2022年全国初级银行从业资格(初级风险管理)考试题库自测300题精编答案(四川省专用).docx

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1、初级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列指标计算公式中，不正确的是( )。A.操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比B.拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)贷款余额C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100D.不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比【答案】 BCY10G10D6B7I7R8B2HS1Q6Z9K7H1E7D10ZY10U3T1Q4C1D7Q52、在操作风险关键指标中，交易结果和财务核算结果间的差异属于流程风险指标类。监控

2、这一指标可以提高风险管理报告的质量，其计算公式为：某产品交易结果和财务结果之间的 差异该产品交易次数。交易结果和财务结果差异过大意味着（ ）。A.前台的书面记录存在问题B.存在管理报表和决策基础不稳的风险C.前台和后台在执行和管理交易订单时不准确D.信息系统出现故障【答案】 BCD3M5F7B3A4X1L7HA3W10P8W7K2Y4N9ZW3H7H5S3S1J4X43、下列对商业银行战略风险管理的认识中，最恰当的是()。A.战略风险管理短期内没有益处B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险管理是一项长期性战略投资、实施效果短期不能显现D.战略风险可能引起流动性风险、信用风险、市场风险【答案

3、】 DCA10B5D9O10T10O2Q9HT1N9K6E1V7Y4D6ZI10L1J7G3M1O8L14、当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会（ ）。A.变得陡峭B.呈垂直状态C.变得平稳D.呈水平状态【答案】 ACS10H10B3Q6I9F8V2HS9S8X3N2C10U3D8ZI3K3N6A2I6J3R105、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列（ ）活动属于这一因素。A.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长B.故意错误估价C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用

4、这种缺陷D.采用“不买断就下岗”手段胁迫员工买断工龄【答案】 ACX2H6G6J1M6Q2B4HH1D7U10C8Q4T6M6ZY3I6L3O1T5J1S16、下列关于信用评分模型的说法，正确的是（ ）。A.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值D.信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化【答案】 BCD5W8C5T6U1T2J9HB10M4B4Z5L4D4X9ZJ5S6Q4Q6K5Z5M77、根据监管要求，商业银行对交易账户头寸的重估应至少()进行一次。A.每月B.每日C.每年D.每周【答案

5、】 BCD6J4U1T10X4H6L8HH8M3A2N1X8W9C10ZT8J10L10B2T1V6R28、 根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2，E=272，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（）。A.O.09B.0.08C.0.07D.0.06【答案】 ACL9Y7Q10P2S6R5A9HQ6V10T10S3V1F3C4ZV5P10L6Z1T5F7Q109、认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民经济具有深刻的、连锁的 影响，这种观点属于（ ）。A.利益冲突论B.债权保护论C.银行风险论D.公共性质论【答案】 DCZ4L6H9

6、Z3V5E8M10HH6X9M8A5M3E10Y8ZY9J2D9S8C9C9A310、商业银行绝大多数流动性危机的根源都在于( )。A.金融衍生品的交易B.市场整体流动性风险的加大C.宏观经济背景的恶化D.商业银行自身管理或技术上存在的问题【答案】 DCX6L4P6Z1P5C9Q7HK7H8C7Z9B5L3X1ZO9Z9U2H5Q1O2K811、操作风险内部流程方面主要表现为（）。A.外包商不履责B.信息科技系统和一般配套设备不完善C.违反用工法律D.产品服务缺陷【答案】 DCX3F9Z2V7P4L9Q10HI9X3W7D5L8X6T9ZU10Q1B7V8B7A5U412、下列不属于记人交易账

7、户的头寸应当满足的要求的是(?)。A.具有经高级管理层批准的书面头寸金融工具和投资组合的交易策略B.具有明确的头寸管理政策和程序，包括设置头寸限额并进行监控C.交易头寸至少应逐月按照市场价值计价D.具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸政策和程序【答案】 CCM7X9V9O8B10K10O4HJ6S2E5T10O10K6Q3ZT7I7R1I4D4M4Y913、银行监管的有效实施必须具备完善的法律法规体系，从而为银行监管提供全面有效的法规依据。在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由()三个层级的法律规范构成。A.法律、行政法规、规章B.宪法、行政法规、规章C.法律、监管文件、制度D

8、.宪法、监管文件、制度【答案】 ACA1W3X8P7U7Y8K8HN4R5X4I9E8V9I4ZL4Z3S3P9Y10D1T1014、下列关于风险的说法，正确的是（ ）。A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得【答案】 BCU7H9N8R10N1K7L9HB4P3W6X8E10Q3I8ZI3F8I10U9D10W9A315、商业银行与借款人及其他第三人签订担保协议后，当借款人财务恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行

9、担保（ ）。A.减少负债的损失B.确保贷款的资金安全C.争取贷款本息的最终偿还或减少损失D.以抵押品的价值来补偿经济资本【答案】 CCF9W2W2Z3P8P5D7HC7G8T8Y10B1M1E9ZC8Z6C9F2V8C10T716、银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列不属于商业银行分散型风 险管理部门结构的缺点分析的是（ ）。A.难以绝对控制商业银行的敏感信息B.商业银行无法形成长期的核心竞争力C.不利于商业银行形成强大的定价能力D.将技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商【答案】 DCO1Y6E5D6S10E2N3HM4J7N2D10N1M10W2ZS5U4M2J9Z2X

10、2H417、一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素，其中属于与市场有关的因素的是（ ）。A.声誉B.利率水平C.杠杆D.收益波动性【答案】 BCJ4B3O6E7A4Y2X5HE3E4F2D1A2X1D2ZP6Q7G6J4B5F4W618、商业银行的下列情形中，属于系统缺陷造成操作风险的是（）。A.百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁B.某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断C.某银行财务制度不完善，会计差错层出不穷D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失【答案】 BCO3L8M1J5O6Z5P7HI4X5K5T2S5P4F1ZX8K8M4R8

11、Y3V8D219、（）是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。A.健全的内部控制体系B.完善激励约束机制C.完善的公司治理D.以上都正确【答案】 ACW3I5J2G6R4J6H9HY5D2K1I10A6M10P8ZY10P5Q3N5P5J2Q820、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为4000万元，2015年期初存货为150万元，2015年期末存货为250万元，则该公司2015年存货周转天数为（ ）天。A.19.8B.18.0C.16.0D.22.8【答案】 BCI6P8I9Y8D10Y10J10HI1R5J2Q7X1B7I6ZM10D6V10A9V1M8G621、商业银行员工在代

12、理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是（）。A.设立专户核算代理资金B.签订书面委托代理合同C.代理手续费收入先用于员工奖励，再纳入银行大账核算D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示【答案】 CCR1H1R10L6R3J10Z10HR4E1Y3W6N9Y10Y10ZB4I4F9X2M2Z8X222、商业银行的( )负责审查批准信息科技战略，确保其与银行的总体业务战略和重大策略相一致。A.董事会B.高级管理层C.首席信息官D.信息科技部门【答案】 ACL9Q5X10Y5E2J8K4HX4O1P4I5U3N1E4ZQ10D1J8J3V5O2B323、高级计量法是指商业银行在满足巴

13、塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准 的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（ ）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACC5Z4I2O10N6R7L7HA10O6Q8D3N7P6T4ZD4A4N8T9N3P5K324、下列不属于市场风险限额指标的是（）。A.交易账户VaR限额B.止损限额C.产品或组合敞口限额D.行业限额【答案】 DCS2D5L1V9H10Q2J10HL9U3Z8Y4B1N9Z7ZV5U6V5D1J4Z3Q925、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是（）。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销

14、售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】 BCH1D3T8Z5M7E8O3HI4T7A3C3I6S10V3ZP3J4Q1Q10X4S7N326、商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括（ ）。 A.因果关系分析B.VaRC.敏感性分析D.情景分析【答案】 ACC2R5F7F7J2A1L7HF7E10A8D6B

15、1G6C9ZP10P2B6L5R5F8I1027、下列对商业银行内部审计的描述中，错误的是()。A.内部审计作为一项独立、客观、公正的约束与评价机制。在促进风险管理的过程中发挥重要作用B.现代银行的审计工作正从传统的账项基础审计向以风险为导向的审计转变C.内部审计可以从风险识别、计量、监测和控制四个主要环节，审核商业银行风险管理的能力和效果，发现并报告潜在的风险因素D.内部审计部门应当定期(至少每年一次)对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价【答案】 BCC6I2A1Q6I9V8I8HO2Y10E10R9H3D2J4ZC5P4X9I3Y9L6B828

16、、下列关于经济资本和监管资本的说法中，错误的是()。A.风险加权资产是与监管资本直接相关的参数B.经济资本是“算”出来的，并不是真正的银行资本，它在数额上与非预期损失相等C.监管资本是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管的最低要求D.监管资本是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本【答案】 DCH3B2U1G1Y6S5M9HS9N8K4E6E9U10M7ZL3C4S8D3I4F3D529、()是指由于汇率波动对外汇持有者或外汇经营者的外汇资产与负债损失或收益造成的不确定性。A.利率风险B.汇率风险C.股票风险D.商品风险【答案】 BCU5X4Z1F5Z2U4F9HV10E8E

17、5H1O6K7H9ZG2A5H3U1B2Z9V1030、下列不属于经营绩效类指标的是A.总资产净回报率B.资本充足率C.股本净回报率D.成本收人比【答案】 BCZ4G4O9E10S5C2Z7HQ8I5O6P4X4Z10J5ZR9N2K2O8G8X4A531、风险管理流程的第三步是（）。A.风险识别B.风险控制C.风险计量D.风险监测【答案】 DCD3C2G4D5S2S6J2HB2I6L9X4M8J6C4ZN5O8Y5S8K7O7G532、（2018年真题）某私营企业于2008年1月1日从某银行获得一笔3年期1000万元的抵押贷款，2008年12月30日，由于该企业财务状况恶化，出现了拖欠利息超

18、过90天的违约行为。为降低损失，该银行与企业磋商进行贷款重组，则下述重组措施中最不可行的是（ ）。A.将该笔贷款期限延长半年B.给予企业10的利率优惠C.允许企业贷款到期后一次性还本付息D.要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品【答案】 DCS1R9K6O7P3A3A5HM8X6X2Z8Q3Y7O6ZK5K10C3H8E4B10D1033、某商业银行当期在央行的超额准备金有款为43亿元，库存现金为11亿元，若该行当期各项存款金额为2138亿元，则该银行超额准备金率为()。A.2.53%B.2.76%C.2.98%D.3.78%【答案】 ACK8M5K3H9O7G3T4HZ9C3J7L6R10B

19、9E10ZI7X8R3F3F3H8L634、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列（）活动属于这一因素。A.交易不报告B.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷D.有组织的劳工运动【答案】 BCY4U5G6E2A1L6W2HR7H6N2M8O8J4N2ZX2B8J4N6Z4W4F435、（2020年真题）某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主

20、要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 DCD4E8Q10T1I8O6E9HX3J3G6Y1D10F4P2ZG9S6J1L2T3D9Q936、 商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.战略规划B.管理规划C.目标规划D.良好的道德规范和公众利益【答案】 DCL10T10W

21、1Z9C9K3H8HC7M4L2W3O5M3G9ZC7K7C10V9W8F5Y837、货币互换交易与利率互换交易的区别是（ ）。A.货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金B.货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率C.货币互换需要在期初和期末交换本金D.货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货币【答案】 CCQ3U10A6T4C4A7T7HG1N6H10J4G2H6P1ZI8W4V3Q3I5R7H638、 ( )是指源于股票价格变动而导致亏损或收益的不确定性。A.利率风险B.汇率风险C.股票风险D.商品风险【答案】 CCV1Q4P8B3D3T3T5HO10S4R8A7

22、N3U5C3ZW1P10H1H10V5A4K339、（2019年真题）对高和较高国别风险敞口、单一国别最大敞口、前十大国别敞口等可设置（ ）。A.国别风险限额B.分散度限额C.集中度限额D.地区限额【答案】 CCL4C9N6Q7C5L6F5HQ5W6Y4U9V9U8H9ZF9M5Y8R4P6K1M340、在商业银行经营的外部事件中，（ ）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最 多的操作风险之一。A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包【答案】 CCV8Y4H2G7C7Q7K7HT1A4I4J7Y7B8G8ZY2Y2U1T1M10R9J641、假设一位投资者将1万元存入银行，1年到

23、期后得到本息支付共计11000元，投资的 绝对收益是（ ）。A.1000 元B.100 元C.9. 9%D.10%【答案】 ACB7U10T8C6M7W8Y3HO9J3B9J2A2F9F8ZB2R4S6A1B2U1Q442、下列关于外部审计与监督检查关系的说法中，错误的是（ ）。A.银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价B.外部审计和银行监管都采用现场检查的方式C.市场主体关注、评价、选择银行的重要依据仅有外部审计D.外部审计报告是银行监管的重要资料【答案】 CCM3R7V10E2P9K8Q7HM10D4Y4B10D2H1Z8ZL7Y5D5P5B3U9Z1043、下列关于声誉风险

24、管理的说法，不正确的是()。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉风险管理的操作实践【答案】 BCL5C9L8K2P4C4S5HL2W9R4M5Y9M2N9ZV9A10H9V4X8R4U144、法律风险与操作风险之间的关系是（ ）。A.操作风险和法律风险产生的原因相同B.外部合规风险与法律风险是相同的C.法律风险与操作风险相互独立D.法律风险是操作风险的一种特殊类型【答案】 DCA4D7J3F5U8V6C7HA1L10U1K5O4

25、D2X10ZN4X2S9J1Z1D4F645、（2018年真题）下列关于金融风险造成的损失的说法中，错误的是（ ）。A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移【答案】 CCT1X3U4T5M2V10J8HH2U10E10P8N10H8R8ZY3L3S5J5F2H4W846、根据历史数据研究，剩余额与总资产之比小于（）时，对商业银行的流动性风险是一个预警。A.25B.35C.45D.15【答案】

26、BCH4J2W10K1C6H2O1HV5Z9Q3E5O1A5A5ZR10N6A3U6P10X9B647、从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息的风险数据是（）。A.内部数据B.外部数据C.一手数据D.二手数据【答案】 ACT8H1U1C5O1K5U5HE10A6F7T7F10O10R6ZV2N10O2H10E8R4U248、商业银行的存贷比应当不高于()。A.75B.100C.150D.200【答案】 ACK7F4M2E1X7H5M2HP7L2L2Q9T3I1M3ZF4P9Y4G3J10N3G849、 经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）。A.RAROC=(收益-预期

27、损失)非预期损失B.RAROC=(收益-非预期损失)预期损失C.RAROC=(非预期损失-预期损失)收益D.RAROC=(预期损失-非预期损失)收益【答案】 ACF2N2J2J1X3J2L6HI9T4K6Y10D5U2Q9ZL3T4L6T1T10F8L450、下列属于客户评级的专家判断法的是()。A.5CS系统B.5PS系统C.CAMELS系统D.以上都是【答案】 DCA6L9R8L8B1G5U5HT2N7C2A10D10E9V9ZY5F6N6D4E6T6K351、直接体现商业银行的风险管理水平和研究开发能力的是()。A.不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法B.采取有效措施控制商业银行的整

28、体或重大风险C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统D.采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险【答案】 CCM9W5Z2T8D3Q9I6HS6H9T6Q1R5H2Z8ZW1M3X7B2B7S4J652、下列关于其他一级资本的说法，错误的是（ ）。A.本金和收益都应在银行持续经营条件下参与吸收损失的资本工具B.是累积性的、非永久性的资本工具C.是不带有利率跳升及其他赎回条款的资本工具D.其他一级资本包括其他一级资本工具及其溢价(如优先股及其溢价)、少数股东资本可计入部分【答案】 BCV4L3X1F6Y7C3Q7HJ6Z2S8X4E9S9M6ZT2X1R5C10U10Y5K453、

29、商业银行董事会及其（）应当定期听取高级管理层关于商业银行风险状况的专题报告，对商业银行风险水平、风险管理状况、风险承受能力进行评估，并提出全面风险管理意见。A.董事会B.高级管理层C.风险管理委员会D.风险管理部门【答案】 CCB2S4U9Z3I1L8Z6HC5H9C10Z2T5F7D5ZE8D3K9W6Z6V2S254、风险管理的“三道防线”中第三道防线是指（）。A.业务条线部门B.内部审计C.风险管理部门D.合规部门【答案】 BCS10E7V7X8O3U9I9HX4I1X6D2K1N3W1ZS10M1F7N1N8I6H355、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应付。A.购买保险B.计提损失

30、准备金C.计提资本金D.冲减经营利润【答案】 CCQ2M5D7A6R5O3C5HP8C1E2G4G4Q5M3ZS1F9F4N10W6M2D1056、（2019年真题）下列关于商业银行国别风险的表述，最不恰当的是（ ）。A.国内信贷不属于国别风险分析的主体内容B.国别风险与其他风险不是并列的关系，而是一种交叉关系C.国别风险一般都包括信用风险、市场风险或流动性风险的加总D.国别风险比主权风险或政治风险的概念更宽【答案】 CCH10T2F10Y1V1K7U7HM9N8G9Q5F10E6Y6ZH2X1S3X7T6J8Y957、下列关于风险控制与缓释流程的说法中，错误的是()。A.风险控制缓释策略应不

31、断修正商业银行的整体战略目标B.风险控制缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致C.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本收益要求D.风险控制与缓释流程应能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序【答案】 ACA4X6L10B1B5M10X6HR9L1K3O2T4I4W9ZR8G9U10C5R5B8H658、某部门具有A、B、C三种资产，占总资产的比例分别为30、40和30，三种资产对应的百分比收益率分别为10、22和9，则该部门总的资产百分比收益率是（ ）。A.14.5B.14C.13.5D.12【答案】 ACD8H1Z1X9S3M7Q5HP4C2Q7I9C6W3G7ZQ4L4F

32、4Q10F10Z9P859、（）的局限性在于其是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行风险管理的主导策略。A.风险转移B.风险规避C.风险分散D.风险补偿【答案】 BCT10J5D3O9L9Z9D6HV6O7G6Z8Y9L5O2ZW9F2T5W5L1P3P760、（2018年真题）监管部门监督检查与（ ）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】 CCM1M9S10E2U9H2I1HN6L2B4D5H5K2Y10ZC7J7I10K7E7P10L361、（2022年7月真题）关于外部审计与信息披露的表述，最不恰当的是（）。A.外部审计

33、有利于提高信息披露的质量B.信息披露有利于降低外部审计的风险C.信息披露有利于提高外部审计的效率D.外部审计有利于提高信息披露的时效性【答案】 DCI6R5G5E9E7Q3H1HH2U1K7Y8S10M5V4ZL5F5Q5Y4N2N8D562、以下不是各国政府及监管机构加强并深化银行监管原因的是()。A.银行业为各行业广泛提供金融服务B.银行业属于完全垄断行业C.银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动D.存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系【答案】 BCY2U4T5O3O4K2E9HY1C7G2I1G5I2E7ZM1A1Z4Q2H1S10B863、(?)被用来观察现有客户的

34、行为，以掌握客户及时还款的可信度。A.申请评分B.风险评分C.行为评分D.破产评分【答案】 CCC4F5F4F2R6Z8R4HB10Y8K8T9L8Y5K9ZR9K9F6R10B8F6Y764、风险定价属于风险控制中的（ ）。A.风险监测B.事前控制C.风险计量D.事中控制【答案】 BCJ8E9P2N6U9T5T5HN9S4V2Y4H6H3U3ZX1U10Y3D2C3S2G365、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是()。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途

35、径之一D.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性【答案】 DCE8H1B7V2Y7W10N5HR7G2D8G6Q6O7K8ZS8T5T7P7K3B3W266、下列不属于流动性风险评估方法的是()。A.流动性比率指标法B.现金流分析法C.久期分析法D.情景分析【答案】 DCU3R3D6Y4C2L1L6HM7V6K8U3D2P5S4ZL10J10I7C1C10Y4E267、（ ）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A.Credit Metrics模型B.Credit Risk+模型C.Credit Portfolio

36、 View模型D.Credit Monitor模型【答案】 BCQ5Z10W10Z7I1D8T6HB4K6U10P8F4D2N2ZE3X9K10O1I10O5V868、（2020年真题）对于我国多数商业银行而言，开发风险管理模型遇到的最大难题是（ ）。A.计量模型假设条件太多，与实践不符B.计量模型运用数理知识较多，难以掌握C.计算机系统无法支持复杂的模型运算D.历史数据积累不足，数据真实性难以保障【答案】 DCG4Q8F6P10Z6B9Q6HV10R10E3C1Y1S5M6ZQ1B5J6I9V6Q6B569、与综合风险报告内容不同，专题风险报告主要是()。A.辖内各类风险总体状况、B.风险应

37、对策略C.针对管理范围的重大风险事项进行报告D.加强风险管理【答案】 CCL10E6Z6O9D6F7F8HW5U7M5H9A6I2P7ZN1E6U4E2S3M6G870、监管机构要求我国商业银行2013年起执行商业银行资本管理办法（试行），在显著改变商业银行的经营管理方式的同时，短期内也可能导致其盈利能力面临新的挑战和困难。这属于商业银行面临的()A.违规风险B.监管风险C.政策风险D.经济风险【答案】 BCU7Y7D10V10Z7P2Z9HH4K7M8W1W7T8B8ZN7A4Z3A9Y8R4C371、根据商业银行资本管理办法（试行），商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险

38、敏感度最高。A.高级计量法B.内部评级法C.标准法D.基本指标法【答案】 ACW6F1X7Y2W1Q2W1HI4N2G10N4F3N6X8ZD5B9N9Z9V8U10D572、下列关于商业银行借入流动性的描述，错误的是()。A.借入资金的利率是负债流动性管理的控制杠杆B.借入资金有助于银行保持资产规模构成的稳定性C.借入资金是缓解银行流动性压力最便捷、低风险的方法D.商业银行可以选择在需要资金的时候借入资金，不必一直保持相当数量的流动资产【答案】 DCT3C1V9G7L5U4O3HU5W1A9K2Z4M5E10ZN10Q4W3T9G5K6B373、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率

39、（PD）为10%，违约损失率（LGD）为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为20亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信货预期损失为（ ）亿元。A.5B.2.5C.1.5D.1【答案】 DCX2T7J4G9R9Z2S4HG1V9F10W3P5U10Q3ZY5Q7P2K1Y3I10T574、商业银行不能通过( )的途径了解个人借款人的资信状况。A.查询法院的个人客户信用记录B.查询税务机关的个人客户信用记录C.中国人民银行个人征信系统D.从个人客户单位购买客户的信息【答案】 DCT6K1E3B10Q1K8Y6HL6N9I8M3B10E8G1

40、ZT9G10P8I8F2E10W675、 信用评分模型对个人客户而言，可观察到的特征变量不包括（）。A.现金流量B.年龄C.资产D.收入【答案】 ACE8G5K5M1M3O2J7HJ4A2J2J9X10R2Z8ZJ8Z4A8F3S2I3V876、商业银行的外汇融口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150。分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.450B.440C.290D.140【答案】 BCK1I10I3R3Z9Q9D3HL3S1G4T3V9V8G3ZV5S7K3W3W2

41、H4T777、商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为15亿元，回收总成本为065亿元，违约风险暴露为3亿元，则该债项的违约损失率为（ ）。A.36.67B.86.67C.71.67D.42.31【答案】 CCP4J10P2B5W4O10G7HS2H6P3F8H10S1T3ZV3U10P8U8Z1Y1R478、商业银行当期信用评级为BBB的某类企业违约概率(PD)为2，贷款违约损失率(LGD)为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（ ）人民币。A.0

42、，5亿元B.0.1亿元C.1亿元D.0.2亿元【答案】 BCN4I2J9S9H9R9G3HR7N10A3V9G8S2O4ZJ2S7A6X4M10G5D379、 根据巴塞尔协议,法律风险是一种特殊类型的（）,它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。A.声誉风险B.操作风险C.信用风险D.战略风险【答案】 BCL7E4V6Z4R1X5O7HV5W9K8F6H10E3C1ZA4I6Z1S4Z3Y2J780、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析,所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益率为0.1%,标准差为0

43、.15%,则在下一个市场交易日,该外汇投资组合的当日收盖率有95%的可能性落在（ ）A.-0.050.25%B.-0.2%0.4%C.-0.05%0.1%D.0.1%0.25%【答案】 BCU7E10Y5Q1D2G10K3HX5W4P3T10G1U9F3ZR1E4R5F4P4F4K881、()是期权的执行价格比现在的即期市场价格差。A.价内期权B.价外期权C.平价期权D.卖方期权【答案】 BCQ2L7Z1B3A1Q8H3HT10H5V8L7C5O2Q8ZO6Z1H10H6Y6D10D282、在计提银行贷款损失准备时，专项准备是指()。A.根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款

44、损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备B.根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备C.针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备D.在利润分配中计提的一般风险准备【答案】 ACY6B3F1P6Q7P6Q4HY9Q4M3H8N3R8K6ZT1T7A6R2T4I5B783、 系统缺陷造成的风险中不包括（）风险。A.数据信息质量B.系统安全C.系统设计开发D.系统报告【答案】 DCR10L7C4Q8E6Y7T6HP3D3E7A8Q6B9O3ZF8B3H5H4P5V5K1084、（2018年真题）在商业银行国别风险管理中，债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情

45、形，或者债务人资产被国有化或被征用而承受的风险是（ ）。A.主权风险B.转移风险C.政治风险D.货币风险【答案】 CCW9F7X5J2O8I4W5HC9N5I3G5Y9E2I2ZW8N5V10O10V6S3K885、中国人民银行根据国际外汇市场行情每日公布外汇汇率()。A.买入价B.卖出价C.中间价D.以上都是【答案】 CCQ9H1I8R10X7X1G2HI5G9Z10Z1M6W7C4ZY7N2Y10U9S4O9Q386、以下各项中不属于商业银行管理战略的战略愿景的是()。A.创造良好的公众/客户形象B.提高股东回报率C.资本充足率保持在10%以上D.实现员工价值【答案】 CCK9P8A1Y3A1T3Y8HY1I1J2C6N7D5L5ZW7K1F2W8J4W2O287、商业银行有效管理个人客户信用风险的重要工具是（）。A.个人信用评分系统B.中国人民银行个人征信系统C.资金风险评估系统D.个人诚信档案【答案】 ACK2J2R7Z6S8H6D7HS5U10P8D7O9W2S6ZP6Q9