2022年全国初级银行从业资格(初级风险管理)考试题库模考300题及完整答案(河南省专用).docx

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1、初级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，这是为了应对商业银行面临的( )。A.行业风险B.客户风险C.竞争对手风险D.技术风险【答案】 DCL9M2Z7G2B1F3N4HV2W7A5V8U9U3C3ZP2T8K9U7J2R1M62、投机行为可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，这是描述()和流动性风险的关系。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险【答案】 BCN9I4Q4D10M8H1K6HM4J7Y4L10

2、M2F3G2ZV10R3V8F3K2V5H63、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向( )报告。A.中国证券监督管理委员会B.中国银行业监督管理委员会C.国务院D.反洗钱监测分析中心【答案】 DCZ2N4S8L10F5Z10B6HZ2D3K8B3R7S1M7ZF5S10F6F7X4Z7W84、下列关于市场约束参与方作用的说法，不正确的是（）。A.监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性B.银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险C.评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评级

3、，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用D.股东通过对股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险【答案】 DCX4C9P9Z9D2V5M6HA3I1M6T9H5B2A9ZQ10T5J6P9U5A7H75、商业银行的经营管理活动中，风险管理始终都是由代表资本利益的( )来推动并承担最终风险责任的。A.监事会B.董事会C.总经理D.股东大会【答案】 BCW9H5Q8U2H3H5N4HF1D5K3G10T7B10A4ZH7Y2Q8V5K4Q6Q66、下列关于商业银行的内部评级体系的叙述，错误的是（ ）

4、。A.商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：第一维度（客户评级）必须针对客户的违约风险；第二维度（债项评级）必须反映交易本身特定的风险要素B.与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率C.针对我国银行业的发展现状，商业银行将违约概率模型和传统的信用评分法、专家系统相结合、取长补短，有助于提高信用风险评估计量水平D.商业银行需要对信用风险进行压力测试，采用定性的方法，测算在特定小概率事件等极端不利情况下，各类信贷资产可能发生的损失【答案】 DCO6B2N6K1R1A10D8HG5D6Z8K4Q4Y10U9ZE7C2A10N7C7D7J57

5、、一旦商业银行采用了()，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。A.标准法B.替代标准法C.高级计量法D.流程分析法【答案】 CCE3N5X9B9E10N9S6HE3K9Q3Y8U2B7P9ZY9N10H9Y10I1Z10T58、 ( )属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.再贴现【答案】 CCP4F1K7J1E4O6P7HJ7B2R5M8K3Z6D8ZV2U2A4L5U8K4G59、（2018年真题）下列不属于商业银行风险管理模式的是（ ）。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.信用风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCA7O10D7B6M9K2A7

6、HF3A10Z4H3T4O2N6ZE5J7I8M5S10T1C310、下列不属于其他个人零售贷款风险的是（）。A.贷款购买的商品价格下跌导致消费者不愿履约B.抵押权益实现困难C.贷款利息率高导致消费者还款意愿较低D.借款人的真实收入状况难以掌握【答案】 CCC9X10P1C8I8K10A6HP9H3R9C1P5J3D6ZJ6M5N2U1M5B6C311、一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力( )，同时也意味着商业银行可能面临的风险因素( )，对其声誉的潜在威胁( )。A.越弱；越多；越小B.越弱；越多；越大C.越强；越多；越大D.越强；越少；越大【答案】 CCS10X10V1J3M10W

7、3H6HQ4Q10J7U8Z9L7X5ZB6Z7N8H4D3N2C712、下列各项中，不属于流动性的基本要素的是（）。A.时间B.成本C.资产规模D.资金数量【答案】 CCG3S10U6P10U7W6Q3HP7Z4I2I4Y6H4R7ZM3D2A5C3A1C6T313、根据（ ）原理，商业银行信贷业务应是全方位、多种类的，而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿【答案】 ACT1U7Q4D8O5I10M6HV1Q5L5U4P6D2C7ZD2M8D3B5W2X2B614、土地权利经（）方可产生法律效力。A.登记申请B.注册登记C.注销登记D

8、.权属审核【答案】 BCW6E7S7T8Z9Q1H10HD8H9E3D4B9G4P2ZW1B3U10Y2S7V4A1015、下列选项不属于风险报告的内部报告的是(?)。A.评价整体风险状况B.提供监管数据C.识别当期风险特征D.配合内部审计检查【答案】 BCV3K7N10M6U8T5H2HX10W1S7U2N6K2D9ZD6O3P4I4U6U4H1016、根据风险和收益匹配原则，商业银行一般选择四种策略控制操作风险，下列（）不属于商业银行控制操作风险的策略。A.缓释风险B.回避风险C.降低风险D.对冲风险【答案】 DCI10F6N4E5O6H6X2HK1M9W8P5J9V3F10ZH1V10J

9、6J2L3G2M917、根据监管要求，商业银行的流动性比例应当不低于( )。A.20B.30C.25D.50【答案】 CCO5H8P7M1I3Y3A4HY1C10G9G8I3N7B9ZR5T3A1B4A6L4X818、假设某商业银行的信货资产总额为300亿元,若所有借款人的违约概率都是2%,违约回收率为30%,则该商业银行信贷资产的预期损失是（ ）亿元.A.4.2B.1.8C.6D.9【答案】 ACU8M6K7X5E2P4J6HB7A1C3P8J10X8Q9ZU8J6J4L8R1S7J519、根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备是（）。A.一般准备B.特种准备C.

10、专项准备D.外汇准备【答案】 ACL8A3L4Y7I9R6A9HL7H7W1S8J9K3E4ZD2E2G1Y1O1M8D720、现金未及时送达营业网点属于内部流程风险中的()。A.错误监控报告B.结算支付错误C.产品设计缺陷D.财务会计错误【答案】 BCZ1H9O1U3E4W10W2HQ2E7S8Y10X1J1L1ZD2F5L4K4L5Y4A721、经济上行时期，杠杆率指标（ ）；经济下行时期，杠杆率指标（ ）。A.上升；下降B.下降；上升C.上升；上升D.下降；下降【答案】 BCM4Z4T5Z6K2K2A4HS8Z10U8B2C9O1I1ZP7S1F10N8S8J7X922、2009年1月，

11、（）明确指出，银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中。A.商业银行声誉风险管理指引B.巴塞尔新资本协议(征求意见稿)C.巴塞尔资本协议D.资本协议市场风险补充规定【答案】 BCA4Z10U3P10A9T8J3HT8N9F1M7W7E8G10ZD1Y1V5U1G5M1I523、（2020年真题）近年来由于信用衍生产品不断创新和发展，风险对冲策略也被应用于（ ）管理领域。A.贷款违约风险B.信息系统失效风险C.商品价格风险D.声誉风险【答案】 ACW1Q7I10N6W4N6Y2HG4N7W9X3P7K9L5ZL4F5D2I8V3F5Y524、（ ）用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。A.缺口分析B

12、.久期分析C.外汇敞口分析D.敏感性分析【答案】 ACG10Q5H8X9E6Z3V7HU7Q5M2H5I8V5A2ZI6F2J1F10U8O1E425、方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。A.方差一协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法【答案】 BCE1M5S6R5V5Y2Z3HZ9B1K1K2A4U8U9ZX6M5S5F9O9Q3I626、 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要,据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行在运

13、营和发展过程中，出现某些错误是可以避免的B.商业银行应当从投诉和批评中积累早期声誉风险预警经验C.风险管理人员应当有能力分析和判断投诉的起因、规模、趋势、规律与潜在风险之间的相关性D.通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险，才更具价值【答案】 ACV3Z1X1F1N2U2W4HB1H2Z6B8D5W10L4ZN6T9T6J6G1N1Y727、下列可能会对银行造成损失的事件中，不属于操作风险的是()。A.外部欺诈B.文件或合同缺陷C.声誉受损D.流程执行失败【答案】 CCM1T10Y9S9X10W3J4HK3E2C3Z10A6V10B2ZE8Q9B3W6Z9W1W828、 商

14、业银行风险管理的核心要素不包括（）。A.价格确认B.降低风险C.技术支持D.模型创新【答案】 BCG3Z7T7R5K1O10N9HG2X10X10V9M8T3I1ZJ7F8K5V7R5T10U829、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）两个层面。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACW2T7I9X5K7X9A9HG8Z10Q6F4A10D2D6ZB1I3U9M9Y1E7G630、在正常

15、的市场条件下，市场风险报告通常()向高级管理层报告一次。A.每天B.每周C.每月D.每季度【答案】 BCT6V4U9K7R8R3F6HP4B1U1I6O10X6P3ZX4M7M8A7N8R6T431、（2018年真题）在商业银行流动性风险管理中，流动性覆盖率为优质流动性资产储备与未来（ ）日现金净流出量之比。A.15B.30C.60D.90【答案】 BCN6Y2X2P1Y2I10T7HS8X1T8J3D9O7E8ZX1X5S3C10Z9I4D832、某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为（ ）。A.1

16、.33B.1.74C.2.00D.3.08【答案】 BCJ9H5C10G8O2C9L3HW9Y9D7N2A1N8O3ZL4U3D9Y4Q6S8L533、下列指标中属于客户风险的基本面指标的是（ ）。A.营运资金B.运营效率C.速动比率D.存货周转率【答案】 BCK6W8K2S5N3C7G4HK1O1W6Y8J9I1K4ZN4V7Z6H1S9O8J234、（2018年真题）下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析中，正确的是（ ）。A.久期缺口的绝对性越小，利率风险越高B.久期缺口与资产负债比率没有必然联系C.久期缺口的绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与利率风险没有必然联系【答案】 CCM6I

17、6M4F9N5H9M7HS1R9I10X5E4Y10N2ZL7G8A6X3L5P10T435、下列不属于记人交易账户的头寸应当满足的要求的是(?)。A.具有经高级管理层批准的书面头寸金融工具和投资组合的交易策略B.具有明确的头寸管理政策和程序，包括设置头寸限额并进行监控C.交易头寸至少应逐月按照市场价值计价D.具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸政策和程序【答案】 CCX3Q5Q5R2Z10C8C9HZ10E5X5D4S1U8J4ZI7Q3S3U1L9G7P136、（2019年真题）借款人甲的内部评级1年期违约概率为001，则其根据巴塞尔新资本协议定义的违约概率为（ ）。A.0.01B.0

18、.02C.0.03D.0.04【答案】 CCU4O1L8L4V4U10R10HW10J2B7N3Q7I7X8ZT9I5I8N3R5I7H537、下列关于收益率曲线的说法不正确的是（ ）。A.收益率曲线是市场对当前经济状况的判断B.假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品C.收益率曲线用于描述收益率与到期期限之间的关系D.假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线变陡，则可以卖出期限较短的金融产品，买入期限较长的金融产品【答案】 DCX4O2G8V8F8Y9X2HW9V4W10Z8L1G2M7ZS3H1J6Y10X4I3Q438

19、、下列关于正确认识风险与收益的关系，说法错误的是（）。A.有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性实施平衡管理B.防止过度强调风险损失而丧失盈利和发展的机会C.有助于商业银行在经营管理活动中规避风险D.利用现代风险管理方法，合理促进商业银行优势业务发展【答案】 CCR6U6M6Z3R3M7C5HW2X1O8Y5K8R5G1ZS7R4D8H4J3J1C239、 银行所有风险中最具破坏力的风险是()。A.声誉风险B.操作风险C.流动性风险D.国别风险【答案】 CCS5O6V8R5O7D6I4HC10P7V9H9S1B9S10ZV2P6E1O9X5C4C540、（2018年真题）（ ）是商业银行买卖远

20、期外汇的衍生品合约，它赋予合约购买者在一定期限内按规定汇率购买或出售一定数量的某种货币的权利。A.外汇掉期B.外汇期权C.外汇期货D.外汇远期【答案】 BCU1S4A6R1S9E10G10HT9G1L4Z9D5C3Z1ZZ8O9D2Y6P4K9A441、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是()。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCT1O10B2I9P7Z4I8HO6T8S7S4X4K5I2ZK10I2Y9U3L8J2H442、（2018年真题）用于表示在一定的持有期和给定的置信水平下所发生最大损失的要素

21、是（ ）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCK7H10M5A8A4F8K4HI10K4Y1R7Y9R2H2ZD6P3I7K1D9T7T643、 当市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是（）。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 BCS9I2E8R3N8H2W1HA7P10R2L1W8S9D2ZI8C9E9R7X10D5X944、马柯维茨提出的（）描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。A.均值方差模型B.资本资产定价模

22、型C.套利定价理论D.二叉树模型【答案】 ACF2L7G9E8K5R3I4HN1R7R3P7P7Y4X10ZH10L7D6W4E4E7N245、商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（ ）A.极端损失B.预期损失C.违约损失D.非预期损失【答案】 BCD3B5N7R9P5P1E3HE10F3I1C5Q4V3H9ZD5K3N4X7K4R4N746、下列关于商业银行贷款五级分类的描述，错误的是（ ）。A.借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款B.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不利因素的贷款，属于关注类贷款C.对贷款以外的表外资产也

23、应进行分类D.次级、可疑和损失三类合称为不良贷款【答案】 ACA3J2T5D6O1A7X8HG3K3G9A5Z9E7K9ZD1W9U1S5X8H5D147、风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可分为：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。()属于控制派生风险。A.人力资源配置不当B.欺诈C.操作失误D.增加人工授权控制产生的内部欺诈【答案】 DCF5H10S8F1D5F4Z7HP8J9T1C7K5D7Z1ZZ9M7A10W1C7T5X548、下列可分为财务风险预警和非财务风险预警的是（ ）。A.行业风险预警B.区域风险预警C.法人客户风险预警

24、D.信用风险预警【答案】 CCX10Q8J5Y4B7I8J5HB5V7B6N9N7F10X6ZF6I2O10B2H7G3M849、作为一种特殊的信用风险，（）是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。A.结算风险B.破产风险C.利率风险D.汇率风险【答案】 ACD8P3G7P3Y10L8H2HW7M1I8Y4S1Q8C3ZV10X2P6O3Y6T3I650、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是（ ）。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品C.正向收益率曲线表示投

25、资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】 DCO1X4C10W4D4Y5S9HA1C8R9G7T5B9U3ZP3O9T6J9M5W1A151、在流动性风险管理的市场流动性分析中，下列（）属于银行体系流动性指标。A.股票市场指数B.国债市场利率C.票据转贴现利率D.回购利率【答案】 DCI7L1G7T1G10X4K2HD4O10K10A1O5W3P7ZQ9I4R10I7S10O1E752、某商业银行当期在央行的超额准备金有款为43亿元，库存现金为11亿元，若该行当期各项存款金额为2138亿元，则该银行超额准备金率为()。A.2.53%B.2.76%C.2.98

26、%D.3.78%【答案】 ACQ6M10C2E2Y10V7X2HH6L9Y6G7W2Q10R2ZH4Z2A2S10O4W2E753、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（ ）。A.对我国公共部门实体的债权B.符合标准的微型和小型企业的债权C.对于一般企业的债权D.个人住房抵押贷款【答案】 ACX2I6H5Z8L8X4F2HI9E6C4L3U7I9U2ZY3I10Q5A1M4M6V254、进度计划调整的方法不包括（ ）。A.改变作业组织形式B.在不违反工艺规律的情况下改变专业或工序衔接关系C.修正施工方案D.各专业分包单位不能如期履行分包合同【答案】 DCB8F8K5Q1J1

27、W10P6HX2A6A9P10U2B8V3ZX9I7T2X5F3O6H255、( )是RAROC基础的重要组成部分。A.风险管理信息系统B.对现场经理传递信息的合适的激励C.为风险管理程序的目的所进行的管理活动D.能够传递实时风险评估的公司范围风险报告系统【答案】 ACU2P7V3N3M6I4C3HP6V4J5U5I5Q4E1ZK4F3Z7A4Y5Y7E456、商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险是指()。A.法律风险B.操作风险C.战略风险D.信用风险【答案】 CCN3B1P5B1C1V6W1HF7Y7P2T

28、4E5M5A3ZW10J2U7P2R6Y8Z1057、假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值Valt为1万美元，则表明该资产组合（）。A.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元B.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元C.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元D.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元【答案】 DCQ10K4P5K7Q5E4H9HI4R10H1K7U3W9V2ZJ1H1Y2C4U9G10E1058、 巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，下列属于最具有流动性资

29、产的是（）。A.股票B.银行的房产和子公司的投资C.无法出售的贷款D.现金【答案】 DCL10L9I10I9N7X1G1HP8P4L4E9U10P9Y3ZY5Y3V2W6M4G3Z859、(?)是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。A.期权B.期货C.资产管理D.账户划分【答案】 DCR5I8L9N10K2V8H1HZ9I10E1I9E1E8B2ZW1X1F9M4I7S2M160、( )是指商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源，系统 识别和评估商业银行既定的战略目标、发展规划和实施方案中潜在的风险，并采取科学的决策 方法和风险管理措施来避免或降低可能

30、的风险损失的风险管理方法。A.法律风险管理B.战略风险管理C.合规风险管理D.国家风险管理【答案】 BCG5A1F2W10X4I2I5HL5O1N2W10H8T3M3ZJ8O10C3A4S8Q2G861、( )是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。A.久期分析B.情景分析C.敏感性分析D.风险价值【答案】 DCD8D3N8B5G9L10B4HN10H4K2C3N3E9T7ZL1Q7U2I6G4O4I162、关于土地使用权抵押权变更，下列说法不正确的是（）。A.抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物的，

31、应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况；抵押人未通知抵押权人或未告知受让人的，转让无效B.转让抵押物的价款明显低于其价值的，抵押权人可以要求抵押人提供相应的担保，但这并不影响他对抵押物的转让C.抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保D.抵押合同发生变更的，抵押当事人应当在抵押合同变更后15日内，持有关文件到土地行政主管部门办理变更抵押登记手续【答案】 BCY3K6M5J10F9J1S4HF3N3F7E1X1V10O1ZW10Q6Q5A8J5F10D463、（2019年真题）从广义上讲，与法律风险密切相关的有（ ）。A.违规风险和声誉风险B.违规风险和监管风险C.监管风险

32、和声誉风险D.违规风险和资金风险【答案】 BCC8E7V4S10R6D9S2HO6Y10G3N6V1L10D7ZP4R7G6L6I3A6D964、（2018年真题）中国银行业监督管理委员会规定，商业银行杠杆率的监管标准是不低于（ ）。A.5B.3C.4D.6【答案】 CCP3P5D1E7U7U4R3HB9C3I8R7P2J1D1ZV2C1P6D7B9V2D565、（）是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.股东大会B.董事会C.高级管理层D.监事会【答案】 BCX5S2Y6Q7W1O5V8HL1F10G4U2W8Q7A10ZK4H6Q2Y3E10U10D1066、

33、下列关于商业银行贷款五级分类的描述，错误的是（）。A.次级、可疑和损失贷款三类合称为不良贷款B.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不利影响因素的贷款，属于关注类贷款C.对贷款以外的表外资产也应按照五级进行分类D.借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款【答案】 DCH8Y3Q6C8X2P3Z7HS10C4O3V9S2J10M10ZA7D6G5C2C9V3Y1067、在影响操作风险的因素中，交易/定价错误是指（ ）。A.文件档案的制订、管理不善B.结算支付系统失灵或延迟C.银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价D.未遵循操作规

34、定，使交易和定价产生了错误【答案】 DCC8T10O10H8A4W7Q4HT5G1I3G10F7O7Z4ZG1F10E9R2K6S4R868、()是通过有效地授权审批和监督机制来防范法律风险并采取适当的措施来降低重大法律风险的过程。A.法律风险的识别B.法律风险的监测C.法律风险的评估D.法律风险的控制和缓释【答案】 DCM3T9H6V2R1O3T2HU1B1N3X9Y7Q2F10ZB1Z8L8C5K9Z8D1069、A银行持有的某资产组合在持有期为1天、置信水平为98.5%的情况下，计算的风险价值为5万元，则表明该银行的资产组合()。A.在次日交易中有98.5%的可能性其收益会超过5万元B.

35、在次日交易中有98.5%的可能性其损失会超过5万元C.在次日交易中有98.5%的可能性其收益不会超过5万元D.在次日交易中有98.5%的可能性其损失不会超过5万元【答案】 DCV8O10L9J2I9L6H10HV3L3Y5Z7W7X2Y4ZG1A10D6F3Y8A4L870、某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于（ ）类别。A.外部事件B.系统缺陷C.人员因素D.内部流程【答案】 DCQ7O8X9U5Z7D8I4HZ9S3T1X2X3C2W4ZS7F5N3F3N8E10M871、抵押期间，抵押人经抵押权人同意转

36、让抵押财产的，其转让所得价款（）。A.由抵押人自行处理B.向抵押权人提前清偿债务C.由抵押人和抵押权人进行平分D.若由于抵押权人的原因无法接受该价款，则可由抵押人自行支配【答案】 BCN5Q7A6H8S9E3Q1HD1L9N3V3F3Q3Q5ZA4V10M6R8S2O3Y872、操作风险损失数据的收集步骤不包括（ ）。A.损失事件评估B.损失事件识别C.损失事件填报D.损失金额确定【答案】 ACW7U3A5L6O1Z4U5HQ1Q8P9Q5F4Q3G6ZF2H7E7G5U1C7I873、（）是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失。A.预期损失B.非预期损失C.灾难性损失D.自然

37、性损失【答案】 ACL5N3F7W1P5L5V8HP5K10I4O2F6Q2I1ZS5X5W8H7A2M2I974、如果某商业银行持有美元远期多头1500万，美元远期空头1200万，那么该商业银行的净总敞口头寸为（ ）万美元。A.700B.300C.600D.500【答案】 BCR8N1B7W9W9U4H7HQ7V8R7T5Q9S9U1ZS3Y4J2G6O7O10K275、( )是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。A.会计资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 ACA8J6M4O10O8J10T5HX1F4F9M5B5S10M1ZW5E6C4X7D9X4V876、

38、假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为（）。A.等于632万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCF3U2Z1H9C6O5Y6HN6Q2R5S2N5Y9X2ZI5L9D8P2G1L6G1077、企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人关键管理人员或与其关系密切的家庭成员（包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系）共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指（ ）。A.直接或间接控制一个企业10或10以上表决权的个人

39、投资者B.直接或间接控制一个企业5或5以上表决权的个人投资者C.直接或间接控制一个企业3或3以上表决权的个人投资者D.直接或间接控制一个企业1或1以上表决权的个人投资者【答案】 ACA3O8B7D8E5H3S10HG7O7Z1S7M8O6R4ZT2A10Y9H2S6D6N1078、（2020年真题）借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCR4N8G4F3N2O8G3HP8I9H2Q9D10C3Y1ZA5F6U2L4O7M9W479、下列不属于流

40、动性风险评估的是（）。A.流动性比率B.现金流分析C.久期分析D.情景分析【答案】 DCA7M1Z3F10X8M10J2HM5X2M6A7W7E6U7ZM3P4W4O8T2H8C380、( )是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前 ，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。A.标准法B.基本指标法C.高级计量法D.因果模型法【答案】 CCM5W10I6N8E2N9K3HR5R5P4O3E1E3K5ZS5F2X8G9U9H6T681、下列关于商业银行风险偏好的表述中，错误的是（ ）。A.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致B.风险偏好是商业银

41、行全面风险管理体系的重要组成部分C.限额是有效传导风险偏好的重要工具D.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望【答案】 DCW2N5K5U8W3W6E7HN6T4C8T1Y9Z1P2ZP8A7J9Y7R4Q4Y982、商业银行采用高级计量法，建立模型使用的内部损失数据应充分反映本行操作风险的实际情况。其中，（ ）不属于高级计量法体系。A.损失分布法B.内部衡量法C.基本指标法D.打分卡法【答案】 CCZ8N9C9P10N9X4R1HF10Z6I7C8W5C1R6ZT7I1D8K6T5T1M783、（2018年真题）下列不属于商业银行风险管理模式的是（ ）。A.资产风险管理模式B.负

42、债风险管理模式C.信用风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCQ5B7K1T3T7R3G2HP9U2Q6U9V1U4S9ZF5C4H8J5J7F3N184、（2018年真题）监管部门监督检查与（ ）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】 CCH2J8X7I5Q5Z9R5HP8L6U5D3B5A7O8ZX9N6S5E5X2J8O1085、流动性覆盖率(LCR)旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在中国银行业监督管理委员会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少()日的流动性需求。A.3B.7C.15D

43、.30【答案】 DCI2Y6I6Q1H6X10Q8HD1I5H7Y6U4I9V7ZM4C10O3D1I4P6P586、下列属于商业银行风险管理的主要策略的是（）。A.风险分散B.风险对换C.风险集中D.风险转出【答案】 ACX6Q10E9B10J10E9E10HA2V5U4N9H6B8G4ZD10K9C6C2I5Y5B687、 （）对战略风险管理的结果负有最终责任。A.战略管理部门和战略规划部门B.客户和消费者C.银行员工和投资者D.董事会和高级管理层【答案】 DCP8W4V2M6T1Y4O9HY9B8L3T6E3X3U5ZQ1P4D3D9M5R1I888、根据商业银行资本管理办法（试行），商

44、业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计算( )，该项资本要求为风险加权资产的( )。A.系统重要性银行附加资本 ，1-3.5%B.杠杆率缓冲资本，1-3.5%C.第二支柱资本，0-2.5%D.逆周期资本，0-2.5%【答案】 DCZ5X4D5B2Q1L9M6HM4V10N10W6R5X3Y7ZB10R5J4Y1W5I1M389、假设某项交易的期限为125个交易日，此项交易对应的RAROC为8，则经调整年化资本收益率为（）。A.4.00B.4.64C.16.00D.16.64【答案】 DCB1U1Q1L1P9W1S9HN3Q10D2E7H4N4O2ZP6T3N9O1B6Q10A790、激烈的

45、行业竞争必然形成优胜劣汰，产品/服务的品牌管理质量直接影响商业银行的盈利能力和发展空间，商业银行面临的这种战略风险是()。A.行业风险B.品牌风险C.竞争对手风险D.技术风险【答案】 BCU10B6D10S8I4K5S8HO3C9O5W8S6K5N1ZC4T4J3K8J1S4T891、在商业银行信用风险管理中,贷款客户间最不可能产生违约相关性的事件是（ ）。A.贷款客户所在地区经济持续下滑B.贷款客户间互保联保现象较为普遍C.贷款客户所投资的个别项目出现亏损D.市场资金紧张,企业票据贴现利率大幅提高【答案】 CCR5X8N7M7A4H10C2HL5X10Q3X3T8H8F4ZH4K4C6W1P4C6K892、下列关于信用风险的说法，正确的是()。A.结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险B.对衍生产品而言，信用风险造成的损失最多