2022年全国初级银行从业资格(初级风险管理)考试题库深度自测300题精细答案(山西省专用).docx

《2022年全国初级银行从业资格(初级风险管理)考试题库深度自测300题精细答案(山西省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国初级银行从业资格(初级风险管理)考试题库深度自测300题精细答案(山西省专用).docx（85页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、初级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、（）指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在风险损失的一种策略性选择。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避【答案】 BCF2K6R5L3O1S4R6HQ10X9P1P10F6A4U10ZB8K8D8A6Q9B2R52、（ ）属于商业银行所面临的市场风险。A.信用风险B.商品风险C.操作风险D.流动性风险【答案】 BCG8Y10U5I4W4Z8A5HW6S7O1L9B2I8K7ZD10C9B3N9H5Z9R23、预期损失率的计算公式表示为（）。A.

2、预期损失率=预期损失/资产总额B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额C.预期损失率=预期损失/负债总额D.预期损失率=预期损失/资产风险敞口【答案】 DCV10Y9C9E6L5H4Y6HR6N2R6V7V7U2U7ZL8U2X1B8F3M4F94、真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期，业务主要集中于（ ）。 A.长期贷款B.消费者贷款C.短期自偿性贷款D.房地产贷款【答案】 CCP8P7Z2O2E4M2M10HS7Q8C2C6U6Y9A1ZL1M7N8W1Y6T3G65、若其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的说法，正确的是()。A.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升

3、有助于增加收益B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险增加【答案】 BCJ3D6I4B1U8T9A9HB10B2A3T4B6M3H4ZS2B2V9B3M4D5T96、（ ）根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备【答案】 BCH8G8S7Z3I5J9W1HO9V8Z8N1V1F4L8ZO7X9Y1B4T8I2T27、某工程某月计划完成工程桩100根，计划单价为1.3万元/根，

4、实际完成工程桩110根，实际单价为1.4万元/根，则费用偏差（CV）为（ ）万元。A.11B.13C.-13D.-11【答案】 DCN5F9M5N10C8F3F7HR10H9K5Q10Z7O8M1ZP6C1I3A2V2O8U58、 商业银行的审计部门应当定期（）对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。A.至少每年一次B.至少每年两次C.三年一次D.一年一次【答案】 ACE6O6W5G8U2Y3M9HH5A6Y7O1Z9G8G3ZC5G8I9E10S6G2G109、核心存款指标的计算公式为()。A.核心存款/总负债B.核心存款/总资产C.核心存款/贷款

5、总额D.（核心存款+应收存款）/总资产【答案】 BCB3F10X2F2A6B4E3HH1I1L6E1E3V3W10ZI5C7K5E10X3J10B510、中国银监会规定，交易账户总头寸高于表内外总资产的_或超过_亿元的商业银行，须计提市场风险资本。()A.10%；65B.10%；85C.20%；65D.20%；85【答案】 BCI5G5F1B7C5A2H9HM3K9P1N3F6Q3N8ZY2M8U8I8N10O6I311、贷后管理的内容不包括( )。A.贷款定价B.信贷资金监控C.担保管理D.风险分类【答案】 ACU2P10Q5K9B9Q9N3HS9R10V9D9W4V6P2ZD6U5I6Q2

6、V2H2H112、由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的（）危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 CCF7F9B5M2R2P6K7HM4G7E5O5W9G2E4ZH8V1Q10N9Q3Y3M613、国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（ ）。A.改善公司治理结构B.推行全面风险管理理念C.确保各类主要风险得到正确识别和优先排序D.利用精确的数量模型进行量化【答案】 DCR4N7O5C1Q9D9X1HC8N4R4X7L2Q9I9ZK4J6D2K9I6K1K614、商业银行无法以合

7、理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险是指( )。A.流动性风险B.市场风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACH8M5C4T9K1P7Q5HY9C2W2I6U2W6T7ZW5L4M9U4E4U10P615、银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的一和影响程度作出评估。()A.内部操作风险损失：发生频率B.风险管理风险损失；发生环节C.内部控制风险损失：发生环节D.合规管理风险损失；发生时间【答案】 ACO3K10F8S10U2W6F8HC8G1

8、M6Q6I9Y7A6ZO7J5L9A6P3Q9H816、监管机构要求商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中()风险敏感度最高。A.替代标准法B.高级计量法C.标准法D.内部评级法【答案】 BCG1D4T8T9M7Q5Q1HH7M10F1Z7P7C9Y9ZZ9G2P6Q7W3O3L517、下列属于商业银行面临的项目风险的是（ ）。A.收益下降B.技术故障造成经济损失C.开拓企业信用卡业务D.产品研发失败【答案】 DCR2A8G4J9A10J8B1HE1M3H4F1G1Y7Y8ZX7P4E2Y2Z8P7P118、在国别风险管理中，当直接风险主体为特殊目的载体(SPV)，则其最终风险主体为（

9、 ）。A.不属于任何一个国家地区B.其注册所在国家地区C.其母公司注册所在国家地区D.其从事实际经营活动的地区【答案】 DCC8K9W2E6J2D1E10HV5G8H3Z1S10S5P9ZU1C5J2H9O5Y2V319、下列关于风险和损失的关系，说法正确的是（）。A.风险一般小于损失本身B.损失是一个事前概念C.风险是一个事后概念D.商业银行的风险计量重在分析不同风险状况或条件下，损失发生的可能性【答案】 DCN4M4H2P1I10J10A1HA7B2D9V5Z9H7O6ZV10H7Q4W4U5U2O220、下列属于重要凭证和重要物品管理违规事例的是（ ）。A.不按规定进行账实核对，未及时发

10、现重要空白凭证丢失、被盗B.对账、记账岗位未分离，收回的对账单不换人复核C.银企不对账或对账不符时，未及时进行处理等抹账、错账D.柜员未经授权办理抹账、冲账、挂账业务【答案】 ACS10C9S6A9I4W5D9HX9B8R6M2E9X9T2ZU7F8G3B5R7H4C821、负债流动性应当从_和_两个角度进行深入分析。()A.个人负债；法人负债B.个人负债；机构负债C.零售负债；公司/机构负债D.个人负债；公司/机构负债【答案】 CCM5T10Q2F1Y2M2F1HK3R1C5Y5D5M6B2ZQ10V5I8S9L9Q2W222、商业银行应当对信息系统的项目立项、开发、验收、运行和维护实施有效

11、管理，对于商业银行系统设计开发应持有的态度是()。A.追求快速见效，只需考虑短期效果B.系统要大而全，使用国内领先的信息设备C.从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计、开发全过程D.系统越大越好，可以超越本行业的业务【答案】 CCU2V7I5Q3D2F3I8HZ2Y7T7D7C2H7N3ZR5W6H1C9R10Q4R723、下列不属于商业银行监事会履行监督评价职责事项的是（ ）A.监督董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况B.监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价C.监督董事会和高级管理层加强风险管理，完善内部控制所做的相关工作D.监督商

12、业银行和风险管理部门在风险管理中的工作情况【答案】 DCK6Y7W6V6A9H3B3HG2Y9N3A6W6L9E6ZE3T2A3E1C2S1L424、下列关于洗钱、恐怖融资、扩散融资的区别，表述错误的是（ ）。A.洗钱和扩散融资的资金量往往比较大，而恐怖融资的资金量小、交易简单B.洗钱的资金来源为非法所得，而恐怖融资、扩散融资的资金来源往往合法C.洗钱的资金用于政治目的，恐怖融资和扩散融资的目的是隐藏犯罪资金来源D.洗钱的资金环形流动，而恐怖融资、扩散融资的资金是资金点到点的流动【答案】 CCR3W3L6F9H6N7G7HC10N5O3M3U9Z10T7ZQ5X2V6L3T9S2I925、下列

13、关于战略风险管理的说法错误的是（）。A.战略风险能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系B.商业银行战略风险管理最有效的方法是制订以风险为导向的战略规划和实施方案C.战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面D.商业银行扩展信用卡发行范围属战略风险中的品牌风险【答案】 DCO10I6G7N10Q1M9U9HT4O4M7X1U5Q8D9ZF9I3B7K9C9Q6Z726、下列不属于常用的市场风险限额指标的是( )。A.头寸限额B.敏感度限额C.币种限额D.定价限额【答案】 DCT5Q10R1Z3R4W4K3HM5T10P1Y10V7X4K2ZS1O8B4J7J

14、10C10P727、一家银行的经营活动和盈利模式越依赖于外部环境，银行潜在的战略风险就()。A.越高B.越低C.不一定D.无关【答案】 ACK10X6R1B7C5B9N6HG2U5V3S9Y5F2P7ZF5U5D8B6P9R6B328、某玩具厂欲向银行借款以扩大生产，请附近一家幼儿园为其担保，该幼儿园（ ）。A.若有超过贷款额的资金可以提供担保B.可以提供担保C.不能提供担保D.经银行同意即可提供担保【答案】 CCZ9F1E4I2B6D9E8HX7C3X6N3Y8Z3E1ZY2Q5G2U1T8V1Q329、下列（）不属于汇率风险。A.国际收支B.通货膨胀率C.投机冲击D.期权性风险【答案】 D

15、CX2F5L1W7C2C10H6HT8M5Z2R7H5C2O2ZY1L3A2B3S6F10O830、（2018年真题）通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（ ）。A.（2）（1）（4）（3）B.（1）（2）（4）（3）C.（2）（1）（3）（4）D.（1）（2）（3）（4）【答案】 BCC8L6Q8K3O10M5A9HT7U2K10D5W3K4F3ZD3Q6L1D10P2R3G631、主要职责是执行风险管理政策的机构的是（）。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 CCJ5F4L5E2S10R5U9HH5H8Y1J4S4N6K5ZT8I6K1J1G10I

16、9Q432、对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是（ ）。 A.动产留置B.不动产抵押C.外资企业连带责任保证D.支票、汇票、本票等的抵押【答案】 ACZ3U8S10G1V7Z10K6HU4P5G7D5R7X9H2ZU1T6V9B6G2U3R333、( )是指某一国家或地区出现经济、政治、社会动荡等国别风险事件或出现该事件的概率较高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，对该国家或地区的贷款本息或投资仍然可能无法收回，或只能收回极少部分。A.低国别风险B.较低国别风险C.较高国别风险D.高国别风险【答案】 DCJ6Q8X2X2U2H3Y3HM2K10O9F7D1S5D5ZV2B1K

17、2E5Q5L10J534、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是()。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】 ACH5G2M10E10C6K3F7HV8T5U1H4A7U5F4ZX6L5L1E6L9X1A735、概括来说，银行战略风险管理的作用是()。A.提高银行管理水平，提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C.维护良好的客户关系D.保证商业银行合理的资产负债结构【答案】 BCS9W4O7K7T1H4G6HI7Y10N7S2Y2W10P2ZE2A3R10D10Z10Z8D836

18、、假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标 准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（ ）万元。 (标准正态分布95%置信水平下的临界值为1. 96)A.392B.1.96C.-3. 92D.-1. 96【答案】 BCB1A7C1V9X10X4Q6HC8Y4Z2M3H8W2P6ZH7P2N7T3B8U5N1037、操作风险损失数据的收集要遵循()的原则。A.客观性、全面性、动态性、标准化B.客观性、全面性、静态性、标准化C.主观性、全面性、动态性、标准化D.主观性、全面性、静态性、标准化【答案】 ACI9C2H1E9Y4Y1A

19、1HO7J1Y9W10K6Q8D10ZZ4M8N7P2K2L2Z538、下列关于银行监管基本原则的说法，正确的是()。A.效率原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度B.对公正原则应该把握两个方面，一是主体公正，二是客体公正C.依法原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率D.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者【答案】 DCV1W3V4Q10F1H9R10HR8E6S5Z5K3U2Y1ZA9L7S2X10Q1N3A739、下列关于信用风险的表述，错误的是（）。A.只有违约才能导致信用风险B

20、.相比信用风险，市场风险数据更容易获得C.信用风险范围不仅限于贷款业务D.信息不对称可以引发信用风险【答案】 ACA1V6C3K8R10J1N2HJ7B4O6N4A5Y4U2ZZ3I3I9Q10A10H4D340、关于风险识别/分析，下列表述正确的是（）。A.风险识别的关键在于对风险影响因素的分析B.失误树分析方法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质【答案】 ACR5R7W7X5O9I3X8HB7C4G8C6O1G1Y2ZF6G6D5A9I6G1S541、（2019年真题）对高和较

21、高国别风险敞口、单一国别最大敞口、前十大国别敞口等可设置（ ）。A.国别风险限额B.分散度限额C.集中度限额D.地区限额【答案】 CCM2K9Q9B5N4U6L4HB10X5T8D9N5K1E7ZQ3O5E3J6O10T9K842、不属于阶段性战略目标希望实现目标的领域是()。A.公司治理结构B.内部控制C.业务发展D.实现员工价值【答案】 DCP4Q4Y2I1M5C6H9HD2O5O5O8Q4P10L10ZE7L5I7M3W6W6V443、信用风险监管指标不包括（）。A.不良资产率B.不良贷款率C.单一客户授信集中度D.存贷款比例【答案】 DCM5C1M1F4L8C10A6HD1S1W8M8

22、O7T5S1ZR2F8X10S6P6N4D1044、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCU10J1S2X10U2H8N5HF6Y3H10V2S2T3I7ZG1R6G1B1Y1J7C245、下列关于市值重估的说法，不正确的是()。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值C.商业银行应尽可能

23、地按照模型确定的价值计值D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法【答案】 CCP2E8B8S4O4Z6O9HS9I5Q4C5S5D8U4ZJ2Z3J9O1T5D9A246、计算总敞口头寸比较保守的方法是()。A.累计总敞口头寸法B.净总敞口头寸法C.短边法D.长边法【答案】 ACZ7D6O10F3L7A1K1HN9O4E8T2D4W8C3ZU9K1J8Q4N9J3U1047、经济上行时期，杠杆率指标（ ）；经济下行时期，杠杆率指标（ ）。A.上升；下降B.下降；上升C.上升；上升D.下降；下降【答案】 BCW4E5G3C5G3O1M3HD4H9N2D3O8K3R4ZK2Y4T7E10

24、S4F10B448、()处在声誉风险管理的第一线。A.操作风险管理部门B.信用风险管理部门C.法律风险管理部门D.声誉风险管理部门【答案】 DCU8V4O4F10Z4Q2O2HR4T1D2G1P7B4O8ZI4T7L2B10E7K5H449、在银行监管实践中，()贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.盈利能力B.资本收益率C.资本充足率D.资产收益率【答案】 CCR3U8Z8N6O5W2Z9HI6C3W9L8H8U6J6ZB8S1D3L6I7J2F650、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述中，正确的是（ ）。

25、A.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险B.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为零C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.购买票面利率为3的国债，当期资金成本为2，则该交易不存在利率风险【答案】 ACG1G6B4M7H4K7Z3HT7R4F9Q9N9Y5C4ZG8X7J8B6Z5C9U1051、激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品/服务的品牌管理质量直接影响商业银行的盈利能力和发展空间，商业银行面临的这种战略风险是()。A.行业风险B.品牌风险C.竞争对手风险D.技术风险【答案】 BCP4D8F9W5V10V8A6HT8T5X5V

26、4P3C4C1ZB6C1Z10A4Q7X10E652、下列不属于常用的市场限额风险的是（ ）。A.交易限额B.风险限额C.止损限额D.定价限额【答案】 DCN8I3V5Y1X7O6I9HG7Q3X9R2F9Q4Y9ZN1X7W4J4D2E7W453、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是( )。A.违反内部流程B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 DCY1A5U8Y10R7Y1M2HH1X9I2Z3S3J7O5ZX6W6G8M9O3D8G254、计算总敞口头寸比较保守的方法是()。A.累计总敞口

27、头寸法B.净总敞口头寸法C.短边法D.长边法【答案】 ACD4N5Z5B3E9C6N9HZ8I8X10D9E3R2B4ZG3A4E5S9Z9J1G555、时间价值的定义是()。A.没有风险和通货膨胀情况下的社会平均资金利润率B.具有风险和通货膨胀情况下的企业资金利润率C.没有风险和通货膨胀情况下的企业资金利润率D.具有风险和通货膨胀情况下的社会平均资金利润率【答案】 ACZ8S10L4U10A7B6V9HU6Y9C3C4I7W1Y5ZD6X1P1R1J6L8T1056、目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括（）。A.减少营业网点B.强化声誉风险管理培训C.确保及时处理投

28、诉和批评D.从投诉和批评中积累早期预警经验【答案】 ACQ7Y9I9P1N9Y7P10HD7N4E1K4L2P7X8ZF8C7I3V5U3T6J957、反洗钱的主要制度不包括（）。A.客户身份识别制度B.金融教育培训制度C.大额交易与可疑交易报告制度D.客户身份资料和交易记录保存制度【答案】 BCT3V5Q1F1X9V1O4HF7C7H3D6H8W5Y4ZI10V6V3Y1V4B6K558、商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于（）管理策略。A.风险转移B.风险分散C.风险对冲D.风险补偿【答案】 BCP4I7B3S4M8F3T9HQ8Q10V10R10G1Y2C7ZZ9O4W6Y1Q

29、5C6V559、证券的（ ）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.敞口C.现值D.面值【答案】 ACH7E5Z4C8J1G10J9HB8T1E5K7L6Z7D10ZX6D8P2O8B3E2B1060、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2005-2010年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2011年起因受到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期集聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.信用风险、市场风险和战略风险C.市场风险、战略风险和操作风险

30、D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 BCR9V9X2I8D8L5I7HT3M8V5X8C2D6C6ZS3P1K5C7J2B4X261、在采用形式主义的立法中，甲把一块土地转让给乙，双方已订立了土地转让合同但并未履行登记手续，当第三人主张该土地权利变动无效时，法律上认定该项土地权利变动（）。A.有效B.无效C.有可能无效D.由甲乙两方自行商议解决【答案】 BCH8L9M7X1D2A4Q7HU2E3F2I5J7D7S4ZP1B6E4Z6I4D1B562、如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这种风险属于()。A.重新定价风险B.期权性风险C.基准风险

31、D.收益率曲线风险【答案】 BCX5H4B3A6U6E4L6HQ2X1G8V4K7Z6X10ZH9R3E2P7A5F3I163、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是()。A.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的B.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成C.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化D.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正【答案】 BCD6K4S1O5E5K10L5HL7D8M7G6I9P8O9ZT4Q1T9E9D9M8C364、通过识别银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按

32、照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式是指（ ）。 A.银行监管B.市场监管C.内部监管D.风险监管【答案】 DCO1V1W5D3C8O6E1HU4C1R7C3T5M6C6ZS7H8B6C8F9G9S965、 债务人因本国政府采取保持本国货币币值的措施而承受利率波动的风险是指()。A.间接国别风险B.主权风险C.政治风险D.宏观经济风险【答案】 DCI6O4J3Z1H2X5G2HB6G8N4U8B5K6I8ZR7X8Q8X1R6Z6E1066、合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过（ ）万元人民币。A.100B.200C.300D.400【答案】 ACE1

33、0Y1A2K8K10A7L6HY2N1O3G4M2G6M8ZZ7U8J8W5Y10D9C1067、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.证券业存款B.居民储蓄C.政府税收D.公共事业费收入【答案】 ACE10K7M3G5U7W4I8HZ10X6L2V3P8M5O7ZY3N5M5U5L8K5Y968、下列关于敏感性分析的说法，错误的是（）。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险【答

34、案】 BCW10Z8P10K4N8M6K5HT1T5P7T5G7B4M5ZA6A5S2W8Z2K2D869、（2021年真题）通常在商业银行实际运营情况下，下列对资产负债表期限结构的表述最恰当的是（ ）。A.资产为负债的久期缺口为零B.资产为负债的久期缺口C.资产的久期小于负债的久期D.资产的久期大于负债的久期【答案】 DCL7P8T10N10K5Z7W5HB8D6B2D3C9T3Z8ZA1T5G10F8S5W4O170、兆欧表按被试对象额定电压大小选用，1000V至3000V，宜采用（ ）及以上兆欧表。A.2500V12000MB.2000V10000MC.2000V12000MD.2500

35、V10000M【答案】 DCJ5K5C6D9T4L5O1HO9K10B4K6X10F3F4ZU9G5I3Z3R5C3Q1071、衡量系统性危机的风险，即持有银行总资产()或以上的银行资不抵债，无法偿还储户和或债权人债务。A.5B.10C.20D.25【答案】 BCZ7K3S8P7L9L2O6HH8S4J2Z1S3R10S5ZZ5S3E10Z10I1N6L972、专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素：与借款人有关的因素、与市场有关的因素，以下不属于与市场有关的因素的是（ ）。A.收益波动性B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 ACE4F3C8E4W6E9T9HO1F3W3L6X

36、1I10X10ZM5C8M5J3O10T7K573、下列关于战略风险管理的说法，正确的是()A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.战略风险独立于市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等单独存在C.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划D.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训【答案】 ACO10G8F9N9O3F6Q5HS3I10N9B8P3R9Q7ZH9H9E10P10O4U7X1074、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是( )。A.风险规避B.风险补偿C.风险对冲D.风

37、险对冲【答案】 BCQ3Z9K8D9Z8J2P4HZ2J6S7U1R10S2T7ZA8E7M9E10Q6E4I475、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会()。A.增加B.负相关C.不变D.降低【答案】 DCC8O4E8N9R7E9J9HO1C4I8S4R9K4Y6ZL4Z4B9P6A1R1T876、下列关于外汇远期合约的表述，不正确的是()。A.外汇远期合约根据外汇未来的利率定价B.外汇远期合约到期日的结算金额取决于汇率的变化C.外汇远期合约可以实物交割，也可以现金结算D.本币升值，如果没有超过远期价格的话，外币的多方仍然盈利【

38、答案】 ACH6E1E5G3K6M1H3HK9A4H9S2M4U9L9ZP10D1G2B9M8K2T677、（2018年真题）杠杆率指标具有逆周期性的特点，在经济上行期，资产价格上升，银行会（ ）资产规模，杠杆率指标会相应（ ）。A.缩小，下降B.缩小，上升C.扩大，下降D.扩大，上升【答案】 CCF3M3K8M5R3F9N3HY10K10T4Z5T8H8C5ZQ9Z6G10W3N7Q8S578、每一个质量控制具体方法本身也有一个持续改进的课题，就要用（ ）循环原理，在实践中使质量控制得到不断提高。A.看、摸、敲、照四个字B.目测法、实测法和试验法三种C.靠、吊、量、套四个字D.计划、实施、检

39、查和改进【答案】 DCP9E7P5Z1D3X8S9HJ6T9O10X7Q10Q1S5ZN4I9U9Z10Z5K10C379、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，()应当承担风险损失的最终责任。A.贷款企业B.专业调查机构C.贷款审批人D.商业银行【答案】 DCJ10P9P1Q3O10I10U4HB5Q5U8H1T6A3R9ZF1Z6U4F6C8M4J280、下列关于市值重估的说法，不正确的是（ ）。A.商业银行

40、应当对交易账簿头寸按市值每日至少重估一次价值B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值C.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法【答案】 CCI5P4I1L4R10K7W6HG7V6G2L10U1Y2J6ZB8N4G2Q5W3H2T1081、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（ ）。A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机不确定什

41、么时候会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值【答案】 CCT3D10C8G4B8E3P10HZ8P10Y5A2M7Y5Q10ZO1A7P2P10N5V1Z782、按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为（）。A.企业类客户和机构类客户B.单一法人客户和集团法人客户C.法人客户和个人客户D.集体客户和个人客户【答案】 CCA10T4I2S2C6P6J8HI7T6I3L9C2R3M9ZJ6L6V7S5D10Q2S183、（2018年真题）主权债务人遗漏或延迟支付本金和或利息的行为是（ ）。A.政治违约B.不构成违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCI1A6B10L

42、5M3M9P5HY1T1V1O10D2H3O10ZL3H1M9O5V4Y10Y484、下列关于风险管理和商业银行的关系，错误的是（ ）。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能B.风险管理可以改变商业银行的经营模式C.商业银行从以定量分析为主的传统管理方式，向以定性分析为主的风险管理模式转变D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力【答案】 CCI8R3S2I6D1L2E2HB6H9N8A7S3W6K10ZL5J3Y4C8C5E3D485、风险识别与分析的主要方法不包括()A.失误树分析法B.制作风险清单C.专家预测法D.分解分析法【答案】 CCU9D7O8A6H3S2U6HR3A8U8R6I1

43、0C2W5ZC9N1L7I1X5C2D286、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。A.商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险B.商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能保持其外币资产的结构合理C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张【答案】 DCM10T5I3Q3G1J8X3HX8H6T8L10P3R5P4ZJ6A9Z5I1V4L5E1087、商业银行的风险暴露分类不包括()。A.普通企业类B.金融机

44、构类C.公司类D.零售类和合格循环零售类【答案】 ACF6I4N3M6E1M9T4HJ3J9C10S5J6L8Z4ZE4U10C10W2E3T4W1088、风险报告的职责不包括（ ）。A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责【答案】 BCF4L3Q10A3Q3Y6E7HY2V8L10L9N8A3F1ZZ4A3Z6Q7S10B5L789、Credit Monitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（ ）。 A.资产组合理论B.CAPM模型C

45、.默顿期权定价理论D.多因素模型【答案】 CCX1N3V2L4N10L9O10HL2R4S8T3R2M4S10ZA1W1K2P9P3E4J790、下列关于银行监管原则的说法，不正确的是（ ）。A.公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当 平等对待所有参与者C.对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正D.效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标【答案】 DCO5B2F7W3V4Y5D2HO2W7S9I2Z4H1A4ZP6K5R9H6B7Q6N191、假设一位投资者将10万元存人银行，1年到期后得到本息共计101000元，则投资的绝对收益是( )。A.1000元B.101000元C.9.9D.10.1【答案】 ACA5Y3F6C5F8Y3S9HR9W9Q1O10H1C5N7ZC6J8E7B4X6S8N492、商业银行业务外包