2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺模拟试卷A卷含答案.doc

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1、20222022 年年-2023-2023 年初级银行从业资格之初级风险管理年初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺模拟试卷考前冲刺模拟试卷 A A 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、对银行面临的所有实质性风险进行全面评估是风险评估中的()。A.对全面风险管理框架的评估B.实质性风险评估C.全面风险评估D.具体风险评估【答案】B2、下列不属于战略风险流程的是()。A.战略风险识别B.外部审计C.战略风险评估D.监测和报告【答案】B3、（2020 年真题）（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验。A.违约概率B.贷款不良率C.违约损失率D.违约频率【答案】D4、新

2、产品业务因没有遵循规则和准则可能受到监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险是指（）。A.市场风险B.操作风险C.信用风险D.违规风险【答案】D5、()承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责，而各级风险管理委员会承担 风险控制决策的最终责任。A.董事会B.风险管理部门C.监事会D.财务控制部门【答案】B6、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.敞口C.现值D.缺口【答案】A7、某银行 2015 年贷款应提准备为 1100 亿元，贷款损失准备充足率为 80，则贷款实际计提准备为（）亿元。A.880B.1375C.1100D.1000【答案】A8、土地

3、更正登记的法律特征不包括（）。A.已完成初始和变更土地登记B.利害关系人申请更正登记的，应取得土地登记簿记载的土地权利人同意更正的书面或口头证明C.更正登记内容涉及土地权利归属时，更正登记结果应当公告D.更正登记的内容不应妨碍第三者的利害关系，否则应经其同意【答案】B9、在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复 杂和广泛，通常被视为一种综合性风险的是（）。A.利率风险B.国家风险C.法律风险D.流动性风险【答案】D10、下列关于商业银行信用风险违约风险暴露的表述，正确的是()。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除相应的担保抵押金额

4、C.违约风险暴露只针对银行的表外资产D.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内贷款余额【答案】A11、下列不属于债项评级系统中要进行计量和评价的特定风险因素的是()。A.抵押B.质押C.优先性D.产品类别【答案】B12、下列属于商业银行对保证担保应重点关注的事项的是()。A.保证人的贷款规模B.保证人的保证意愿C.保证人的关联方D.保证人的行业地位【答案】B13、（）是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避【答案】D14、如果一个资产期初投资 100 元，期末收入 150 元，那么该资产的对数收益率为（）。A.

5、0.1B.0.2C.0.3D.0.4【答案】D15、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007 年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008 年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】D16、按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于()业务条线。A.资产管理B.公司金融

6、C.代理服务D.零售银行【答案】D17、人力资源配置不当的风险是（）。A.非流程风险B.流程环节风险C.控制派生风险D.以上都不是【答案】A18、（2018 年真题）下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断中，明显错误的是（）。A.通常收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难B.资产负债比率对借款人违约概率的影响较大C.如果借款人过去总能及时、全额地偿还本金与利息，则其更容易或以较低的利率获得银行贷款D.在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约【答案】D19、市场准入的主要目标不包括（）。A.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系B.维护银行市场

7、秩序C.保护存款者的利益D.行政复议的依据、标准、程序公开【答案】D20、根据商业银行资本管理办法（试行），下列不属于第二支柱核心内容的是（）A.风险评估B.资本规划C.信息披露D.压力测试【答案】C21、（2019 年真题）当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会（）。A.呈水平状态B.呈垂直状态C.变得平坦D.变得陡峭【答案】D22、某公司年初速动资产为 1395 万元，流动负债为 1240 万元。则该公司速动比率为（）。A.1.5B.3.1C.1.43D.1.13【答案】D23、商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其

8、他资金需求的风险是指()。A.流动性风险B.市场风险C.信用风险D.操作风险【答案】A24、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是()。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性【答案】D25、在起重工程中，用做滑轮组跑绳的安全系数不小于（）。A.3.0B.4.0C.5.0D.6.0【答案】C26、（2018 年真题）操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金

9、B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】C27、信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历的三个主要阶段是（）。A.专家判断法违约概率模型信用评分模型B.违约概率模型专家判断法信用评分模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.信用评分模型专家判断法违约概率模型【答案】C28、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】D29、在持有期为 2 天，置信水平为 98%的情况下，若所计算的风险价值为 2 万元，则表明该银行的资产组合(

10、)。A.在 2 天中的收益有 98%的可能性不会超过 2 万元B.在 2 天中的收益有 98%的可能性会超过 2 万元C.在 2 天中的损失有 98%的可能性不会超过 2 万元D.在 2 天中的损失有 98%的可能性会超过 2 万元【答案】C30、下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（）。A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值D.由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化【答案】C31、商业银行的信贷业务不应

11、集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于()的风险管理策略。A.风险对冲B.风险分散C.风险转移D.风险补偿【答案】B32、下列选项中，属于目前最恰当的声誉风险管理方法的是()。A.采取平等原则对待所有风险B.采用精确的定量分析方法C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理【答案】D33、关联方通常采用（）的形式申请银行贷款，虽然符合相关法律的规定，但企业集团频繁的关联交易存在着经营风险。A.频繁交易B.夸大收入C.连环担保D.分摊费用【答案】C34、（2020 年真题）关于商业银行核心一级资本充足率，下列表述最恰当的

12、是（）.A.核心一级资本具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之前的特征B.我国商业银行核心一级资本充足率监管标准采用了巴塞尔协议中监管标准C.核心一级资本充足率计算的分母部分只包含信用风险和市场风险加权资产两个部分D.核心一级资本充足率计算的分子部分是核心一级资本减去对应的资本扣除项【答案】D35、()限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。A.总头寸B.净头寸C.风险D.止损【答案】B36、操作风险资本计量的标准法中，公司金融、支付和清算、交易和销售以及其他业务条线的操作风险资本系数为（）。A.15B.18C.19D.21【答案】B37、授信集中度限额可以按不同维度进行设定，下列不

13、是其最常用的组合限额设定维度的是()。A.行业等级B.产品等级C.担保D.授信额度【答案】D38、下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是（）。A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险D.缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识技能匮乏造成风险的体现【答案】D39、设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性、可靠性原则。其中，(

14、)原则是指监控数据来源要准确可靠，具有可操作性，要保证监控工作流程、质量可控，要建立起监控结果的验证机制。A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整体性【答案】C40、下列关于商业银行资本的说法中，错误的是（）。A.账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分B.账面资本包括普通股股本实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等C.监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本【答案】D41、（）是最具流动性的资产。A.现金B.票据C.股票D.贷款【答案】A42、银行的风险管理部门和风险管理

15、委员会的关系不包括（）。A.隶属B.独立C.支持D.不能混淆【答案】A43、()用来衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的A.久期分析法B.期望分析法C.平均分析法D.自我评估法【答案】A44、在经济转型、机构变革的环境中，()已经成为我国金融机构各类风险的主要来源。A.环境因素B.制度因素C.人员因素D.技术因素【答案】C45、在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失是（）。A.缺口分析B.久期分析C.风险价值D.敏感性分析【答案】C46、在战略风险评估中，对于影响轻微发生的可能

16、性低的风险，战略实施方案应该(?)。A.消除风险B.接受风险、持续监测C.回避D.采取必要的管理措施【答案】B47、假设商业银行持有资产组合 A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）。A.卖出 50%资产组合 A，持有现金B.卖出 50%资产组合 A，用于购买与资产组合 A 的相关系数为 0 的资产组合 YC.卖出 50%资产组合 A，用于购买与资产组合 A 的相关系数为+0.8 的资产组合 XD.卖出 50%资产组合 A，用于购买与资产组合 A 的相关系数为一 0.5 的资产组合Z【答案】C48、（2018 年真题）关于风险管理和商业银行的关系，下列说法中错误的是（）。

17、A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务模式D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求【答案】C49、某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银 行。2002?2007 年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益 的次级债券。2008 年起因收到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其（）长期集 聚、恶化的综合作用结果。A.声誉

18、风险、市场风险和操作风险B.信用风险、市场风险和战略风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】B50、关于经济合作和发展组织的公司治理观点，下列说法不正确的是（）。A.如果股东的权利受到损害，他们没有机会得到有效补偿B.治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督C.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行合作【答案】A多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、从要素方面看，商业银行

19、的内部控制必须包含的要素有()A.内部控制环境B.风险识别与评估C.内部控制措施D.监督与评价E.改进【答案】ABC2、对于那些无法通过（）进行有效管理的风险，商业银行可以在交易价格上附加更高的风险溢价，获得承担风险的价格补偿。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避E.风险补偿【答案】ABCD3、施工项目成本管理的措施主要有（）。A.管理措施B.技术措施C.经济措施D.合同措施E.组织措施确认答案【答案】BCD4、风险暴露是指商业银行对某一客户或一组关联客户的信用风险暴露，商业银行对客户的风险暴露包括（）。A.因场外衍生工具，证券融资交易对手信用风险暴露B.因担保、承诺等形成的潜在风

20、险暴露C.因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的的特定风险暴露D.因各项贷款、投资债券、存放同业等表外授信形成的一般风险暴露E.因债券、股票及其衍生工具交易形成的银行账簿风险管理【答案】ABC5、首席风险官应当具有（）的信息来源，具备判断商业银行整体风险状况的能力，及时提出改进方案。A.完整B.及时C.可靠D.真实E.独立【答案】AC6、商业银行资本管理办法(试行)要求商业银行应当建立与全面风险管理相适应的管理信息系统体系，相关管理信息系统应具备的主要功能有()。A.支持各业务条线的风险计量和全行风险加总B.分析各类风险缓释工具在不同市场环境的作用和效果C.识别全行范围的集中度风险，以及信用

21、风险、市场风险、流动性风险、声誉风险等各类风险相互作用产生的风险D.支持全行层面的压力测试工作，评估各种压力场景对全行及主要业务条线的影响E.具有适当灵活性，及时反映风险假设变化对风险评估和资本评估的影响【答案】ABCD7、结构性资产或负债指经营上难以避免的策略性外币资产或负债，主要包括()。A.与记账本位币所属货币不同的资本(营运资金)和法定储备B.经扣除折旧后的固定资产和物业C.对海外附属公司和关联公司的投资D.为维持资本充足率稳定而持有的头寸E.结构性资产或负债形成的交易性的汇率风险暴露是结构性外汇风险暴露【答案】ABCD8、利率互换的主要作用是（）。A.规避货币汇率风险B.规避利率风险

22、C.根据交易双方各自的比较优势，有效降低各自融资成本，实现双赢D.减少违约风险E.增加融资渠道【答案】BC9、账面资本是商业银行持股人的永久陛资本投人，即资产负债表卜的所有者权益，主要包括()。A.资本公积B.盈余公积C.未分配利润D.实收资本E.一般风险准备【答案】ABCD10、配电柜的外形尺寸为 2000（高）700（长）350（宽），共 2 台，落地安装，计算基础槽钢的工程量合计为（）。A.1.05mB.2.1mC.4.2mD.5.4m【答案】C11、商业银行的风险管理模式有（）。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债管理模式D.全面风险管理模式E.资产损失管理模式【答案】

23、ABCD12、分析商业银行资产负债期限结构时，应当重点关注的内容有（）。A.短期资产是否恰当地与短期或长期负债相匹配B.资产配置是否合理C.财务报表编制基础是否一致D.存贷款基准利率调整E.长期资产是否有足够的的长期负债来支持【答案】ABD13、金融期货主要包括()。A.利率期货B.货币期货C.指数期货D.黄金期货E.商品期货【答案】ABC14、参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括（）。A.风险监测和分析能力B.数量分析能力C.价格核准能力D.模型创建能力E.系统开发/集成能力【答案】ABCD15、随着市场和银行的发展，流动性风险控制手段经历的阶段有（）。A.现

24、金交易阶段B.商业票据阶段C.资产管理阶段D.负债管理阶段E.平衡管理阶段【答案】BCD16、下列选项中，关于中长期结构性分析的说法正确的有（）。A.同业市场负债比例指标值越高，流动性风险水平会较低B.商业银行的存贷比应当不高于 75C.净稳定资金比率必须大于 100D.期限错配的程度越大，潜在的流动性风险就越小E.融资集中度过高带来的流动性风险是大额资金通常是对银行的不利传闻敏感度较低【答案】BC17、美国学者卡茨提出了一种妥善处理员工离职问题的（）方法。A.体谅一沟通一协调一完善B.体谅一协调一沟通一完善C.沟通一体谅一协调一完善D.体谅一协调一沟通【答案】C18、战略风险是指()，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。A.经营决策错误B.决策执行不当C.对行业变化束手无策D.监管不力E.解决争议问题【答案】ABC19、操作风险关键指标包括（）。A.人员风险指标B.流程风险指标C.内部风险指标D.外部风险指标E.系统风险指标【答案】ABD20、商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况，包括但不限于（）。A.国别风险暴露B.风险评估和评级C.风险限额遵守情况D.超限额业务处理情况E.压力测试【答案】ABCD