2022年陕西省期货从业资格点睛提升模拟题63.docx

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1、2022 年期货从业资格试题一一,单选题单选题(共共 20 题题，每，每题题 1 分，分，选项选项中，只有一个符合中，只有一个符合题题意意)1.【问题】证券期货经营机构应当加强资产管理计划的久期管理，不得设立不设存续期限的资产管理计划。封闭式资产管理计划的期限不得低于（）天。A.70B.80C.85D.90【答案】D2.【问题】某年 7 月，原油价涨至 8600 元/吨，高盛公司预言年底价格会持续上涨，于是加大马力生产 2 万吨，但 8 月后油价一路下跌，于是企业在郑州交易所卖出 PTA 的 11月期货合约 4000 手（2 万吨），卖价为 8300 元/吨，但之后发生金融危机，现货市场无人问

2、津，企业无奈决定通过期货市场进行交割来降低库存压力。11 月中旬以 4394 元/吨的价格交割交货，此时现货市场价格为 4700 元/吨。该公司库存跌价损失是（），盈亏是（）。A.7800 万元；12 万元B.7812 万元；12 万元C.7800 万元；-12 万元D.7812 万元；-12 万元【答案】A3.【问题】国债期货套期保值策略中，()的存在保证了市场价格的合理性和期现价格的趋同，提高了套期保值的效果。A.投机行为B.大量投资者C.避险交易D.基差套利交易【答案】D4.【问题】期货行业产品或服务的风险等级原则上由低到高划分为五级，分别为（）级。A.A1、A2、A3、A4、A5B.B

3、1、B2、B3、B4、B5C.C1、C2、C3、C4、C5D.R1、R2、R3、R4、R5【答案】D5.【问题】构成美元指数的外汇品种中，权重占比最大的是（）。A.英镑B.日元C.欧元D.澳元【答案】C6.【问题】根据期货公司首席风险官管理规定（试行），期货公司应当（）提名并聘任首席风险官。A.根据公司章程的规定B.由董事长C.由监事会D.由总经理【答案】A7.【问题】根据上述回归方程式计算的多重判定系数为 09235，其正确的含义是()。A.在 Y 的总变差中，有 92.35可以由解释变量 X1 和 X2 解释B.在 Y 的总变差中，有 92.35可以由解释变量 X1 解释C.在 Y 的总变

4、差中，有 92.35可以由解释变量 X2 解释D.在 Y 的变化中，有 92.35是由解释变量 X1 和 X2 决定的【答案】A8.【问题】下一年 2 月 12 日，该饲料厂实施点价，以 2500 元吨的期货价格为基准价，实物交收，同时以该价格将期货合约对冲平仓，此时现货价格为 2540 元吨。则该饲料厂的交易结果是（）(不计手续费用等费用)。A.通过套期保值操作，豆粕的售价相当于 2250 元吨B.对饲料厂来说，结束套期保值时的基差为-60 元吨C.通过套期保值操作，豆粕的售价相当于 2230 元吨D.期货市场盈利 500 元吨【答案】C9.【问题】期货经营机构对投资者进行的告知、警示应当采

5、用（）形式送达投资者，并由其确认已充分理解和接受。A.面谈B.公证C.书面D.电话【答案】C10.【问题】下列关于金融期货交易结算制度的表述中，错误的是（）。A.全面结算会员期货公司应当建立当日无负债结算制度B.全面结算会员期货公司应当确保交易结算报告真实、准确和完整C.全面结算会员期货公司可以根据自己客户的特殊情况，设计结算科目的内容、格式、处理方式等D.期货交易所对全面结算会员期货公司结算后，全面结算会员期货公司应当根据期货交易所结算结果及时对非结算会员进行结算【答案】C11.【问题】某款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权构成，其基本特征如表81 所示，其中所含零息债券的价值为 92

6、5 元，期权价值为 69 元，则这家金融机构所面临的风险暴露是（）。A.做空了 4625 万元的零息债券B.做多了 345 万元的欧式期权C.做多了 4625 万元的零息债券D.做空了 345 万元的美式期权【答案】A12.【问题】下列依法对期货公司的金融期货结算业务实行自律管理的是（）。A.中国期货业协会B.中国证监会C.中国证券业协会D.证监会期货部【答案】A13.【问题】经营机构评估相关产品或服务的风险等级，（）协会名录规定的风险等级。A.高于B.低于C.不得高于D.不得低于【答案】D14.【问题】被要求进行整改的期货公司经过整改符合有关法律、行政法规规定以及持续性经营规则要求的，国务院

7、期货监督管理机构应当自验收完毕之日起（）内接触对其采取的有关措施。A.5 日B.10 日C.15 日D.3 日【答案】D15.【问题】首席风险官作为期货公司的高级管理人员。主要负责（）A.审议期货公司的对外投资计划B.期货公司的日常经营管理C.监督期货公司其他高级管理人员D.期货公司经营管理行为的合法合规性和风险管理状况的监督检查【答案】D16.【问题】某企业委托期货公司为其办理期货交易。该企业在某交易日后保证金不足，且未在期货公司规定的时间内及时追加保证金，也没有自行平仓。期货公司在未征求该企业意见的情况下将其合约强行平仓，发生费用为 X，同时产生损失 Y，则下列说法正确的是（）。A.企业承

8、担损失 Y，期货公司承担费用 XB.期货公司承担费用 X 和损失 YC.企业承担费用 X，期货公司承担损失 YD.企业承担费用 X 和损失 Y【答案】D17.【问题】下列选项中，期货交易所的非期货公司结算会员的从业人员可以从事的行为是（）。A.向客户做出保本承诺B.代理客户从事期货交易C.坚持客户所有利益最大化优先的原则D.充分揭示期货交易风险【答案】D18.【问题】根据期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行），经营机构应当建立（），收录投资者信息并及时更新。A.投资者保障基金B.投资者适当性评估数据库C.期货产品或服务风险等级名录D.投资者风险承受能力评估问卷【答案】B19.【问题】某资

9、产管理机构发行了款保本型股指联结票据，产品的主要条款如表 7-7所示。根据主要条款的具体内容，回答题。A.4.5B.14.5C.3.5D.94.5【答案】C20.【问题】会员制期货交易所理事会会议应至少每（）召开一次。A.两个月B.三个月C.半年D.一年【答案】C二二,多多选题选题(共共 20 题题，每，每题题 2 分，分，选项选项中，至少两个符合中，至少两个符合题题意意)1.【问题】近 20 年来，金融期货发展的特点表现在（）。A.交易量大大超过商品期货B.目前在国际期货市场上，金融期货已占据主导地位C.外汇期货、利率期货和股指期货是金融期货的三大类别D.在全球期货中，金融期货仅次于农产品期

10、货 E【答案】ABC2.【问题】某交易者以 9520 元吨买入 5 月份菜籽油期货合约 1 手，同时以 9590 元吨卖出 7 月份菜籽油期货合约 1 手，当两合约价格为（）时，将所持合约同时平仓，该交易者是盈利的。（不计手续费等费用）A.5 月 9570 元吨，7 月 9560 元吨B.5 月 9530 元吨，7 月 9620 元吨C.5 月 9550 元吨，7 月 9600 元吨D.5 月 9580 元吨，7 月 9610 元吨【答案】ACD3.【问题】在期货投机交易过程中，须关注（）。A.选择入市时机B.建仓和平仓方法C.资金管理和风险管理D.基差变动【答案】ABC4.【问题】下列情况，

11、适合进行钢材期货卖出套期保值操作的有（）。A.某钢材经销商已按固定价格买入未来交收的钢材B.某房地产企业预计需要一批钢材C.某钢厂有一批钢材库存D.某经销商特售一批钢材，但销售价格尚未确定【答案】ACD5.【问题】一般而言，在选择期货合约的标的时，需要考虑的条件包括（）等A.价格波动幅度不太频繁B.有机构大户稳定市场C.规格或质量易于量化和评级D.供应量较大，不易为少数人控制和垄断【答案】CD6.【问题】下列选项中，应当认定期货经纪合同无效的是（）。A.违反法律.法规禁止性规定B.没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务的C.不具备从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的D.不以真实身

12、份从事期货交易的【答案】ABC7.【问题】失业率是反映宏观经济运行状况的重要指标，其变化反映了（）的波动情况。A.就业B.宏观经济C.劳动力D.企业经营状况【答案】AB8.【问题】（）在 1979 年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。A.约翰?考克斯B.马可维茨C.罗斯D.马克?鲁宾斯坦【答案】ACD9.【问题】无套利区间的上下界幅宽主要是由（）决定的。A.交易费用B.现货价格大小C.期货价格大小D.市场冲击成本 E【答案】AD10.【问题】下列属于期货公司期货投资咨询业务的有()。A.协助客户建立风险管理制度.操作流程，提供风险管理咨询.专项培训等风险管理顾问服务B.收集整理

13、期货市场信息及各类相关经济信息，研究分析期货市场及相关现货市场的价格及其相关影响因素，制作.提供研究分析报告或者资讯信息的研究分析服务C.为客户设计套期保值.套利等投资方案，拟定期货交易策略等交易咨询服务D.接受客户委托代为从事期货交易【答案】ABC11.【问题】对于单个股票的系数来说（）。A.系数大于 1 时，说明单个股票的波动或风险程度低于以指数衡量的整个市场B.系数大于 1 时，说明单个股票的波动或风险程度高于以指数衡量的整个市场C.系数小于 1 时，说明单个股票的波动或风险程度低于以指数衡量的整个市场D.系数等于 1 时，说明单个股票的波动或风险程与以指数衡量的整个市场一致【答案】BC

14、D12.【问题】期货期权的价格，是指（）。A.权利金B.是期货期权的买方为获取期权合约所赋予的权利而必须支付给卖方的费用C.对于期货期权的买方，可以立即获得的收入D.对于期货期权的卖方，可能遭受损失的最高限度【答案】AB13.【问题】关丁 ATR 指标的应用，以下说法正确的是()。A.常态时，被幅围绕均线上下波动B.极端行情时，波幅上下幅度剧烈加人C.波幅 TR 过高，并且价格上涨过快时，应当卖出D.波幅的高低根据交易品种及其在不同的阶段由使用者确定【答案】ABCD14.【问题】“国债余额占当年 GDP 的 6。%，财政赤宁占当前 GDP 的 30/,”，已经成为国际公认的安全警戒红线。当前世

15、界部分经济体的政府超能力负债，已经触及或超过红线，为了维持财政预算赤宁，政府町以采取的政府措施()。A.增加对富人的税收B.提高社会保障水平C.缩减政府购买支出D.降低国债的息票率【答案】ACD15.【问题】期货公司变更股权有下列情形的，应当经中国证监会批准（）A.单个股东或者有关联关系的股东持股比例增加到 50%B.变更控股股东、第一大股东C.单个股东的持股比例增加到 5%以上，且涉及境外股东的D.有关联关系的股东合计持股比例增加到 5%以上，且涉及境外股东的【答案】BCD16.【问题】避险策略的关键因素是（）。A.准确预测交易成本B.准确预测收益C.选取放空期货点D.选取平仓点【答案】AB

16、CD17.【问题】伴随经济全球化的发展，我国企业在()等领域面临着日益加剧的汇率风险。A.境外投资B.境外融资C.进出口贸易D.境内投资【答案】ABC18.【问题】国际市场较有代表性的短期利率期货品种包括（）。A.3 个月欧洲美元期货B.3 个月银行间欧元拆借利率期货C.3 个月英镑利率期货D.2 年期美国国债【答案】ABC19.【问题】期货公司中持有期货公司 5%以上股权的个人股东应当具备（）条件。A.没有较大数额的到期未清偿债务B.近 3 年未因重大违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚C.未因涉嫌重大违法违规正在被有权机关立案调查或者采取强制措施D.近 5 年作为公司（含金融机构）的股东或

17、者实际控制人，未有滥用股东权利、逃避股东义务等不诚信行为【答案】ABC20.【问题】下列关于股指期货的描述，正确的是（）。A.股指期货交易的标的物是股票价格指数B.目前，股指期货交易已成为金融期货第一大品种C.每一股指期货合约都有预先确定的每点所代表的固定金额，这一金额称为合约乘数D.股指期货采用现金交割【答案】ABCD20.【问题】客户在期货交易中违约造成保证金不足的，期货公司应当以（）垫付。A.其他客户资金和自有资金B.自有资金C.风险准备金和其他客户资金D.风险准备金和自有资金【答案】D21.【问题】下列情形中，应认定期货经纪合同无效的是（）。A.期货经纪合同约定的手续费低于经营成本B.

18、期货公司与客户签订合同后，未及时向中国期货业协会备案C.期货经纪合同的格式不符合中国期货业协会的要求D.未取得金融期货业务资格的期货公司从事金融期货业务的【答案】D22.【问题】定性分析和定量分析的共同点在于（）。A.都是通过比较分析解决问题B.都是通过统计分析方法解决问题C.都是通过计量分析方法解决问题D.都是通过技术分析方法解决问题【答案】A23.【问题】李某是某期货公司的期货从业人员，为了争取客户，他私下里与客户约定，保证客户在期货交易中盈利，如果投资者在期货交易中亏损，所有损失都由李某一人承担。对于李某的这一行为，期货业协会可以采取的处罚措施是（）。A.给予警告处分B.认定该承诺无效，

19、并对李某处 3 万元以下罚款C.撤销从业资格，3 年内或永久性拒绝受理其从业人员资格申请D.期货业协会无权予以处罚【答案】C24.【问题】根据期货市场客户开户管理规定的规定，()应当登录中国期货保证金监控中心统一开户系统办理客户交易编码的注销。A.期货交易所B.客户C.期货公司D.中国期货业协会【答案】C25.【问题】一个红利证的主要条款如表 75 所示，A.提高期权的价格B.提高期权幅度C.将该红利证的向下期权头寸增加一倍D.延长期权行权期限【答案】C26.【问题】已知变量 X 和 Y 的协方差为一 40，X 的方差为 320，Y 的方差为 20，其相关系数为()。A.0.5B.-0.5C.

20、0.01D.-0.01【答案】B27.【问题】下列关于期货公司营业部负责人的表述,正确的是（）。A.应当具有期货从业人员资格B.改任同一期货公司其他营业部负责人的，应当重新申请任职资格C.应当通过中国证监会认可的资质测试D.期货公司拟免除营业部负责人职务的，应当在做出决定前向营业部所在地中国证监会派出机构报告。【答案】A28.【问题】（）应当依据期货市场客户开户管理规定制定期货市场客户开户管理的业务操作规则，并报告中国证监会。A.中国期货保证金监控中心B.期货交易所C.期货公司D.中国期货业协会【答案】A29.【问题】实行会员分级结算制度的期货交易所根据结算会员资信和业务开展情况，限制结算会员

21、的结算业务范围的，应当于（）内报告中国证监会。A.3 日B.5 日C.10 日D.1 个月【答案】A30.【问题】标的资产为不支付红利的股票，当前价格 S-O。为每股 20 美元，已知 1 年后的价格或者为 25 美元，或者为 15 美元。计算对应的 2 年期、执行价格 K 为 18 美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。设无风险年利率为 8，考虑连续复利。A.0.46B.4.31C.8.38D.5.30【答案】D31.【问题】7 月中旬，某铜进口贸易商与一家需要采购铜材的铜杆厂经过协商，同意以低于 9 月铜期货合约价格 100 元吨的价格，作为双方现货交易的最终成交价，并由铜杆厂点定 9

22、月铜期货合约的盘面价格作为现货计价基准。签订基差贸易合同后，铜杆厂为规避风险，考虑买入上海期货交易所执行价为 57500 元吨的平值 9 月铜看涨期权，支付权利金 100 元A.57000B.56000C.55600D.55700【答案】D32.【问题】小王买入 11 月份的白糖合约 10 手，成交价为 3000 元，某日该合约涨到4000 元，小王下达交易指令，以 4000 元的价格平仓。下单员甲认为 11 月份的白糖合约还会继续上涨，于是没有完全执行小王的交易指令，以 4000 元的价格平仓 5 手。果然几天后，该合约上涨到 4400 元，甲以 4400 元的价格平仓，额外获利 2000

23、元。关于这额外获得的 2000 元，下列说法正确的是（）。A.交易价格超出客户指令价位范围的，交易结果由期货公司承担，因此这 2000 元归期货公司所有B.如果客户得知交易情况，予以追认的，2000 元应当一半返还给客户C.2000 元属于下单员甲的智力成果，应归甲所有D.客户要求期货公司返还的，人民法院应予支持【答案】D33.【问题】某日铜 FOB 升贴水报价为 20 美元吨，运费为 55 美元吨，保险费为 5美元吨，当天 LME3 个月铜期货即时价格为 7600 美元吨，则：A.75B.60C.80D.25【答案】C34.【问题】期货交易管理条例所涉及的商品期货合约是指（）。A.期货交易者

24、按照规定交纳的资金或者提交的价值稳定、流动性强的标准仓单、国债等有价证券，用于结算和保证履约B.以农产品、工业品、能源和其他有价证券及其相关指数产品为标的物的期货合约C.以有价证券、利率、汇率等金融产品及其相关指数产品为标的物的期货合约D.以农产品、工业品、能源和其他商品及其相关指数产品为标的物的期货合约【答案】D35.【问题】期货从业人员自律管理的具体办法由（）制订。A.中国证监会B.中国期货业协会C.期货交易所D.国家商务部【答案】B36.【问题】期货从业人员因执业过错给期货经营机构造成损失的，（）。A.如果损失小，由期货公司承担全部责任B.由中国期货业协会决定如何承担责任C.由中国证监会

25、决定如何承担责任D.由从业人员承担责任【答案】D37.【问题】下列关于期货公司提供研究分析服务的事项，说法正确的是（）。A.广泛了解各种期货交易小道信息，并撰写研究分析报告B.对研究分析报告、资讯信息的使用进行审阅和合规检查C.要求相关人员提交季度和半年期研究分析报告D.鼓励研究人员利用各种渠道获得信息，尝试新的研究方法，撰写吸引客户的研究报告【答案】B38.【问题】期货公司接受客户全权委托进行期货交易的，对交易产生的损失，承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的（），法律、行政法规另有规定的除外。A.10%B.60%C.80%D.20%【答案】C39.【问题】首席风险官因正当履行职责而被解聘的，（）可以依法对期货公司及相关责任人员采取相应的监管措施。A.期货公司董事会B.中国期货业协会C.中国证监会及其派出机构D.期货交易所【答案】C