2022年全国初级银行从业资格(初级风险管理)考试题库高分通关300题及一套参考答案(山西省专用).docx

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1、初级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、如果某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为()。A.5%B.6.25%C.5.5%D.5.75%【答案】 ACK3D1R3X9N5T8V3HI4B6O7Q2X10U7F8ZA9J6Q1S2Q9L8A52、下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分

2、析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确【答案】 ACV3I2L4C1H10M7I9HG2B6A7R7R5E5O5ZN10O1Q1P3C1T6H83、 风险价值是指在一定的持有期和( )下，利率、汇率等市场风险要素发生变化对资产价值造成的最大损失。A.违约概率B.违约损失率C.置信水平D.持有金额【答案】 CCM3X4U1W6W6M4O9HC9M1B9D3D9U7M9ZJ2U3U2F10Z7N5O74、全面的风险管理模式强调信用风险、（）、操作风险、流动性风险管理并举，信贷资产与非信贷资产管理并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。A.市场

3、风险B.流动风险C.战略风险D.法律风险【答案】 ACI2K8M8B7J1O9S9HD2Z3L6Q1T6U7Q2ZS6G10I9O5B7D1I95、我国对于商业银行流动性监管采用流动性覆盖率指标时要求()A.商业银行的流动性覆盖率应当不低于70%B.商业银行的流动性覆盖率应当不低于80%C.商业银行的流动性覆盖率应当不低于90%D.商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%【答案】 DCA3R6H7K6J2Z5D9HI4M3B2J9Y3Y1W4ZJ6K5E1D2C6Z5A46、中标后、开工前项目部首先要做的是（ ）A.工程质量目标的实现B.编制实施的施工组织设计C.使进度、质量、成本和安全的各项

4、指标能实现D.确定质量目标【答案】 BCP3M7P10R5X9J6G6HW8C2V6G7J2N5Z6ZX6S6J4I5M4R1G107、商业银行负责操作风险管理的部门、（ ）的部门应定期提交全行的操作风险管理与控制情况报告。A.承担主要操作风险B.承担次要操作风险C.控制主要操作风险D.控制次要操作风险【答案】 ACP3H6U8O6G1Z2H10HY2O4U10B6V10M3E2ZD9Q6G9M9X2F6Z48、 操作风险关键风险指标不包括（）。A.员工技能B.客户满意度C.地区数量D.产品市场份额【答案】 DCE9L9M8J2D3Q2H1HO10R4N4A9J2T6G8ZX8B7S9E8W4

5、B6M59、下列选项中，属于市场准入应该遵循的原则的是( )。A.便民B.合理C.守法D.诚信【答案】 ACA10X5L5W9W3E7I8HN4G7H10B2E1B3X2ZI1A8Q5I9Y9Y1K1010、监管机构要求商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中()风险敏感度最高。A.替代标准法B.高级计量法C.标准法D.内部评级法【答案】 BCI8I1F10B9K10I9I3HI2L4U3H3K9D8G8ZR5Z3H2Y7Y9X8O1011、下列关于风险管理和商业银行的关系，错误的是（ ）。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能B.风险管理可以改变商业银行的经营模式C.商业银行从以定量分

6、析为主的传统管理方式，向以定性分析为主的风险管理模式转变D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力【答案】 CCI10U4J9D10G6M3Z4HE8W4I8Y4Y9F8X6ZQ7Z5H9A5Y3Y5E712、在操作风险关键指标中，交易结果和财务核算结果间的差异属于流程风险指标类。监控这一指标可以提高风险管理报告的质量，其计算公式为：某产品交易结果和财务结果之间的 差异该产品交易次数。交易结果和财务结果差异过大意味着（ ）。A.前台的书面记录存在问题B.存在管理报表和决策基础不稳的风险C.前台和后台在执行和管理交易订单时不准确D.信息系统出现故障【答案】 BCE1G6B3Q10D6T8N6HL

7、7S3B7T7A7Z6M6ZH4N7G6A5T2L2Z813、关于理解风险与收益的关系的好处，下面说法不正确的是（ ）。A.有助于商业银行对损失可能性的管理B.有助于商业银行在经营管理活动中不承担风险C.有助于商业银行对盈利可能性的管理D.遵循风险与收益相匹配的原则，合理促进商业银行优势业务发展【答案】 BCU3P10Q6A3I9L10F10HF7P8S3U10A9S6U8ZU7L9H5D2Y8K8F814、（2018年真题）（ ）是市场约束的核心。A.监管部门B.公众存款人C.行业自律协会D.外部中介机构【答案】 ACZ3N3J3E6W7O7K10HO1K2N3V6W4T7S9ZH3Z4W1

8、0U4P5T8Q315、现代商业银行的财务控制部门通常采取()的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化。A.每时参照市场定价B.每日参照市场定价C.每周参照市场定价D.每月参照市场定价【答案】 BCZ2W9A5B9K4U10L3HN3V4M6L4C1H8C3ZN7Q3V4P4D4A6X716、错误监控报告是指商业银行监控报告流程不明确、混乱，负责监控报告的部门职责不清晰，相关数据不全面、不及时、不准确，未履行必要的()或者对外部汇报不准确。A.法律规定B.监管职责C.汇报义务D.风险计量义务【答案】 CCT2I4B5F8W5E2I2HX8H5Q10B3P6O4O4ZB7U4I6M8D4T8K717

9、、 巴塞尔新资本协议规定，商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照（）定价。A.历史成本B.市场估值C.模型D.公允价值【答案】 CCD7V8E4L9M4F3Y7HZ6R2Y5I1R4I4V9ZD3A4D3M3R10M4O618、（ ）应按季计提，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的1。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.坏账准备【答案】 BCD9F3B4Z5T2Q8F9HQ10C9H7O9F2V2K3ZA7E6M10S4E2H1Y119、（）是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.股东大会B.董事会C.高级管理层D.监

10、事会【答案】 BCH10E10Z8Y3D9T2U7HP4B7P9Q9P1S3B4ZB4X8U7X8W10J1V120、计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扣除（ ）。A.商誉B.附属资本C.商业银行对未并表金融机构的资本投资D.商业银行对非自用不动产和企业的资本投资【答案】 ACL8X10W7S4T9A2K8HN8R3E9C9X2Z5C4ZM6N8N6S3E7P9B821、（2022年7月真题）下列关于股票风险的表述，最不适当的是（）A.股票风险头寸风险价值计量能涵盖极端市场变动下可能的损失情况B.同一个市场中相同的股票或指数（交割月份相同）的多头和空头可以抵消C.股票风险的资本计提比率为

11、8%D.市场风险资本计量股票风险主要是针对交易账薄内的股票和股票衍生品工具头寸承担的风险【答案】 ACD4F5O4J7T10I6I10HU10A3T4U5X3H10Z1ZH1O4K9M2V1M1J522、（2018年真题）某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。A.低国别风险B.中等国别风险C.较低国别风险D.较高国别风险【答案】 BCU6B9W2S7I2U10U1HR4S1X5A1D6C3C6ZV7X2U5Z4R1X6T223、（2018年真题）客户信用分析中，下列关于现金流分析的说法中，正确的是（ ）。A.融资租赁所

12、支付的现金属于经营活动现金流流出B.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金属于经营活动现金流流入C.分得股利、利润或取得债券利息收入属于经营活动现金流流入D.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金属于融资活动现金流流出【答案】 DCR3X1A2C7V4V9D7HY7B7Y1S2I1Z6F9ZG6R4Q5W7C2O8G324、某商业银行具有一笔5000万元的贷款，期限为8年，固定贷款利率为8%，支持该笔贷款的是5000万元的浮动利率活期存款池，则该银行的资产负债面临()。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险【答案】 ACQ8N6B9W6Y9E1Z10HD5Y3N1Z

13、1S5W8E3ZS7O6X1Z7X10W7I325、商业银行在设计限额体系时，应综合考虑的因素不包括（）。A.工作人员的专业水平和经验B.定价、估值和市场风险计量系统C.业务经营部门的未来预期业绩D.自身业务性质、规模和复杂程度【答案】 CCT3S2S7A5V5V4F8HS6I5K10K7F9Z1P1ZA3V5D1V4Z9G7X426、交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，需每（ ）计量其公允价值。A.日B.月C.半年D.年【答案】 ACU1A8N1V5D2J2Z8HU3S8P9Q5B6U8A7ZT1F3H8P2H1P10A127、由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中

14、遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的（ ）危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 CCF5Y7I8T4D8L6O3HI5G1W1V8H5A1E3ZD6M5E4E6M7G10B728、根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.人民币贷款D.外币债券投资【答案】 CCM9O4V3W1X4S9F7HB4U3Z3D7L10S1L6ZE2X5L8W1H5F3Q429、 下列关于银行资本监管的说法中，错误的是()。A.资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段B.银行业是高杠杆、

15、高风险的行业C.资本充足率和杠杆率是重要的资本监管工具D.在现代银行体系中，对各类银行提出统一的最低资本要求，对降低银行之间的不公平竞争没有作用【答案】 DCO2F1T2N5S9H1R10HX2W3H5V5L10S10Z7ZL2H2S3O4A8U8H630、在国别风险信息日常监测原则中，( )原则是指保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施。A.完整性B.及时性C.合理性D.独立性【答案】 BCS1R9T10X5L2T3H9HQ5E5I9L2O3K3Y3ZZ2D8Z8H1S9X3J531、下列各项不属于商业银行业务外包的是()。A.技术外包B.处理

16、程序外包C.业务营销外包D.资金交易业务外包【答案】 DCB2L9J9C8C5W2J10HC2I2K10P7O3A2S4ZX3D10H4D3F7N1F832、某商业银行客户服务中心平均每小时接到6个电话，度量该中心5小时内接到38个电话的概率应该采用的概率模型是（ ）。A.二项分布B.泊松分布C.正态分布D.均匀分布【答案】 BCS8O3D5O8X9T2D4HS8Y7E7V5Q1J8B9ZL9U3H1T9F10I6W1033、（2019年真题）假如某一房地产项目总投资10亿元，开发商自有资本金35亿元，贷款及其他负债6.5亿元。在不利的市场行情下，一旦预期项目的市场价值低于6.5亿元，开发商可

17、能会选择让项目烂尾，从而给债权人带来风险。这种情形下，可以视为债权人（ ）。A.卖出一份看跌期权B.买入一份看跌期权C.卖出一份看涨期权D.买入一份看涨期权【答案】 ACB8I9R8N2J7A5W9HB5M2B8I6A2N2B5ZY2V1X6R1C5V7W234、 已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为8亿元，可疑类贷款为2亿元，损失类贷款为2亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元，专项准备是3亿元，特种准备是3亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.5B.0.67C.0.8D.0.3【答案】 BCO10R10H4Y2F2B8V2HU

18、1C2N8X4Q7K5W9ZU8Q1M6B1C7Q7Q135、商业银行面临的风险中，不能采用对冲策略的是（ ）。A.汇率风险B.操作风险C.商品风险D.利率风险【答案】 BCB10M3Z8A1F2Q4C9HV6Q9L10C6W10P5S7ZL3U3K4T4F3F2S236、零容忍度类指标反映了银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度（）。A.等于0B.小于0C.大于0小于1D.小于1【答案】 ACR6T4K7T10L5Q4W5HS4I4B5N6B3G9P9ZE9M7F3F4G5O2F337、下列关于风险监管特征的说法中，错误的是( )。A.目标明确B.计划性弱C.提高效率D.节省资源【答案】

19、 BCL5B3D9R5F5N7X9HQ8I1F10Q8D1X9H9ZQ8L7H3P3G2J8T538、甲公司中标一高级写字楼机电工程，内容含给水排水工程、通风与空调工程、电气工程等多个专业分部工程，由于工程量大、工期紧，需要编制施工进度网络计划，充分利用公司资源，进行严密组织施工，才能满足工期需要。根据背景资料，回答下列问题。A.业主B.勘察设计单位C.住建局D.施工单位【答案】 CCT2M10V5W2W10F8K2HM4T5K9K8A2A1O9ZJ10H8I5L2V1K7M439、（2021年真题）根据商业银行资本管理办法（试行），下列不属于第二支柱核心内容的是（ ）A.风险评估B.资本规划

20、C.信息披露D.压力测试【答案】 CCK9I8U1B8Z7I8I9HY9X7F5L4S4X5I2ZN8I10M1X1K8C3T1040、期权性工具( )。A.具有期权性风险B.具有对称性C.不会给期权出售方带来风险D.给期权买入方带来风险【答案】 ACM4Q10W4P3L9O5Q2HP3N3G7D5T9P10C4ZP1C7F1V6F5G8P841、（2018年真题）商业银行所面临的结算风险是一种特殊的（ ）。A.市场风险B.信用风险C.法律风险D.操作风险【答案】 BCW7M4D8G8B10Y3N1HV7D8A10P10Z9U8T10ZV6S2S9T10T9H6D142、（2018年真题）资产

21、管理是流动性风险控制的重要工具，也是当前国内商业银行流动性管理的主要手段。流动性资产管理的内容有（ ）。A.资产到期日管理B.流动性资产组合管理C.抵押品管理D.以上均正确【答案】 DCZ5I5O8D4A9J10D3HI9E7U7O6N10B2I6ZL2S6M2Y9E2X1P443、商业银行在对下列操作风险损失事件进行评估时，尤其需要利用相关的外部数据的是（）。A.高频率、高损失事件B.低频率、高损失事件C.低频率、低损失事件D.高频率、低损失事件【答案】 BCN10A9B9Q8Z10J3H10HU6H8M3M4F6A2Q7ZC5M5B2U1G3J5R144、股票S的价格为28元/股。某投资者

22、花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元，则此时该投资者手中期权的内在价值为()元。A.-1.8B.0C.5D.7【答案】 CCY7R6M8V5E9D3M6HH6K1D3J6Z4D1L4ZW7B7V10B4L3Z1Q845、某部门具有A、B、C三种资产，占总资产的比例分别为30、40和30，三种资产对应的百分比收益率分别为10、22和9，则该部门总的资产百分比收益率是（）。A.14.5B.14C.13.5D.12【答案】 ACW5J6R8H9C9Z3R3HV3D6N3L4G2P1W4ZA6M1J7D3O

23、1E5O446、诱发操作风险转变为操作风险损失事件的缘由，通常一个操作风险损失事件可由一个或多个操作风险原因引发是指()A.操作风险分类B.操作风险构成C.操作风险特征D.操作风险原因【答案】 DCT7B4B10R5G1F5Q8HA5S8Z8K10Q3N5F4ZY4H2Z7W9N1O2G747、（2020年真题）商业银行资本管理办法（试行）对国内系统重要性银行的附加资本要求是（ ）。A.1%B.2%C.0.5%D.1.5%【答案】 ACS9L10O8B4L10F8I6HS3S2J1Q2B9D3K9ZN1A8C10V4U4R9V1048、一般情况下，原材料、半成品、成品的检验以（ ）为主。A.专

24、业工程师B.专职检验人员C.材料责任工程师D.施工现场操作人员的自检、互检【答案】 BCT9X7L6R8B1O9B2HJ5B3A4V8E4D5E6ZD5V5Q2N10B1Z10O349、根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为600，第一年的边际死亡率为250，则隐含的第二年边际死亡率约为（）。A.3.45B.3.59C.3.67D.4.35【答案】 BCY8X2E3J5S8E8D9HP6P2W10K10Z8P7K1ZW3D1V10E6J2T1Y150、（2018年真题）关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法中正确的是（ ）。A.风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风

25、险管理和内部控制进行监督B.董事会负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任D.风险管理部门主要负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系【答案】 DCJ5U3E9S8E8A3L3HE3A10J3X3K4A3U4ZY5X1A9D2C3K2T351、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.系统缺陷C.违反内部流程D.人员因素【

26、答案】 ACS4Y5Z4B5M2L1C8HO7Y5U7O10U3Y8B2ZP2P8B7T10L1O10Z852、不属于房屋建筑安装工程施工安全措施的主要关注点（ ）。A.高空作业B.施工机械操作C.动用明火作业D.认真接受安全教育培训【答案】 DCA9Y5J5M5L7I8J4HS6F10M6T8W4O6G10ZN8Y1B3I9T10B4H253、 往往被看作是核心存款的重要组成部分的是()。A.个人存款B.同业拆借C.公司存款D.分支机构存款【答案】 ACS2J8E4M7S10B9B8HW10O1L7K6L5V5C7ZW8T5S7X2J5V9H254、 在风险管理实践中,商业银行通常将法律风险

27、管理归属于（）管理范畴。A.声誉风险B.操作风险C.信用风险D.战略风险【答案】 BCJ3O10V9V7O3I5K6HB1K9Y10M7M2Q5O3ZR10E9F6Z9H1T2E955、资本收益率的计算公式为（）。A.RAROC=（ELNI）/ULB.RAROC=（ULNI）/ELC.RAROC=（NIEL）/ULD.RAROC=（ELUL）/NI【答案】 CCE10D1B10S9B10I10G5HL9E1K10X7S1S8W7ZW10V2K5P8K9S9B856、世界上第一个资产证券化产品是（ )。A.转手转付证券B.资产支付证券C.知识产权证券化D.住房抵押贷款证券【答案】 DCN1K5A

28、6R3Y2K10U5HR8U3D7J4H4P6Z10ZG2I5C4M2E10S3N257、（2019年真题）杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACY2Q6W3D2K4U10J7HI1P5X5H2K5S3B9ZK4D5A8P3S5E3Z358、在我国银行监管实践中，( )监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.资本收益率B.存款偏离度C.流动性比率D.资本充足率【答案】 DCQ10A3G4B

29、9S6T5P10HN2Z9O10Q4X5C4J7ZI9N2R3F4O10N9S459、 根据巴塞尔协议,法律风险是一种特殊类型的（）,它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。A.声誉风险B.操作风险C.信用风险D.战略风险【答案】 BCP6X1K1C10M7L3H10HW8L10U6V5Q8K7F9ZC1E9P9O7T7R8R260、“5Cs”方法属于（ ）评级方法。A.信用评分法B.专家判断法C.历史模型法D.压力测试法【答案】 BCS3P6F7T7Y8N8U1HC1F4D6U9W4G10Z7ZL3J4A10E3G10P1E561、当参加验收

30、各方对工程质量验收意见不一致时（ ）。A.以监理单位意见为准B.可请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理C.建设单位意见为准D.法院仲裁【答案】 BCG3L6P2M2W6V5H2HV8H4J1V3T2W9K4ZZ6C1W2N4A3O4N462、声誉风险是商业银行所有的利益持有者通过持续努力、长期信任建立的宝贵的无形资产。关于管理声誉风险的办法，下列表述不正确的是（）。A.强化全面风险管理意识B.改善公司治理和内部控制C.制定风险对策并优先实施D.预先作好应对声誉危机的准备【答案】 CCH5T4X2A5C4V1N6HH1X5P4I5G4S9W3ZS5Z2I7G7U5L2V763、某商业

31、银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）为10%，违约损失率（LGD）为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为20亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信货预期损失为（ ）亿元。A.5B.2.5C.1.5D.1【答案】 DCJ8I10G10Z4N3X3W1HU6Q2E5S1C8A2O3ZN10S6Z5S5M3T9L664、（2018年真题）（ ）并非银行账簿利率风险管理的必经程序，但却是银行账簿利率风险管理的基础。A.缺口分析B.利率预测C.久期分析D.敏感性分析【答案】 BCP8K2G3T6B5T6E4HF6M10X10N10V8

32、D5M2ZP4W10E4I4T6X8E365、国际收支平衡，是指国际收支差额处于一个相对合理的范围内，即()。A.无巨额的国际收支赤字，有巨额的国际收支盈余B.有巨额的国际收支赤字，又有巨额的国际收支盈余C.无巨额的国际收支赤字，又无巨额的国际收支盈余D.有巨额的国际收支赤字，无巨额的国际收支盈余【答案】 CCE9U10T4Y3G7V2Q6HP2A2A10A4H8K2W1ZC10J6T6A9D3Y10U666、某银行2008年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2008年末转为可疑类、损失类 的贷款金额之和为600亿元，期间次级类贷款因回收减少了 400亿元，则次级类贷款迁徙率 为（ ）。A

33、.25.0%B.50. 0%C.75. 0%D.100. 0%【答案】 DCV8H6W8O8V10N1O8HU6E2O5Q3J5X8T5ZG9U3B5W6B2V9M867、当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是(?)。A.技术创新B.合规管理C.管理问题D.风险监管【答案】 BCQ6A8H5G8N7X6A2HQ7I5E6E5L10R2S8ZD9T5M9C7A7K3F868、下列选项中，不属于商业银行市场风险限额指数的是（）。A.头寸限额B.敏感度限额C.止损限额D.集中度限额【答案】 DCT6K2T4T5Y4D6J8HJ9J8M9K5P7W8E5ZR1U6U6S2T7A2X669、下列不属于

34、商业银行短期流动性风险三级预警信号的有（ ）。A.本外币备付率连续一周低于2B.存款短时间内持续大幅下降超过存款总规模的20C.市场出现恐慌性挤兑D.市场融资能力下降，出现支付危机【答案】 ACP6M3O6M4Z8V3C5HZ7X9Q5Z3C3W5G6ZI5R6D2P2S10G3G670、债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险是指()。A.间接国别风险B.主权风险C.政治风险D.宏观经济风险【答案】 CCZ3X6T8Y3C5K10A8HA1J1T9D3N5V9X10ZD5V3V2I4L10C6R571、对于商业银行而言，监管风险是指（

35、 ）。A.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险B.商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险C.由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险D.商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险【答案】 CCP7H5F4I10H3Q1Q4HI7M5S10I4K7C6K3ZQ9K3H3Q8T9B10S372、下列风险管理策略中，对管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的是()。A.风

36、险分散B.风险转移C.风险规避D.风险对冲【答案】 DCJ6N2S4S10Y5S8L9HA3J9B7M8C9T1X9ZR9Z6V6T5L9G9N573、一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计1个月后收到1000万美元的货款，汇率为1美元=103日元。商业银行的研究部门预计1个月后日元可能会升值到1美元=100日元，因此建议该日本出口商（），以对冲风险。A.在103价位建立日元美元的货币期货的多头头寸B.在103价位建立日元美元的货币期货的空头头寸C.在100价位建立日元美元的货币期货的多头头寸D.在100价位建立日元美元的货币期货的空头头寸【答案】 ACJ7Z9M7M1G6R9A2HL

37、10Y2A3A4C1H9L10ZB3E3L1K4F7R5T574、甲公司中标一高级写字楼机电工程，内容含给水排水工程、通风与空调工程、电气工程等多个专业分部工程，由于工程量大、工期紧，需要编制施工进度网络计划，充分利用公司资源，进行严密组织施工，才能满足工期需要。根据背景资料，回答下列问题。A.合同工期的承诺B.业主的项目建设计划C.公司生产要素D.监理单位实力【答案】 DCV7G6X8L9M1Q10T5HA6F5I9H10L6S1U2ZA5M1P7H9K5L1A475、某商业银行在发放贷款时，要求借款人以第三方作为还款保证。若借款人在贷款到期 时不能偿还贷款本息，则保证人必须代为清偿。这是风

38、险管理技术和措施的（ ）方法。A.风险对冲B.风险分散C.风险转移D.风险规避【答案】 CCV4W8A6Y3N6W5U5HI9I8Z1L4E1H5D1ZS10L6G9A4X8Z1I376、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元，负债1=800亿元，资产久期为DA=6年，负债久期为D1=3年，根据久期分析法，如果年利率从5.5%上升到6%，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.36亿元B.减少14.22亿元C.减少14.63亿元D.增加14.22亿元【答案】 BCZ9H10G1U4R10B7O10HW2G3Z7Z9Q5K6X8ZF9R8Y10S10Y2Y

39、2K177、商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险，商业银行这样做的理论基础是（）。A.投资组合理论B.期权定价理论C.利率平价理论D.无风险套利理论【答案】 ACP5V8T5J6L3A7M10HX5E7U6H6C3G9D3ZG3V2Q3V4M6A4A478、连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有（ ）件。A.8B.7C.6D.3【答案】 ACY1I1O5J1S9X6A6HJ4Q1N8J6A2G6R5ZZ4Y5S9E4U6Q3Z879、下列不属于留置担保的范围的是（）。A.主债权及利息B.违约金C.损害赔偿金D.固定资产净残值【答案】 DCM1

40、0F3L10M5R4G5J3HY4W2A8V4R6H6T8ZK3Y3Z3R2L3L2G480、某商业银行在95置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99，则该银行交易账户的风险价值将（ ）。A.保持不变B.减小C.无法判断D.增加【答案】 DCZ8T5H8O9H4K6Q1HS3R3V4J9A3W2Y5ZC8G6M10M9O6R2X381、( )作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。 A.风险管理部门B.高级管理部门C.业务管理部门D.内部审计部门【答案】 CCG1N5Q1A1H2G6H10HC6E8

41、G9Z2Q10C10Q8ZB7Y3Z3Z9C10S6H482、（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法【答案】 BCJ1T3P3K2L6E9B8HC1H7D4I6C5J2J7ZB6T5C10V4F10S7X583、在我国商业银行的风险预警体系中，蓝色预警法侧重于（ ）。A.定性分析法B.定量分析法C.定性和定量相结合的分析法D.层次分析法【答案】 BCX10V10K3D6R4D10S3HC4N1A6T6D3E6V6ZO10E7P5P7B10N3R384、一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力( )，同时也意味着商业银行可能面临

42、的风险因素( )，对其声誉的潜在威胁( )。A.越弱；越多；越小B.越弱；越多；越大C.越强；越多；越大D.越强；越少；越大【答案】 CCC10C10G4M1C4I9F5HX9G5C8A10F9A2C9ZH8Q8S9M3H8D7I285、下列属于商业银行信用风险监测主要指标的是()。A.不良负债率B.存贷比C.非预期损失率D.关联授信比例【答案】 DCC3G2W1M1P1X2O3HT3F6L2C1V1Q2M6ZL7J3V6B2N6U6U786、某商业银行受理一笔贷款申请，申请贷款额度为500万元，期限为1年，到期支付贷款本金和利息。商业银行经内部评级系统测算该客户的违约概率为0.5%，该债项违

43、约损失率为30%，需配置的经济资本为10万元；经内部绩效考核系统测算该笔贷款的资金成本为6%，包括经营成本、税收成本在内的各种费用为2%，股东要求的资本回报率为12%。则该笔贷款的定价至少为()。A.7.54%B.8.39%C.6%D.12%【答案】 BCH7H9V10K4E4E3G9HM10N9G6P2R6H7F10ZJ4C5O3X2X2Z9B787、巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好办法，应对操作风险的第 一道防线是严格的（ ）。A.外部监管B.员工培训C.内部控制D.职责分工【答案】 BCJ3E9K2X1N2D3J8HJ7C9R2T2J1M1I3ZE10V10K10J9

44、W6I7X888、商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为15亿元，回收总成本为065亿元，违约风险暴露为3亿元，则该债项的违约损失率为（ ）。A.36.67B.86.67C.71.67D.42.31【答案】 CCB4H7W2Q6V8P6I9HY1S6U6I5U9N2S3ZR10R10C2P5N10A10D889、（2018年真题）与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（ ）。A.特殊性、非营利性B.普遍性、非营利性C.特殊性、营利性D.普遍性、营利性【答案】 BCE1P3B3M1B2A3D3HO4B10S8R10B2D10J10Z

45、F6J8Z5C8D7N10J990、（2018年真题）假设其他条件均相同，以下债券中，利率风险最小的是（ ）。A.2年期零息债券B.10年期息票为8的债券C.10年期零息债券D.2年期息票为8的债券【答案】 DCI7F1X4W2U2N7P10HZ2L7C9P9Z3N5A5ZP2G6L8M1B4K4E391、某企业甲产品的实际产量为1000件，实际耗用材料4000千克，该材料的实际单价为每千克100元；每件产品耗用该材料的标准成本为每件250元，材料消耗定额为每件5千克。直接材料成本的数量差异是（）。A.200000元不利差异B.200000元有利差异C.50000元有利差异D.50000元不利差异【答案】 CCN2R4V9O3Y5H10T10HQ5U6L2B5O1R9E5ZC10R3T6M5N3A4F1092、A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率