2022年全国初级银行从业资格(初级风险管理)考试题库模考300题带答案(青海省专用).docx

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1、初级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、（2018年真题）银监会商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行（ ）应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少每年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。A.行长B.股东大会C.监事会D.理事会【答案】 CCU4A6F4M5P1H5J7HD4L2P10M8F10N1M10ZK2U9L7N1E6V2H52、下列选项中，关于客户风险外生变量的说法，不正确的是()。A.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查B.一般来说，对于信用等级较高

2、的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度C.对于风险程度本身就很高的客户，应该给予较小的容忍度D.对单一客户风险的监测，做好对该客户的管理便好，不用监测其他变量【答案】 DCZ1I9F2U6Q5H2M7HF6L4C2F5D5C4J6ZS9H1Q9J7Z7D7U63、下列各项属于土地变更登记范畴的有（）。A.土地使用权的设定登记B.集体土地所有权总登记C.土地用途的变更登记D.注销土地登记E.土地他项权利的设定登记【答案】 ACS7R4N5Z6G7V1B2HF10C8I8S2T9M1Z4ZD3N6P10U7P8Y8K84、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是()。A.信息披

3、露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性【答案】 DCQ5A5P6A9U5H2I9HE1F2S10B7N10R2K8ZM1R6T3U6H4K9M75、下列各项中，属于商业银行内部评级法指标的是（）。A.违约频率B.违约概率C.不良率D.违约率【答案】 BCW1C7H3V2T2M10D5HX6R4C1Z1U7P8S8ZN10F2A4V7U2B1S96、银行风险监管的( )是指通过对机构信息的收集、对业务和各类风险及风险管理程序的评估，

4、能更好地了解机构的风险状况和管理素质，及早识别出即将形成的风险。A.前瞻性B.计划性C.灵活性D.针对性【答案】 ACD9T9A9K4I7Y1X9HP2G10E3T3V1F10E5ZO1R9M7C2U5J2O47、流动性比例的计算公式为（）。A.各项贷款余额各项存款余额100B.合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100C.流动性负债余额流动性资产余额100D.流动性资产余额流动性负债余额100【答案】 DCL5K7M2R7I4U7F1HZ5V4Z10C8Y3W8K4ZP9V8A4F10V8C7I18、对大多数商业银行来说，（）是最大、最明显的信用风险来源。A.应收账款B.现金C.存款D.

5、贷款【答案】 DCO5D8R10T3X7G6C2HQ9X2H7I2Y8N3H7ZM3N3A2R7P7Z10P69、全面的风险管理模式强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。A.市场风险B.流动风险C.战略风险D.法律风险【答案】 ACD2B10Q2D8W9D5B9HJ5C6J2M5L5G7Q9ZG3Z8K3C5P6S7S1010、某私营企业于2008年1月1日从某银行获得一笔3年期1000万元的抵押贷款，2008 年12月30日，由于该企业财务状况恶化，出现了拖欠利息超过90天的违约行为。为降低损 失，该银行与企业磋商进行贷款重组，则下述重组措施中

6、最不可行的是（ ）。A.将该笔贷款期限延长半年B.给予企业10%的利率优惠C.允许企业贷款到期后一次性还本付息D.要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品【答案】 DCJ7N10E2I3P10L1P10HQ10E10P6W7S5H1L3ZM9V3T7I7P8E3Q511、（2018年真题）商业银行的声誉危机管理应当建立在（ ）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和公众利益C.良好的道德规范和股东利益D.维护股东利益【答案】 BCO9C8E10A4V7J10F3HL6D5V1L3T7L3B5ZK5F7L6C6Q5M7

7、L512、某商业银行2014年贷款总额100亿元，贷款应提准备4亿元，贷款实际计提准备6亿元，则该银行的贷款准备充足率是（）。A.150B.67C.60D.40【答案】 ACM7V4F7V2L7U10W6HN4J5H9H6T7T9T10ZT6L4M4M10T5L5T613、某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出B级借款人的违约概率是20，在年初商业银行贷款客户中有100个B级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行B级借款人的违约频率是（）。A.20B.19C.25D.30【答案】 BCO7A6M7F3S3P7L4HI4U10M8B3I4J10C1ZR3Y7X7R10N4Y6

8、Z714、（）是确定、沟通和监控风险偏好的总体方法，包括政策、流程、控制环节和制度。A.风险偏好声明B.风险文化C.风险偏好维度D.风险偏好框架【答案】 DCB6N3O5T1D7W5Z3HV3W1O7S4C2R10M7ZP1M5N7Z7N10K1V315、下列选项不属于商业银行作出的预先评估声誉风险事件的是(?)。A.监管机构对商业银行的盈利预期B.商业银行改革重组的成本收益C.监管机构责令整改的不利信息事件D.影响客户或公众的政策性变化等【答案】 ACO6V7E9R10P8B2Y6HN10G7I9E5U7Z6Z10ZR6P6D8C6K4M9J616、商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银

9、团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险，商业银行这样做的理论基础是（）。A.投资组合理论B.期权定价理论C.利率平价理论D.无风险套利理论【答案】 ACW10B8Y2Y3A4F5D5HF3F9P1D10B7F1E2ZU5S5E8R9N2X3A1017、（2018年真题）假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口，为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。A.发行银行债券B.用自有债券进行回购C.向人民银行再贴现D.拆入资金【答案】 ACQ5P5P9A

10、1F6R4T8HV5T7M5E7R3R8P10ZQ2W3K7S1F9Q8Q1018、经济资本的重要意义在于强调资本的(?)，即占用资本来防范风险是需要付出成本的。A.有偿占用B.风险溢价C.价格补偿D.边际收益【答案】 ACV8V7N10I5L1X8B7HM5S8J3H8J4H6P10ZN9S1Z9N2U4E6T119、利率、汇率、商品期货期权等金融衍生工具的大量涌现出现在（ ）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 DCS9B6E8I6I8P10Y5HK1Q6S1J7R1N10V6ZX1C1Y2D9X3A6K320、 下

11、列不属于商业银行风险管理部门职责的是（）。A.负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批B.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告C.持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向高级管理层和董事会报告D.定期进行压力测试， 并制定应急预案【答案】 ACK3V7K9B2R10B10S5HX2K7K4M10V6J7E7ZH3Y7N4U3Z5A1Y221、()是指控制、管理机构的一种机制或制度安排。A.商业银行内部控制B.商业银行公司治理C.商业银行战略管理D.商业银行风险管理【答案】 BCI10L5I3V5E8F5F2HK5B7A7V2D10Z2J2ZH8S8G10L6O7G4F9

12、22、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不恰当的是()。A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值【答案】 BCW2Z9X2W5H7H9H2HB4O4U3H8L4J7F8ZC5A9W1F6G10E7G323、投机行为可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，这是描述()和流动性风险的关系。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险【答案】 BCW1B7D1R2Y3M

13、7N5HD3X10W8B1I9E2J2ZJ3G3Z3C1A9K3P824、不属于阶段性战略目标希望实现目标的领域是()。A.公司治理结构B.内部控制C.业务发展D.实现员工价值【答案】 DCZ2T10V2O7I8J5L2HJ3W10B6E3V6B2S8ZE10I8A9L3Y2L1N325、信息披露的原则不包括()。A.侧重披露总量指标B.谨慎披露结构指标C.详细披露所有信息D.暂不披露机密指标【答案】 CCZ2R3Y9P3L1Q10A3HF3X10A6A8F2K1G8ZF8K10U3M7T7P10U1026、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，金融企业批量转让不良资产的范围不包括（）。

14、A.抵债资产B.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款C.个人贷款D.已核销的账销案存资产【答案】 CCM2G1C9S8T7A2P10HE7Y1E7C6F2P1Y1ZM2X9I8R1R6U7U627、在认真总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出的监管理念 是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管股东、管风险、管效益、提高透明度C.管法人、管经营、管风险、提高透明度D.管股东、管经营、管内控、提高透明度【答案】 ACS10C7J10T5N7U2A8HE10W3E2A6Y6T2L1ZD9W8L3W1W9S4W428、操作风险损失数据收集指操作风险损失数据(包括损

15、失事件信息和会计记录中确认的财务影响)的搜集、汇总、监控、分析和报告工作。商业银行对操作风险损失数据的收集应遵循如下原则，其中，“对操作风险损失进行确认时，要保持必要的谨慎，应进行客观、公允统计，准确计量损失金额，不得出现多计或少计操作风险损失的情况”属于以下（ ）原则。A.准确性B.重要性C.谨慎性D.全面性【答案】 CCZ5C1U9F4A1A3S9HZ6Q2I3F8L1U10V2ZW7M7D3Z3O5Z6L229、施工方案比较，技术先进性比较包括（ ）。A.投资额度B.对环境影响程度C.对工程进度影响D.创新程度【答案】 DCG3F10O6J4A9G2U1HO6I6P9G7R8D9X5ZZ

16、7Y6J8C4M7Y6H1030、下列选项不是法人客户财务状况分析方法的是（）。A.财务报表分析B.期望分析C.财务比率分析D.现金流量分析【答案】 BCJ10Y6Y7C1B8G6K8HY9F7W9W2C10L7G6ZF10L9D7G10R10S4X231、 风险价值是指在一定的持有期和( )下，利率、汇率等市场风险要素发生变化对资产价值造成的最大损失。A.违约概率B.违约损失率C.置信水平D.持有金额【答案】 CCH3S7R9U2D2D10Y8HW2I5G10K1L1S10N8ZW10Q2P10N2D4C6B332、以下各项中不属于商业银行管理战略的战略愿景的是()。A.创造良好的公众/客户

17、形象B.提高股东回报率C.资本充足率保持在10%以上D.实现员工价值【答案】 CCP3P9K10B4P3G7V3HH10T7D2E5A4W5U4ZW2C2F10X7D2S1R433、()用来衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的A.久期分析法B.期望分析法C.平均分析法D.自我评估法【答案】 ACC8M3H1N1R3F5D7HD4I10V5O9O2V10H7ZQ8U8Y9U1D10C7Q234、（ ）是将流动性风险计量结果进行周期性比对和分析汇报。A.流动性风险监测B.流动性风险控制C.流动性风险报告D.流动性风险管控【答案】 ACF10O5Z3K8L8O9F1HE

18、10V2D9W7F10M10Q4ZG7F6L10H4I3K1L935、下列关于姓名或名称变更土地登记的说法中，错误的是（）。A.在土地登记簿“经办人”栏目内相应的变更了的姓名或名称上加盖变更印章B.姓名或名称变更的注册登记直接在宗地土地登记簿上进行C.土地登记归户册要按土地权利人的新名称重新组装D.由于姓名或名称变更登记是土地权利人的名称发生了变更，因此，按土地权利人建立的土地归户卡应该根据注册登记的土地登记簿重新建立【答案】 ACW5X4D8D8T7P5A10HB2J6K3K5E6V9S1ZN3V9L3X5Z3X5Z836、()可以分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。A.代理业务B

19、.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】 DCI1L10G8F6T8O3X6HG9J8J2F5I7W1Y5ZC7A3D5R10C9Z2G237、利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是()。A.红色预警法B.统计预警法C.黑色预警法D.指数预警法【答案】 DCD3D4F7Z8X2T3R6HK8L8Z1C10Z4S6A7ZS6C2V1T6K7X7A638、 商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（）。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】 DCG8T

20、10O9J9L8G3S9HF9G3W8F4J5D7T5ZC1E8N6Q6T5K8U639、（ ）是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。A.拨备覆盖率B.贷款拔备率C.贷款迁徙率D.不良贷款率【答案】 BCR5L8G1C5F4W9M2HK7C6K4O2H1T6Y9ZC7E6U5Q5R6J2U640、下列不属于战略风险流程的是()。A.战略风险识别B.外部审计C.战略风险评估D.监测和报告【答案】 BCA9A5O2U1E5D5N2HY1L5O7C6S5B7V4ZY6U1Y4R9L4E9B941、按照法律的效力等级划分，下列选项不是银行监管法律框架的是()。A.法律B

21、.行政法规C.宪法D.规章【答案】 CCA7U7C5Y5H4J6O3HL7R1N7K8A2V3A7ZK6M5M9O8H3Q2L942、（2018年真题）当直接风险主体为空壳公司或SPV（特殊目的载体）时，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户，则其所在国家（地区）为（ ）。A.注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心B.实际经营或管理机构所在国家（地区）C.母公司注册所在地D.离岸岛的主权所在国【答案】 BCX8Y3J9R7X7A1I8HI2Q6B10I7A4S3Z6ZN9R5H6D5V4N8M443、银行监管的首要环节是()。A.市场准入B.信息披露C.现场检查D.非

22、现场监管【答案】 ACV9B2W7T8H3O8T8HO9D3M7K10K3Z2U2ZT7F8W1D6B9H6M944、()通常被认为是商业银行破产的直接原因。A.流动性风险B.信用风险C.操作风险D.市场风险【答案】 ACO9S2Z1L5E5J6X2HW10Z7J5C2F5J3S10ZX10P6Q10M7F10H4Y345、有效的声誉风险管理体系应重点强调的内容不包括( )。A.有明确记载的声誉风险管理政策和流程B.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值D.创造有利的资金使用环境【答案】 DCX8K4W1T2F2W1C5HE3S8F

23、1H3A2J8H1ZW2S8T5A3P10E1H446、 下列关于资产组合模型监测商业银行组合风险说法正确的是（）。A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B.必须直接估计每个敞口之间的相关性C.Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D.Credit MetriCs模型直接估计各敞口之间的相关性【答案】 CCN2L10N5I9R5I3H1HY1R6T3F1Y5I2Y3ZQ2L1D7G9Z1X4R547、以下关予操作风险评估方法的说法，不正确的是(?)。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且

24、有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】 ACE10V2K6W10C7G9T7HQ5W7N1Z7C10X2W10ZY7O2J8B5M10I10Q348、所有施工对象的各施工段同时开工、同时完工的一种施工组织方式是（ ）。A.依次施工B.平行施工C.流水施工D.不清楚【答案】 BCC1Y7A3L6N6Z8H4HC3Y6J5U8U7G2C1ZL8J9J3N

25、6S3M2P349、()是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。A.久期分析B.缺口分析C.敏感分析D.情景分析【答案】 DCO1D7P9M8F8B10B7HS6R9G9O9D10H7T7ZZ10M3B6J2Q7D5S950、()是指国际债权人在进行国际资金融通时往往要求当地信誉好的银行、非银行金融机构、企业或政府为其提供担保。A.保险转移B.非保险转移C.两者都是D.两者都不是【答案】 BCZ1V2C6M3W10G10Z2HH3B4N8G5Y5Z9C10ZE4U3O10R6B5I5B651、下列（ ）不属于战略风险管理应急方案应当包含的事

26、件。 A.回应监管批评B.诉讼应答策略C.业务中断/灾难恢复计划D.解决客户对日常业务的投诉【答案】 DCH1F3Q1O3Y9L9L3HM9A5Z2V10I9T10K9ZX10J9X6I7N9Q4R552、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACA2K3T9O1V3Z1U4HG5H8X6I6V9L10R3ZK6A4V9Y7N8E2M753、商业银行在设计限额体系时，应综合考虑的主要因素不包括()A.压力测试结果B.外部社会环境C.内部控制水平D.资本实力【答案】 BCV6R5A2G10G1U2O8HV2V7U8N

27、2U1O2X3ZU10T5G9P8Q3O2Q354、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算风险加权资产是（ ）亿元。A.55B.75C.50D.82.5【答案】 CCR4O3J3Z3K8P1H7HW2B6N6U5X8M9N8ZF2T1D8G6U10X7Q255、（）是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.股东大会B.董事会C.高级管理层D.监事会【答案】 BCX8O8P4Q6K10G9O10HY1Q1M3G3S3G6I7ZP9O10Y4S5G3I6G956、商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管

28、理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，这是为了应对商业银行面临的( )。A.行业风险B.客户风险C.竞争对手风险D.技术风险【答案】 DCJ9K2O1B10B4Y2X7HH3C7R10U6M2D5K9ZF9G6P7E5O4V3I657、假设某商业银行的信货资产总额为300亿元,若所有借款人的违约概率都是2%,违约回收率为30%,则该商业银行信贷资产的预期损失是（ ）亿元.A.4.2B.1.8C.6D.9【答案】 ACG3E10K4L4Q3F2O1HV8Q4X6N6Q3V9L1ZA10M5E4G2S10E2X558、下列（）不属于杠杆率指标的优点。A.具备逆周期调节作用，能维护金融体系稳定

29、和实体经济发展B.避免了资本套利和监管套利C.能防范银行背离审慎经营原则、过度积聚高风险资产D.风险中性的，相对简单易懂【答案】 CCM6B7L10O7N7R5X1HS4V2C4O9J5T10Q1ZX9F8X7T1B6G7N859、商业银行采用的担保方式不包括( )。A.留置B.抵押C.保证D.口头承诺【答案】 DCJ6P8Q8D7S4K3G5HT3J10Q6Y2A6I10F2ZY4G4C5B6R7X10J160、以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是（ ）。A.流动性风险B.信用风险C.操作风险D.战略风险【答案】 ACU8O3N5Y9S8R8D2HC5

30、W7N2X5Y6H2Y1ZF8N8F1L6D9K9G761、案例一项目部在（ ）对工程质量进行了有效控制。A.事前B.事中C.事后D.事前、事中、事后三个阶段都【答案】 DCG5L8I2C4N8U7O6HN7P8E3H5N4N7I6ZT9S5D5Y3H10T8A262、我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。“一部门主管”是指（）作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。A.银保监会B.中国人民银行C.证监会D.中国银行业协会【答案】 BCO8X8S8S9S9S6L8HA1A2Q5P10O10T7Q4ZJ7Q7G10U7U9N2G263、某家商业银行的贷款余额和存款

31、余额的比例达到90，这说明（）。A.该银行经营状况良好B.该银行流动性风险偏高，但仍属正常C.该银行处置不当可能失去清偿能力D.该银行资产比率大，发展潜力大，盈利能力强【答案】 CCV2J2Q8I3H10N6L4HF4S1E9P4T5L3M8ZK1G3V7M1M5Y1R464、 （）是一种带有社会福利性质的权利，是农民基于集体成员身份而享有的福利保障，由作为集体成员的农民无偿取得、无偿使用。A.集体建设用地使用权B.宅基地使用权C.集体农用地使用权D.土地承包经营权【答案】 BCX5O7P8M1W5U5O3HK10J8V7W1F9K6H2ZU3O5Y3P10Y10W6C965、005年6月17

32、日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵人“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险属于（ ）引发的风险。A.人员因素B.系统缺陷C.内部流程D.外部事件【答案】 DCF4V1L9A7Z2F3J5HH9Y10V4R5O5K4V4ZJ1R6P1J6S10A5D166、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中应优先考虑补充（ ）。A.核心一级资本B.二级资本C.储备资本D.其他一级资本【答案】 ACJ4K6J2S3M10Y4N2HX9R10B9V7G6N7G7ZB10F5B6T6J10W4S367、中国人民银行根据国

33、际外汇市场行情每日公布外汇汇率()。A.买入价B.卖出价C.中间价D.以上都是【答案】 CCC10Z9M2B5A2Z8P8HR4D10C5Y4I3M7F7ZQ4I2L1U8X1V3I768、某银行用1年期英镑存款作为l年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。该银行所面临的市场风险不包括()。A.汇率风险B.重新定价风险C.期权性风险D.基准风险【答案】 BCT6O4N1M4L2Y2D10HE1F2I4M10N4C3Q10ZC4O5L1B5A6M2J769、下列选项不属于商业银行作出的预先评估声誉风险

34、事件的是（）。A.监管机构对商业银行的盈利预期B.商业银行改革/重组的成本/收益C.监管机构责令整改的不利信息/事件D.影响客户或公众的政策性变化等【答案】 ACP4Q8R8E6P8K1E6HZ9D3U5R2O9C3P9ZE2G7H7V8V8O3C770、下列关于风险对冲的说法，不正确的是()。A.风险对冲不能用于管理信用风险B.风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险C.风险对冲中市场对冲又称为残余风险D.风险对冲关键在于对冲比率的确定【答案】 ACN2M9L7K9T4E9F7HZ6R9U10O8N1B2N1ZC5H4G4X4W5Y6U471、一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考

35、虑与借款人有关的因素和与市场有关的因素。下列属于与市场有关的因素的是()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCQ3B3U9L2Z8J5G7HB2T9P5L1R6C3D10ZW10D6K9O3F5R1K872、()是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观。A.企业文化B.风险文化C.保险文化D.管理文化【答案】 BCT9T4H6C8Q5N4P9HN3E10O6B5S9P8J8ZB9F1G9B7O10X1T473、( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.压

36、力测试法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCE3Z9X4L2D7T4V9HC6U3P5S6V5Z4J6ZO6Q10H5K10V4K8O474、假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为5，标准差为003的正态分布，则1个月后该股票的股价增长率落在()区间的概率约为68。A.(0，6)B.(2，8)C.(2，3)D.(2.2，2.8)【答案】 BCA6I1B7V7O6K4K8HY3Y5V1U8D6G4F10ZK6Z7M5X1W6D8J275、（2019年真题）分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性。这指的是优质流动性资产分析中的（ ）。A.结构分析B

37、.总量分析C.趋势分析D.同质同类比较【答案】 ACE9W4C5S9I6R6V5HN5J4V4A6T9F6T2ZF4K3M2W8S6R1W1076、（）是指商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。A.风险限额B.风险水平C.风险偏好D.风险文化【答案】 CCW7N4A3Z10S1E4B3HI4Y2S8R10L3Q1Y4ZE2J10Q7Q9R3Y5Z577、二级资本是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具，二级资本的受偿顺序列在（）。A.普通股之前、在一般债权人之后B.普通股之前、优先股之后C.优先股之前、在一般债权人之后D.一般债权人之前、在优先股之后【答

38、案】 ACF5Y2E7W2V10Y4H2HR9N9N9L3Y4J2E1ZN7F10B10H3K2P7O278、根据监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务活动是()。A.外币债券投资的利率风险B.外币贷款、外币债券投资和外汇交易中的利率风险C.交易性人民币债券投资的利率风险D.人民币贷款的利率风险【答案】 DCI5G8B1A2O8W7I2HW3H10Y2M3D7X1U6ZF6L5D3B9B6S5Q179、某企业从银行提出1年期的贷款申请，该贷款的贷款年利率为15%，根据历史经验，同类评级的企业违约后，回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型该客户在1

39、年内的违约概率为()。A.9%B.10%C.11%D.12%【答案】 CCX4C9P9I9P6A4Q1HV1B5P4C7F4U1S7ZM4R7M10M7B7M3A680、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是( )。A.盈利能力和流动性管理水平B.盈利能力和风险管理水平C.资本金规模和流动性管理水平D.资本充足率水平和风险管理水平【答案】 DCD9E5V8Q4B3J6B4HX4K5B5S8G8H10U10ZU7Y9Z5J3F1Y6H781、下列关于声誉风险管理的说法中，错误的是()。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C

40、.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】 BCU2L7O8T5L2Y6Z2HH3M6T6T6Y3U1M1ZU1K2G10J5B6L8P282、“5Cs”方法属于（ ）评级方法。A.信用评分法B.专家判断法C.历史模型法D.压力测试法【答案】 BCP8K1W5O3M1J8M10HD9U1X7R1E9G8M5ZJ1V8U2J7L1E4R283、某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正且性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在CAMIE

41、Ls综合评级中，该银行应属于()。A.综合评级1级B.综合评级2级C.综合评级3级D.综合评级4级【答案】 CCO2D5S9T8G7G2C6HT1I8X6X5R7K9E5ZS3T1H8U9C10S3E384、下列()不属于内控制度中的制衡机制。A.交叉核对B.双人签字C.双人对账D.双人控制资产【答案】 CCG10P6S7F7Q3G2Z3HD3M10S10H7E6D1A5ZD5I1A10N2E6Q3A685、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债1=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为D1=3年，根据久期分析法，如果市场利率从4下降

42、到35。则商业银行的整体价值约（ ）。A.减少22亿元B.增加22亿元C.增加26亿元D.减少26亿元【答案】 BCX3E3N10O10N10Q8D10HC1N5A1S7I8F4A8ZP9N10G2X6T9X10Y886、投资组合理论体现在()阶段。A.资产负债风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 BCV3I5D5M7Q2Y9B10HD10L9V7A8T8V9G3ZG2F2I6R1Z6X9W187、（ ）商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。A.信用风险B.市场风险C.

43、声誉风险D.法律风险【答案】 DCS5M1U6W4W6P9M4HB7M1X2I6J7P2W8ZO9M10L10J4N4O8Q688、信用风险很大程度上是一种（ ），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所 降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】 BCA3Q3L5J10B7E2J9HZ4D2Q3T7J7D3U6ZH3D2U4K2U7Z8D1089、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市

44、场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 BCE4M8B8U5L5Z7B4HF1L2G4E1Q5T6F5ZY4P5G8C7N8T8H690、2015年新增贷款75万亿元，对应创造75万亿元存款。如果准备金率是20，银行将有()万亿元的超额备付金因此被转成法定准备金。A.1B.1.5C.5D.6【答案】 BCX1O1J9C9S3E2A6HC3H1L2T1P9T1S1ZC4N2D6S5C3A3A991、可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是（ ）。A.总收益互换B.信用违约互换C.信用联动票据D.信用价差衍生产品【答案】 DCT8D7E1W8U4B7U9HJ3G1P6X10U1D8S6Z

45、L4R2P1Y1X5L10R892、假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（ ）。A.卖出50%资产组合A，持有现金B.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合YC.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合XD.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合Z【答案】 CCT7Y9J2P3H3U8H4HJ9N4K7B10S9G7Y10ZF10N7Z2E7S10B8X293、由操作人员对自己的施工作业或已完成的分部分项工程进行自我检验，自我把关，及时消除缺陷，以防止不合格品进人下道作业的质量检查形式是（ ）。A.自检B.互检C.专检D.交接检【答案】 ACE4P2P6T6V6E1P4HF2F3Z9K10G5F4D