2022年甘肃省期货从业资格通关模拟题.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 期货公司任用董事、监事和高级管理人员，应当自作出决定之日起5个工作日内，向（）报告。A.中国证监会B.中国证监会或其派出机构C.中国证监会相关派出机构D.中国期货业协会【答案】 C2. 【问题】 期货公司可以接受以下单位或者个人的委托为其进行期货交易（）。A.事业单位B.国有企业C.期货公司的工作人员D.国家机关【答案】 B3. 【问题】 客户在期货交易中违约造成保证金不足的，期货公司应当以（ ）垫付 A.其他客户资金和自有资金B.自有资金C.风险准备金和其他客户资金D.风险准备金和自有资

2、金【答案】 D4. 【问题】 境内单位或者个人违反规定从事境外期货交易的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得（）的罚款。A.1倍以上2倍以下B.1倍以上10倍以下C.1倍以上3倍以下D.1倍以上5倍以下【答案】 D5. 【问题】 期货投资者保障基金的筹集.管理和使用的具体办法，由（ ）制定。A.国务院期货监督管理机构B.国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门C.国务院期货监督管理机构会同人民银行D.国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会【答案】 B6. 【问题】 对沪铜多元线性回归方程是否存在自相关进行判断,由统计软件得DW值为1.79.在显著性水平=0.05下,查得DW值的上

3、下界临界值：dl=1.08,du=1.76,则可判断出该多元线性回归方程（ ）。A.存在正自相关B.不能判定是否存在自相关C.无自相关D.存在负自相关【答案】 C7. 【问题】 6月5日，某客户在大连商品交易所开仓卖出玉米期货合约40手，成交价为2220元/吨，当日结算价格为2230元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天须缴纳的保证金为（ ）。A.44600元B.22200元C.44400元D.22300元【答案】 A8. 【问题】 某期货公司的期末报表显示，其净资本为5000万元，监管机构发现该公司资产负债表中的“预计负债”为200万元，但按照企业会计准则的规定，期末须确认的预计负债应为

4、400万元。针对上述情况进行调整后，该公司的期末净资本实际为（）万元？A.5400B.4400C.4800D.5200【答案】 C9. 【问题】 非结算会员是期货公司的，其与全面结算会员期货公司期货业务资金往来，只能通过（）办理。A.各自的期货保证金账户B.银行存款账户C.期货公司的资金D.银行借款【答案】 A10. 【问题】 就境内持仓分析来说，按照规定，国境期货交易所的任何合约的持仓数量达到一定数量时，交易所必须在每日收盘后将当日交易量和多空持仓量排名最前面的（）名会员额度名单及数量予以公布。A.10B.15C.20D.30【答案】 C11. 【问题】 2015年刘某在A期货公司营业部开户

5、并存人5000万元准备进行棉花期货交易。由于某些原因刘某一直没有交易，营业部经理李某擅自利用这些资金以自己名义买进了多手期货合约。此时，李某违法规定的行为有（ ）。 A.挪用客户保证金B.违规划转客户保证金C.收取保证金不入账D.不按照规定接受客户委托【答案】 A12. 【问题】 申请设立期货公司，注册资本应不低于（ ）人民币。A.3000万元B.5000万元C.1亿元D.2亿元【答案】 C13. 【问题】 ?期货公司接受客户全权委托进行期货交易的，对交易产生了100万元损失，则期货公司的赔偿额不超过（）万元。A.60B.70C.80D.90【答案】 C14. 【问题】 期货公司风险监管指标不

6、包括（ ）。A.最低额度保证金B.净资本与净资产的比例C.负债与净资产的比例D.规定的最低限额的结算准备金要求【答案】 A15. 【问题】 会员制期货交易所理事会会议须有（）以上理事出席方为有效。A.1/3B.2/3C.3/4D.1/2【答案】 B16. 【问题】 被免职的期货公司首席风险官可以向（）解释说明情况。A.期货公司高级管理层B.中国期货业协会C.公司住所地中国证监会派出机构D.公司住所地国务院期货监督管理机构【答案】 C17. 【问题】 会员制期货交易所会员大会有( ）会员参加方为有效。 A.1/3以上B.2/3以上C.7/4以上D.3/4以上【答案】 B18. 【问题】 使用期货

7、投资者保障基金前，（）应当监督期货公司核实投资者保证金权益及损失，积极清理资产并变现处置，应当先以自有资金和变现资产弥补保证金缺口。不足弥补或者情况危急的，方能决定使用保障基金。A.保障基金管理机构B.中国证监会和保障基金管理机构C.期货交易所D.期货公司保证金监控中心【答案】 B19. 【问题】 若投资者短期内看空市场，则可以在期货市场上（）等权益类衍生品。A.卖空股指期货B.买人股指期货C.买入国债期货D.卖空国债期货【答案】 A20. 【问题】 证券公司为期货公司提供中间介绍业务的，保存有关介绍业务的凭证、合同等资料的期限不得少于（）年。A.2B.1C.3D.5【答案】 D二 , 多选题

8、 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 下列选项中，属于期货交易所应履行的职责有（ ）。A.提供交易的场所. 设施和服务B.组织并监督交易. 结算和交割C.为期货交易提供集中履约担保D.设计合约，安排合约上市【答案】 ABCD2. 【问题】 铜的价格影响要素包括( )。A.国内外经济形势B.电力价格C.产业政策D.供求关系、库存【答案】 ACD3. 【问题】 下列关于期货公司功能的描述中，正确的有（ ）。A.期货公司可以降低期货市场的交易成本B.期货公司可以高效率的实现转移风险的职能C.期货公司可以降低期货交易中的信息不对称程度D.期货公司可以通过专业服务实现资产管理

9、的职能【答案】 ABCD4. 【问题】 根据期货公司风险监管指标管理办法的规定，期货公司风险监管报表包括（）。A.风险监管指标汇总表B.净资本计算表C.客户权益变动表D.客户分离资产报表【答案】 ABCD5. 【问题】 影响期权Delta的因素包括（ ）。A.波动率B.置信水平C.系数D.标的资产价格【答案】 AD6. 【问题】 期货公司有下列（ ）行为的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处1万元以上5万元以下的罚款；情节严重的，暂停或者撤销任职资格、期货从业人员资格。 A.接受不符合规定条件的单位或者个人委托的B.允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易的C.违反规定从事与

10、期货业务无关的活动的D.为其股东、实际控制人或者其他关联人提供融资，或者对外担保的【答案】 ABCD7. 【问题】 下列说法正确的有（ ）。 A.期货公司应当建立与风险监管指标相适应的内部控制制度B.期货公司扩大业务规模或者做出向股东分配利润等可能对净资本产生重大影响的决定前，应当对相应的风险监管指标进行敏感性测试C.期货公司应当聘请具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所对期货公司年度风险监管报表进行审计D.期货公司应当及时根据监管要求、市场变化情况等对公司风险监管指标进行压力测试【答案】 ABCD8. 【问题】 某公司拟注册期货公司，注册资本为1亿元，其中包括人民币7000万元和3000万

11、元的其他公司股权。根据以上事实，下列选择中正确的有（ ）。 A.方案不符合规定，注册资本低于最低限额B.方案不符合规定，货币出资比例低于标准C.方案不符合规定，注册资本必须全部是货币资本D.方案不符合规定，股权不是期货公司经营必需的非货币资本【答案】 BD9. 【问题】 根据进入期货市场的目的不同，期货投资者可分为（ ）。A.套期保值者B.投机者C.政府机构D.个人投资者【答案】 AB10. 【问题】 我国交易所市场对附，乜债券的讣息规定有( )。A.全年天数统一按实际全年天数训算B.全年天数统按365天训算C.累讣利息天数每月按30天训算D.利息累积天数按实际天数训算，算头不算尾【答案】 B

12、D11. 【问题】 判断一个合格交易模型的评估原则大致包括（）。A.年化收益率至少应大于0，越高越好B.最大资产回撤值越小越好C.收益风险比越大越好D.胜率越高越好【答案】 ABC12. 【问题】 首席风险官不履行职责或者有严重违法行为时，监督部门依法可以对其采取的监管措施有（ ）。A.情节严重的，认定其为不适当人选B.责令期货公司更换C.出具警示函D.监管谈话【答案】 ABCD13. 【问题】 下列关于期货公司客户保证金存放的表述中，错误的有（）。A.期货公司存管的客户保证金只能全额存放在期货保证金账户内B.期货公司存管的客户保证金应当全额存放在期货交易所专用结算账户内C.客户保证金不得在期

13、货保证金账户和期货交易所专用结算账户之外存放D.期货公司存管的客户保证金主要部分应当存放在期货保证金账户内【答案】 ABD14. 【问题】 证券公司受期货公司委托从事介绍业务，不应当提供下列（ ）服务。 A.协助办理开户手续B.代理客户进行期货交易C.代期货公司、客户收付期货保证金D.利用证券资金账户为客户存取、划转期货保证金【答案】 BCD15. 【问题】 下列关于期货公司与期货保证金安全存管监控机构关系的表述，正确的有（ ）。A.期货保证金安全存管监控机构对期货公司经营活动实行定期监督检查B.期货公司开立期货保证金账户的，应向期货保证金安全存管监控机构备案C.期货公司变更期货保证金账户的，

14、应向期货保证金安全存管监控机构备案D.期货公司应当按照规定及时向期货保证金安全存管监控机构报送信息【答案】 BCD16. 【问题】 下列选项中，关于程序化交易完备性检验的说法，正确的有( )。A.转化为程序代码的交易逻辑要与投资者设定的交易思路一致，但实际中会有偏差B.完备性检验需要观察开仓与平仓的价位与时间点，是否和模型所设定的结果一致C.完备性检验主要通过对回测结果当中的成交记录进行研究D.应当特别注意特殊的交易时间段，比如开盘与收盘【答案】 ABCD17. 【问题】 下列关于欧洲美元期货合约的说法中，正确的有()。A.报价方式采用指数报价法B.合约月份为最近到期的4个连续循环季月，随后延

15、伸10年的40个连续月C.最小变动价位是最近到期合约为1/4个基点，其他合约为1/2个基点D.采用现金交割的方式交割【答案】 ACD18. 【问题】 自然人投资者应当全面评估自身的（ ）等，审慎决定是否参与金融期货交易。A.经济实力B.产品认知能力C.风险控制能力D.生理及心理承受能力【答案】 ABCD19. 【问题】 关于推荐人，描述正确的是（ ）。A.推荐人应当是任职2年以上的期货公司现任董事长、监事会主席或者经理层人员B.拟任人不具有期货从业经历的，推荐人中可有1名是其原任职单位的负责人C.拟任人为境外人士的，推荐人中可有1名是拟任人曾任职的境外期货经营机构的经理层人员D.推荐人每年最多

16、只能推荐2人申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事或者经理层人员的任职资格【答案】 BC20. 【问题】 解决信号闪烁的问题可以采用的办法包括（ ）。A.用不可逆的条件来作为信号判断条件B.用可逆的条件来作为信号判断条件C.使正在变动的未来函数变成已经不再变动的完成函数D.重新设立模型【答案】 AC20. 【问题】 人民法院审理期货纠纷案件，依法保护当事人合法权益，确定其承担的（ ）责任，维护市场秩序。A.故意B.过失C.风险D.市场【答案】 C21. 【问题】 根据下面资料，回答74-75题 A.108500，96782.4B.108500，102632.34C.111736.535，10

17、2632.34D.111736.535，96782.4【答案】 C22. 【问题】 对二元线性回归模型怀特检验，若原假设成立，则辅助回归中无交叉项回归和有交叉项回归得到的nR2分别服从( )。A.自由度为4的t分布；自由度为5的t分布B.自由度为5的t分布；自由度为4的t分布C.自由度为5的卡方分布；自由度为4的卡方分布D.自由度为4的卡方分布；自由度为5的卡方分布【答案】 D23. 【问题】 根据期货公司监督管理办法，期货公司终止境内分支机构的，应当先行妥善处理该分支机构的（），结清分支机构业务并终止经营活动。A.交易账户和客户编码B.营业场所和设施C.客户资产D.工作人员工资和劳务合同【答

18、案】 C24. 【问题】 下列不属于公司制期货交易所会员权利的是（）。A.联名提议召开临时股东大会B.使用期货交易所提供的交易设施，取得有关期货交易的信息和服务C.在期货交易所从事规定的交易、结算和交割等业务D.按照交易规则行使申诉权【答案】 A25. 【问题】 期货投资者保障基金由（ ）集中管理、统筹使用. A.期货交易所B.中国证监会C.财政部D.期货保证金安全存管监控机构【答案】 B26. 【问题】 期货公司按照公司章程等规定临时决定由符合相应任职资格条件的人员代为履行董事长、总经理、首席风险官职责的，应自作出决定之日起（）个工作日内向中国证监会及其派出机构报告。A.3B.5C.7D.1

19、5【答案】 A27. 【问题】 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，S=1.20，f=1.15，期货的保证金比率为12%。将90的资金投资于股票，其余10的资金做多股指期货。A.1.86B.1.94C.2.04D.2.86【答案】 C28. 【问题】 当自身利益与客户利益发生冲突时，期货从业人员应当及时向客户进行披露，并坚持（）的原则。A.客户合法利益优先B.公平、公正、公开C.平等互利D.回避【答案】 A29. 【问题】 甲公司持有某期货公司7%的股权，乙公司持有该期货公司3%的股权，甲公司拟将所持有的该期货公司全部股权转让给乙公司，以下说法正确的是（ ）。 A.该转让行为应当经期

20、货公司住所地中国证监会派出机构批准B.该转让行为应当经中国证监会批准C.该转让行为应当向期货公司住所地中国证监会派出机构报告D.该转让行为应当向中国证监会报告【答案】 C30. 【问题】 甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有的资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为200元/指数点，甲方总资产为20000元。A.95B.96C.97D.98【答案】 A31. 【问题】 根据下面资料，回答82-84题 A.60454.80B.60800.80C.59180.00D.60940.40【答案】 C32. 【问题】 因违法违规行为或者

21、出现重大风险被监管部门责令停业整顿、托管、接管或者撤销的金融机构及分支机构，其负有责任的主管人员和其他直接责任人员，自该金融机构及分支机构被停业整顿、托管、接管或者撤销之日起未逾（ ）年的，不得申请期货公司董事、监事和高级管理人员的任职资格。 A.2B.3C.5D.7【答案】 B33. 【问题】 6月2日以后的条款是（）交易的基本表现。A.一次点价B.二次点价C.三次点价D.四次点价【答案】 B34. 【问题】 某金融机构的投资和融资的利率相同，且利率都是8.1081%，若有一期限为1年的零息债券，麦考利久期为1，则每份产品的修正久期为（）。A.0.875B.0.916C.0.925D.0.9

22、44【答案】 C35. 【问题】 对在委托销售中违反（）义务的行为，委托销售机构和受托销售机构应当依法承担相应法律责任，并在委托销售合同中予以明确。A.完整性B.公平性C.适当性D.准确性【答案】 C36. 【问题】 美国供应管理协会(ISM)发布的采购经理人指数(PMI)是预测经济变化的重要的领先指标。一般来说，该指数( )表明制造业生产活动在收缩，而经济总体仍在增长。A.低于57B.低于50C.在50和43之间D.低于43【答案】 C37. 【问题】 企业原材料库存管理的实质问题是指原材料库存中存在的( )问题。A.风险管理B.成本管理C.收益管理D.类别管理【答案】 A38. 【问题】 根据期货市场客户开户管理规定，期货公司为客户申请、注销各期货交易所交易编码，应当统一通过（）办理。A.中国期货保证金监控中心有限责任公司B.证券公司C.期货交易所D.客户【答案】 A39. 【问题】 期货公司风险监管指标不包括（ ）。A.最低额度保证金B.净资本与净资产的比例C.负债与净资产的比例D.规定的最低限额的结算准备金要求【答案】 A