中级银行从业资格之中级风险管理题库包过题库（综合卷）.docx

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1、中级银行从业资格之中级风险管理题库包过题库（综合卷）第一部分 单选题(50题)1、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过30B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5D.衍生产品交易策略错误【答案】： D 2、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】： B 3、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】： C 4、

2、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】： B 5、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】： D 6、 下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信集中度D.贷款风险迁徙率【答案】： C 7、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】

3、： C 8、下列关于风险计量的说法中，错误的是（）。A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量B.风险计量可以基于专家经验C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上【答案】： A 9、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】： B 10、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。

4、A.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】： A 11、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】： A 12、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】： D 13、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性B.满

5、足及时性C.体现客观性D.具有动态性【答案】： B 14、 下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。A.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业【答案】： C 15、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】

6、： C 16、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】： C 17、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.个人住房抵押贷款D.

7、对于一般企业的债权【答案】： B 18、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（ ）。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】： A 19、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】： B 20、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（ ）。A.内部监督B.信息与沟通C.内部环

8、境D.控制活动【答案】： C 21、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_和_的分析。（）A.内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据；外部数据C.业务经营环境；外部数据D.业务经营环境；内部控制因素【答案】： B 22、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】： D 23、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】： D 24、关于国家风险的说法不正确的是（）。A.在同

9、一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】： D 25、根据商业银行资本管理办法（试行），下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】： B 26、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状

10、况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】： B 27、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】： A 28、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第39号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】： A 29、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。A.50B.60C.100D.150【答案】： C 30

11、、关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品D.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流【答案】： B 31、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性

12、和影响D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】： A 32、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。A.财务会计错误B.文件合同缺陷C.错误监控报告D.结算支付错误【答案】： B 33、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】： B 34、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。A.个人住房抵押贷款风险权重为50B.对其他金融机构债权统一给予50的风险权重C.商业银行之间原始期限在4个月

13、以上的债权给予的风险权重为0D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50的风险权重【答案】： A 35、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算其风险加权资产是（）。A.55亿B.75亿C.50亿D.82.5亿【答案】： C 36、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】： D 37、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的

14、是（）。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度【答案】： D 38、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】： A 39、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银

15、行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】： A 40、金融稳定（ ）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会【答案】： C 41、 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员

16、操作失误的概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】： C 42、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】： A 43、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】： A 44

17、、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】： C 45、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040，10025，30005，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5B.10C.15D.20【答案】： B 46、资本规划应至少设定内部资本充足率（

18、）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】： C 47、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】： B 48、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】： D 49、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】： B 50、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L

19、=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1、商业银行风险监测的具体内容包括（）。A.开发风险计量模型B.监测各种风险水平的变化和发展趋势C.随时关注所采取的风险管理控制措施的实施质量效果D.报告商业银行所有风险的定性定量评估结果E.调整高风险授信限额【答案】： BCD 2、商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正。其中的战略

20、规划应当（）。A.清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平B.说明与其他竞争对手战略实施方案的比较C.反映商业银行的经营特色D.尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析E.从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面【答案】： ACD 3、各级资本的细项如何变动受到（）等的影响。A.投资计划B.融资计划C.拨备政策D.利润增速E.利润留存比例【答案】： ABCD 4、以下关于商业银行客户评级评分验证的说法，正确有()。A.验证是一个循环过程B.验证是商业银行优化内部评级的重要手段C.验证的流程要在验证设计和实施部门审阅D.验证的结果要接受验证设计和

21、实施部门的审阅E.巴塞尔新资本协议对内部评级的验证进行了详细阐释【答案】： AB 5、下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有（）。A.承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升B.承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动性风险C.可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损D.操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响E.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】： AB 6、银行监管中，采取市场准入的主要目的有（）。A.防止海外游资流入国内银行系统B.维护国有商业银行的利益C.保护存款者的利

22、益D.维护银行市场秩序E.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系【答案】： CD 7、商业银行所面临的（ ）是多维风险，该类风险成因复杂，与其他风险种类的联系和相互作用密切。A.流动性风险B.声誉风险C.科技风险D.法律风险E.战略风险【答案】： AB 8、当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（ ）。A.如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，且资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将会增加B.如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，且负债价值增加的幅度比资产价值增加的幅度大，银行的市场价值将会减少C

23、.如果市场利率上升，则资产与负债的价值都会减少，且资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将会增加D.如果市场利率上升，则资产与负债的价值都会减少，且资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将会减少E.如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，且资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度小，银行的市场价值将会增加【答案】： AD 9、商业银行风险计量模型应当能够真实反映商业银行的风险状况，模型开发应做到（）。A.考虑不同业务的性质、规模和复杂程度B.采用商业银行真实、准确、充足的数据C.根据需要对模型进行验证和必要的修正D.应用尽可能复杂的建模方法和高深的数理知

24、识E.选择合理的假设前提和参数【答案】： ABC 10、下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有()。A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法B.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移方法C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给与高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法【答案】： AD 11、商业银行在对个人客户的信用风险进行识别和分析时，需要个人客户提供各种能证明个人

25、（ ）的相关资料。A.年龄B.职业C.收入D.财产E.教育背景【答案】： ABCD 12、下列关于行业财务风险指标的说法正确的有（）。A.资本积累率是评价目标行业发展潜力的重要指标B.行业盈亏系数是衡量行业风险程度的关键指标C.劳动生产率是衡量生产技术水平及单位员工产出的重要指标D.行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标E.行业销售利润率是衡量产品附加值、市场竞争力及其发展潜力的重要指标【答案】： ABCD 13、在其他条件不变的情况下，某大型国有商业银行的下列做法中，通常有助于降低该行流动性风险的做法有（）。A.将授信投放集中于房地产行业B.积极争揽中型、小型企业存款C.以大型企业的

26、大额资金作为负债的主要来源D.以个人客户资金作为负债的主要来源E.在客户种类和资金到期日上适当均衡分布【答案】： B 14、下列有关替代标准法的说法，正确的是（）。A.替代标准法是介于标准法和高级计量法之间的过渡方法B.商业银行使用替代标准法能够降低操作风险重复计量的程度C.使用替代标准法计量操作风险资本时，商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据D.采用替代标准法计量操作风险经济资本时，验证操作风险计量系统，验证的标准和程序应当符合监管机构的有关规定E.采用替代标准法计量操作风险经济资本时，在全行范围内对主要业务条线分配操作风险资本【答案】： AB 15、为减少或避免商业银行

27、追逐短期利益的高风险投机行为，商业银行宜采用（）指标来评估交易人员和业务部门的业绩A.经风险调整的收益率（RAROC）B.资本充足率（CAR）C.资产收益率（ROA）D.经济增加值（EVA）E.风险价值（VaR）【答案】： AD 16、风险事件：A.改革销售策略和激励机制B.塑造良好的公司文化C.改变经营战略，继续扩大产品和业务规模D.直接解雇参与不端行为的雇员，但不对高管层进行问责E.建立“三道防线”为核心的内部控制体系【答案】： AB 17、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.流动性风险B.市场风险C.信用风险D.战略风险E.声誉风险【答案】： A 18、下列关于信用风险的表述，正确的是（

28、?）。A.相对于市场风险而言，信用风险的可观察数据较少，且不易获取B.信用风险具有明显的非系统性风险特征C.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同D.交易结算不存在信用风险E.信用风险就是违约风险?【答案】： AB 19、商业银行的风险文化是由（）组成的。A.风险管理知识B.公司治理原则C.内部控制体系D.风险管理理念E.风险管理制度【答案】： AD 20、下列关于贷款组合信用风险的说法正确的有（）。A.贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性B.风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险C.贷款组合的总体风险通常大于单笔贷款信用风险的简单加总D.贷款资产可以过于集中E.商业银行在识别和

29、分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响【答案】： B 21、风险偏好声明是金融机构愿意接受或避免的风险总体水平和风险类型的书面说明,其中包括的是()。A.定性说明B.风险措施C.流动性的定量措施D.难以最化的风险E.定量说明【答案】： ABCD 22、以下属于风险监管框架步骤的有（）。A.了解机构B.风险评估C.规划监管行动D.准备风险为本的现场检查E.实施风险为本的现场检查并确定评级【答案】： ABCD 23、单一法人客户的财务报表应特别关注的内容有()。A.识别和评价财务报表风险B.识别和评价利益状况C.识别和评价经营管理状况D.识别和评价负债管理状况E.识别和

30、评价资产管理状况【答案】： ACD 24、国际银行业开展风险评估的基本原则包括（ ）。A.符合银行实际B.符合监管要求C.符合存款者要求D.保证一定的前瞻性E.采用先进技术指标【答案】： ABD 25、关于内部评级法和内部评级体系，下列说法错误的有（）。A.内部评级法是风险计量/分析的核心工具B.任何一个现代化商业银行，无论是否实施内部评级法，都应具备良好的内部评级体系，以保证风险管理的效率和质量C.内部评级法是商业银行进行风险管理的基础平台D.巴塞尔新资本协议规定各国商业银行必须实施内部评级法E.内部评级体系包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度【答案】： ACD 26、某商业银

31、行受理一笔贷款申请，申请贷款额度为2000万元，期限为1年，到期支付贷款本金和利息。A.风险成本B.会计成本C.资本成本D.经营成本E.监管成本【答案】： B 27、集团法人客户与单一法人客户相比，它的信用风险特征有（）。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.真实财务状况难以掌握D.系统风险性低E.风险识别难度大，贷后监督难度较小【答案】： ABC 28、商业银行在对个人客户的信用风险进行识别和分析时，需要个人客户提供各种能证明个人（ ）的相关资料。A.年龄B.职业C.收入D.财产E.教育背景【答案】： ABCD 29、在其他条件不变的情况下，某大型国有商业银行的下列做法中，通常有助于降

32、低该行流动性风险的做法有（ ）。A.将授信投放集中于房地产行业B.积极争揽中型、小型企业存款C.以大型企业的大额资金作为负债的主要来源D.以个人客户资金作为负债的主要来源E.在客户种类和资金到期日上适当均衡分布【答案】： B 30、商业银行的风险文化是由（）组成的。A.风险管理知识B.公司治理原则C.内部控制体系D.风险管理理念E.风险管理制度【答案】： AD 31、在巴赛尔协议III出台之际，中国银监会适时推出（ ）四大监管工具，形成中国银行业监管新框架，积极适应国际监管新标准。A.资本要求B.杠杆率C.拨备率D.流动性要求E.压力测试【答案】： ABCD 32、商业银行通常采用定性与定量相

33、结合的方法评估操作风险，评估内容主要包括（）。A.业务经营环境B.内部控制因素C.内部操作风险损失数据D.情景分析E.外部相关损失数据【答案】： ABCD 33、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.流动性风险B.市场风险C.信用风险D.战略风险E.声誉风险【答案】： ABC 34、根据巴塞尔新资本协议，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，并由此分为的表现形式包括（）。A.就业制度B.工作场所安全事件C.客户、产品及业务活动事件D.信息科技系统事件E.交割及流程管理事件【答案】： ABCD 35、资本充足率压力测试的输出结果应充分反映压力情景对（）等的影响。A.监管资本

34、B.风险加权资产C.会计损益D.风险管理E.资产价值【答案】： ABC 36、下列影响商业银行资产负债期限结构的情形有（）。A.贷款偿还B.每日客户存取款C.贷款发放D.资金交易E.基准利率变化【答案】： ABCD 37、商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的主要风险，包括（）。A.银行账户利率风险B.市场风险C.信用风险D.集中度风险E.操作风险【答案】： ABCD 38、2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融

35、同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。A.商业银行的流动性覆盖率不低于150B.商业银行的流动性比例不低于25C.商业银行的净稳定资金比例不低于100D.商业银行的核心存款比不低于25E.商业银行的贷存比不高于75【答案】： BC 39、商业银行信息安全管理应严格管理客户信息的（ ）。A.采集B.存储C.备份D.使用E.销毁【答案】： ABC 40、企业应当建立起内部控制体系的相关要素，包括（ ）。A.控制环境B.风险评估C.控制活动D.信息与沟通E.监控【答案】： ABCD 41、下列可能给某商业银行带来声誉风险的有（）A.关于银行高比例不良资

36、产的媒体报道B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度C.市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息D.银行工作人员长期对待客户态度粗暴E.银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品【答案】： ABCD 42、声誉危机管理规划的主要内容包括（）。A.危机现场处理B.提高日常解决问题的能力C.危机处理过程中的持续沟通D.管理危机过程中的信息交流E.预先制定战略性的危机管理规划【答案】： ABCD 43、下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。A.Credit Metrics的本质是VaR模型B.Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaRC.Credit

37、 Risk模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态D.Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人E.在计算过程中，Credit Risk模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的【答案】： AC 44、商业银行为降低信用风险的经济资本占用，可以采取的途径有（）。A.提高信贷准入门槛B.提高风险预警的及时性与准确性C.应用内部评级系统D.购买信用保护E.将部分贷款打包出售【答案】： ABCD 45、2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74，已经跌破监管红线，不能仅为业务

38、部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。A.缩短资产久期，增强资产流动性B.控制金融同业业务的资产负债久期差C.缩短负债久期，避免成本增高D.拉长负债久期，付出一定成本缓解流动性压力E.拉长资产久期，提高资产盈利能力【答案】： ABD 46、财务控制部门在风险管理中的主要内容包括()。A.参与商业银行的组织架构和业务流程再造B.会计记录和财务报告的准确性和可靠性C.把商业银行的损失收益数据传递给风险管理部门，使得风险管理部门能与来自前台业务部门的信息调整一致D.与风险管理部门合作，确保风险系统中相应的损失

39、收益信息是准确的，并可以应用于事后检验的目的E.经营管理的合规性及合规部门工作情况【答案】： CD 47、材料题风险事件：A.销售目标过于激进，风险文化存在扭曲B.高管层对基层员工集体私自开户的行为未予以充分重视C.该行的交叉销售策略本身不存在问题，完全因基层雇员不遵守职业操守D.董事会未能有效履行风险管理职责，风险治理能力薄弱E.重激励、轻约束，短期高盈利为导向的高风险经营模式【答案】： ABD 48、 在商业银行市场风险管理中，采用内部模型法的主要优点有（）。A.使不同业务之间的市场风险可以进行比较和汇总B.使银行各类风险之间进行比较和汇总C.使不同种类的市场风险之间可以进行比较和汇总D.将不同业务的市场风险用一个确切的VaR值来表示E.将不同类别的市场风险用一个确切的VaR值来表示【答案】： ABCD 49、常用的市场风险限额包括()。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.损失限额E.追索限额【答案】： ABC 50、商业银行通常用来吸收预期损失的方法是（ ）。A.提取准备金B.发行次级债券C.冲减利润D.冲销资本金E.以上都是【答案】： AC