2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理强化训练试卷A卷附答案.doc
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1、20222022 年年-2023-2023 年初级银行从业资格之初级风险管理年初级银行从业资格之初级风险管理强化训练试卷强化训练试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题(共单选题(共 5050 题)题)1、在商业银行风险管理的主要策略中,有一种消极的风险管理策略是()。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险补偿【答案】C2、下列指标中,可以反映资产收益率波动的是()。A.概率B.标准差C.概率密度D.分布函数【答案】B3、外电线路电压为 154220KV,脚手架与外电架空线路的边线之间最小安全操作距离为()m。A.10B.9C.8D.9.5【答案】A4、风险识别包括感知风险和()两个环节。A
2、.预测风险B.计量损失C.监测D.分析风险【答案】D5、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准 的前提下,商业银行监管资本要求可以通过()来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】A6、在巴塞尔协议中,核心一级资本不包括的内容是()。A.优先股及其溢价B.实收资本或普通股C.资本公积可计入部分D.盈余公积【答案】A7、商业银行董事会及其()应当定期听取高级管理层关于商业银行风险状况的专题报告,对商业银行风险水平、风险管理状况、风险承受能力进行评估,并提出全面风险管理意见。A.董事会B.高级管
3、理层C.风险管理委员会D.风险管理部门【答案】C8、调整中央银行基准利率是中国人民银行采用的主要利率工具之一,以下()不属于中央银行基准利率。A.再贷款利率B.存款准备金利率C.超额存款准备金利率D.金融机构的法定存贷款利率【答案】D9、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是 110 亿,拨备是 10 亿。根据商业银行资本管理办法(试行),按照权重法计算风险加权资产是()亿元。A.55B.75C.50D.82.5【答案】C10、如果一个资产期初投资 l00 元,期末收入 150 元,那么该资产的对数收益率为()。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4【答案】D11、商业银行接受客户委托,代为办理
4、客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务是()。A.柜台业务B.信贷业务C.资金交易业务D.代理业务【答案】D12、以下说法中不正确的是()。A.违约频率是事后的检验结果B.违约概率和违约频率不是同一个概念C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的D.违约概率是分析模型作出的事前预测【答案】C13、商业银行过去筹集的资金由于受到内外部因素的影响而发生不规则波动,从而对商业银行的价值产生冲击并引发相关损失的可能性被称为()。A.资本折价风险B.负债流动性风险C.资产减值风险D.投资风险【答案】B14、市场资金紧张导致供需不平衡时,资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况,
5、这种情况表现的是()。A.水平收益率曲线B.反向收益率曲线C.被动收益率曲线D.正向收益率曲线【答案】B15、在商业银行的经营管理过程中,决定其风险承担能力的是()。A.资产规模和商业银行的盈利水平B.资本金规模和商业银行的盈利水平C.资产规模和商业银行的风险管理水平D.资本金规模和商业银行的风险管理水平【答案】D16、20 世纪 70 年代,商业银行的风险管理模式进入了()阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】C17、关于商业银行管理战略的基本内容,下列说法不正确的是()。A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径B.实现路径决定战
6、略目标C.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等D.各家商业银行所处的外部经济金融环境、内部管理以及市场定位不同,战略目标虽然存在一些共性,但各不相同【答案】B18、(2021 年真题)下列关于商业银行风险计量的表述不恰当的是()A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量包括单个风险、组合风险及银行整体风险的评估C.银行在使用量化模型计量风险时,可能产生模型风险D.银行应采取定量为主定性为辅的方式计量风险【答案】A19、()限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。A.净头寸B.总头寸C.交易D.头寸【答案】A20、我国商业银行应按照(商业银行资本管理办法(试行
7、)计算资本充足率,其中,分母部分的风险加权资产计算公式为()A.信用风险加权资产+市场风险资本+操作风险资本B.信用风险加权资产+(市场风险资本+操作风险资本)x8%x12.5C.信用风险加权资产+(市场风险资本+操作风险资本)x12.5D.信用风险加权资产+(市场风险资本+操作风险资本)x8【答案】C21、广义上讲,银行机构的市场准入包括三个方面,其中不包括()。A.机构准入B.业务准入C.产品准入D.高级管理人员准入【答案】C22、一份 4 年期信用违约互换(CDS)规定两年末实际交割(Physical Delivery)违约合约。如果参考资产为 1 亿元,8%ABC 公司债券,CDS 价
8、值是 125 个基点,则 CDS 的买方将()。A.第二年得到 800 个基点的偿付B.缴付债权,收到 1 亿元C.收到 1.65 亿元的支付D.在接下来的两年连续收到 675 个基点的偿付【答案】B23、根据 Credit Risk+模型,假设某贷款组合由 100 笔贷款组成,该组合的平均违约率为 2,E=272,则该组合发生 4 笔贷款违约的概率为()。A.0.09B.0.08C.0.07D.0.06【答案】A24、错误监控报告是指商业银行监控报告流程不明确、混乱,负责监控报告的部门职责不清晰,相关数据不全面、不及时、不准确,未履行必要的()或者对外部汇报不准确。A.法律规定B.监管职责C
9、.汇报义务D.风险计量义务【答案】C25、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于()。A.2.5B.10.5C.11.5D.2.5【答案】C26、下列关于市场约束参与方作用的说法,不正确的是()。A.监管机构制定信息披露标准和指南,提高信息的可靠性和可比性B.银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益,提高银行经营管理水平,有效控制风险C.评级机构作为独立的第三方,能够对银行进行客观公正的评级,为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息,引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务,并起到市场监督的作用D.股东通过对股票的购买和赎回,对银行的资金调度施加压力,督促银行改善经营,控制风险【答案
10、】D27、在商业银行的经营过程中,()决定其风险承担能力。A.资本规模和商业银行的盈利水平B.资产规模和商业银行的风险管理水平C.资本金规模和商业银行的风险管理水平D.资本金规模和商业银行的盈利水平【答案】C28、下列选项中,不属于法人信贷业务操作风险成因的是()。A.片面追求贷款规模和市场份额B.信贷制度不完善,缺乏监督制约机制C.轻视柜台业务内控管理和风险防范D.社会缺乏良好的信贷文化和信用环境【答案】C29、下列选项中,关于客户风险外生变量的说法,不正确的是()。A.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查B.一般来说,对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动,应给予较大的容忍
11、度C.对于风险程度本身就很高的客户,应该给予较小的容忍度D.对单一客户风险的监测,不用监测其他变量【答案】D30、根据商业银行资本管理办法(试行),商业银行的()负责制定本行的风险偏好。A.监事会B.风险管理委员会C.董事会D.风险管理部门【答案】C31、下列主要对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测的商业银行组合风险监测方法是()。A.资产组合模型B.传统的组合监测方法C.线性回归模型D.资产负债模型【答案】B32、(2019 年真题)()是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.融资流动性【答案】B33、风险
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