2022年全省期货从业资格模考提分卷.docx

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1、2022 年期货从业资格试题一一,单选题单选题(共共 20 题题，每，每题题 1 分，分，选项选项中，只有一个符合中，只有一个符合题题意意)1.【问题】关于强行平仓，下列说法正确的是（）。A.甲期货公司违规超仓而被期货交易所强行平仓，因此造成的损失，由期货交易所承担B.乙客户交易保证金不足，应当自行平仓而未平仓，因此造成的损失，由期货交易所自行承担C.丙期货公司交易保证金不足，应当自行平仓而未平仓，因此造成的扩大损失，由丙自行承担D.丁客户符合强行平仓的条件，戊期货公司对其进行强行平仓，但平仓数额显著超出了客户须追加的保证金数额。对丁因超量平仓引起的损失，由丁自行承担【答案】C2.【问题】关于

2、期权的希腊字母，下例说法错误的是()。A.Delta 的取值范围为(-1，1)B.深度实值和深度虚值期权的 Gamma 值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致 Delta 值的剧烈变动，因此平价期权的 Gamma 值最大C.在行权价附近，Theta 的绝对值最大D.Rh0 随标的证券价格单调递减【答案】D3.【问题】期货投资者保障基金的启动资金由（）从其积累的风险准备金中按照截至 2006 年 12 月 31 日风险准备金账户总额的 15缴纳形成。A.基金管理公司B.证券交易所C.期货公司D.期货交易所【答案】D4.【问题】一般的，进行货币互换的目的是（）。A.规避汇率风

3、险B.规避利率风险C.增加杠杆D.增加收益【答案】A5.【问题】从事期货业务（）年以上经验的人员，申请期货公司董事长的，学历可以放宽至大学专科。A.3B.5C.8D.10【答案】D6.【问题】对于金融机构而言，假设期权的 v=05658 元，则表示（）。A.其他条件不变的情况下，当利率水平下降 1%时，产品的价值提高 0.5658 元，而金融机构也将有 0.5658 元的账面损失。B.其他条件不变的情况下，当利率水平上升 1%时，产品的价值提高 0.5658 元，而金融机构也将有 0.5658 元的账面损失。C.其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率下降 1%时，产品的价值将提高 0.565

4、8元，而金融机构也将有 0.5658 元的账面损失D.其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率增加 1%时，产品的价值将提高 0.5658元，而金融机构也将有 0.5658 元的账面损失【答案】D7.【问题】期货公司申请金融期货结算业务资格，要求控股股东和实际控制人近（）年内未受过刑事处罚。A.1B.2C.3D.5【答案】B8.【问题】（）可以根据期货交易所业务规模、发展计划以及潜在风险决定风险准备金的规模。A.期货交易所会员大会或股东大会B.期货交易所理事会或董事会C.中国保监会D.中国证监会【答案】D9.【问题】期货公司监控中心应将当日通过复核的客户资料转发给相关的（）。A.客户B.证监会

5、C.期货交易所D.证券交易所【答案】C10.【问题】根据证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法,证券公司介绍其实际控制人开户时，应当由（）将证券公司实际控制人的期货账户信息报相关监管机构备案。A.证券公司B.期货公司C.控股股东D.证券公司和期货公司【答案】A11.【问题】根据期货公司风险监管指标管理办法，期货公司进入预警期后，进行重大业务决策时应提前向监管部门报告，此处所称“重大业务”是指（）A.可能导致期货公司净利润发生 10%以上变化的业务B.可能导致期货公司净利润发生 5%以上变化的业务C.可能导致期货公司净资本等风险监管指标发生 10%以上变化的业务D.可能导致期货公司净资本等风

6、险监管指标发生 5%以上变化的业务【答案】C12.【问题】假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有 6 个月，当前美元兑换英镑即期汇率为 1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是 3%和 5%,则该外汇期货合约的远期汇率是（）USD/GBP。A.1.475B.1.485C.1.495D.1.5100【答案】B13.【问题】期货交易所设监事会成员至少需要()人。A.5B.3C.2D.1【答案】B14.【问题】被注销期货从业资格的人员连续 2 年未在机构中执业的，在申请从业资格前应当（）。A.参加协会组织的后续职业培训B.参加协会组织的执业资格考试C.参加期货交易所组织的后续职业培训D

7、.参加期货交易所组织的执业资格考试【答案】A15.【问题】根据期货从业人员管理办法，负责认定、管理及撤销期货从业人员从业资格的是（）。A.中国证监会B.中国证券业协会C.中国期货业协会D.各期货公司【答案】C16.【问题】小李是 A 期货公司的经理，与小王是好友，一日小李邀请小王到他家做客，小王来到小李的书房无意间看到小李的公司文件，发现有一期货交易将会使其大大获利，于是偷偷记下了这个交易名称，第二天进行该交易获利 10 万元。则小李的行为（）。A.不构成犯罪B.构成内幕交易罪C.构成泄露内幕信息罪D.构成侵犯商业秘密罪【答案】A17.【问题】张某是某期货公司的从业人员，其接受客户王某的委托进

8、行某项期货交易，后张某发现其妻子也在进行同一期货交易。张某应当（）。A.主动辞去该期货交易委托B.以妻子的利益为主C.以社会公共利益为主D.确保王某的利益得到公平的对待【答案】D18.【问题】甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有的资产组合为100 个指数点。未来指数点高于 100 点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为200 元/指数点，甲方总资产为 20000 元。A.95B.96C.97D.98【答案】A19.【问题】某汽车公司与轮胎公司在交易中采用点价交易，作为采购方的汽车公司拥有点价权。双方签订的购销合同的基本条款如表 73 所示。A.880B.885C.890

9、D.900【答案】D20.【问题】甲、乙是期货公司的客户，做小麦期货交易，甲持有多头合约，乙持有多头合约，甲和乙均向期货公司申请交割，但期货公司因琉忽未代甲申请交割义务，乙虽然正常交割，但是交割仓库提货时发现所提小麦已霉烂变质，无法使用。如果因未能按计划交割，造成甲一定损失，则甲可以（）。A.要求期货公司承担侵权责任B.要求期货交易所承担违约责任C.要求期货公司承担违约责任D.要求期货交易所对期货公司承担担保责任【答案】C二二,多多选题选题(共共 20 题题，每，每题题 2 分，分，选项选项中，至少两个符合中，至少两个符合题题意意)1.【问题】经营机构向投资者销售产品或者提供服务时，应当充分了

10、解办法第六条规定的投资者信息，可以采用的方式有：A.查询、收集投资者资料B.问卷调查C.知识测试D.其他现场或非现场沟通等【答案】ABCD2.【问题】期货保证金监控中心的主要职能有()。A.建立和完善期货保证金监控、预警机制，及时发现并向监管部门报告影响期货保证金安全的问题B.为期货投资者提供有关期货交易结算信息查询及其他服务C.代管期货投资者保障基金，参与期货公司风险处置D.负责期货市场运行监测监控系统建设，并承担期货市场运行的监测、监控及研究分析等工作【答案】ABCD3.【问题】在美国期货市场，商品投资基金行业中的参与者包括（）。A.期货佣金商(FCM)B.商品交易顾问(CTA)C.交易经

11、理(TM)D.商品基金经理(CPO)【答案】ABCD4.【问题】以下关于债券久期的描述，正确的是（）。A.其他条件相同的条件下，债券的到期期限越长，久期越大B.其他条件相同的条件下，债券的息票率越高，久期越大C.其他条件相同的条件下，债券的付息频率越高，久期越小D.其他条件相同的条件下，债券的到期收益率越高，久期越小【答案】ACD5.【问题】下列关于期货投机价格发现作用的说法中，正确的有()。A.期货市场汇集几乎所有期货合约商品供给和需求的信息B.投机者的交易目的不是实物交割，而是利用价格波动获取利润，这就要求投机者必须利用各种手段收集整理有关价格变动的信息，分析市场行情C.期货市场把投机者的

12、交易指令集中在交易所内进行公开竞价，由于买卖双方彼此竞价所产生的互动作用使得价格趋于合理D.期货市场的价格发现功能正是由所有市场参与者对未来市场价格走向预测的综合反映体现的【答案】ABCD6.【问题】下列主体中应当遵守国务院期货监督管理机构有关保证金安全存管监控规定的有（）。A.客户B.非期货公司结算会员C.期货公司D.期货保证金存管银行【答案】ABCD7.【问题】关丁证券投资分析技术指标 OBV，正确的陈述有()A.今日 OBV=昨日 OBV+Sgnx 今日成立量B.OBV 常被用来判断股价走势是否发生反转C.股价与 OBV 指标同时上升表明股价继续上升的可能性较大D.技术分析中的形态理论也

13、适用于 OBV 指标【答案】ACD8.【问题】金融机构为了维护客户资源会给其客户提供一揽子金融服务，包括（）。A.设计比较复杂的产品B.提供融资服务C.提供风险管理服务D.提供多层次的服务【答案】ABCD9.【问题】下列关于证券公司业务的表述中，正确的有()。A.证券公司从事介绍业务，应当与期货公司签订书面委托协议B.证券公司不得为客户从事期货交易提供融资，但可以提供担保C.证券公司不得利用客户的资金账号从事期货交易D.期货公司经客户同意，可以代客户接收.保管.修改交易密码【答案】AC10.【问题】期货经营机构应当妥善保存与履行投资者适当性管理职责有关的信息和资料，包括（）。A.匹配方案B.告

14、知警示资料C.录音录像资料D.自查报告【答案】ABCD11.【问题】在传统的“收购储藏销售”的经营模式下，很多储备企业都面临的问题有（）。A.价格不稳定B.数量不充足C.竞争压力大D.销售难【答案】ABCD12.【问题】根据期货交易所管理办法的规定，期货交易所应当以适当方式发布的信息有（）。A.即时行情B.持仓量、成交量排名情况C.期货交易涉及商品实物交割的，应当发布标准仓单数量D.期货交易涉及商品实物交割的，应当发布可用库容情况【答案】ABCD13.【问题】期货公司停业的，应当向中国证券监督管理委员会提交的材料包括（）A.停业说明书B.停业决议文件C.关于处理客户资产的报告D.处置或者清退客

15、户情况的报告【答案】BCD14.【问题】股指期货投资者适当性制度主要有（）。A.自然人申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币 50 万元B.具备股指期货基础知识，开户测试不低于 80 分C.具有累计 10 个交易日、20 笔以上的股指期货仿真交易成交记录D.最近三年内具有 10 笔以上的商品期货交易成交记录【答案】ABCD15.【问题】期货公司变更股权有下列情形的，应当经中国证监会批准（）A.单个股东或者有关联关系的股东持股比例增加到 50%B.变更控股股东、第一大股东C.单个股东的持股比例增加到 5%以上，且涉及境外股东的D.有关联关系的股东合计持股比例增加到 5%以上，且涉及境外股东

16、的【答案】BCD16.【问题】以下属于中国金融期货交易所上市的 5 年期国债期货合约(最小变动价位 0002 个点)可能出现的报价是（）。A.96.714B.96.169C.96.715D.96.168【答案】AD17.【问题】下列关于沪深 300 股指期货交易指令的说法，正确的有（）。A.沪深 300 股指期货的交易指令分为市价指令、限价指令和交易所规定的其他指令B.交易指令每次最小下单数量为 1 手C.市价指令每次最大下单数量为 50 手D.限价指令每次最大下单数量为 100 手【答案】ABCD18.【问题】下列关于标的资产价格与看涨期权价格关系的说法，正确的有（）。A.当期权处于深度实值

17、状态时，标的资产价格提高，看涨期权的价格可能不随之改变B.当期权处于深度虚值状态时，标的资产价格提高，看涨期权的价格可能不随之改变C.通常情况下，随着标的资产价格提高，看涨期权的价格降低D.通常情况下，随着标的资产价格提高，看涨期权的价格提高【答案】BD19.【问题】下列关于日经 225 指数的说法中，正确的有()。A.包括制造业、金融业、运输业等B.采用道氏修正法计算C.从 1950 年 9 月开始编制D.采用加权算术平均法计算【答案】ABC20.【问题】某宏观分析师为分析纽约原油价格（WTI）、黄金 ETF 持仓（吨）和美国标准普尔 500 指数对黄金价格的影响，搜集了上述品种的 10 年

18、的周数据，样本容量为471，并对其进行多元线性回归分析，得到的估计结果为：A.在 95%的置信度下，解释变量的系数均显著不为零，因为全部 t 统计量值均大于B.在 95%的置信度下，解释变量的系数均显著不为零，因为全部 t 统计量值均大于C.在 95%的置信度下，F 统计量远大于D.在 95%的置信度下，F 统计量远大于【答案】BC20.【问题】期货从业人员自律管理的具体办法由（）制订。A.中国证监会B.中国期货业协会C.期货交易所D.国家商务部【答案】B21.【问题】期货公司会员号变更、会员分级结算关系变更、会员资格转让或者交易编码申请权限受到期货交易所限制时，期货交易所应当将有关情况及时通

19、知（）。A.中国证监会B.中国期货业协会C.期货保证金监控中心D.期货保证金存管银行【答案】C22.【问题】期货公司不得隐瞒重要事项或者使用其他不正当手段诱骗客户发出()。A.错误指令B.交易指令C.错误信息D.交易信息【答案】B23.【问题】期货交易是对抗性交易，在不考虑期货交易外部经济效益的情况下，期货交易是()。A.增值交易B.零和交易C.保值交易D.负和交易【答案】B24.【问题】通过期货从业人员资格考试后，即可取得（）颁发的从业资格考试合格证明。A.中国证监会B.中国期货业协会C.期货交易所D.商务部【答案】B25.【问题】回归系数检验统计量的值分别为（）。A.65.4286：0.0

20、9623B.0.09623：65.4286C.3.2857；1.9163D.1.9163：3.2857【答案】D26.【问题】假设美元兑澳元的外汇期货到期还有 4 个月，当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为 5%，澳大利亚无风险利率为 2%，根据持有成本模型，该外汇期货合约理论价格为（）。（参考公式：F=Se（Rd-Rf）T）A.0.808B.0.782C.0.824D.0.792【答案】A27.【问题】期货公司的交易软件、结算软件供应商拒不配合国务院期货监督管理机构调查的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处（）的罚款。A.1 万元以上 3 万元以下B.

21、1 万元以上 5 万元以下C.3 万元以上 10 万元以下D.5 万元以上 20 万元以下【答案】B28.【问题】客户、非期货公司会员应在接到交易所通知之日起（）个工作日内将其与试点企业开展串换谈判后与试点企业或其指定的串换库就串换协议主要条款(串换数量、费用)进行磋商的结果通知交易所。A.1B.2C.3D.5【答案】B29.【问题】期货公司设立、变更、解散、破产、被撤销期货业务许可或者其营业部设立、变更、终止的，期货公司应当()公告。A.在期货交易所指定的报刊或者媒体上B.不需要发布C.在中国证监会指定的媒体上D.在任意的媒体上【答案】C30.【问题】申请期货公司首席风险官的任职资格需要通过

22、（）认可的资质测试。A.中国证监会B.期货交易所C.财政部D.中国人民银行【答案】A31.【问题】李某是某期货公司的期货从业人员，为了争取客户，他私下里与客户约定，保证客户在期货交易中盈利，如果投资者在期货交易中亏损，所有损失都由李某一人承担。对于李某的这一情节严重的行为，期货业协会可以采取的处罚措施是（）。?A.给予警告处分B.认定该承诺无效，并对李某处 3 万元以下罚款C.撤销从业资格，3 年内或永久性拒绝受理其从业人员资格申请D.期货业协会无权予以处罚【答案】C32.【问题】甲是某期货公司客户。某日结算时，甲的保证金水平高于期货交易所规定的保证金比例低于期份公司收取的保证金比例，期货公司

23、像甲追加保证金通知。次日甲未追加保证金，期货公司末对其持仓进行强行平仓。下列表述中正确的是（）,A.如果甲的账户因次日继续持仓扩大了损失.期货公司应当承担主要赔偿责任B.期货公司次日应当对甲的持仓进行强行平仓C.期货公司的行为应当认定为允许客户透支交易D.期货公司次日可以按照明货经纪合同约定对甲进行强行平仓【答案】D33.【问题】期货公司接受客户委托为其进行期货交易应当事先向客户出示（），经客户签字确认后，与客户签订书面合同。A.营业执照B.公司章程C.交易合同D.风险说明书【答案】D34.【问题】期货公司拟免除（）职务的,应当在作出决定前向中国证监会派出机构报告。A.首席风险官B.董事长C.

24、独立董事D.监事会主席【答案】A35.【问题】根据期货从业人员管理办法，通过从业资格考试的人员将取得（）颁发的从业资格考试证明。A.中国证监会B.中国期货业协会C.中国证券业协会D.各期货公司【答案】B36.【问题】假设 IBM 股票(不支付红利)的市场价格为 50 美元，无风险利率为 12，股票的年波动率为 10。若执行价格为 50 美元，则期限为 1 年的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。A.5.92B.5.95C.5096D.5097【答案】A37.【问题】申请设立期货公司，主要股东为自然人的，其个人金融资产不低于人民币（）万元。A.1000B.3000C.5000D.10000【答案】

25、B38.【问题】关于期权的希腊字母，下列说法错误的是 r)。A.Delta 的取值范围为(-1，1)B.深度实值和深度虚值期权的 Gamma 值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致 Delta 值的剧烈变动，因此平价期权的 Gamma 值最大C.在行权价附近，Theta 的绝对值最大D.Rho 随标的证券价格单调递减【答案】D39.【问题】长城市教育局为改善退休教职工的生活待遇，决定使用部分预算资金进行期货交易，以投资收益补贴支出。2015 年 6 月，该教育局与某期货公司长城营业部签订期货经纪合同，并从事了数笔期货交易。10 月，该营业部与教育局签订补充协议，借入教育局的 300 万元进行期货自营。11 月，该营业部亏损 200 万元，无力偿还借款。下列关于教育局与营业部签订的期货经纪合同效力的表述，正确的是()。A.因教育局不具备从事期货交易的主体资格，合同无效B.因营业部没有从事期货经纪业务的主体资格，合同可撤销，经期货公司确认，合同有效C.因教育局不具备从事期货交易的主体资格，合同可撤销，经市政府确认，合同有效D.因营业部没有从事期货经纪业务的主体资格，合同无效【答案】A