2022年陕西省期货从业资格点睛提升试卷.docx

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1、2022 年期货从业资格试题一一,单选题单选题(共共 20 题题，每，每题题 1 分，分，选项选项中，只有一个符合中，只有一个符合题题意意)1.【问题】一位德国投资经理持有一份价值为 500 万美元的美国股票的投资组合。为了对可能的美元贬值进行对冲，该投资经理打算做空美元期货合约进行保值，卖出的期货汇率价格为 1.02 欧元/美元。两个月内到期。当前的即期汇率为 0.974 欧元/美元。一个月后，该投资者的价值变为 515 万美元，同时即期汇率变为 1.1 欧元/美美元，期货汇率价格变为 1.15 欧元/美元。一个月后股票投资组合收益率为（）。A.13.3%B.14.3%C.15.3%D.16

2、.3%【答案】D2.【问题】经营机构在确认其不属于风险承受能力最低类别的投资者后，应当就产品或者服务风险高于其承受能力进行特别的（），投资者仍坚持购买的，可以向其销售相关产品或者提供相关服务。A.微信提示B.书面风险提示C.电话通知D.短信告知【答案】B3.【问题】全面结算会员期货公司与非结算会员签订、变更或者终止结算协议的，应当在签订、变更或者终止结算协议之日起（）个工作日内向协议双方住所地的中国证监会派出机构、期货交易所和期货保证安全存管监控机构报告。A.1B.3C.5D.10【答案】B4.【问题】证券期货经营机构应当妥善处理适当性相关的纠纷，存在（）情形的应当依法承担相应法律责任。A.与

3、投资者协商解决争议B.采取必要措施支持和配合投资者提出的调解C.履行适当性义务存在过错并造成投资者损失的D.提供相关资料，证明经营机构已向投资者履行相应义务【答案】C5.【问题】假设 2015 年甲期货交易所的手续费收入为 2000 万元，那么该交易所应提取的风险准备金为（）。A.300 万元B.400 万元C.500 万元D.600 万元【答案】B6.【问题】交割仓库有期货交易管理条例第三十五条第二款所列行为之一的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得 1 倍以上 5 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满 10 万元的，并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款；情节严重的，

4、责令期货交易所暂停或者取消其交割仓库资格。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处（）的罚款。A.20 万元以上 100 万元以下B.10 万元以上 50 万元以下C.50 万元以上 500 万元以下D.1 万元以上 10 万元以下【答案】D7.【问题】某股票组合市值 8 亿元，值为 092。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深 300 指数期货 10 月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为 32638点。该基金经理应该卖出股指期货（）手。A.702B.752C.802D.852【答案】B8.【问题】期货公司应当按照（）的原则传递客户交易指令。A.数量优先B.规模优先C.

5、时间优先D.价格优先【答案】C9.【问题】根据期货交易所管理办法，可以为非结算会员办理结算业务的是（）。A.全面结算会员和交易结算会员B.交易结算会员和特别结算会员C.特别结算会员和交易会员D.全面结算会员和特别结算会员【答案】D10.【问题】广义货币供应量 M2 不包括（）。A.现金B.活期存款C.大额定期存款D.企业定期存款【答案】C11.【问题】下列关于期货公司投资咨询业务利益冲突防范的表述，错误的是（）。A.期货投资咨询业务活动之间可能发生利益冲突的，期货公司应当作出必要的岗位独立、信息隔离和人员回避等工作安排B.期货公司应当制定防范期货投资咨询业务与其他期货业务之间利益冲突的管理制度

6、，建立健全信息隔离机制，并保持办公场所和办公设备相对独立C.期货公司总部应当设立独立的部门，对期货投资咨询业务实行统一管理D.期货公司营业部不得对外提供期货投资咨询服务【答案】D12.【问题】证券公司介绍其客户到期货公司开户，当期货、现货市场行情发生重大变化致该客户期货账户可能出现风险时，证券公司可以（）。A.为客户提供融资B.代客户下达平仓指令C.向客户提示风险D.利用证券资金账户为客户追加期货保证金【答案】C13.【问题】经营机构未按规定对普通投资者进行细化分类和管理的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，给予警告，并处以（）以下罚款。A.1 万元B.3 万元C.5 万元D.10 万元

7、【答案】B14.【问题】申请人或者拟任人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请任职资格的，中国证监会及其派出机构不予受理或者不予行政许可，并（）。A.依法予以警告B.予以警告，并处以 3 万元以下罚款C.要求期货公司解聘该人员D.情节严重的，暂停或者撤销任职资格【答案】A15.【问题】期货从业人员向投资者隐瞒重要事项，情节严重的，撤销其期货从业人员资格并且（）拒绝受理其从业人员资格申请。A.3 年内B.6 个月至 12 个月C.3 年内或永久性D.永久性【答案】A16.【问题】如果投资者非常不看好后市，将 50%的资金投资于基础证券，其余 50%的资金做空股指期货，则投资组合的总为（）。A.4.19

8、B.-4.19C.5.39D.-5.39【答案】B17.【问题】（）是会员制期货交易所的权力机构。A.股东大会B.监事会C.会员大会D.董事会【答案】C18.【问题】下列选项中，期货交易所的非期货公司结算会员的从业人员可以从事的行为是（）。A.向客户做出保本承诺B.代理客户从事期货交易C.坚持客户所有利益最大化优先的原则D.充分揭示期货交易风险【答案】D19.【问题】某国内企业与美国客户签订一份总价为 100 万美元的照明设备出口合同，约定 3 个月后付汇，签约时人民币汇率 1 美元=6.8 元人民币。该企业选择 CME 期货交易所RMB/USD 主力期货合约进行买入套期保值，成交价为 0.1

9、50。3 个月后，人民币即期汇率变为 1 美元=6.65 元人民币，该企业卖出平仓 RMB/USD 期货合约，成交价为 0.152.据此回答以下两题。（2）A.-56900B.14000C.56900D.-150000【答案】A20.【问题】自被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选之日起（）年内，任何期货公司不得任用该人员担任董事、监事和高级管理人员。A.1B.2C.3D.5【答案】B二二,多多选题选题(共共 20 题题，每，每题题 2 分，分，选项选项中，至少两个符合中，至少两个符合题题意意)1.【问题】般而言，影响期权价格的因素包括（）。A.期权的执行价格与市场即期汇率B.到期期限（距到

10、期日之间的天数）C.预期汇率波动率大小D.国内外利率水平【答案】ABCD2.【问题】净价报价的优点有()。A.双方无需计算实际支付价格B.能够把利息累计因素从债券价格中剔除C.能更好地反映债券价格的波动程度D.所见即所得，比较方便【答案】BC3.【问题】在基差交易中，点价的原则包括（）。A.所点价格具有垄断性B.市场的流动性要好C.所点价格不得具有操控性D.方便交易双方套期保值盘的平仓出场【答案】BCD4.【问题】平稳性随机过程需满足的条件有（）。A.任何两期之间的协方差值不依赖于时间B.均值和方差不随时间的改变而改变C.任何两期之间的协方差值不依赖于两期的距离或滞后的长度D.随机变量是连续的

11、【答案】AB5.【问题】监控中心对期货公司提交的客户交易编码申请表及其他相关资料进行复核时应满足的标准有（）。A.客户交易编码申请表内容完整性、格式正确性B.个人客户姓名和身份证号码与全国公民身份信息查询服务系统反馈结果的一致性C.一般单位客户名称和组织机构代码证号码与全国组织机构代码管理中心反馈结果的一致性D.客户姓名或者名称与其期货结算账户户名的一致性，以及其他应当复核的内容【答案】ABCD6.【问题】期货公司应当按照本办法的规定（）风险监管报表。A.编制B.报送C.审核D.批示【答案】AB7.【问题】持有成本理论是由（）于 1983 年提出的。?A.康奈尔B.弗伦奇C.约翰考克斯D.斯蒂

12、芬罗斯【答案】AB8.【问题】根据下面资料，回答 98-100 题A.可将股票组合的值调整为 0B.可以用股指期货对冲市场非系统性风险C.可以用股指期货对冲市场系统性风险D.通过做多股票和做空股指期货分别赚取市场收益和股票超额收益【答案】ACD9.【问题】期货公司依法委托其他机构从事中间介绍业务，其首席风险官应当针对性监督检查的事项有（）。A.是否存在非法委托或者超范围委托等情形B.在通知客户追加保证金.客户出入金.与中间介绍机构风险隔离等关键业务环节，期货公司是否有效控制风险C.是否与中间介绍机构建立了介绍业务的对接规则D.与中间介绍机构的佣金分成是否明确且符合规定【答案】ABC10.【问题

13、】下列有关公司制期货交易所监事会的说法中，正确的有（）。A.每届任期 3 年B.监事会成员不得少于 2 人C.监事会设主席 1 人，副主席若干人D.监事会设主席 1 人，副主席 1 至 2 人【答案】AD11.【问题】期货从业人员违反期货从业人员管理办法规定的，中国证券监督管A.责令改正B.监管谈话C.出具警示函D.注销期货从业人员资格【答案】ABC12.【问题】下列关于股指期货的特点，正确的是（）。A.股指期货以指数点数报出，期货合约的价值由所报点数与每个指数点所代表的金额相乘得到B.每一股指期货合约都有预先确定的每点所代表的固定金额，这一金额称为合约乘数C.采用现金交割D.股指期货价格波动

14、要大于利率期货【答案】ABCD13.【问题】纽约商品交易所的交易品种有（）。A.黄金B.白银C.铜D.铝【答案】ABCD14.【问题】下列各项属于期货交易所章程应当规定的内容的是（）。A.设立目的和职责B.名称、住所和营业场所C.组织机构的组成、职责、任期和议事规则D.财务会计、内部控制制度【答案】ABCD15.【问题】2011 年 8 月以来，国际金价从 1992 美元/盎司高位回落，一路走低，截至2014 年 4 月国际金价为 1132 美元/盎司，创近 4 年新低。当时，国际投行曾发布报告指出，黄金在未来几个月或将出现新一轮下跌行情。其判断依据可能包括（）。A.印度削减黄金进口的新政策出

15、台B.美国非农指数下降C.中国对黄金需求放缓D.美元指数出现持续上涨迹象【答案】ACD16.【问题】根据期货交易管理条例，如果客户在期货交易中发生违约，客户保证金不足的，正确的处理方式是（）。A.期货公司依法代客户承担违约责任后，取得对该客户的追偿权B.期货公司先以结算担保金代为承担违约责任C.期货公司先以风险准备金代为承担违约责任D.由期货交易所先以风险准备金代为承担违约责任，并由此取得对该客户的相应追偿权【答案】AC17.【问题】下列关于 Vega 的说法正确的有（）。A.Vega 用来度量期权价格对波动率的敏感性B.波动率与期权价格成正比C.期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变

16、小D.该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感【答案】ABC18.【问题】对买入套期保值者而言，能够实现期货与现货两个市场盈亏相抵后还有净盈利的情形有（）。(不计手续费等费用)A.基差从 10 元/吨变为-20 元/吨B.基差从 30 元/吨变为 10 元/吨C.基差从-10 元/吨变为-30 元/吨D.基差从-10 元/吨变为 20 元/吨【答案】ABC19.【问题】机构投资者使用包括股指期货在内的权益类衍生品实现各类资产组合管理策略，是因为这类衍生品工具具备（）的重要特性。A.灵活改变投资组合的值B.可以替代股票投资C.灵活的资产配置功能D.零风险【答案】AC20.【问题】中国生产者价格

17、指数包括（）。A.工业品出厂价格指数B.工业品购进价格指数C.核心工业品购入价格D.核心工业品出厂价格【答案】AB20.【问题】某家信用评级为 AAA 级的商业银行目前发行 3 年期有担保债券的利率为4.26%。现该银行要发行一款保本型结构化产品，其中嵌入了一个看涨期权的多头，产品的面值为 100。而目前 3 年期的看涨期权的价值为产品面值的 12.68%，银行在发行产品的过程中，将收取面值的 0.75%作为发行费用，且产品按照面值发行。如果将产品的杠杆设定为 120%，则产品的保本比例在（）%左右。A.80B.83C.90D.95【答案】D21.【问题】会员制期货交易所的注册资本划分为（），

18、由会员出资认缴。A.均等份额B.不同份额C.不同规模D.各种份额【答案】A22.【问题】假设 2015 年甲期货交易所的手续费收入为 2000 万元，那么该交易所应提取的风险准备金为（）。A.300 万元B.400 万元C.500 万元D.600 万元【答案】B23.【问题】根据证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法，中国证监会自受理证券公司申请介绍业务的申请材料之日起（）个工作日内作出批准与否的决定。A.5B.10C.15D.20【答案】D24.【问题】（）与违约竞合的期货纠纷案件，依当事人选择的诉由确定管辖。A.侵权B.违规C.违法D.委托【答案】A25.【问题】期货公司金融期货结算业

19、务试行办法自（）起施行。A.2005 年 4 月 19 日B.2006 年 4 月 19 日C.2007 年 4 月 19 日D.2008 年 4 月 19 日【答案】C26.【问题】根据下面资料，回答 99-100 题A.买入；l7B.卖出；l7C.买入；l6D.卖出；l6【答案】A27.【问题】期货交易所管理办法规定了召开理事会临时会议的情形，下列不属于该情形的是（）。A.1/3 以上理事联名提议B.中国证监会提议C.理事长提议D.期货交易所章程规定的情形【答案】C28.【问题】美元远期利率协议的报价为 LBOR(3*6)4.50%/4.75%，为了对冲利率风险，某企业买入名义本全为 2

20、亿美元的该远期利率协议。据此回答以下两题。若 3 个月后，美元 3 月期 LBOR 利率为 5.5%，6 月期 LBOR 利率为 5.75%，则依据该协议，企业将（）美元。A.收入 37.5 万B.支付 37.5 万C.收入 50 万D.支付 50 万【答案】C29.【问题】期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务，应当遵守有关法律、法规、规章和本办法规定，遵循（）原则，基于独立、客观的立场，公平对待客户，避免利益冲突。A.诚实信用B.谨慎C.公开、公平、公正D.适当性【答案】A30.【问题】期货交易办理上市、中止、取消或者恢复交易品种，应当经（）批准。A.国务院期货监督管理机构B.中国期货业

21、协会C.银监会D.所在地法院【答案】A31.【问题】假设黄金现货的价格为 500 美元，借款利率为 8，贷款利率为 6，交易费率为 5，卖空黄金的保证金为 12，则 1 年后交割的黄金期货的价格区间为（）。A.(443.8，568.7)B.(444.8，568.7)C.(443.8，569.7)D.(A44.8，569.7)【答案】A32.【问题】回归系数检验统计量的值分别为()。A.65.4286：0.09623B.0.09623：65.4286C.3.2857：1.9163D.1.9163：3.2857【答案】D33.【问题】期货经营机构向普通投资者销售或提供高风险等级的产品或服务时，下列

22、关于该机构适当性义务的表述错误的是（）。A.应当给予投资者至少 48 小时的冷静期B.特别风险警示书应当由投资者签字确认C.应当向投资者提供特别风险警示书D.应当追加了解投资者的相关信息【答案】A34.【问题】人民法院审理无效的期货交易合同纠纷案件时，依据（）原则确定当事人的民事责任。A.无过错责任B.过错责任C.严格责任D.公平责任【答案】B35.【问题】通过期货从业人员资格考试后，即可取得（）颁发的从业资格考试合格证明。A.中国证监会B.中国期货业协会C.期货交易所D.商务部【答案】B36.【问题】期货公司允许客户开仓透支交易的，对透支交易造成的损失，（）A.客户承担主要责任B.客户不承担

23、责任C.期货公司承担主要赔偿责任D.期货公司不承担赔偿责任【答案】C37.【问题】7 月初，某农场决定利用大豆期货为其 9 月份将收获的大豆进行套期保值，7 月 5 日该农场在 9 月份大豆期货合约上建仓，成交价格为 2050 元吨，此时大豆现货价格为 2010 元吨。至 9 月份，期货价格到 2300 元吨，现货价格至 2320 元吨，若此时该农场以市场价卖出大豆，并将大豆期货平仓，则大豆实际卖价为（）。A.2070B.2300C.2260D.2240【答案】A38.【问题】全面结算会员期货公司为非结算会员结算，应当签订结算协议。结算协议的内容不包括（）。A.保证金标准B.非结算会员结算准备金最高余额C.风险管理措施D.交易指令下达方式及审查或者验证措施【答案】B39.【问题】程序化交易模型的设计与构造中的核心步骤是（）。A.交易策略考量B.交易平台选择C.交易模型编程D.模型测试评估【答案】A