能C.施工质量不符合标准规定，直接经济损失也没有超过额度，影响使用功能和工程结构安全的，也不会有永久性不可弥补损失D.由于工程质量符合标准规定，而引起或造成规定数额以上的经济损失、导致工期严重延误，或造成人身设备安全事故、影响使用功能【答案】 ACE9O3E10B4T2H3P3HK7I7W1P6I7D7K2ZC3S4J9J4V5C2Y588、巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述正确的是()。A.置信水平采用99的单尾置信区间B.持有期为15个营业日C

44、.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D.至少每6个月更新一次数据【答案】 ACD2H10J2X4S3D1E4HA2M8S7H10D6S3H10ZS1D10J7P6F9W2Z489、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险

45、和战略风险【答案】 ACS4M7H6N5E2Z9W4HN3E1S9S6E5Y9J6ZF6I9E6M6H3Q9E190、下列盈利能力比率公式，错误的是（ ）。A.销售毛利率=（销售收入-销售成本）销售成本100B.销售净利率=（净利润销售收入）100C.净资产收益率=净利润（期初所有者权益合计+期末所有者权益合计）2100D.总资产收益率=净利润平均总资产【答案】 ACS10D3I9Y9N4W7O5HD9P7D8N8K5S4J9ZH10D1Z8F8R5R9Q491、某南业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BB级债券组成。一年内A级债券和BB级债券的违约概率分别为2%和4%,且相互独立。如果在违约的情况下,A级债券回收率为60%,BBB级债券回收率为40%,那么一年内该信用组合的预期信用损失为（ ）元。A.923000B.672000C.880000D.742000【答案】 CCH9U4