2022年浙江省期货从业资格通关预测题98.docx

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1、2022 年期货从业资格试题一一,单选题单选题(共共 20 题题，每，每题题 1 分，分，选项选项中，只有一个符合中，只有一个符合题题意意)1.【问题】客户在期货交易中违约造成保证金不足的，期货公司应当以（）垫付A.其他客户资金和自有资金B.自有资金C.风险准备金和其他客户资金D.风险准备金和自有资金【答案】D2.【问题】某企业从欧洲客商处引进了一批造纸设备，合同金额为 500?000 欧元，即期人民币汇率为 1 欧元=8.5038 元人民币，合同约定 3 个月后付款。考虑到 3 个月后将支付欧元货款，因此该企业卖出 5 手 CME 期货交易所人民币/欧元主力期货合约进行套期保值，成交价为 0

2、.11772。3 个月后，人民币即期汇率变为 1 欧元=9.5204 元人民币，该企业买入平仓人民币/欧元期货合约，成交价为 0.10486。期货市场损益（）元。A.612161.72B.-612161.72C.546794.34D.-546794.34【答案】A3.【问题】某汽车公司与轮胎公司在交易中采用点价交易，作为采购方的汽车公司拥有点价权。双方签订的购销合同的基本条款如表 73 所示。A.880B.885C.890D.900【答案】D4.【问题】我国，可以受托为其客户以及非结算会员办理金融期货结算业务的机构是（）。A.全面结算会员期货公司B.交易结算会员期货公司C.一般结算会员期货公司

3、D.特别结算会员期货公司【答案】A5.【问题】某机构投资者持有价值为 2000 万元，修正久期为 6.5 的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至 7.5。若国债期货合约市值为 94 万元，修正久期为 4.2，该机构通过国债期货合约现值组合调整。则其合理操作是（）。(不考虑交易成本及保证金影响)参考公式:组合久期初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值期货有效久期，期货头寸对筹的资产组合初始国债组合的市场价值。A.卖出 5 手国债期货B.卖出 l0 手国债期货C.买入手数=2000*（7.5-6.5）/（94*4.2）=5.07D.买入 10 手国债期货【答案】C6.【问题】中国证监

4、会指导和监督（）对期货从业人员的自律管理活动A.期货业协会B.中国证监会C.公安机关D.期货交易所【答案】A7.【问题】B 是衡量证券（）的指标。A.相对风险B.收益C.总风险D.相对收益【答案】A8.【问题】期权风险度量指标中衡量期权价格变动与斯权标的物价格变动之间的关系的指标是（）。A.DeltaB.GammaC.ThetaD.Vega【答案】A9.【问题】实行会员分级结算制度的期货交易所特有的风险管理制度是()。A.保证金制度B.结算担保金制度C.结算准备金制度D.涨跌停板制度【答案】B10.【问题】根据下面资料，回答 83-85 题A.15和 2B.15和 3C.20和 0D.20和

5、3【答案】D11.【问题】期货公司强行平仓数额与客户需追加的保证金数额相比，（）。A.前者必须大于后者B.前者必须小于后者C.应基本相当D.应完全一致【答案】C12.【问题】以 S&P500 为标的物三个月到期远期合约，假设指标每年的红利收益率为3%，标的资产为 900 美元，连续复利的无风险年利率为 8%，则该远期合约的即期价格为（）美元。A.900B.911.32C.919.32D.-35.32【答案】B13.【问题】证券公司对客户未充分揭示期货交易风险，进行虚假宣传，误导客户，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得 1 倍以上（）倍以下的罚款。A.1B.2C.3D.6【答案】C1

6、4.【问题】证券公司应当在营业场所妥善保存有关介绍业务的凭证、单据、账簿、报表、合同、数据信息等资料。证券公司保存上述文件资料的期限不得少于（）年。A.1B.2C.3D.5【答案】D15.【问题】刘某是 A 期货公司的客户。某日，刘某收到 A 期货公司的通知，告诉刘某由于近段时间期货价格大跌，其期货保证金已经不足，应当在通知时间内追加保证金，刘某未加以理睬。根据此情况，A 期货公司应当相应（）。A.调减注册资本B.增加净资本C.调减净资本D.增加流动负债【答案】C16.【问题】期货公司的从业人员在本公司经营范围内从事期货业务行为产生的民事责任，由()承担。A.期货公司B.期货公司总经理C.直接

7、负责的主管人员D.从业人员本人【答案】A17.【问题】期货公司不得隐瞒重要事项或者使用其他不正当手段诱骗客户发出()。A.错误指令B.交易指令C.错误信息D.交易信息【答案】B18.【问题】定性分析和定量分析的共同点在于（）。A.都是通过比较分析解决问题B.都是通过统计分析方法解决问题C.都是通过计量分析方法解决问题D.都是通过技术分析方法解决问题【答案】A19.【问题】人民法院审理期货纠纷案件，应依法保护当事人合法权益，确定其承担的（）责任，维护市场秩序。A.故意B.过失C.风险D.市场【答案】C20.【问题】期货公司股东会或股东大会应当（）至少召开一次会议。A.每 1 个月B.每 3 个月

8、C.每半年D.每 1 年【答案】D二二,多多选题选题(共共 20 题题，每，每题题 2 分，分，选项选项中，至少两个符合中，至少两个符合题题意意)1.【问题】期货交易所的主要风险源包括()。A.交易人员对行情预测出现的偏差B.监控执行力度问题C.期货价格频繁窄幅波动D.市场非理性价格波动风险【答案】BD2.【问题】下面属于外汇掉期的特点的是（）。A.一般为 1 年以内的交易，也有 1 年以上的交易B.前后交换货币通常使用不同汇率C.前期交换和后期收回的本金金额通常不一致D.不进行利息交换，通常前后交换的本金金额不变，换算成相应的外汇金额不一致，由约定汇率决定【答案】ABCD3.【问题】对未取得

9、期货从业资格，擅自从事期货业务的期货公司人员王某，中国证监会可能做出的处罚是（）。A.处 5 万元的罚款B.处 2 万元的罚款C.警告并处 1 万元罚款D.给予警告【答案】BCD4.【问题】期货公司发生严重违规或者出现重大风险，首席风险官已经按要求履行报告义务的，证监会可以（）。A.免予处罚B.减轻处罚C.从轻处罚D.将其作为立功表现【答案】ABC5.【问题】银行对客户办理期权组合业务应坚持实需原则，并遵守()规定。A.期权组合遵循整体性原则B.期权组合签约前，银行应要求客户提供基础商业合同并进行必要的审核，确保客户所做的期权组合符合套期保值原则C.期权组合到期时，仅能有一个期权买方可以行权并

10、遵循客户优先行权原则D.期权组合到期后，如客户与银行均未选择行权，客户可凭相关单证续做一笔即期结售汇业务【答案】ABCD6.【问题】某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项目机会，需要招投标。该项目若中标，则需前期投入 200 万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时间，目前欧元人民币的汇率波动较大且有可能欧元对人民币升值，此时欧元/人民币即期汇率约为 8.38，人民币/欧元的即期汇率约为 0.1193。公司决定利用执行价格为 0.1190 的人民币/欧元看跌期权规避相关风险，该期权权利金为 0.0009，人民币/欧元的期权合约大小为人民币 100 万元。基差定价中，影响升贴水定价

11、的因素有（）。A.运费B.利息C.经营成本D.当地现货市场的供求紧张状况【答案】ABCD7.【问题】股指期货投资者适当性制度主要有（）。A.自然人中请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币 50 万元B.具备股指期货基础知识，开户测试不低于 80 分C.具有累计 10 个交易日、20 笔以上的股指期货仿真交易成交记录D.最近三年内具有 10 笔以上的商品期货交易成交记录【答案】ABCD8.【问题】甲是某期货公司的客户，丙是甲的债权人。如丙起诉甲，要求实现债权，下列关于申请人民法院采取保全，执行措施的说法中，正确的是（）。A.甲有除保证金之外的其他财产的.人民法院应当依法先行冻结，查封.执行甲

12、的其他财产B.丙可以申请人民法院到期货交易所冻结，扣划甲的保证金C.丙可以申请人民法院对甲的保证金依法采取保全和执行揭施D.可以申请人民法院对甲的持仓依法果取保全和执行措施【答案】CD9.【问题】期货公司不符合持续性经营规则且逾期未改正，其行为严重危及期货公司的稳健运行、损害客户合法权益，国务院期货监督管理机构可以对其采取的措施有（）。A.限制或者暂停部分期货业务B.停止批准新增业务C.限制期货公司自有资金或者风险准备金的调拨和使用D.限制分配红利，限制向董事、监事、高级管理人员支付报酬、提供福利【答案】ABCD10.【问题】期货从业人员执业行为准则（修订）是对期货从业人员（）等方面的基本要求

13、和规定。A.职业品德B.执业纪律C.专业胜任能力D.职业责任【答案】ABCD11.【问题】首席风险官发现涉嫌占用、挪用客户保证金等违法违规行为或者可能发生风险的，应当立即（）报告。A.中国期货业协会B.中国证监会C.公司董事会D.住所地的中国证监会派出机构报告【答案】CD12.【问题】外汇掉期交易中，如果发起方为近端买入、远端卖出，则（）。A.远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价B.近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价C.近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价D.远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价【答案】A

14、C13.【问题】4 月 8 日，5 月份、7 月份和 10 月份焦炭期货合约价格分别为 1310 元/吨，1360 元/吨和 1436 元/吨，套利者预期 5 月和 7 月间价差以及 10 月价差会扩大，套利者应（）。（价差是用建仓时价格较高一边的合约减价格较低一边的合约）A.卖出 5 月焦炭期货合约，同时买入 10 月焦炭期货合约B.买入 7 月焦炭期货合约，同时卖出 10 月焦炭期货合约C.买入 5 月焦炭明货合约，同时卖出 10 月焦炭期货合约D.卖出 5 月焦炭期货合约，同时买入 7 月焦炭期货合约【答案】AD14.【问题】下列选项中属于期货从业人员管理办法规定的期货从业人员的是()。

15、A.期货公司的管理人员和专业人员B.期货交易所的非期货公司结算会员中从事期货结算业务的管理人员和专业人员C.期货投资咨询机构中从事期货投资咨询业务的管理人员和专业人员D.为期货公司提供中间介绍业务的机构中从事期货经营业务的管理人员和专业人员【答案】ABCD15.【问题】标志着现代期货市场的确立的主要因素是（）。A.标准化合约B.保证金制度C.对冲机制D.统一结算的实施 E【答案】ABCD16.【问题】根据涨跌停板制度，期货合约在一个交易日中的交易价格波动（）规定的涨跌幅度。A.可以大于B.可以小于C.可以等于D.不可以等于【答案】BC17.【问题】证券公司从事中间介绍业务的工作人员不得（）。A

16、.协助办理开户手续B.代理客户从事期货交易C.划转期货保证金D.代客户收付期货保证金【答案】BCD18.【问题】期货交易指令的内容包括（）等。A.合约交割日期B.平开仓C.合约月份D.交易品种、方向、数量【答案】BCD19.【问题】公司制期货交易所会员享有的权利包括()。A.在期货交易所从事规定的交易、结算和交割等业务B.按照交易规则行使申诉权C.使用期货交易所提供的交易设施，获得有关期货交易的信息和服务D.联名提议召开临时会员大会【答案】ABC20.【问题】下列各项中，属于期货交易所重要职能的有（）。A.提供交易场所.设施和服务B.设计合约.安排舍约上市C.组织和监督期货交易D.监控市场风险

17、【答案】ABCD20.【问题】关于期货交易所监事会，下列说法正确的是（）。A.监事会每届任期 2 年B.监事会成员不得少于 3 人C.监事会主席、副主席的任免，由中国证监会提名，股东大会通过D.监事会设主席 1 人，副主席若干【答案】B21.【问题】中国期货业协会应当定期向（）报告期货从业人员管理的有关情况。A.期货交易所B.中国证监会派出机构C.期货保证金安全存管监控机构D.中国证监会【答案】D22.【问题】期货公司接受不符合规定条件的单位或者个人委托的，应当责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得（）罚款。A.1 倍以上 3 倍以下B.l 倍以上 5 倍以下C.3 倍以上 5 倍以下

18、D.3 倍以上 10 倍以下【答案】A23.【问题】经营机构调整投资者风险承受能力等级的，应当将风险承受能力评估结果交投资者签署确认，并以（）方式记载留存。A.书面B.口头C.电子邮件D.网络信件【答案】A24.【问题】根据下面资料，回答 82-84 题A.76616.00B.76857.00C.76002.00D.76024.00【答案】A25.【问题】推荐人签署的意见有虚假陈述的，自中国证监会及其派出机构作出认定之日起（）年内不再受理该推荐人的推荐意见和签署意见的年检登记表，并记入该推荐人的诚信档案。A.1B.2C.3D.5【答案】B26.【问题】根据期货市场客户开户管理规定的规定，期货公

19、司应当向()提交客户交易编码申请。A.期货交易所B.中国期货保证金监控中心C.中国证券登记结算公司D.中国期货业协会【答案】B27.【问题】普通投资者风险承受能力等级应与产品或服务风险等级的匹配，下列符合规定标准的是（）。A.C1 类投资者可购买或接受 R1、R2、R3、R4、R5 风险等级的产品或服务B.C3 类投资者可购买或接受 R1、R2、R3、R4 风险等级的产品或服务C.C5 类投资者可购买或接受 R1、R2、R3、R4、R5 风险等级的产品或服务D.C2 类投资者可购买或接受 R1、R2、R3 风险等级的产品或服务【答案】C28.【问题】美国供应管理协会(ISM)发布的采购经理人指

20、数(PMI)是预测经济变化的重要的领先指标。一般来说，该指数()表明制造业生产活动在收缩，而经济总体仍在增长。A.低于 57B.低于 50C.在 50和 43之间D.低于 43【答案】C29.【问题】根据下面资料，回答 82-84 题A.76616.00B.76857.00C.76002.00D.76024.00【答案】A30.【问题】定性分析和定量分析的共同点在于（）。A.都是通过比较分析解决问题B.都是通过统计分析方法解决问题C.都是通过计量分析方法解决问题D.都是通过技术分析方法解决问题【答案】A31.【问题】某期货公司的期未财务报表显示，公司净资产为 13000 万元,负债（不含客户权

21、益）为 3000 万元。在计算期末净资本时，假定公司的资产调整值为 500 万元，负债调整值为 300 万元，该公司期未净资本为（）.A.13500 万元B.12500 万元C.13200 万元D.12800 万元【答案】D32.【问题】某资产管理机构发行了款保本型股指联结票据，产品的主要条款如表 7-7所示。根据主要条款的具体内容，回答题。A.加入同样数量比例的看涨期权的空头B.加入同样数量比例的看涨期权的多头C.加入同样数量比例的看跌期权的多头D.降低发行价格【答案】A33.【问题】根据期货从业人员执业行为准则（修订），当期货从业人员发现投资者有不诚信行为时，应当及时（），并注意防范投资者

22、的信用风险。A.向所在机构报告B.向期货交易所报告C.报告中国证监会派出机构D.报告中国期货业协会【答案】A34.【问题】因期货交易所的过错导致信息发布、交易指令处理错误，造成期货公司或者客户直接经济损失的，期货交易所应当承担赔偿责任，但其能够证明是()的除外。A.紧急避险B.他人责任C.不可抗力D.意外【答案】C35.【问题】根据期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行），经营机构按其风险承受能力至少划分为（）。A.六类B.五类C.四类D.三类【答案】B36.【问题】对收取的客户保证金，期货公司可以划转的情形是（）.A.补充期货交易所结算资金不足B.为客户交存保证金，支付税款C.弥补期货公

23、司的亏损D.作为其他违约客户的破产财产，清偿债务【答案】B37.【问题】期货公司申请设立分支机构，应当未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查，近（）内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚。A.2 年B.6 个月C.1 年D.3 个月【答案】C38.【问题】客户甲于某年 4 月在一家期货公司开户从事期货交易，其初始保证金为 10万元。经过一段时间的交易，截止到 7 月份，甲的账户发生亏损，账户实际可动用资金变为 6 万元。甲继续进行交易，9 月份，其持仓的浮动亏损超过规定幅度，按合同的约定，期货公司应要求客户甲追加保证金，但期货公司未将追加保证金的通知单送达客户甲手中。后来行情发生剧烈变化，为避免更大的损失，期货公司将客户甲的头寸平掉，使客户甲的交易亏损达 6 万元。现客户甲以期货公司未履行其追加保证金的通知义务为由，对期货公司提起诉讼，要求期货公司返还其初始保证金 10 万元。A.期货公司所在地中级人民法院B.期货公司所在地基层人民法院C.甲住所地高级人民法院D.甲住所地基层人民法院【答案】A39.【问题】当经济处于衰退阶段，表现最好的资产类是（）。A.现金B.债券C.股票D.商品【答案】B